2023年河南省期货从业资格国债期货及其应用试题

河南省2023年期货从业资格：国债期货及其应用试题一、单项选择题（共25题，每题2分,每题的备选项中，只有1个事最符合题意）１、按照股指期货投资者适当性制度的规定,交易所定期或不定期更新测试溅卷，期货公司和证券公司应当使用更新后的试卷对__进行测试。Ａ．专职介绍业务人员B.期货公司开户人员Ｃ.投资者D.公司市场开发人员2、受我国现行法规约束,目前期货公司不能__。Ａ.从事经纪业务B.充当客户的交易顾问C.根据客户指令代理买卖期货合约D．从事自营业务３、期货纠纷案件由(）管辖。A.高级人民法院Ｂ.中级人民法院C．基层人民法院D．仲裁委员会4、下列构成不同月份金融期货价格差异的因素有__。A.通货膨胀率B．利率C.预期心理D．仓储成本５、申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币(）。A．5００万元B.1000万元C.３000万元Ｄ.5000万元6、若客户下达的交易指令中没有有效期限的,应当视为．Ａ：当天有效B:三天内有效C：指令未撤消前有效Ｄ：长期有效7、应当对开户客户进行实名制审核,保证客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪协议等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文献中的姓名或者名称一致。Ａ：期货交易所Ｂ:期货公司C:期货业协会Ｄ:中国证监会８、最为活跃的利率期货重要有以下_＿几种。A．芝加哥商业交易所(ＣM的3个月期欧洲美元利率期货合约B.芝加哥期货交易所(ＣＢO的长期国库券期货合约C．芝加哥期货交易所(ＣBO的２023期国库券期货合约Ｄ．EUREX的中期国债期货合约９、客户保证金未足额追加的，期货公司（)。Ａ．应当按照公司标准计算保证金B.可以只在报表附注中说明C．应当按照分类和流动性进行风险调整D.应当相应调减净资本１０、某投资者以０.2美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为３.20美元/蒲式耳,期权到期日的玉米期货合约价格为3.５０美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是__。A．不执行期权,收益为0Ｂ.不执行期权,亏损为0.２美元/蒲式耳Ｃ.执行期权，收益为0.3美元/蒲式耳D.执行期权，收益为0．１美元/蒲式耳ﻫ1１、甲期货公司为全面结算会员,乙公司为非结算会员，乙公司委托甲期货公司为其办理金融期货结算业务，双方就该委托业务准备签订结算协议，关于协议的内容，他们询问了相关律师，律师的以下建议对的的是＿_。Ａ．双方约定的内容不得违反法律、行政法规的规定B．双方应当在协议中约定保证金的标准Ｃ.非结算会员准备金最高余额D.不得对争议解决方式进行约定1２、()负责客户开户管理的具体实行工作。A.中国期货保证金监控中心有限责任公司B.中国证监会派出机构C．中国期货业协会D.中国证监会１３、在美国中长期国债期货报价中，报价由三部分组成,如“①118’②22③７”。其中,“7”代表。A：1/32点Ｂ:0.25／32点Ｃ：0.5／3２点D:0.75/32点14、对通过整改符合有关法律、行政法规规定以及连续性经营规则规定的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（)内解除对其采用的有关措施。A.3日Ｂ．5日C.7日D.15日１５、某投资者以2200元／吨卖出，5月大豆期货含约一张,同时以2050元/吨买入7月大豆合约一张,当5月合约和7月合约价差为__元时，该投资人获利。A．-80B.50C．100Ｄ.1５016、下列情形中,可以使得市场上对于咖啡的现期需求量增长的是__。A．咖啡的价格上升Ｂ.可可的价格上升Ｃ．食糖的价格上升Ｄ.预期未来咖啡价格将会下降１7、根据法律法规的规定，若要申请设立期货公司,至少需要具有任职资格的高级管理人员（)名。Ａ．1B．3Ｃ.５Ｄ.１5１８、期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起__个工作日内向公司报告,并遵循回避原则。A.５B.7C.10D．15１９、中国证监会对证券公司的检查方式涉及()。A．现场检查B．非现场检查C.书面审查Ｄ.谈话20、题干：以下说法对的的是_＿。A．考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界Ｂ.考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界C.当实际期货价格高于无套利区间的上界时,正向套利才干获利。D．当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才干获利。21、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准,该总经理()。A.不准许该副总经理兼职B.可以批准该副总经理兼职C.无权批准该副总经理兼职D．可以助其以调用的形式进行兼职2２、期货交易所统一指定交割仓库，其目的有＿_。A．方便套期保值者进行期货交易B.可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质量等级Ｃ.增强期货交易市场的流动性D．保证买方收到符合期货合约规定的商品2３、某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为8０吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，对的做法是_＿。A.买入80吨11月份到期的大豆期货合约Ｂ．卖出８0吨1１月份到期的大豆期货合约C.买入４0吨4月份到期的大豆期货合约D．卖出40吨4月份到期的大豆期货合约24、根据《期货从业人员管理办法》,由中国期货业协会制订期货从业人员自律管理办法,并报中国证监会核准的事项有__。A．从业资格考试B．执业行为准则C.纪律惩戒D.后续职业培训25、统一、严格的监管。A.英国Ｂ.新加坡C.美国D.日本二、多项选择题(共２5题,每题２分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选，本题不得分；少选,所选的每个选项得0.5分）1、下列国际组织的决策会直接影响到商品期货市场价格变动的有__。A.石油输出国组织B.国际货币基金组织C．天然橡胶生产国协会D.国际锡生产国协会２、下列关于对冲基金的说法,对的的有＿_。Ａ．又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”B．可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式,投资于涉及衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种C.