短面板数据分析的基本程序演示

（优选）短面板数据分析的基本程序当前1页，总共58页。参考书计量经济学导论第四版（伍德里奇）中文版或英文版用Stata学计量经济学

高级计量经济学及stata应用（陈强）当前2页，总共58页。内容安排第1讲

短面板数据分析第2讲

长面板数据分析（PPT第3讲

内生性与工具变量法第4讲

动态面板数据模型第5讲

双重差分模型及其应用第6讲

基于DID的权威文献做对了吗？（学生报告与讨论）第7讲

PSMDID第8讲

如何识别核心变量的作用机制？当前3页，总共58页。短面板数据面板数据（paneldata）是同时在时间和截面上取得的二维数据，也称时间序列与截面混合数据（pooledtimeseriesandcrosssectiondata）。是在一段时间内跟踪同一组个体的数据。既有横截面的维度（n个个体），又有时间维度（T个时期）。当前4页，总共58页。

Stata中面板数据结构companyyearinvestmvalue11951755.9483311952891.24924.9119531304.46241.7119541486.75593.621951588.22289.521952645.52159.4219536412031.321954459.32115.531951135.21819.431952157.32079.731953179.52371.631954189.62759.9当前5页，总共58页。regioncodeyearrgdpinflation北京12000

北京12001

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天津22000

天津22001

当前6页，总共58页。短面板：N>T;反之为长面板。平衡面板数据（balancedpaneldata）：如果每个个体在相同的时间内都有观测值记录。

Foranyi,thereareTobservations.非平衡面板数据（unbalancedpanel）:Tmaydifferentoveri.当前7页，总共58页。Benefitsofpaneldataanalysis当前8页，总共58页。usetraffic.dtades第一步:构造计量模型当前9页，总共58页。面板数据模型非观测效应模型（unobservedeffectsmodel）固定效应模型(FixedEffectsModel,FE)随机效应模型(RandomEffectsModel,RE)混合回归模型（PooledRegressionModel）当前10页，总共58页。固定效应模型(FixedEffectsModel,FE)当前11页，总共58页。随机效应模型(RandomEffectsModel,RE)当前12页，总共58页。混合回归模型（PooledRegressionModel）当前13页，总共58页。模型的估计固定效应模型固定效应变换（FixedEffectsTransformation）（组内变换）(WithinTransformation)LSDV(LeastSquareDummyVariable当前14页，总共58页。(式1)给定第i个个体，将(式1)两边对时间取平均可得，(式2)固定效应变换

当前15页，总共58页。

(式1)–(式2)得：可以用OLS方法估计β，称为“固定效应估计量”（FixedEffectsEstimator），记为由于主要使用了每个个体的组内离差信息，故也称为“组内估计量”（withinestimator）。令

，则

当前16页，总共58页。Stata命令xtreg,fexi:xtregi.year,fe当前17页，总共58页。LSDV(LeastSquareDummyVariable)基本思想：将不可观测的个体效应ai看做待估计的参数，ai就是第i个个体的截距。估计n个截距的方法就是引入n−1个虚拟变量（如果省略常数项，则引入n个虚拟变量）。当前18页，总共58页。例如：共有7个州，方程可以写成：7个州的回归线斜率相同，但截距不同。第1个州的截距是：第2个州的截距是：第3个州的截距是：第4个州的截距是：当前19页，总共58页。Stata命令xi:regi.codexi:regi.codei.year当前20页，总共58页。随机效应模型估计GLS

TheusualpooledOLScangiveconsistentestimators,butasitsstandarderrorsignorethepositiveserialcorrelationinthecompositeerrorterm,theywillbeincorrect.当前21页，总共58页。Solution:GLStransformationtoeliminatetheserialcorrelation:TheseestimatorscanbebasedonthepooledOLSorfixedeffectsresiduals.当前22页，总共58页。RandomEffectsEstimator:ThefeasibleGLSestimatorthatusesinplaceof当前23页，总共58页。RE,FEandPLSPooledOLS:FixedEffectsEstimator:当前24页，总共58页。Stata命令xtreg,rexi:xtregi.year,re当前25页，总共58页。当前26页，总共58页。进一步的解释

heteroscedasticityconsistentor“White”standarderrorsareobtainedbychoosingoptionvce(robust)whichisavailableformostestimationcommands.当前27页，总共58页。Stata’sestimationcommandswithoptionrobustalsocontainacluster()optionanditisthisoptionwhichallowsthecomputationofso-calledRogersorclusteredstandarderrors.当前28页，总共58页。

