2023年中级银从业资格（风险管理）核心备考题库（含典型题、重点题）

PAGEPAGE12023年中级银从业资格（风险管理）核心备考题库（含典型题、重点题）一、单选题1.资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A、半年B、一年C、两年D、三年答案：B解析：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。2.下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）A、技术开发失败B、我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈C、银行的信息系统安全性存在风险D、银行缺乏独特的品牌形象答案：C解析：A项属于项目风险；B项属于行业风险；D项属于品牌风险。3.界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用（）个方法。A、一B、二C、三D、五答案：C解析：界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法。4.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A、存货周转率变小B、出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C、总资产中流动资产所占比例大幅下降D、公司业务性质的改变答案：D解析：法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。D项，业务性质变化属于非财务风险的监测。5.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。A、收益率B、资产负债率C、现金率D、市场利率答案：B解析：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期。6.商业银行外部流动性因素不包括（）。A、宏观因素B、时间因素C、市场因素D、事件因素答案：B解析：外部流动性因素可以概括成宏观因素、市场因素、季节因素和事件因素。7.下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理?（）A、资本充足率预警管理B、存贷比监管预警管理C、主要风险暴露预警管理D、拨备覆盖比预警管理答案：C解析：适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。例如，资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。C项属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。8.商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）A、不变；减小；变高B、越低；越小；越高C、越高；越大；越低D、越高；越大；越高答案：D解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。9.在建立风险评估体系时，一般坚持的基本原则不包括下列哪一项（）。A、符合监管要求B、保证一定的收益性C、符合银行实际D、保证一定的前瞻性答案：B解析：在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。10.作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。A、期权性风险B、基准风险C、利率变动的长期影响D、重新定价风险答案：C解析：与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。11.某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。A、40％B、25％C、62．5％D、37．5％答案：A解析：可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额／(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)×100％。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额；期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率=10／(40-15)×100％=40％。12.外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A、竞争对手风险B、行业风险C、项目风险D、品牌风险答案：B解析：A项，竞争对手风险是指越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务、填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额；C项，项目风险商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并／收购失败等风险；D项，品牌风险是指激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空问。13.（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A、情景分析B、敏感性分析C、压力测试D、返回检验答案：D解析：返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。14.目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A、表内信用资产风险权重B、资本监管C、充足计提各类资产损失准备D、信用风险加权资产答案：C解析：在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。15.下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A、外部欺诈B、自然灾害C、行业竞争激烈D、交通事故答案：C解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。16.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。A、30％B、20％C、25％D、15％答案：B解析：国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，例如计算机犯罪保险，主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险。商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20％。17.目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有（）种。A、一B、两C、三D、五答案：B解析：目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有两种：一种是由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型，通常除了政治、经济等主权评级模型中考虑到的因素外，另加入法律、税收、基础设施等运营环境模块；另一种是基于主权评级模型基础上的国别评级模型。18.关于久期，下列论述不正确的是（）。A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D、久期分析能计量利率风险对银行整体经济价值的影响答案：B解析：B项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。19.关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C、总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D、短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸答案：A解析：B项，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。C项，总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险。D项，短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。20.（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。A、完善的公司治理机构B、健全的内部控制机制C、有效的风险管理策略D、风险管理信息系统答案：D解析：略21.新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（）。A、全面性原则B、统一性原则C、统筹性原则D、适应性原则答案：B解析：统一性原则：新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品（业务）风险识别评估、控制、审查和监督管理。22.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A、董事会B、风险管理部门C、监事会D、风险管理委员会答案：A解析：在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。23.表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1—1A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。A、60％的A和40％BB、40％的B和60％CC、40％的A和60％BD、40％的A和60％C答案：B解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产问的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0．5，所以风险最低。24.金融资产的公允价值是指（）。A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值B、在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值答案：C解析：A项是指名义价值；B项是指市场价值；D项是指市值重估。25.在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债期末余额与总负债期末余额之比，该比率不得低于（）。A、20％B、40％C、60％D、80％答案：C解析：核心负债比率=核心负债期末余额／总负债期末余额×100％，该比率不得低于60％。26.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）。A、账面资本、经济资本、监管资本B、持续经营资本、破产清算资本C、核心一级资本、其他一级资本、二级资本D、实收资本、资本公积、盈余资本答案：A解析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。