2023年银行业从业资格考试风险管理模拟试题

2023年银行业从业资格考试风险管理模拟试题２023-10-14２1:45本模拟题是按照大纲并结合教材针对真题的模拟考题！模拟题部分共四套,每套有９0个单选,40个多选题,15个判断题,其中有很多会和考试题相近或相同，敬请把握机会,顺利通过。ﻫ一、单选题

1商业银行的核心竞争力是:DﻫA吸存放贷ﻫB支付中介

Ｃ货币发明ﻫＤ风险管理

２风险是指：Ｃ

Ａ损失的大小ﻫB损失的分布ﻫＣ未来结果的不拟定性ﻫD收益的分布ﻫ３风险与收益是互相影响、互相作用的，一般遵循()的基本规律。BﻫA.高风险低收益、低风险高收益

Ｂ．高风险高收益、低风险低收益ﻫＣ.高风险高收益

Ｄ.低风险低收益ﻫ4风险分散化的理论基础是：Ａ

A投资组合理论

B期权定价理论

C利率平价理论

D无风险套利理论

５与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有（)。Ｂ

A．特殊性、非赚钱性和可转化性

B．普遍性、非赚钱性和可转化性

Ｃ.特殊性、赚钱性和不可转化性ﻫＤ．普遍性、赚钱性和不可转化性

6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这里基于（B)的风险管理策略。

A风险对冲ﻫB风险分散ﻫC风险转移ﻫD风险补偿ﻫ７商业银行经济资本配置的作用重要体现在（)两个方面。C

A．资本金管理和负债管理ﻫＢ.资产管理和负债管理

C．风险管理和绩效考核

D.流动性管理和绩效考核8假如一个资产期初投资１00元,期末收入150元,那么该资产的对数收益率为:D

A0.1ﻫB0.2

C０.3

Ｄ0.4ﻫ9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是:C

Ａ风险管理知识

B风险管理制度

C风险管理理念ﻫＤ风险管理技能ﻫ１0风险辨认方法中常用的情景分析法是指：C

A将也许面临的风险逐个列出,并根据不同的标准进行分类ﻫB通过图解来辨认和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最也许导致风险损失

Ｃ通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的也许状态,辨认潜在的风险因素、预测风险的范围及结果,并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

１１风险因素与风险管理复杂限度的关系是：B

A风险因素考虑得越充足,风险管理就越容易ﻫＢ风险因素越多，风险管理就越复杂,难度就越大ﻫC风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关限度并不大ﻫD风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素ﻫ1２以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?ＣﻫＡCreditMetriｃsﻫBKＭV模型ﻫCVaＲ模型

Ｄ高级计量法ﻫ１3CｒediｔMｅtricｓ模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表达?ＡﻫＡ信用等级

Ｂ资产规模ﻫＣ赚钱水平ﻫD还款意愿

14压力测试是为了衡量：BﻫＡ正常风险ﻫB小概率事件的风险ﻫＣ风险价值ﻫD以上都不是ﻫ15外部评级重要依靠:A

A专家定性分析ﻫB定量分析ﻫC定性分析和定量分析结合

D以上都不对ﻫ１6预期损失率的计算公式是：Ａ

Ａ预期损失率＝预期损失/资产风险敞口

B预期损失率=预期损失／贷款资产总额ﻫC预期损失率＝预期损失／风险资产总额

Ｄ预期损失率=预期损失／资产总额

17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告重要涉及哪些方面？Ｄ

A不良贷款清收转化情况ﻫＢ新发放贷款质量情况ﻫＣ新发生不良贷款的内外部因素及典型案例ﻫD以上都是ﻫ18信用风险经济资本是指：Ａ

Ａ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应当持有的资本金

Ｂ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应当持有的资本金ﻫC商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应当持有的资本金ﻫD以上都不对ﻫ19贷款组合的信用风险涉及：C

Ａ系统性风险ﻫB非系统性风险ﻫＣ既也许有系统性风险，又也许有非系统风险ﻫD以上的都不对ﻫ20已知某商业银行的风险信贷资产总额为３0０亿,假如所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是:ＢＡ15亿

