2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共50题）1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于()。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险分散【答案】C2、根据《土地登记办法》规定，对当事人提出的土地登记申请，其申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在（）日内一次告知申请人需要补正的全部内容。A.3B.5C.10D.15【答案】B3、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。A.客户所有者权益越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户信用等级越高，限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D4、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D5、外部人员的故意欺诈属于()A.内部流程B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】D6、（??）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.基本指标法B.标准法C.专家判断法D.高级计量法【答案】C7、（2018年真题）（）是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.风险管理部门【答案】C8、巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中，专门通过原则14、原则15对银行账户利率风险进行阐述，通过标准的利率冲击方法计量对经济价值的影响，并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利率风险水平。若不相适应时，银行应考虑采取纠正措施，其中不包括的措施是（）。A.降低风险水平B.增加一定数额的资本C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为D.增加一定数额的负债【答案】D9、（2019年真题）商业银行的零售存款通常被认为是（）。A.来源集中，流动性风险高B.来源分散，流动性风险低C.来源分散，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】B10、下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。A.品质类指标B.增长能力指标C.环境类指标D.实力类指标【答案】B11、操作风险人员因素方面主要表现为（）。A.失职违规B.控制和报告不力C.与客户纠纷D.交通事故【答案】A12、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具B.是累积性的、非永久性的资本工具C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分【答案】B13、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较高D.风险监控难度较小【答案】D14、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值【答案】A15、（2018年真题）在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。A.主权风险B.转移风险C.政治风险D.货币风险【答案】C16、（2019年真题）国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（）监测国别风险限额遵守情况。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】A17、下列属于情景分析中微观情景的是()。A.社会B.经济C.法律D.人员【答案】D18、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于(?)。A.现金头寸÷总资产B.(现金头寸+应收存款)÷总资产C.现金头寸÷总负债D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】B19、风险管理的“三道防线”中第三道防线是指（）。A.业务条线部门B.内部审计C.风险管理部门D.合规部门【答案】B20、在以下限额类别中，最基本的限额是()。A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额【答案】D21、下列关于个人信用评分系统的说法，错误的是（）。A.有助于提升个人信贷业务的规模B.有效控制个人客户信用风险的基本要求C.对个人信贷业务的运营效率提高具有主要作用D.可以消除个人信贷业务的风险【答案】D22、()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】D23、“5Cs”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】B24、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】B25、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据【答案】C26、下列（）不属于杠杆率指标的优点。A.具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展B.避免了资本套利和监管套利C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产D.风险中性的，相对简单易懂【答案】C27、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元【答案】D28、“5Cs”方法属于（）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】B29、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。A.价内期权和平价期权的内在价值为零B.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润【答案】A30、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。A.劳资关系B.安全/环境C.未经授权的活动D.性别、种族歧视【答案】C31、若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（）。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D32、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性和可靠性原则。其中，（）原则是指监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】B33、承租国有建设用地使用权期满，承租人可以申请续期，但出现下列（）情况时，受让权不予以批准。A.承租人欲继续享有该土地的受让权B.原土地使用权人把土地租赁给其他权利主体C.承租人未按合同约定开发建设D.根据社会公共利益的需要收回该幅土地【答案】D34、分部工程的验收应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收A.监理工程师B.总包技术负责任人C.总包项目经理D.总监理工程师【答案】D35、操作风险损失事件报告的要素不包括（）。A.事件发生时间B.涉及业务领域C.损失金额D.