一般都是高风险的，没有低风险对冲基金Ｄ．经常运用对冲的办法去抵消市场风险,锁定套利机会３、交割仓库针对交割商品的管理重要涉及__。A.负责将交割商品从工厂运至指定交割仓库B．商品审验及开具仓单C.交割储备商品的管理D．为投资者提供配套服务4、股票期货的优点有__。A.卖空更便捷B．交易费用低廉Ｃ．具有杠杆效应D．可减少系统风险5、期转现交易的优越性体现在__。A．加工公司和生产经营公司运用期转现可以节约期货交割成本B．可以同时锁定现货市场和期货市场的风险C．可以解决远期合约的违约问题和被迫履约问题Ｄ．可以解决期货实物交割在交割品级、交割时间和地点的选择上没有灵活性的问题6、商品基金和对冲基金的区别有。A:商品投资基金的投资领域比对冲基金小得多,它的投资对象重要为在交易所交易的期货和期权Ｂ：对冲基金的投资领域比商品投资基金小得多，它的投资对象重要为在交易所交易的期货和期权C：在组织形式上，对冲基金运作比商品基金规范,透明度更高,风险相对较小D:在组织形式上,商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高,风险相对较小７、目前世界交易量比较大的股指期货合约有__。Ａ.标准普尔５００指数期货合约Ｂ．日经225指数期货合约Ｃ．纽约NYSE指数期货合约D.法国CAＣ40指数期货合约８、下列组合中，构成跨期套利的有(）。A．买入上海期货交易所5月份铜期货,同时卖出伦敦金属交易所6月份铜期货B．买入上海期货交易所5月份铜期货,同时卖出上海期货交易所6月份铜期货C.买入伦敦金属交易所5月份铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所６月份铜期货D．卖出伦敦金属交易所5月份铜期货，同时买入伦敦金属交易所６月份铜期货9、期货公司应当按照(）等不同情况采用不同比例对资产进行风险调整。Ａ.分类B．流动性C．账龄D.可回收性１０、循环周期理论中的交易周期长度为＿＿。Ａ．1年B．6个月C.３个月D．４周

11、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的,国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采用（）监管措施。A.撤消其部分期货业务许可Ｂ.责令停业整顿C．关闭其分支机构D.指定其他机构托管或者接管1２、下列关于基差的说法,对的的有__。Ａ．套期保值的效果重要由基差的变化决定B．基差=期货价格－现货价格Ｃ．特定的交易者可以拥有自己特定的基差D.正向市场中，基差为正值13、期货公司有下列（)行为之一的，责令改正，给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满１0万元的,并处10万元以上3０万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。A.单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易B．允许客户在保证金局限性的情况下进行期货交易的C.违反规定从事与期货业务无关的活动的D．从事或者变相从事期货自营业务的14、下列不得从事期货交易的单位和个人涉及（）。Ａ．国家机关和事业单位B．证券、期货市场严禁进入者Ｃ.未能提供开户证明材料的单位和个人D.国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员15、关于举证责任的分派，下列说法对的的是（）。A．期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任Ｂ.期货公司不认可收到期货交易所发出的追加保证金告知的，由期货交易所承担举证责任Ｃ.客户不认可收到期货公司发出的追加保证金告知的,由期货公司承担举证责任D.客户不认可收到期货公司发出的追加保证金告知的,由客户承担举证责任16、关于期货交易所的合并、分立，下列说法对的的是（)。Ａ．期货交易所的合并分立必须经中国证监会批准B.期货交易所合并后，其债权债务随之消灭C．期货交易所分立后,其债权债务由分立后的期货交易所继承Ｄ．为了保护债权人的利益，法律规定期货交易所合并只能采用吸取合并的方式1７、下列关于对期货投资者保障基金的监管,说法对的的是．A：财政部负责保障基金财务监管,保障基金的年度收支计划和决算报财政部批准B:证监会负责保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查C:存在较高风险的期货公司应当每月向保障基金管理机构提供财务监管报表Ｄ:保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告,经会计师事务所审计后，报送中国证监会和财政部１８、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，还应当符合的条件是。A：符合连续性经营规则B:近2年内无重大违法违规经营记录,未发生重大风险事件Ｃ：中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件D:近1年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件１９、《期货交易管理条例》规定,期货公司办理()等事项,国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内做出批准或者不批准的决定。A．期货公司变更10％的股权Ｂ．期货公司解散Ｃ．期货公司收购境外期货类经营机构D.变更注册资本20、我国实行会员制的期货交易所有_＿。A.大连商品交易所B.郑州商品交易所C.上海期货交易所D．中国金融期货交易所２1、根据《期货交易所管理办法》规定，设立期货交易所应当由__审批。A.中国证监会Ｂ．中国人民银行C．中国期货业协会D.中国证监会及中国期货业协会２２、以下关于期货的结算说法错误的是_＿。Ａ．期货的结算实行每日盯市制度，即客户以开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户天天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果Ｂ．客户平仓后,其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出C.期货的结算实行每日结算制度,客户在持仓阶段天天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处在赚钱状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当处在亏损状态时,一旦保证金余额低于维持保证金的数额,则客户必须追加保证金,否则就会被强制平仓D.客户平仓之后的总盈亏是其保证