B12亿

C20亿

D30亿ﻫ2１以下关于相关系数的论述，对的的是：ＤﻫA相关系数具有线性不变性ﻫＢ相关系数用来衡量的是线性相关关系

C相关系数仅能用来计量线性相关ﻫＤ以上都对的ﻫ22信用转移矩阵所针对的对象是：Ｃ

A客户评级

B债项评级

Ｃ既有客户评级,又有债项评级

Ｄ以上都不对ﻫ23情景分析用于：B

Ａ测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响ﻫB一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响ﻫＤA和Cﻫ24资产证券化的作用在于：DﻫA提高商业银行资产的流动性

B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

Ｃ是一种风险转移的风险管理方法

D以上都对的

２5在贷款定价中,RAROＣ是根据哪个公式计算出来的?ＣﻫARAROC=贷款年收入／监管或经济资本

ＢＲAROC=(贷款年收入－预期损失)/监管或经济资本

ＣRAROＣ=(贷款年收入-各项费用－预期损失）/监管或经济资本ﻫＤ以上都不对

2６以下属于客户评级的专家判断法的是:Ｄ

Ａ５Cs系统

B５Ｐs系统

ＣＣAMELs系统

Ｄ以上都是ﻫ27贷款定价中的风险成本是用来：AﻫA抵销贷款预期损失ﻫＢ抵销贷款非预期损失

Ｃ抵销贷款的预期和非预期损失

D以上都不对

该条件是第２8-２9题的条件

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,相应的非预期损失分别为２亿，4亿，5亿,３亿,1亿,假如各类贷款相应的边际非预期损失是0.02,0.０３，0.05,０.1，０.1，假如商业银行的总体经济资本为３0亿ﻫ2８根据非预期损失占比，商业银行分派给正常类贷款的经济资本为：A

A４亿ﻫB8亿

C１0亿

Ｄ6亿

2９根据边际非预期损失占比,商业银行分派给关注类贷款的经济资本为:ＢﻫＡ２亿ﻫB３亿ﻫC5亿

D10亿ﻫ30假如商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是３亿,特种准备是4亿,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA0.2５ﻫB0．14

C０.22ﻫＤ0.3ﻫ31假如一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,假如该贷款组合的违约概率是５%，那么该贷款组合中有1０笔贷款违约的概率是：C

Ａ0.01ﻫB0.01２

Ｃ0.018

D０.03

3２以下属于客户评级的专家判断法的是：DﻫＡ５Ｃs系统

Ｂ５Pｓ系统

CCＡMＥLｓ系统ﻫD以上都是

３３绝对信用价差是指：B

A不同债券或贷款的收益率之间的差额

B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D以上都不对

3４在贷款定价中,RＡROC是根据哪个公式计算出来的?Ｃ

ＡRAROC=贷款年收入／监管或经济资本ﻫBＲＡROC=（贷款年收入-预期损失)／监管或经济资本

ＣＲAROＣ=(贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本

Ｄ以上都不对ﻫ3５我国商业银行的风险预警体系中,红色预警法是一种：CﻫA定性分析法

Ｂ定量分析法

Ｃ定性和定量相结合的分析法

D以上都不对

36假如一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿,关注类贷款3０亿,次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款３亿,那么该商业银行的不良贷款率等于：C

Ａ3％

B1０%

Ｃ20%ﻫＤ50%

37金融资产的市场价值是指：B

A金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非逼迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值ﻫD对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值ﻫ３8久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？AﻫA利率ﻫB汇率ﻫC股票指数

Ｄ商品价格指数

3９市场风险各种类中最重要和最常见的利率风险形式是：Ｃ

A收益率曲线风险ﻫB期权性风险

C重新定价风险

D基准风险ﻫ４0以下业务中包含了期权性风险的是：CﻫA活期存款业务ﻫB房地产按揭贷款业务

Ｃ附有提前偿还选择权条款的长期贷款D结算业务该条件为41－43题的条件

假如A公司与B公司的筹资渠道及利率如下图所示

固定利率融资成本浮动利率融资成本ﻫA公司10%ＬＩBＯＲ+２%ﻫB公司8%LIBOＲ+１%41假如A公司需要固定利率融资,B公司需要浮动利率融资，那么假如双方为了实现一个双赢的利率互换,则各自应当如何融资CﻫAA公司进行固定利率融资,Ｂ公司进行浮动利率融资ﻫBＡ公司进行固定利率融资,B公司进行固定利率融资