其中，账面资本是银行持股人的永久性资本投入；经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额；监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。27.银行监管的首要环节是（）。A、市场准入B、资本监管C、监督检查D、风险评级答案：A解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。28.在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。A、行业成熟期分析B、行业周期性分析C、收入水平及社会购买力D、行业竞争力及替代性分析答案：C解析：ABD三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济／法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化。C项属于社会经济环境的分析。29.商业银行采用高级风险量化技术面临（）。A、声誉风险B、模型风险C、市场风险D、法律风险答案：B解析：B项，商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过监管机构的审核与批准。30.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A、半年B、季度C、一年D、两年答案：B解析：不同层次和种类的国别风险报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告。31.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险补偿答案：A解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。32.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D、商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险答案：A解析：A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。33.假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。A、该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元B、该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元C、该组合当前的市场价值为297万元D、该组合当前的损失价值为3万元答案：B解析：风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。即该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。34.（）旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。A、敏感性测试B、情景分析C、情景测试D、敏感性分析答案：A解析：敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。35.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B、风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C、风险转移简单的说是不做业务，不承担风险D、风险规避可分为保险规避和非保险规避答案：B解析：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除；风险规避简单的说是不做业务，不承担风险；风险转移可分为保险转移和非保险转移，是可以降低系统风险的；风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。36.商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A、预期违约的借款人不一定同时违约B、非预期违约的借款人一定会同时违约C、非预期违约的借款人一定不会同时违约D、预期违约的借款人一定会同时违约答案：A解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。37.内部资本充足评估报告的作用不包括（）。A、可以作为内部完善风险管理体系和控制机制B、实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件C、ICAAP报告可以作为银行提交给监管机构的合规文件D、监管机构不可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求答案：D解析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件。另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。38.超额备付金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项（）A、财政性存款B、保证金C、活期存款D、应解汇款答案：A解析：根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，人民币超额备付金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／人民币各项存款期末余额×100％。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。39.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A、组合的风险权重B、组合在战略层面上的重要性C、经济前景(宏观经济状况预测)D、当前组合集中度情况答案：A解析：在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①组合在战略层面上的重要性；②经济前景(宏观经济状况预测)；③当前组合集中度情况；④收益率(ROE)。40.商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。A、全面性原则B、统一性原则C、统筹性原则D、适应性原则答案：A解析：全面性原则：商业银行在新产品（业务）研发和投产过程中要全面防范和控制信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各类潜在风险，深入识别各个风险点，有针对地逐项制定风险防控措施。41.董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）责任。A、间接B、直接C、最大D、最终答案：D解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。42.根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。A、70％B、50％C、100％D、0答案：B解析：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重／信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权（不包括次级债权），风险权重为0；对一般企业的债权权重为100％；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75％；对个人住房抵押贷款债权权重为50％；对个人其他债权权重为75％。43.外部的盗窃、抢劫行为属于（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、系统缺陷D、人员因素答案：B解析：外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。44.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。A、该行AA级客户的违约频率为0．5％B、该行AA级客户的贷款不良率为0．5％C、该行AA级客户的违约概率为0．5％D、该行AA级客户的违约损失率为0．5％答案：A解析：1000个客户中发现有5个客户违约，则违约频率=5／1000×100％=0．5％。45.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A、30B、50C、300D、250答案：C解析：根据公式，资本的组合限额=资本×资本分配权重，可得本年度电子行业资本分配的限额=(5000+1000)×5％=300(亿元)。46.内部控制的目标不包括（）。A、确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B、确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C、明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D、编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告答案：C解析：内部控制的目标主要包括以下三个:第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性。第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告。第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循。47.下列各项不属于关键风险指标的是（）。A、交易量B、员工水平C、董事会水平D、客户满意度答案：C解析：关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平。48.违约损失率的计算公式是（）。A、LGD=1-回收率B、LGD=1-回收率／2C、LGD=1-回收率／3D、LGD=1-回收率／4答案：A解析：违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率。49.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是（）。A、重大风险事项描述B、分类风险状况及变化原因分析C、发展趋势及风险因素分析D、已采取和拟采取的应对措施答案：B解析：风险报告中综合报告应反映的主要内容有：①辖内各类风险总体状况及变化趋势；②分类风险状况及变化原因分析；③风险应对策略及具体措施；④加强风险管理的建议。ACD三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。50.当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。A、资产敏感型缺口B、资产缺口C、负债缺口D、负债敏感型缺口答案：D解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降；相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。51.以下贷款最低定价的公式，正确的是（）。