第1讲 导论(计量经济学北京师范大学,刘泽云)

计量经济学（Econometrics）

2004-2005学年第二学期刘泽云Email:zeyun_liu@Tel(O):588021671第一讲导论

Introduction几点说明什么是计量经济学计量经济分析的步骤计量经济学应用软件2几点说明（一）：预备知识微观经济学宏观经济学高等数学概率论与数理统计统计学3几点说明（二）：教材和参考书古亚拉提（1999）《经济计量学精要（第2版）》，机械工业出版社2000年中译本古扎拉蒂（1995）《计量经济学（第3版）》，中国人民大学出版社2000年中译本伍德里奇（2000）《计量经济学导论：现代观点》，中国人民大学出版社2003年中译本平狄克，鲁宾费尔德（1998）《计量经济模型与经济预测（第4版）》，机械工业出版社1999年中文版盛骤等（2001）《概率论与数理统计（第3版）》，高等教育出版社4几点说明（三）：课程安排内容授课课时上机课时导论2基础知识复习4线性回归模型83线性回归模型的扩展166联立方程模型初步6时间序列模型初步63合计42125几点说明（四）：考核方式论文（50%）闭卷考试（50%）6什么是计量经济学什么是计量经济学？历史和发展从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展宏观计量经济学和微观计量经济学学科基础7什么是计量经济学计量经济学其主要目的应该是促进有利于数量理论方法与实证数量方法相统一的研究，促进富有建设性的严格的思考的研究，类似的思考已经主导了自然科学研究（Frisch,1933）计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果（Tintner,1968）。计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分析乃基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系（Samuelsonetal.,1954）。8历史和发展起源1676年：《政治算术》（配第）19世纪：最小二乘法（高斯）1926年：提出Econometrics的概念（弗里希）1930年：国际计量经济学会1933年：Econometrica创刊9历史和发展发展二战以后成为经济学的基础学科和核心课程数学方法的广泛运用经验分析（empiricalanalysis）成为主流方法10TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheNetherlands从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展11TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA12TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA13TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain14TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway15经典计量经济学理论的创立建立第1个应用模型建立投入产出模型发展应用模型发展数据基础TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立概率论基础Leontief16TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA17TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA18TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK19TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA20非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：自回归条件异方差—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger21宏观计量经济学和微观计量经济学宏观计量经济学早期的计量经济学主要利用宏观总量数据研究宏观经济问题，如消费、投资、货币供给与需求、通货膨胀、就业、国民生产总值、经济增长主要利用时间序列数据现在，宏观计量经济学的主要内容和研究方向发生了变化：单位根检验；协整理论；动态计量经济学22宏观计量经济学和微观计量经济学微观计量经济学微观计量经济学产生于1960年代，2000年正式得到主流经济学的承认研究对象是个人或家庭的经济行为，如消费者选择、工作决策、教育回报等等主要利用截面数据和面板数据（paneldata）主要研究方法面板数据模型离散选择模型选择性样本模型23学科基础经济理论数学统计学统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是非常必要的，但其中任何单独一种都是不够的。三者结合起来才是强有力的，这种结合便构成了计量经济学。——R.Frish(1933)24计量经济学与经济理论、统计学和数学数学统计学数理统计经济统计数理经济计量经济经济理论25计量经济分析的步骤建立理论模型收集样本数据参数估计参数检验以教育私人收益率为例26建立理论模型在影响个人收入的诸因素中，受教育程度是一个重要变量：平均而言，受教育程度越高的人收入越高。同时，工作经验也是一个重要变量：平均而言，收入随着工作经验的增加而增加，但在达到一个最高值后会出现下降年龄收入小学中学大学年龄-收入曲线27建立理论模型理论假设：人力资本理论教育劳动生产率收入个人后天接受的教育有助于提高其知识水平和认知能力，增加其人力资本，具备更高的劳动生产率；在竞争性劳动动力市场上，个人的边际劳动产出等于其工资。因此，更高的劳动生产率带来更高的收入。

28建立理论模型明瑟收入方程（Mincer,1974）因变量：LnY（收入的自然对数）自变量（解释变量）：S（受教育年限）、EXP（工作经验）、EXP2（工作经验的平方）u：随机误差项，代表影响个人收入的其他因素待估参数：a、b、c、db称为教育的明瑟收益率29收集样本数据研究者不可能得到所有人的数据，只能收集一部分人的数据来计算教育收益率，作为对所有人教育收益率的估计，这部分数据称为样本（sample）样本的选择依研究的范围和内容而定，但须包括个人的收入、学历、年龄、工作经验等数据城市/农村企业/事业单位/行政单位国有企业/集体企业/外资企业/私营企业30参数估计选择适当的方法和软件估算出模型的参数国家组别人均GDP(美元)平均受教育年