计量经济学绪论

计量经济学Econometrics

《计量经济学》教学大纲⒈课程

计量经济学学时：64学时上机：16学时学分：4

课程性质：学位课⒉

课程说明

⑴教学目的

经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。

⑵先修课程

经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计⑶教材及参考书

《计量经济学》李子奈潘文卿编著

高等教育出版社2010（第三版）

李向阳《经济计量方法》机械工业出版社1991《计量经济学》（第三版），古扎拉蒂著，林少宫译，中国人民大学出版社，2000年

张晓峒《Eviews使用指南与案例》北京：机械工业出版社2007J．M．伍德里奇[美].《计量经济学导论：现代观点》.中国人民大学出版社.2003

计量经济学杂志：《Econometrica》、《JournalofEconometrics》、JournalofMacroeconomics》、《AppliedFinancialEconomics》、《TheAmericanEconomicReview》国内相关学术刊物《经济研究》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等，有关计量经济分析的论文。

(4)课程主要内容绪论(4学时)单方程计量经济学模型理论与方法(26学时)联立方程计量经济学模型(10学时)时间序列模型(8学时)⑸

课程成绩出勤：10分作业：30分（1）课堂作业：10分（2）上机：安排16个学时上机，4次上机作业选择2次提交，每次10分，共20分。

期末考核：60分

第一章绪论§1.1计量经济学§1.2经典计量经济学模型的建模步骤§1.3计量经济学模型的应用关于绪论绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法。§1.1计量经济学一、计量经济学二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科一、计量经济学经济学的一个分支学科○20世纪20年代末30年代初诞生1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊《Econometrica》○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张○20世纪70年代的批评和反思○20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展名称Econometrics计量经济学经济计量学定义“是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为主要内容，是经济学、统计学和数学这三者结合而成的交叉性学科。消费=346+0.728收入数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。

简单的例子在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。中国经济类本科生核心课程《计量经济学》与《微观经济学》、《宏观经济学》一起成为各国高校经济类学生的核心课程。1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括《计量经济学》。将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。课程深受学生欢迎以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为“最受欢迎”的课程高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重要”的课程人才深受社会欢迎应用研究广泛开展以《经济研究》发文数量对比为例1984—2006年3143篇论文的统计分析应用研究广泛开展以《经济研究》发文数量对比为例应用领域广阔以《经济研究》发文为例为什么？科学研究观察（偶然、个别、特殊）假设（理论、模型）检验（实验、预测、回归）发现（必然、一般、普遍）计量经济学计量经济学二、计量经济学模型

模型物理模型几何模型数学模型模拟模型数学模型经济数学模型……经济数学模型理论模型经验模型经验模型计量经济学模型投入产出分析模型经济控制论模型……计量经济学模型(EconometricModel)截面数据模型(CrossSectionalDataModel)时间序列数据模型(TimeSeriesDataModel)综合截面和时序数据模型(PanelDataModel)计量经济学模型在经济分析中的地位经济理论分析（行为分析）→数理分析→数量分析（主要是计量经济分析）计量经济学模型研究的经济关系的基本特征：随机关系、因果关系三、计量经济学的内容体系

各种分类广义计量经济学和狭义计量经济学初、中、高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学△广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。△初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。△理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。△经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。经典计量经济学模型包括:单方程模型(SingleEquationModel)联立方程模型(SimultaneousEquationsModel)以线性模型为主要形式非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学(Microeconometrics)非参数计量经济学(NonparametricEconometrics)时间序列计量经济学(Time-SeriesEconometrics

)PanelDataEconometrics动态计量经济学(DynamicEconometrics)本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。《经济研究》1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占64%AER1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80%△微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”。“原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和penal数据。赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）作出原创性贡献。内容主要包括penal数据模型的理论方法、离散选择模型的理论方法、选择性样本模型的理论方法。宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。四、计量经济学是一门经济学科从计量经济学的定义看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学与数理统计学的区别看从建立与应用计量经济学模型的全过程看从诺贝尔经济学奖看△诺贝尔经济学奖与计量经济学61位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"Trygve

HaavelmoNorway经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger§1.2建立计量经济学模型的步骤和要点

一、理论模型的设计(变量选择、确定数学关系、拟定待估参数数值范围)

原则：从一般到简单二、样本数据的收集

三、模型参数的估计

四、模型的检验

一.理论模型的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。例如：生产函数注意：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？

考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系，要求变量间互相独立。⑵确定模型的数学形式依据是经济行为理论利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟⑶拟定模型中待估计参数的理论期望值区间、符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品价格)+δln(其它商品价格)+ε

其中α、β、γ、δ的符号、大小、关系一.理论模型的建立二.样本数据的收集⑴经典模型常用的样本数据

时间序列数据(timeseriesdata)

截面数据(cross-sectionaldata)

虚变量数据

⑵数据质量完整性准确性可比性一致性：总体和样本的一致性。三.模型参数的估计

⑴各种模型参数估计方法⑵如何选择模型参数估计方法

⑶关于应用软件的使用

课堂教学结合Eviews

能够熟练使用一种计量经济学软件其他软件：

SAS、SPSS、stata、Gauss、matlab四.

模型的检验⑴经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)

ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)

ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)⑵统计检验

由数理统计理论决定包括：拟合优度检