A、贷款最低定价＝（资金成本-资金收益）/贷款额B、货款最低定价＝（资金成本+经营成本）/贷款额C、贷款最低定价＝（资金成本+经营成本+风险成本）/贷款额D、贷款最低定价＝（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额答案：D解析：贷款最低定价＝（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额52.进入或退出市场属于（）层面的战略风险识别。A、宏观战略B、中观管理C、微观执行D、技术答案：A解析：宏观战略层面包括：进入或退出市场、提供新产品/服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。53.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置答案：C解析：C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。54.下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A、监管部门是市场约束的核心B、市场约束的目的在于促进银行稳健经营C、市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D、股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束答案：C解析：C项，市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括完善的信息披露制度、健全的中介机构管理约束、良好的市场环境和有效的市场退出政策，以及监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估等。55.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A、董事会B、风险管理部门C、监事会D、风险管理委员会答案：A解析：在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。56.某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。A、1B、10C、20D、无法计算答案：B解析：设资产1的标准差为σ，则根据公式：132=（0．5σ）2+（0．5×19．5）2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。57.下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A、某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B、办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C、某商业银行不恰当解除劳动合同D、银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证答案：B解析：A项属于由于外部事件而引发的操作风险；CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。58.某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。A、降低2.452元B、上升2.452元C、下降2.942元D、上升2.942元答案：B解析：基点BasisPoint（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／（1+y）=-102×2.5×（-1%）／（1+4％）=2.452元。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。59.《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。A、初级法B、高级法C、内部评级法D、内部评审法答案：C解析：《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和内部评级法。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种。60.客户被看做商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义?（）A、提高商业银行的声誉B、增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C、增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D、广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险答案：D解析：客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品／服务可能引发的声誉风险。61.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A、保护银行的正常经营B、为银行的注册提供资金C、吸收损失D、组织营业答案：C解析：从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：①在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；②在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。62.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移答案：C解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择，简单地说就是：不做业务，不承担风险。63.关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事项安排。A、控股股东B、高级管理层C、关联方D、董事会成员答案：C解析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。64.下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（）。A、风险是未来结果的不确定性B、风险是未来的期望收益C、风险是未来的盈利D、风险是损失的可能性答案：A解析：在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。65.下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A、金融危机后要弱化中央交易对手B、中央交易对手不存在信用风险C、中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D、中央机构作为交易对手答案：C解析：中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。66.影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。A、违约概率B、盈利率C、违约损失率D、违约风险暴露答案：B解析：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。67.下列哪一项属于商业银行面临的技术风险?（）A、产品研发失败B、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降C、银行的信息系统安全性存在风险D、银行缺乏独特的品牌形象答案：C解析：A项属于项目风险；B项属于行业风险；D项属于品牌风险。68.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A、高级计量法B、内部评级法C、内部模型法D、基本指标法答案：C解析：商业银行可以采用权重法、内部评级初级法和内部评级高级法计算信用风险资本；用标准法或内部模型法计量市场风险资本；用基本指标法、标准法或高级计量法计算操作风险资本。69.监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A、公司治理B、资本管理C、市场约束D、市场准入答案：C解析：监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。面对当前复杂多变的全球经济、金融形势，有效银行监管对保持金融稳定的重要性不断提升，全球范围内就加强对银行机构监管、完善监管政策和会计政策、鼓励有效公司治理、提高信息披露水平达成共识，银行监管与市场约束在银行业风险管理体系中的重要性必将进一步提升。70.商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为（）四个主要步骤。A、风险监测/报告、风险识别/分析、风险计量/评估、风险控制/缓释B、风险控制/缓释、风险计量/评估、风险识别/分析、风险监测/报告C、风险识别/分析、风险计量/评估、风险监测/报告、风险控制/缓释D、风险识别/分析、风险监测/报告、风险计量/评估、风险控制/缓释答案：C解析：商业银行的风险管理流程的四个主要步骤：（1）风险识别/分析（2）风险计量/评估（3）风险监测/报告（4）风险控制/缓释。71.根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。A、交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B、银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C、交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D、交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险答案：A解析：《商业银行资本管理办法(试行)》规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账户的利率风险和股票风险，以及交易账户和银行账户的汇率风险(含黄金)和商品风险。72.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A、90%B、100%C、95%D、110%答案：B解析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。73.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A、保护银行的正常经营B、为银行的注册提供资金C、吸收损失D、组织营业答案：C解析：从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：①在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；②在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。74.某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。表1—4随机变量Y的概率分布A、2.16B、2．76C、3．16D、4．76答案：A解析：该资产的预期收益率Y的期望为：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差为：Vαr(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。