海南省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷

海南省期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A无权代理B职务代理越权代理D表见代理2、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A不准许该副总经理兼职B可以批准该副总经理兼职无权批准该副总经理兼职D可以助其以调用的形式进行兼职3、以下关于期货的结算说法，错误的是__。A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差4、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。A相反B一般相同不一定D完全相同5、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A不得低于B不得高于不得低于D不得高于6、某公司购入50吨0小麦，价格为130元0/吨，为避免价格风险，该公司以133元0/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以126元0/吨的价格将该批小麦卖出，同时以127元0/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果（其他费用忽略）为__。TOC\o"1-5"\h\zA亏损元B赢利元亏损元D赢利元7、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。A实值期权B虚值期权平值期权D市场期权8、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A期货交易所B中国证监会期货投资者保障基金D风险准备金9、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。_A共同基金B对冲基金商品投资基金D套利基金10、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员11、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。［根据上述资料，请回答以下问题。］有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。A期货公司会员B期货业协会期货交易所D证监会12、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。3、下面关于投机说法错误的是_。_．投机者承担了价格风险．投机的目的是获取较大的利润C投机者主要获取价差收益D投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作14、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指_。_A双向指令B止损指令套利指令D市价指令15、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A心理分析B技术分析基本分析・价值分析16、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A资产B营业成本资本金D负债17、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A中国证监会B期货业协会中国证监会派出机构D期货交易所18、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。19、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。A分类评价申诉机制B分类评价“一票降级”制度分类结果的披露和使用D分类评审的集体决策制度20、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。A在处分期间不得从事任何与期货相关的活动B参加协会组织的专项后续职业培训自我反省，公开道歉D向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为21、某投资者在5月份以4.美5元/盎司的权利金买入一张执行价格为40美0元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为45美0元/盎司，则该投资者损失__。A美兀盎司B美兀盎司美兀盎司D美兀盎司22、某投资者以26美7分/蒲式耳的权利金买入执行价格为45美0分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为47美0分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。_A美分蒲式耳B美分蒲式耳美分蒲式耳D美分蒲式耳23、假定年利率为8，%年指数股息率为1.，56%月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为160点0。又假定买卖期货合约的手续费为0.个2指数点，市场冲击成本为0.个2指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5，买%卖股票的市场冲击成本为0.6；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.，5则%4月1日时的无套利区间是__。24、假定年利率为8，%年指数股息率为1.，5%6月30日是6月指数期货合约的交割日。月15日的现货指数为145点0，则4月15日的指数期货理论价格是__。A1459点.64．B1460点.64．c1469点.64．D1470点.64．25、在我国，有1/以3上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A理事会B董事会会员大会D职工代表大会二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、转移外汇风险的手段主要有_。_A分散筹资B外汇期货交易远期外汇交易D外汇期权交易2、对基差作用的理解不正确的有__。A基差的存在为人们的套期保值提供Y可能B基差是套期保值者成功与否的关键C基差的存在是期货价格的基础D基差的存在是人们进行套期保值的原因所在3、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A训诫B公开谴责暂停从业资格D撤销从业资格4、在下列国家中，_有_玉米期货交易。A日本B阿根廷法国D南非5、期货交易所的职责包括（）。A提供交易的场所B设计期货合约监督期货交易D按照章程和交易规则对会员进行监督管理6、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。.信贷资金B财政资金自有资金D银行资金7、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。A向协会申诉B对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼D可以向仲裁机构提起仲裁8、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。・波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期B每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行每个周期都是由上升或下降的个过程和下降或上升的个过程组成D艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律9、关于侵权行为责任的正确描述有（）。A期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担B期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任10、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A期货公司不得混码交易B期货公司混码交易但能证明E按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码D期货公司应按照规定为客户申请交易编码11、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值__A本国顺差扩大B降低本币利率本国逆差扩大D提高本币利率12、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。A风险隔离B合规检查内部控制D业务规则13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达年B乙取得博士学位，曾经在银行工作年，准备参见期货从业人员资格考试丙大专毕业，曾经在某公司担任年的会计DT本科毕业，此前从事了年的律师工作，现已具有期货从业人员资格14、下列关于基差的说法，正确的有__。A套期保值的效果主要由基差的变化决定B基差期货价格现货价格.特定的交易者可以拥有自己特定的基差D正向市场中，基差为正值15、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。A对当日所有持仓的确认B对该日之前所有持仓的确认对当日交易结算结果的确认D对该日之前交易结算结果的确认16、业务活动、财务状况等进行检查。A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统17、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B研究制定风险管理、内部控制制度审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D审议并决定风险管理、内部控制制度18、期货交易所不得从事（）。.信托投资B股票投资非自用不动产投资D间接参与期货交易19、以下说法错误的有（）。A不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则B期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还D期货从业人员在执业过程中应严格自律20、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A编造并传播有关期货交易的虚假信息B欺诈客户内幕交易D操纵期货交易价格21、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是__。A利率期货B股票指数期权外汇期权D能源期权22、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未