不确定性演化和经济理论读书笔记

《不确定性、演化和经济理论》读书笔记阿尔钦与科斯同为现代产权经济学创始人，这篇《不确定性、演化和经济理论》是他的第一篇论文，但却是在战后经济学论文中被引用次数最多的前10篇。阿尔钦在这篇文章中是以边际主义的捍卫者的姿态出现的。在这篇论文中，他引入了以不确定性为起点的演化分析，借用达尔文的生物进化和自然选择将经济系统当做一种选择采纳机制，在这种机制中，经济体系选择幸存者的标准是：实现正利润的企业得以存续，反之则被淘汰。个体可以通过适应性、模仿性和试错性行为继续生存。文章最后表明：即使新古典理论的“利润最大化”假设是错误的，非人格化的市场力量（基于竞争的选择）也会保证它所预测的经济行为趋势的发生，由此为古典经济学做辩护。文章第一部分写利润最大化并非是行动的指导。这看似是对经典经济学理论的质疑和推翻：完美的经济模型是在完备信息（确定性和静态环境）假设中进行的，而当预见具有不确定性的时候，“利润最大化”作为企业经营活动的指导就显得毫无意义。其中不确定性主要有两种：1）不完美的预见性；2）面对复杂或者包含多变量的问题时，人类的能力是十分有限的。（G.Tintner教授）。根据定义，在不确定性下，每一个可能被选择的行动就像是由众多潜在结果组成的一个概率分布。比如其中一个分布有较高的均值但是分布非常广（即方差很大，波动剧烈），这意味着结果不是大规模盈利就是大规模亏损；而另一个选择的平均值较小但分布相对窄（风险小利润也不高）。企业根据自己的偏好做出选择，而不是利润最大化。因此，除非假定没有潜在结果的重叠概率分布（不存在不确定性），否则将“最大化利润”作为优于任何行动选择的原则都是没有什么意义的唯一能赋予利润最大化意义的只能是在确定性模型中。第二部分作者则提出成功是基于结果而不是动机。在不确定性条件下，就好比在生物进化论中一一能存在的生物就像那些存活时间较长的企业。作者用物竞天择适者生存的方法解释成功的企业，抛弃了古典经济学用单个企业家是否依据利润最大化原则行事作为标准，认为经济系统的决策和准侧比其中的个体要重要的多。人们常常只见树木而不见森林一一专注于个体单位进行最优化计算，而这导致了我们难以更好的识别非人格化的市场力量。作者采用逆向思维来考虑成功的企业，从结果而不是原因去分析成功企业应该具备的条件，这是与他之前的经济学家们的不同之处。作者还提出了正利润的概念：企业存活并不是因为取得了最大化利润，而是获得了较高的相对利润。作为有限理性的个人，只要成本低于竞争对手，他就可以生存。因此，用“正利润”来指导他的行为比利润最大化更加有意义。即生存下来的企业并不一定是最优秀的，它只要保持相对优等就可以。正利润的概念比较接近我们古典经济学中的盈亏平衡点。只要不亏损，企业就是可以持续经营的。（就像考试并不一定要考100分才能成为第一名，只要比第二名多一分就可以了）接着文章就如何才能被环境选择一一即企业如何才能存活下来进行了解释，也就是第三到第五部分。第三部分讲到了偶然性和运气。植物生长在室外的阳光下，并非是因为它们“想要”意识到某种“最优”的事实或者认为阳光下是更优的条件，而是因为叶子恰好能在阳光下更快速的生长并使得它们的给养系统更强壮。还有更多普遍的类型，幸存者可能显出来的是它们对于环境的适应能力，然而事实却是因为环境选择采纳了它们。企业并不一定是为存活做出了多少努力，而是可能他刚好满足了获得正利润的条件，即他的行为“恰好”符合了市场的规则并胜出。最后作者说明即使是在个体纯粹无意识的条件下，当环境（经济环境）改变，经济学家也可以挑选出哪种类型的企业将会成功，因为他们能推断出获得较大生存几率所需要的最有利的条件。第四部分是讲偶然性并不意味着非指导性的、随机性的资源配置。作者从5个方面论述了自己的观点。1）偶然性与经济系统的选择采纳原则相关。也就是确实有很多长寿的公司是因为偶然性存活至今的。一个例证是两百万巴黎人的抛硬币比赛。2）包含预见和动机的行动结果其实并不一定有别于纯粹偶然性的结果。因为在不确定的环境下，人们的判断各不相同，这和偶然模型的结果都属于一个随机组合。3）经济学家对偶然占有模型同样可以进行预测、解释和判断。这并不是通过那些理论图表来分析的，而是对那些成功公司的分析，基于结果的解释和分析,经济学家们可以总结出在降低生存难度方面具有决定性作用的特殊属性。4）预测并不代表公司必须怎样去做，而是就算所有的公司毫无作为，环境的改变会使那些符合最新环境的公司获得最多的正利润，从而使代表性厂商的特性改变。5）生存竞争通过淘汰更高成本的公司揭示出：剩下来的是一众具有新平均劳动一资本比率的公司。这部分通过阐述偶然的必然性、不确定状态下偶然结果的非随机性、偶然模型的可解释性和可预测性，说明即使在偶然状态下，企业行为仍然有规律可循，经济学家还是能够预测最优的企业行为的。第五部分讲到了企业生存的第二种方式：模仿和试错。它们是对第一种无意识的极端模型的拓展。即个体会采取一些适应行为去达到存活目的，也就是通过学习和模仿，来调整自己的行为去适应市场以求得生存和发展。其中模仿是通过复制其他企业的成功模式（比如价格跟随，广告政策等）来改进自己。因为所有的成功企业都有共同之处，即这些可观察的成功将会伴随更多成功，复制这些成功是一种简单的生存方式。比如传统上的价格加价和价格跟随、适当的广告政策等。但是模仿也伴随风险。文章分析了两种模仿的结果：成功和失败。那些各不相同但又同样成功的人成为了创新者，而那些失败了的人则成为了违背试错规则的牺牲者。试错则是通过自己的试验和不停的调整来使自己达到最优状态的行为。通过试验和随之而来的或成或败，适宜的行动在这个过程中被环境挑选，并推测出收敛形成的“利润最大化”的均衡界限。试错的有效还取决于两个条件：1）结果必须可以被归类为成功或是失败，以此才有可比性。2）在试错的过程中不能有下降的情况，只有一只向着优中之优持续改进，试错才会有效。最后一部分是文章的结论部分。不确定性虽然存在，但并不意味着我们对