75.用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A、违约概率B、非预期损失C、预期损失D、风险价值答案：D解析：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。76.下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A、技术外包B、程序外包C、业务营销外包D、资金交易业务外包答案：D解析：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用以转移操作风险。商业银行业务外包种类包括：①技术外包；②程序外包；③业务营销外包；④专业性服务外包；⑤后勤性事务外包。账务系统、资金交易等关键过程和核心业务不应外包出去。77.以下不属于风险限额作用的是（）。A、控制最高风险水平B、降低流动性风险C、提供风险参考基准D、满足监管要求答案：B解析：风险限额起着三个作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。78.风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A、风险识别B、风险监测C、风险控制D、风险加总答案：D解析：风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性成为风险加总可信度的关键。79.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A、董事会B、高级管理层C、监事会D、股东大会答案：A解析：巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化。80.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）。A、账面资本、经济资本、监管资本B、持续经营资本、破产清算资本C、核心一级资本、其他一级资本、二级资本D、实收资本、资本公积、盈余资本答案：A解析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。其中，账面资本是银行持股人的永久性资本投入；经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额；监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。81.下列不属于交叉性金融风险间接传染路径的是（）A、通过业务传染B、通过市场价格波动进行传染C、通过流动性进行传染D、通过市场预期进行传染答案：A解析：交叉性金融风险传染路径可分为直接传染路径和间接传染路径。（一）直接传染路径1.通过业务直接传染2.通过交易对手/合作机构直接传染（二）间接传染路径1.通过市场价格波动进行传染2.通过流动性进行传染3.通过市场预期进行传染82.巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A、首席风险官必须具备独立性B、首席风险官负责商业银行的全面风险管理C、首席风险官不能向董事会报告D、首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责答案：C解析：银监会《商业银行公司治理指引》指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官。首席风险官负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。83.下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是（）。A、商业银行市场风险管理组织框架包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B、董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C、高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D、承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门答案：A解析：B项，高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；C项，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任；D项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立。84.下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。A、托收承付B、保理C、保证D、信用证答案：C解析：对银行信贷而言，主要涉及五种担保方式：抵押、质押、保证、留置和定金。ABD三项属于商业银行提供的结算方式。85.下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A、在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B、在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C、客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D、债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率答案：B解析：AB两项，根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级；C项，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；D项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。86.关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A、同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B、相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C、头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D、在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流答案：B解析：B项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量。同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。87.某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A、卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B、买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C、买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D、卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币答案：A解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。88.核心负债比率中核心负债的定义为（）。A、活期存款的50％以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B、活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C、活期存款的50％以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券D、活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券答案：A解析：根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50％；总负债是指银行资产负债表中负债方总额。89.集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团客户授信限额管理一般分“三步走”，其中不包括（）。A、根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B、确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C、根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信限额的参考值D、分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额答案：B解析：B项是针对单一客户进行限额管理时首先要做的工作。90.商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。A、经济资本B、监管资本C、会计资本D、实收资本答案：B解析：监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不强调其所有权归属。91.目前声誉风险管理最佳的实践操作是（）。A、采用精确的定量分析方法B、确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C、按照风险大小，采取抓大放小的原则D、采取平等原则对待所有风险答案：B解析：截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。92.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B、在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D、商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险答案：A解析：A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。93.可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A、市场风险B、法律风险C、操作风险D、战略风险答案：C解析：略94.（）指的是评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。A、符合监管要求B、保证一定的收益性C、符合银行实际D、保证一定的前瞻性答案：C解析：在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原则：符合监管要求、符合银行实际、保证一定的前瞻性。符合银行实际：评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。95.采用权重法计量信用风险资本时，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为（）。