CＡ公司进行浮动利率融资,Ｂ公司进行固定利率融资ﻫＤA公司进行浮动利率融资,B公司进行浮动利率融资

４2双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？AﻫA1%

Ｂ2%

C４%ﻫＤ５%

４３假如互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分派，那么各自的融资成本分别为:AﻫＡA公司的融资成本为9.5%，B公司的融资成本为LＩＢOR+0.５％ﻫBA公司的融资成本为9.5%,B公司的融资成本为LＩBＯR+1%ﻫＣA公司的融资成本为10％,Ｂ公司的融资成本为LIBOR+０.5％ﻫDA公司的融资成本为1０%,Ｂ公司的融资成本为LＩBOＲ+1％

44货币互换交易与利率互换交易的不同点是:ＣﻫＡ货币互换需要在起初互换本金，但不需在期末互换本金ﻫB货币互换需要在期末互换本金，但不需要再起初互换本金ﻫC货币互换需要在期初和期末互换本金

D以上都不对ﻫ45以下关于期权的论述错误的是:D

A期权价值由时间价值和内在价值组成ﻫＢ在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零ﻫD对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?A

Ａ以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

B持有待售的投资ﻫＣ持有到期的投资

D贷款和应收款ﻫ47假如某商业银行持有１０0０万美元资产,７00万美元负债，美元远期多头５００万,美元远期空头３００万,那么该商业银行的美元敞口头寸为：C

A70０万美元

B500万美元

Ｃ1000万美元D30０万美元

４8以下关于久期的论述对的的是：A

A久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高ﻫB久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高ﻫC久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

D久期缺口大小对利率风险大小的影响不拟定，需要做具体分析

49以下不属于内部欺诈事件的是：ＤﻫA头寸故意计价错误

Ｂ多户头支票欺诈

Ｃ交易品种未经授权

Ｄ银行内部发生的性别/种族歧视事件ﻫ50我国商业银行操作风险管理的核心问题是:B

Ａ信息系统升级换代

B合规问题ﻫC员工的知识/技能培养

D公司治理结构的完善ﻫ51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是:Ｂ

Ａ《商业银行市场风险管理指引》

B《关于加大防范操作风险工作力度的告知》

Ｃ《商业银行资本充足率管理办法》ﻫD《巴塞尔新资本协议》

52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是:Ａ

Ａ建立完善的公司治理结构

B建立完善内部控制体制ﻫＣ加强外部监管体制建设

D以上都不是

53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为:B

Ａ操作风险损失ﻫＢ信用风险损失ﻫC市场风险损失ﻫD以上都不对

５4从长期来看,商业银行资本分派于抵补操作风险的比例大约为：Ｂ

A40%

B30%ﻫＣ２0%ﻫＤ10%ﻫ55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：BﻫＡ市场风险ﻫB操作风险

C流动性风险

D声誉风险ﻫ56健全完善我国商业银行内部控制体系应当涉及那些内容？DﻫＡ强化内控意识,树立内控优先理念

Ｂ完善激励约束机制

C提高内控制度的执行力

D以上都是ﻫ57以下关于商业银行风险的论述,对的的是:CﻫA商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应当更关注市场风险管理

B商业银行的操作风险也也许带来巨亏,因此应当比市场风险更加充足重视

Ｃ商业银行的各种类型的风险都也许带来巨大损失，都应当加以重视

D以上都不对ﻫ58关于商业银行的业务外包的论述，不对的的是：BA商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C虽然业务可以外包,但是对于外包业务的也许的不良后果，商业仍然承担责任ﻫＤ过多的外包业务也许产生额外的操作风险或其他隐患ﻫ59关于计量操作风险所需经济资本的标准法,将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？D

Ａ5类ﻫB6类ﻫC7类ﻫＤ8类ﻫ６０商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则也许带来:ＤﻫA市场风险ﻫＢ流动性风险