事件发生地点【答案】D36、下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动（大于1％），久期分析的结果会不够准确【答案】A37、在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。A.外债总额与国民生产总值B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比、【答案】B38、下列关于表外金融工具的说法，错误的是（）。A.较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】D39、进度统计报告是（）。A.预算收入为基本控制目标B.成本控制的指导性文件C.实际成本发生的重要信息来源D.施工成本计划【答案】C40、下列不属于金融风险可能造成的损失的是()。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】D41、完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。A.公司治理结构B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】A42、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。A.流动性剩余头寸盈利能力强B.流动性剩余头寸会带来操作风险C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险【答案】C43、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A44、资产证券化属于（）。A.改善商业银行资产流动性的措施B.改善商业银行负债流动性的措施C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D.以上都不对【答案】A45、（2018年真题）商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。A.市场风险B.信用风险C.法律风险D.操作风险【答案】B46、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D47、（2020年真题）下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是（）A.本行章程B.《巴赛尔协议Ⅲ》C.《公司法》D.《商业银行资本管理办法（试行）》【答案】B48、现代信用风险管理的基础和关键环节是()。A.信用风险报告B.信用风险控制C.信用风险缓释D.信用风险计量【答案】D49、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（）。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】B50、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】C多选题（共30题）1、市场上可得的流动性监测指标很多，下列（）属于市场流动性风险监测指标。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C.特定银行的信息D.政府行业的信息E.服务行业的信息【答案】ABC2、以下关于风险的说法，正确的有（）。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失【答案】ABD3、在组合限额管理中，最常用的组合限额设定维度包括（）。A.交易对象B.行业C.产品D.风险等级E.担保【答案】BCD4、下列关于外部审计的说法正确的有（）。A.外部审计已经成为银行监管的重要补充B.外部审计没有独立权C.银行与外部审计师是委托与被委托的关系D.外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表E.加强外部审计，会增加监管成本【答案】ACD5、利率风险按照来源不同，可以分为（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.国家风险【答案】ABCD6、下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的有()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理E.资产风险管理模式阶段，强调保证商业银行资产的固定性【答案】ACD7、银行监管方法包括()。A.监督检查B.外部审计C.风险评级D.市场准入E.资本监管【答案】ACD8、信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括（）。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险【答案】BC9、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）。A.治理架构B.政策制度C.管理流程D.内部控制E.信息系统【答案】ABCD10、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有()。A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险越低D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强【答案】CD11、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。A.客户监管难度大B.缺乏风险意识或风险防范经验不足C.内控制度不完善，业务流程有漏洞D.业务管理分散，缺乏统筹管理E.个人信用体系不健全【答案】BC12、合同当事人之间的联系，应以（）形式进行，建立规范的报告管理制度和签发制度。A.对话B.书面C.经常性D.平等【答案】B13、以下关于远期和期货的说法，正确的有()。A.远期合约是标准化的B.期货合约是非标准化的C.期货合约是标准化的D.期货合约通常在交易所交易E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差【答案】CD14、商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有()。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】ACD15、人力资源计划中应解决的核心问题是（）。A.充分考虑内外部环境变化B.企业的人力资源保障问题C.企业总体发展战略目标D.人力资源规划【答案】B16、临管沟边的下管吊机站位要注意的安全事项有（）。A.临管沟边进行吊管作业要先进行试吊B.吊机站位要远离沟边5m以外C.吊装作业要符合性能曲线的要求D.吊机站位处的地耐力要符合要求E.作业中同样要加强监护【答案】ACD17、清除残余燃料的方法：对一般燃料容器，可用磷酸钠的水溶液仔细清洗，清洗时间为（）分钟。A.2～3B.2～24C.15～20D.3～8【答案】C18、文明施工要求，现场道路设置：消防通道形成环形，宽度不小于（）m。A.3.9B.3C.2.9D.3.5【答案】D19、商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括()。A.单一客户授信限额管理B.集团客户授信限额管理C.国家风险限额管理D.区域风险限额管理E.组合限额管理【答案】ABCD20、我国银行监管的标准包括（）。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D.鼓励公平竞争，反对无序竞争E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制【答案】ABCD21、宅基地使用权的使用期限是（）。A.30年B.50年C.70年D.没有期限【答案】D22、市场风险指标包括（）。A.不良资产率B.预期损失率C.累积外汇敞口头寸比例D.市值敏感性比率E?贷款损失准备金率【答案】CD23、商业银行的风险对冲策略是用于管理（）。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.市场风险E.