A、100％B、20％C、0％D、50％答案：A解析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重／信用转换系数。其中，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为100％。96.对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（）。A、经营管理不善B、企业产品质量不过硬C、企业职工知识水平偏低D、企业治理结构不完善答案：A解析：就国内企业而言，生产经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。97.当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。A、承兑汇票B、一般未使用的信用卡授信额度C、与贸易直接相关的短期或有项目D、与交易直接相关的或有项目答案：C解析：A项，对表外的等同于贷款的授信业务如承兑汇票、具有承兑性质的背书及融资性保函等信用风险转换系数为100％；B项，对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为50％；C项，对与贸易直接相关的短期或有项目信用风险转换系数为20％；D项，对与交易直接相关的或有项目，包括投标保函、履约保函等信用风险转换系数为50％。98.在证券交易所资产支持证券存续期，资产服务机构的风险管理职责不包括（）。A、按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责，监测基础资产质量变化情况B、按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制C、积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作，发现影响专项计划资产安全、投资者利益等风险事项及时告知管理人D、监督管理人对专项计划资产管理、运用、处分情况，发现管理人的管理指令违反专项计划说明书或者托管协议约定的，应当要求改正，未能改正的，应当拒绝执行并及时向证券交易所及相关监管机构报告答案：D解析：在证券交易所资产支持证券存续期，资产服务机构的风险管理职责包括：（1）按照约定积极履行基础资产管理、运营、维护职责，监测基础资产质量变化情况；（2）按照约定及时归集和划转现金流，防范基础资产及其现金流与自身或相关参与机构固有财产混同，维护专项计划资产安全；（3）按照约定落实现金流归集、不合格基础资产赎回或替换、基础资产循环购买和维护专项计划资产安全的机制；（4）积极配合管理人及其他参与机构和投资者开展风险管理工作，发现影响专项计划资产安全、投资者利益等风险事项及时告知管理人。99.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A、利率风险B、操作风险C、汇率风险D、商品风险答案：B解析：风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。而操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险一般通过购买保险等缓释风险，而不能采用风险对冲策略进行管理。100.国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A、国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B、国别风险不可以转移C、国别风险是和国家主权密切相关的风险D、国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的答案：B解析：B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。101.下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。A、连环担保十分普遍B、内部关联交易频繁C、系统性风险较低D、贷后管理难度大答案：C解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：①内部关联交易频繁；②连环担保十分普遍；③真实财务状况难以掌握；④系统性风险较高；⑤风险识别和贷后管理难度大。102.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是（）。A、法律成本B、资产损失C、监管罚没D、账面减值答案：C解析：监管罚没是指因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。103.下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A、应当是一个相对独立的部门B、具有完全的风险管理策略执行权C、风险管理部门又称风险管理委员会D、核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施答案：A解析：风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线。104.战略风险属于一种（）。A、短期的显性风险B、短期的潜在风险C、长期的显性风险D、长期的潜在风险答案：D解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。105.下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。A、主权、公共企业、多边开发银行B、外部评级在A-级及以上的法人C、内部评级的违约概率在B+级以上的组织D、虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人答案：C解析：内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：①主权、公共企业、多边开发银行和其他银行；②外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人；③虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。106.VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A、损失概率B、持有期C、概率分布D、损失事件答案：B解析：风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。107.关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。A、维持市场信心B、使银行免受损失C、提供融资D、限制业务过度扩张答案：B解析：商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在：①为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制业务过度扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为风险管理提供最根本的驱动力。108.压力情景应充分体现银行（）的特征。A、经营和收益B、经营和风险C、风险和收益D、经营和管理答案：B解析：压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采用哪种方法设置，压力情景应充分体现银行经营和风险的特征。109.下列关于信用风险的说法，不正确的是（）。A、对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B、信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C、对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失答案：B解析：B项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。110.下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A、某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B、办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C、某商业银行不恰当解除劳动合同D、银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证答案：B解析：A项属于由于外部事件而引发的操作风险；CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。111.商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。A、将贷款分散到不同的行业和区域B、将贷款分散到正相关的行业C、将贷款集中到个别高收益行业D、将贷款集中到少数风险低的行业答案：A解析：商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极地实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。112.下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A、每日客户存取款B、贷款发放／归还C、存贷款基准利率的调整D、商业银行减少网点数量答案：D解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。113.贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。A、银行客户的行业集中度B、银行贷款在不同行业中的分布C、银行主要客户所在行业的特征D、银行客户集中地区的信用环境和法律环境答案：D解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。D项属于区域风险应关注的因素。114.国务院银行业监督管理机构在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于（）天。A、30B、60C、90D、120答案：A解析：实践中，现金流指标也往往转化为另一个等价的指标——生存期指标。生存期就是银行在压力情景下维持现金头寸为正的时间。国务院银行业监督管理机构在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于30天。115.某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为（）亿元。A、330B、550C、1100D、1875答案：B解析：贷款损失准备充足率=（贷款实际计提准备／贷款应提准备）×100％，因此，贷款实际计提准备=贷款应提准备×贷款损失准备充足率=1100×50％=550（亿元）。116.CreditPortfolioView模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A、压力测试B、资产分组C、蒙特卡罗模拟D、历史损失数据均值与方差替代答案：C解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。117.