C信用风险

D操作风险ﻫ61商业银行资产的流动性是指：ＡﻫA商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售ﻫB商业银行可以以较低成本随时获得所需要的资金ﻫC商业银行流动资产数量的多少

D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

6２假如商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?Ｄ

Ａ将短期借款与长期贷款匹配

B将长期借款与长期贷款匹配ﻫC将短期借款与短期贷款匹配

Ｄ资产和负债的期限结构比较平衡

6３已知商业银行期初贷款余额为50亿,期末贷款余额为70亿，,核心贷款期初余额25亿,期末余额35亿,,流动性资产期初余额为30亿,期末余额为40亿,那么该银行借入资金的需求为:B

A３０亿ﻫB60亿ﻫＣ40亿ﻫD５0亿该条件为为6４-66题的条件

假如某商业银行资产为1000亿元,负债为８０0亿元,资产久期为6年，负债久期为4年，假如年利率从８%上升到８.5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：ﻫ64商业银行资产价值的变化为:AﻫA资产价值减少27.8亿元ﻫB资产价值增长２7.８亿元ﻫC资产价值减少14.8亿元ﻫD资产价值增长14.8亿元

65商业银行负债价值的变化为：CﻫＡ负债价值减少2７.８亿元

B负债价值增长27.８亿元

C负债价值减少14．8亿元

D负债价值增长1４.8亿元

66商业银行总价值变化为:ＢﻫＡ增长１3亿元

Ｂ减少1３亿元ﻫC增长42．6亿元Ｄ减少４2．6亿元67已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿,那么该商业银行总的流动性需求为:

A55亿

B30亿ﻫＣ45亿

D50亿ﻫ68商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款,商业银行这部分贷款面临的是：ＡﻫA资产流动性风险ﻫB负债流动性风险ﻫＣ流动性过剩ﻫD以上都不对ﻫ69战略风险属于一种：AﻫＡ长期的潜在的风险ﻫB短期的风险

C显性的风险

D以上都不对ﻫ７０由于技术因素,商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争,因而在竞争中处在劣势,这种情况下商业银行所面临的风险属于:CﻫA声誉风险

B市场风险

C战略风险ﻫD国家风险

７1也许影响商业银行声誉的事件不涉及:CﻫＡ流动性恶化ﻫB出现重大操作失误ﻫC国家监管政策变化ﻫD由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

72国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不涉及：DﻫA改善公司治理结构

B预先做好防范危机的准备ﻫＣ保证各类重要风险得到对的辨认和排序

D运用精确的数量模型进行量化ﻫ73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：ＣﻫA《有效银行监管的核心原则》ﻫB《巴塞尔新资本协议》

C《巴塞尔资本协议》

Ｄ以上都不是ﻫ74CredｉtMｏnitｏr模型将公司的股东权益视为:Ａ

A公司资产价值的看涨期权

B公司资产价值的看跌期权ﻫC公司股权价值的看涨期权

D公司股权价值的看跌期权ﻫ75一般说来，集团法人客户的信用风险特性不涉及：Ｄ

A内部关联交易频繁ﻫB连环担保十分普遍ﻫＣ财务报表真实性差ﻫD资金链脆弱

７6我国银行业监督管理的基本法律是:C

A《巴塞尔资本协议》ﻫＢ《巴塞尔新资本协议》

Ｃ《银行业监督管理法》ﻫＤ《有效银行监管核心原则》

７７以下哪一项不属于CAMＥL评级体系中的指标:D

Ａ资本充足性B资产质量

C管理水平

Ｄ竞争力水平ﻫ78银监会公布的风险监管核心指标不涉及：ＤﻫA风险水平

Ｂ风险迁徙ﻫC风险抵补ﻫＤ风险价值ﻫ７9《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：Ａ

Ａ４％ﻫＢ８％ﻫＣ１0％

D12%

80已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为２亿,信用风险加权资产为80亿,并且市场风险的资本规定为２０亿,那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式,该商业银行的资本充足率为：BﻫA2５％ﻫＢ6%

