2023年山西省期货从业资格股指期货投机与套利交易考试试卷

2０23年山西省期货从业资格:股指期货投机与套利交易考试试卷一、单项选择题（共２５题，每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1、沪深300股指数的基期指数定为__。ﻭA.100点ﻭB.１000点

Ｃ．202３点ﻭD.3000点２、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（)日内向中国证监会报告。ﻭＡ．2

B．7ﻭC.１0ﻭD．1５３、《期货从业人员执业行为准则（修订)》没有规定的是()。

Ａ．执业纪律

Ｂ.专业胜任能力

Ｃ．职业道德ﻭD．职业创新能力4、６月５日,买卖双方签订一份３个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全相应,此时的恒生指数为１500０点,恒生指数的合约乘数为50港元,假定市场利率为6%,且预计1个月后可收到5000港元钞票红利，则此远期合约的合理价格为__。ﻭＡ．15０00点ﻭＢ．１5124点ﻭC．１5２２4点ﻭD.153２4点5、下列可以从事期货交易的是(）。ﻭA.国家机关和事业单位ﻭB．某集团下属公司

Ｃ．期货交易所的工作人员ﻭD.中国期货业协会的工作人员6、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。

A．相反ﻭB．一般相同

C．不一定ﻭＤ.完全相同7、现货市场行情发生重大变化或者客户也许出现风险时，证券公司可以()。ﻭＡ．为客户从事期货交易提供融资或者担保ﻭB.代客户下达交易指令ﻭC.协助期货公司向客户提醒风险

D．运用客户的期货结算账户进行期货交易8、我国期货交易所会员必须是(）。ﻭA．自然人ﻭＢ.事业单位

C．境内公司法人ﻭD.境外公司法人9、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。ﻭA．期货保证金安全存管监控机构

B．国务院期货监督管理机构ﻭC．期货公司ﻭD.非期货公司结算会员１０、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时,应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（)。

A.拟设立营业部的决议文献ﻭＢ.申请日前6个月月末的风险监管报表ﻭC．营业部的管理制度文本ﻭD．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件ﻫ11、期货公司办理()事项，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2０日内作出批准或者不批准的决定。

A．变更注册资本

Ｂ．变更公司形式

C．破产ﻭD.变更3%以上的股权１2、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。ﻭＡ．移动平均线

B.几何平均线

Ｃ．支撑线

D．压力线13、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应()。ﻭＡ.及时向主管部门报告

B．公平对待该投资者

C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险ﻭD.了解投资者的投资目的１4、某一期权标的物市价是９５．45点,以此价格买进1０张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EＵBIBＯR)期货合约,6月20日该投机者以95．40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是__。ﻭA．１２５0美元ﻭＢ.-125０美元

C．12500美元

D．-１２50０美元1５、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》,情节轻微，且没有导致严重后果的，解决方式为(）ﻭA.予以当面批评ﻭB.予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出

C．予以公开谴责ﻭD.向公安部门举报16、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。

Ａ．服务周到ﻭB．技能纯熟

C.诚实信用ﻭD．小心谨慎1７、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。ﻭA.实值期权ﻭB．虚值期权ﻭＣ．平值期权ﻭD.市场期权18、下列关于期货交易所理事长的说法,不对的的是（)。ﻭA．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过

B．理事长不得兼任总经理ﻭC.主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权1９、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属(）。ﻭＡ.期货交易所ﻭB．中国证监会ﻭＣ.期货投资者保障基金ﻭD.风险准备金20、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元,该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券抵冲保证金的金额不得高于（）万元。

A.200ﻭB.5０ﻭC.160ﻭD.2４021、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达５年、４年之久,张某已经获得了期货从业人员资格。20２3年由于期货行情稳定,形势良好，该期货公司的资本迅速扩大,达成１.5亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2023年曾经由于严重违规期货交易被本地证监局规定整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完毕后，证监会检查合格,期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定,中国证监会应当()。ﻭA.予以批准

B．不予批准ﻭC．给予其一定考察期限,考察期限内无违法行为的才予以批准ﻭD.予以批准,但应当限制其结算业务范围22、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为__。

A．价差ﻭB.基差ﻭC.差价

D.套价23、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其()中列示。ﻭＡ．资产ﻭB．营业成本

C.资本金ﻭD．负债24、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构重要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为()个交易日。ﻭA．５

Ｂ.10ﻭC．２０ﻭD．30２5、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指__。ﻭＡ.双向指令ﻭB．止损指令

Ｃ．套利指令

D.市价指令二、多项选择题（共2５题,每题２分。每题的备选项中,有多个符合题意）１、在我国，任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。ﻭA.信贷资金ﻭB.财政资金ﻭＣ.自有资金