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A、具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B、信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C、进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D、战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性答案：D解析：D项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。虽然重大的战略规划／决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。118.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层答案：D解析：D项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。119.处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A、声誉风险管理部门B、声誉风险审计部门C、声誉风险监测部门D、声誉风险评估部门答案：A解析：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。120.（）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A、监事会B、党委C、纪委D、董事会答案：A解析：监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。121.下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（）。A、应当设置错误承受程序B、应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录C、应当设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵D、应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志答案：D解析：风险管理信息系统应当：（1）针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级別；2）为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；（3）对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；（4）设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵；（5）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；（6）设置灾难恢复以及应急操作程序；（7）建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。122.下列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。A、原有贷款的展期无须再次经过审批程序B、授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C、在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D、在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量答案：A解析：信贷审批或信贷决策应遵循的原则包括：①审贷分离原则，授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放；②统一考虑原则，在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等；③展期重审原则，原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。123.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A、贷款审批人B、贷款企业C、专业调查机构D、商业银行答案：D解析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。124.下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A、不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回B、不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债C、按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等D、按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算答案：D解析：不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债。按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、依法收贷等。按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等。125.贷款损失准备不包括（）。A、一般准备B、专项准备C、特殊准备D、特种准备答案：C解析：贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。126.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A、-1.5B、-1C、1.5D、1答案：C解析：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=6-（900/1000）x5=1.5。127.下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A、为交易目的而持有的头寸是自营头寸B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D、银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸答案：C解析：A项，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸；B项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何限制；D项，交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。128.商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A、评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B、分析资产组合历史的损益分布C、研究过去已经发生的市场突变D、进行有效的事后检验答案：A解析：市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。129.关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。A、维持市场信心B、使银行免受损失C、提供融资D、限制业务过度扩张答案：B解析：商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在：①为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制业务过度扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为风险管理提供最根本的驱动力。130.合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。A、50B、100C、150D、200答案：B解析：合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过100万元。131.商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：C解析：商业银行操作风险计量模型的观测期为1年。132.我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A、维护金融体系的安全和稳定B、维护市场的正常秩序C、维护公众对银行业的信心D、保护债权人利益答案：C解析：《银行业监督管理法》明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力。133.《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（）A、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+25%*系统重要性银行附加资本要求B、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求C、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+75%*系统重要性银行附加资本要求D、全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求答案：B解析：《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即"全球系统重要性银行的杠杆率最低要求=一般银行杠杆率最低要求+50%*系统重要性银行附加资本要求"134.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A、25％B、30％C、50％D、75％答案：A解析：根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》第八条，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25％。135.商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于__________实证数据，且数据观察期至少覆盖__________完整的经济周期。（）A、短期；一个B、长期；两个C、长期；一个D、短期；两个答案：C解析：商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。136.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（）。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险补偿答案：A解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。137.商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。A、黄金B、上市公司发行的企业债券C、商业银行承兑的汇票D、人民银行发行的票据答案：B解析：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运