C2%ﻫＤ9％

二多选题ﻫ１商业银行的经营原则是:ABCﻫA赚钱性ﻫB安全性

C流动性ﻫＤ扩张性ﻫＥ竞争性ﻫ2商业银行风险的重要类别涉及:ＡBＣDEﻫＡ信用风险Ｂ市场风险C操作风险D流动性风险E国家风险

3衡量风险的指标有:ABCDﻫA方差B久期C凸度D在险价值(VaR)E盼望收益ﻫ4对于不可管理的风险，商业银行可以采用的管理办法是:ＣDE

Ａ风险分散Ｂ风险对冲C风险转移Ｄ风险规避Ｅ风险补偿

5商业银行常用的风险辨认方法涉及：ＡＢＣDE

Ａ专家调查列举法ﻫB资产财务状况分析法

Ｃ情景分析法

D分解分析法

E失误树分析法ﻫ６商业银行风险管理流程涉及:ABＣＤﻫA风险辨认

B风险计量ﻫC风险监测ﻫD风险控制

E风险对冲

7个人住房抵押贷款涉及的风险重要涉及:ＡBCＤ

Ａ经销商风险

B假按揭风险

Ｃ由于房产价值下跌导致超额押值局限性ﻫD借款人的经济财务状况恶化的风险ﻫＥ国家对房市采用宏观调控策措施

8KPMＧ风险中性定价模型中所要用到的变量涉及：ABCA贷款承诺的利息ﻫB与贷款相同期限的零息国债的收益率ﻫC贷款的违约回收率ﻫD贷款期限ﻫE借款公司的市场价值

9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？AＢＣＤＥﻫＡ正常B关注Ｃ次级D可疑Ｅ损失ﻫ10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型涉及：AＢＣ

ACreditMetrics模型

BCrediｔPorｔfolｉoView模型ﻫCCrｅditＲisk＋模型ﻫDKMV模型

EＺETＡ模型ﻫ11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标涉及以下哪几项?ＡBCＤE

Ａ不良资产／贷款率

B预期损失率

Ｃ贷款风险迁徙ﻫD不良贷款拨备覆盖率

Ｅ贷款损失准备充足率

１2根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中,为了提高商业银行透明度，信息应当具有哪些特性：ABCDEﻫA全面性

B相关性ﻫC及时性ﻫＤ可靠性

E可比性ﻫ13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?ABＣＤ

A资金成本

B经营成本

C风险成本ﻫD资本成本ﻫＥ通货膨胀调整成本ﻫ14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?ABＣﻫＡ审贷分离原则

B统一考虑原则

C展期重审原则

D责任到人原则ﻫE追踪审核原则

15信用衍生产品涉及：ＡBCD

Ａ总收益互换

B信用违约互换

Ｃ信用价差衍生产品

D信用联动票据ﻫE股票期权ﻫ1６计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣﻫＡ违约概率

B违约损失率ﻫＣ违约风险暴露

Ｄ期限

Ｅ行业风险指数ﻫ17对公司信用风险分析的5Cs指标涉及哪些方面?ＡBＣＤＥ

Ａ品德

B资本

Ｃ还款能力

Ｄ抵押

E经营环境ﻫ18信用风险组合模型涉及：BＣＤﻫACreditMonitoｒ

ＢCｒeｄｉtMetricsﻫＣCreditPｏrtｆｏｌioViｅwﻫＤCredｉtRisｋ+ﻫEVaR

１9根据无套利均衡原理,在０期为了计算某货币第２期到第3期的远期利率，应当一方面知道的变量是:BCD

A银行间的短期利率水平ﻫＢ第０期到第１期的即期利率ﻫＣ第1期到第２期的远期利率

Ｄ3年期的即期利率

Ｅ市场在３期内的平均利率水平ﻫ２0期权的价值由哪几部分组成?AB

Ａ时间价值ﻫB内在价值ﻫC执行价格

D标地资产价格ﻫE无风险利率ﻫ21公允价值的计量方式有哪几种？ABCＤﻫA直接使用可获得的市场价格ﻫB使用公认的模型估算市场价格ﻫＣ根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性ﻫD使用公司特定的数据，该数据应能被合理估算,并且与市场预期不冲突ﻫE根据资产获得时的历史成本