But

Whileallthesetechniquesofestimatingthecovariancematrixarerobusttocertainviolationsoftheregressionmodelassumptions,theydonotconsidercross-sectionalcorrelation.However,duetosocialnormsandpsychologicalbehaviorpatterns,spatialdependencecanbeaproblematicfeatureofanymicroeconometricpaneldatasetevenifthecross-sectionalunits(e.g.individualsorfirms)havebeenrandomlyselected.当前29页，总共58页。当前30页，总共58页。当前31页，总共58页。当前32页，总共58页。**引入了时间虚拟变量导致exper消失当前33页，总共58页。第2步:描述性统计

变量解释与变量的描述性统计

usetraffic.dtaxtsetstateyearsumfatalbeertaxspirconsunrateperinck关键变量与被解释变量的散点图并画出回归直线

twoway(scatterfatalbeertax)(lfitfatalbeertax)当前34页，总共58页。PLSorFEtabyear,gen(year)1.xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,fe

这里误差项可能存在自相关、异方差和截面相关问题，所以F检验显示的结果可能不可靠,所以严格的话，首先要检验是否存在截面相关问题，命令如下：

xtcsd,pesxtcsd,frixtcsd,fre

第3步:模型选择当前35页，总共58页。TestingforCross-sectionalDependencextcsd短面板xttest2长面板xtcsdisapostestimationcommandvalidforuseafterrunninganFEorREmodel.xtcsdcanalsoperformPesaran’sCDtestforunbalancedpanels.当前36页，总共58页。PLSorFE在使用命令“xtreg,fe”时，如果不加选项cluster(state),则输出结果还包含一个F检验，其原假设为“H0:allui=0”,即混合回归是可以接受的。当前37页，总共58页。2.xi:xtsccfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7i.state

对州虚拟变量做F检验如果不存在截面相关，则

xi:regfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7i.state,cluster(state)

对州虚拟变量做F检验

当前38页，总共58页。PLSorRExtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,rexttest0/xttest1（AR(1)）

当前39页，总共58页。PLSorRE

当前40页，总共58页。FEorREHausmantest1xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,feeststoreFExtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,rehausmanFE,sigmamore当前41页，总共58页。

Hausman检验：基本思想：如果,Fe和Re都是一致的，但Re更有效。如果,Fe仍然一致，但Re是有偏的。因此：如果原假设成立，则FE与RE估计量将共同收敛于真实的参数值，反之，两者的差距过大，则倾向于拒绝原假设，选择FEFEorRE当前42页，总共58页。当前43页，总共58页。解决办法：构造一个辅助回归当前44页，总共58页。继续基于随机效应估计的自相关检验

xtserialfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7当前45页，总共58页。Hausmantest2quietlyxtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2year3year4year5year6year7,rescalartheta=e(theta)globalyandxforhausmanfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2year3year4year5year6year7sortstateforeachxofvarlist$yandxforhausman{bystate:egenmean`x'=mean(`x')genmd`x'=`x'-mean`x'genred`x'=`x'-theta*mean`x'}quietlyregredfatalredbeertaxredspirconsredunrateredperinckredyear2redyear3redyear4redyear5redyear6redyear7mdbeertaxmdspirconsmdunratemdperinckmdyear2mdyear3mdyear4mdyear5mdyear6mdyear7,vce(clusterstate)testmdbeertaxmdspirconsmdunratemdperinckmdyear2mdyear3mdyear4mdyear5mdyear6mdyear7当前46页，总共58页。Hausmantest3当前47页，总共58页。基于随机效应估计的截面相关检验

xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,rextcsd,pesabsxtcsd,friabsxtcsd,freabs

当前48页，总共58页。Hausmantest3quietlyxtsccredfatalredbeertaxredspirconsredunrateredperinckredyear2redyear3redyear4redyear5redyear6redyear7mdbeertaxmdspirconsmdunratemdperinckmdyear2mdyear3mdyear4mdyear5mdyear6mdyear7testmdbeertaxmdspirconsmdunratemdperinckmdyear2mdyear3mdyear4mdyear5mdyear6mdyear7当前49页，总共58页。

第4步：报告计量结果假设Hausmantest选择FE，则

xtregfatalbeertaxspirconsunrateperinckyear2-year7,fextcsd,pesabsxtcsd,friabsxtcsd,freabs当前50页，总共58页。如果存在截面相关，则最终报告由如下命令估计的结果：

xtsccfatalbeertaxspirconsunrateperinckyea