西南财经大学计量经济学习题及答案

本文格式为Word版，下载可任意编辑——西南财经大学计量经济学习题及答案计量经济学练习题一、单项选择每题2分1、计量经济学是______C的一个分支学科。

A、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学2、下面属于横截面数据的是_D_________。

A、1991－2022年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B、1991－2022年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值3.若一元线性回归模型得志经典假定，那么参数、的普遍最小二乘估计量、是全体线性估计量中（B）A、无偏且方差最大的B、无偏且方差最小的C、有偏且方差最大的D、有偏且方差最小的4.在一元线性回归模型中，若回归系数通过了t检验，那么在统计意义上表示（B）A、B、C、D、5、在二元线性回归模型中，表示（A）。

A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。

B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。

C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。

D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。

6．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A）。

A．与随机误差项不相关B．与残差项不相关C．与被解释变量不相关D．与回归值不相关7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这说明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（B）A．0.2B．0.75C．2D．7.58、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准那么是指（D）A．使达成最小值B．使达成最小值C．使达成最小值D．使达成最小值9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n24，那么随机误差项的方差估计量是BA．33.33B．40C．38.09D．36.3610、多元线性回归分析中的RSS反映了（C）A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化11、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预料检验D．模型设定、模型修定、布局分析、模型应用12、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为（C）A、B、C、D、13、对经典一元线性回归模型，用OLS法得到的样本回归直线为，那么点BA．确定不在回归直线上B．确定在回归直线上C．不确定在回归直线上D．在回归直线上方14、多元线性回归分析中的RSS（剩余平方和）反映了（C）A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化15、检验多元线性回归模型时，察觉各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（A）A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误16、White检验可用于检验（B）A．自相关性B.异方差性C．解释变量随机性D.多重共线性17、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为、，那么当时，可以认为随机误差项（D）A．存在一阶正自相关B．存在一阶负自相关C．不存在一阶自相关D．存在自相关与否不能断定18、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数举行估计的时候,测得DW统计量为0.52,那么广义差分变量是DA.B.C.D.19、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，那么会产生（D）问题。

A．异方差B.不完全多重共线性C．序列相关性D.完全多重共线性20、若季节因素有4个互斥的类型，那么在有截距项的模型中需要引入（C）个虚拟变量。

A.1B.2C.3D.421、同一时间点上，不同单位一致指标组成的观测数据称为（B）A．原始数据B．横截面数据C．时间序列数据D．虚拟变量数据22、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，那么参数估计量具有（C）的统计性质。

A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性23、设估计的回归方程为，那么回归系数0.6表示（A）A.X增加一个单位时，Y平均增加0.6个单位B.X增加1时，Y平均增加0.6个单位C.X增加一个单位时，Y平均增加0.90.61.5个单位D.X增加1时，Y平均增加0.624、在得志古典假定的模型的回归分析结果报告中，有F值等于128.52，其P值为0.0000，那么说明（B）A、解释变量的影响是显著的B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的D、解释变量的影响是均不显著25、检验多元线性回归模型时，察觉各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（A）A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误26、ARCH检验可用于检验（B）A．自相关性B.异方差性C．解释变量随机性D.多重共线性27、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，那么以下（C）错误A参数估计值是无偏非有效的B常用T检验和F检验失效C参数估计量的仍具有最小方差性D预料失效28、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数举行估计的时候,测得DW统计量为0.52,那么广义差分变量是DA.B.C.D.29、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用D.A、外生变量B、前定变量C、内生变量D、虚拟变量30、若季节因素有4个互斥的类型，那么在有截距项的模型中需要引入（C）个虚拟变量。

A.1B.2C.3D.431、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为（C）A、B、C、D、32、双对数模型中，参数的含义是（C）。

A．Y关于X的增加长率B．Y关于X的进展速度C．Y关于X的弹性D．Y关于X的边际变化33、在得志古典假定的模型的回归分析结果报告中，有的t值等于8.52，其P值为0.001，那么说明（A）A、解释变量的影响是显著的B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的D、解释变量的影响是均不显著34、多元线性回归分析中的ESS（回归平方和）反映的是（B）A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化35、在二元线性回归模型中，若解释变量与有关系，其中为非零常数，那么说明模型中存在B.A、异方差性B、多重共线性C、序列相关D、设定误差36、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为、，那么当时，可以认为随机误差项（D）A．存在一阶正自相关B．存在一阶负自相关C．不存在一阶自相关D．存在自相关与否不能断定37、在模型有异方差的处境下,常用的修正方法是DA.广义差分法B.工具变量法C.逐步回归法D.加权最小二乘法38、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，那么会产生（D）问题。

A．异方差B.不完全多重共线性C．序列相关性D.完全多重共线性39、若定性因素有m个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（B）个虚拟变量。

AmBm-1Cm1Dm-k40、在模型的根本假定方面，多元线性回归模型与简朴线性回归模型相比，多了如下哪一条假定（D）。

A．随机误差项零均值B.随机误差项同方差C．随机误差项互不相关D.解释变量无多重共线性41、假设回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量CA.无偏的，有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的D.有偏的，有效的42、White检验可用于检验（B）A．自相关性B.异方差性C．解释变量随机性D.多重共线性43、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，那么会产生（D）问题。

A．异方差B.不完全多重共线性C．序列相关性D.完全多重共线性44、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的总体回归方程可表示为（）A、B、C、D、45、同一统计指标按时间依次记录的数据称为。

A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据46、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，那么参数估计量具有（C）的统计性质。

A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性47、设估计的回归方程为，那么回归系数0.8表示（A）A.X增加一个单位时，Y平均增加0.8个单位B.X增加1时，Y平均增加0.8个单位C.X增加一个单位时，Y平均增加1.20.82个单位D.X增