D．银行资金2、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。ﻭＡ.研究制定客户保证金安全存管制度，保证客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项规定

Ｂ.研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，保证客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项规定

D．审议并决定风险管理、内部控制制度３、期货公司办理(）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。

Ａ．公司停业

B．变更业务范围

C．参股境外期货类经营机构ﻭD.控股股东发生变化4、期货交易所总经理的职权有（)。ﻭA.拟定风险准备金的使用方案

Ｂ．决定结算担保金的使用ﻭC.组织协调专门委员会的工作

D．决定期货交易所机构设立方案５、期货交易所会员管理办法的内容应当涉及(）。

Ａ.会员资格的取得条件

B．会员资格的终止条件

Ｃ.对会员的监督管理

D．会员资格的取得程序６、风险管理的基本流程涉及__。

A．风险辨认ﻭＢ.风险的预测和度量

C．风险控制ﻭD．风险消除7、期货代理作为代理期货业务的法人主体,其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目的是__。

A.为客户提供安全可靠的投资市场ﻭＢ．维护市场参与的权益ﻭＣ.维护市场的稳定

D．控制政治风险8、反向市场牛市套利的市场特性有__。

A.现货价格高于期货价格ﻭB.只要价差扩大,就可获利ﻭＣ.获利潜力巨大,风险有限ﻭD．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小9、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得１倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处１０万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。

A.接受不符合规定条件的单位或者个人委托的

B.允许客户在保证金局限性的情况下进行期货交易ﻭＣ.违反规定从事与期货业务无关的活动的

Ｄ．从事期货自营业务的10、双重顶形反转形态的成立条件是_＿。

A．有两个相同高度的高点ﻭB．有两个相同高度的低点

C．向下突破颈线ﻭＤ.向上突破颈线

11、期货交易所的工作人员履行职务,碰到与()有利害关系的情形时，应当回避。ﻭA.本人ﻭＢ.父母

C.配偶

Ｄ．子女12、赵某是某期货公司从业人员,在从业过程中,赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为,期货业协会给予其暂停从业资格７个月处分，假如赵某对该处分不服，可以采用以下（)救济措施。

A.向协会申诉

B.对协会申诉决定不服的,可以向有关主管部门申诉或者反映

C．对协会申诉决定不服的,可以向人民法院提起诉讼ﻭD．可以向仲裁机构提起仲裁13、从事期货交易活动,应当（）。

Ａ．公平ﻭB.公开ﻭＣ.公正ﻭD．诚实信用１4、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约,从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏抵冲机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。ﻭＡ．品种相同或相关

B．数量相等或相称ﻭＣ.方向相同

D．月份相同或相近15、期货从业人员应当遵守的职业行为规范涉及()。

A．诚实守信,恪尽职守,促进机构规范运作,维护期货行业声誉

Ｂ．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务,保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益

C.向客户提供专业服务时,充足揭示期货交易风险,不得作出不妥承诺或者保证

D．当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时,及时向客户进行披露,并且坚持客户合法利益优先的原则1６、期货合约的价格形成方式有__。ﻭＡ．公开喊价方式

Ｂ.配对交易方式

C．连续竞价方式

D.计算机撮合成交方式17、交易所对会员结算完毕后,将向会员发放结算单据或电子传输当天的结算数据，涉及_＿,期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。ﻭＡ．会员当天平仓盈亏表ﻭB．会员当天成交合约表ﻭC．会员当天持仓表

Ｄ．会员资金结算表18、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（）,并及时公布。ﻭA．周报表ﻭＢ.月报表

C．季度报表

D.年报表19、监事和高级管理人员的任职资格的情形有(）。

A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年

B.因违法行为或者违纪行为被撤消资格的律师、注册会计师或者投资征询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤消资格之日起未逾５年ﻭC．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员,自被开除之日起未逾5年ﻭD．国家机关工作人员和法律、行政法规规定的严禁在公司中兼职的其别人员2０、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。ﻭA．成交量

B.成交价

C．持仓量ﻭD.最高价与最低价、开盘价与收盘价２1、按执行时间划分,期权可以分为__。

A．看涨期权ﻭB．看跌期权ﻭC．欧式期权ﻭD．美式期权22、与商品期货相比，金融期货的特点有＿＿。ﻭA.交割便利

Ｂ．所有采用钞票交割方式交割ﻭC.期现套利更容易进行

D．容易发生逼仓行情23、洁身自好的有()。ﻭA.期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密ﻭB.期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报

Ｃ．期货从业人员为了业务的