22以下关于久期缺口的论述对的的是：ACＥﻫＡ当久期缺口为正时，假如市场利率下降，资产和负债的价值都会增长,资产价值的增长幅度大于负债价值的增长幅度，银行净值的市场价值上涨

B当久期缺口为负时,假如市场利率下降,资产和负债的价值都会增长，资产价值的增长幅度大于负债价值的增长幅度,银行净值的市场价值上涨

C当久期缺口为负时,假如市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨ﻫD当久期缺口为正时,假如市场利率上升，资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,银行净值的市场价值上涨

E当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

２3收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表达:AＣﻫＡ资产的到期期限

Ｂ资产的不同市场价值

Ｃ资产的到期收益率ﻫD资产的现值

Ｅ资产的当期收益率

24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是:ABＣＤEﻫA忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险ﻫＣ大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

Ｄ缺口分析重要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响ﻫＥ缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

25操作风险的成因重要涉及:ＡＢＣDﻫＡ人员因素ﻫB内部流程ﻫC系统缺陷

Ｄ外部因素ﻫＥ其他因素ﻫ2６核心雇员流失的风险具体体现为：BCＤﻫA核心员工的知识/技能缺少ﻫB缺少足够后援/替代人员

C相关信息缺少共享和文档记录ﻫD缺少岗位轮换机制ﻫE核心员工的欺诈行为ﻫ27操作风险成因中的系统缺陷因素重要涉及哪几个方面?ABCD

Ａ数据/信息质量ﻫＢ违反系统安全规定

C系统设计/开发的战略风险ﻫＤ系统的稳定性、兼容性、适宜性

E系统开发、维护成本过高ﻫ２8基本指标法的计算中涉及哪几个变量?ABCﻫＡ前三年中各年为正的总收入ﻫB前三年中总收入为正数的年数

Ｃ巴塞尔委员会专门设定的乘数因子

D前三年的总收入

E所计量的总的年数ﻫ29根据巴塞尔委员会规定，为了具有使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？AＢC

A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构ﻫＢ银行应当拥有完整且的确可行的操作风险管理系统

C银行应当拥有充足的资源支持在重要产品线上和控制及审计领域采用该方法

D必须具有完善、健康的公司治理结构ﻫE必须设立有专门的风险管理委员会,受董事会直接领导

30商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具有哪些基本条件？ABCD

A完善的公司治理结构ﻫＢ健全的内部控制体系

Ｃ普及合规管理文化ﻫＤ集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

E强大的研发实力ﻫ31以下论述对的的是:AＤﻫA对商业银行而言,零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

Ｂ对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

Ｃ对商业银行而言,公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感ﻫD对商业银行而言,公司/机构存款人对银行信用和利率水平很敏感ﻫE零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

32商业银行经营中的三性原则是:ABCﻫＡ赚钱性

B流动性ﻫＣ安全性ﻫＤ扩张性ﻫＥ竞争性ﻫ33衡量商业银行流动性的指标中,贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到?ＢCﻫＡ钞票头寸指标

B核心存款比例

C贷款总额与总资产比率ﻫＤ流动资产与总资产比率E大额负债依赖度

３4流动性风险预警的内部指标涉及：ABCＤﻫA赚钱水平

B产品业务的风险水平ﻫC资产负债结构

Ｄ资产负债质量

Ｅ高官层人事更替

35以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？AＢＣＤＥ

A明确商业银行的战略愿景和价值理念

Ｂ有明确记载的声誉风险管理流程及政策

C进一步理解不同利益持有者对自身的盼望值

Ｄ有明确记载的危机解决／决策流程ﻫＥ建设学习型组织

3６国内银行界普遍认为声誉风险管理的最佳办法是：ABCDﻫA推行全面风险管理理念ﻫB改善公司治理ﻫＣ预先做好危机防范准备

Ｄ保证各类重要风险被对的辨认、优先排序,并得到有效管理

Ｅ加强对声誉风险的量化分析ﻫ37银行监管的必要性原理可以概括为：ABＣDEﻫA公共性质论ﻫＢ利益冲突论

C债券保护论

D银行风险论

E适度竞争论ﻫ38银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则