对比分析与指数分析OK

对比分析与指数分析OK第一页，共九十六页，2022年，8月28日第一节对比分析法一对比分析的意义二常用对比分析方法三应用对比分析方法的原则第二页，共九十六页，2022年，8月28日一、对比分析的意义对比分析——根据现象之间的客观联系，将两个有关的统计指标进行对比来反映数量上的差异或变化。是统计分析中最简单、最常用的一种基本方法。对比分析有两类方法——相减的方法——对比的结果表现为绝对数的形式；两个绝对数（或平均数）之差，表示现象变动（或差异）的绝对数量；两个百分比之差，表示变动的百分点。相除的方法——对比的结果则表现为相对数的形式。大多数相对数是由计量单位相同的同种指标相除求得，其计算结果是一个抽象化的数值，用百分比、千分比、倍数、系数、成数等无名数的形式表示也有一些相对数是由两个不同性质、计量单位不同的指标对比，其计算结果的表现形式就是分子与分母的计量单位构成的复名数，如人口密度等于某地区的人口数除以土地面积，计量单位为“人/平方公里”。第三页，共九十六页，2022年，8月28日相对数相对数是进行对比分析最普遍的形式一是由于绝对数形式的对比结果受到总体规模的影响，因而使不同时空的数据常常缺乏可比性，二是因为相减的方法只能适用于计量单位相同的同种统计指标对比，因此无法反映不同量纲的统计指标之间的差异。而相对数形式的对比分析结果就可以避免这些问题。相对数在统计分析中具有重要的意义：1.揭示了现象之间数量上的相互联系和对比关系.2.以使一些不能直接对比的数据变成具有可比性的数据，从而正确判断现象之间的差异程度。第四页，共九十六页，2022年，8月28日二、常用的对比分析方法根据分析目的和比较基准的不同来划分，对比分析主要有下述几种常用方法。（一）结构分析结构分析就是在分组的基础上，将各组的总量指标与总体的总量指标对比，计算出各组数量在总体中所占的比重，从而反映总体的内部结构状况。比重是表现总体结构最常用的一种相对数，因此也称之为结构相对数，其计算公式为：第五页，共九十六页，2022年，8月28日结构分析最主要的作用有以下几个方面：通过结构分析可以反映现象总体的性质和基本特征。例如，根据企业职工的文化程度构成可以说明该企业职工整体素质的高低；根据一个地区人口总体的年龄结构可以判断其人口再生产类型属于增长型、稳定型还是减少型。通过观察总体结构在时间上的变化或空间上的差异，可以说明现象总体性质的变化，揭示现象由量变到质变的过程和规律性。例如，根据恩格尔系数，可以衡量居民消费结构是否合理以及生活水平高低。此外，许多比重还可以直接说明工作质量好坏，反映经济实力和竞争能力的强弱，或衡量工作效率和经济效益的高低等.例如，顾客满意率、产品含杂质率、市场占有率、资源利用率、银行不良资产比率、增加值率（即增加值占总产出的比重）等。第六页，共九十六页，2022年，8月28日（二）比例分析比例分析是在分组基础上将总体不同部分的指标数值进行对比，所得的相对指标一般称为比例相对数，简称比例。通过比例相对指标,可以反映一些现象内部的比例关系，揭示总体不同部分之间的发展变化的协调平衡状况。由总量指标来计算的比例通常也称为结构性比例。结构性比例分析实际上与结构分析的基本作用是一致的。例如，我国人口数的男女性别比例为106.74:100，这个结构性比例可以转化为比重来表示：男性人数和女性人数分别占总人数的51.63％和48.37％。第七页，共九十六页，2022年，8月28日例10-1根据国家统计局发布的国民经济和社会发展统计公报，2004年中国国内生产总值136515亿元，按可比价格计算，比上年增长9.5%。其中，第一产业增加值20744亿元，增长6.3%；第二产业增加值72387亿元，增长11.1%；第三产业增加值43384亿元，增长8.3%。试求三次产业的比重和有关比例。解：中国第一、第二和第三产业的增加值占国内生产总值的比重分别为15.20%,53.02%和31.78％。即三次产业增加值的比例关系为1:3.49:2.09，或表示为15.20%:53.02%:31.78％。三次产业增加值增长速度之间的比例关系为1:1.76:1.32第八页，共九十六页，2022年，8月28日（三）空间比较分析空间比较分析也叫横向对比分析，是将同类现象在同一时间不同空间的指标数值进行对比，反映同类现象在不同空间上的差异程度和现象发展的不平衡状况。式中“空间”可以是指国家、地区、部门或企业等。作为比较基准的“乙空间同类现象的数值”可以根据不同的目的与要求确定。比较基准还可以是行业标准、经验数据、理论上的最佳水平等。第九页，共九十六页，2022年，8月28日用于比较的指标可以是绝对数，也可以是相对数或平均数。许多情况下用相对数或平均数来对比更能说明本质特征。例如，用绝对数来比，我国许多经济总量位居世界第一；但从人均水平来来看，我国人均粮食产量、人均耕地面积等水平都不高，更真实地反映了我国经济水平。第十页，共九十六页，2022年，8月28日（四）动态对比分析动态对比分析也称为纵向对比分析，将同一现象在不同时间上的指标数值进行对比，反映现象的数量随着时间推移而发展变动的程度及其趋势。动态对比分析最基本的方法是计算动态相对数即发展速度，其计算公式为：除了计算发展速度，动态对比分析的指标和方法还有很多，见第九章时间序列分析。第十一页，共九十六页，2022年，8月28日（五）计划完成程度分析计划完成程度分析是将某一指标的实际完成数与计划数（或目标任务数）对比，用以反映计划数的完成程度或用来监督检查计划的执行情况。计划完成程度分析所计算的相对数通常用百分比表示，故也称之为计划完成百分比。第十二页，共九十六页，2022年，8月28日计算和应用计划完成相对数应注意的问题：1.计划完成相对数计算公式中的分子与分母不能互换。2.对于正指标，其数值越大越好，计划完成百分比大于100%的部分表示超额完成计划百分比。对于逆指标，则小于100%才表示超额完成计划。3.如果计划任务是以比某个基期数增减百分比的形式给出的，则计算计划完成相对数时分子和分母都应包含基数而不能只看增减部分，即此时计算公式可写为：第十三页，共九十六页，2022年，8月28日4.对于长期计划任务（如五年计划、十年规划），检查计划执行情况方法有累计法和水平法两种。累计法指实际数和计划数都按计划期的累计总和计算。水平法指实际数和计划数都只是整个计划期的最末一年（对于时点数值则是指计划期末）的数字。5.说明计划完成进度时，分母为整个计划期的任务，分子为自计划期开始至某日止的累计完成数.用于监督计划执行的进程，检查计划完成的均衡性。第十四页，共九十六页，2022年，8月28日例10-2某企业去年盈利目标是2000万元，实际盈利2120万元。计划劳动生产率应比上年提高5%，而实际提高了10%；计划单位产品成本比上年降低5％，实际降低了2％。试分别求该企业去年的盈利总额、劳动生产率和单位产品成本的计划完成百分比。第十五页，共九十六页，2022年，8月28日解： 计算结果表明，该企业盈利总额的计划超额完成了6%；劳动生产率超额完成计划4.76%；单位产品成本没有完成计划任务，比计划任务所规定的成本水平还差3.16％。第十六页，共九十六页，2022年，8月28日（六）强度、密度和效益分析强度、密度和效益分析是将同一时间同一空间两个内容不同而有联系的指标数值对比，可以反映现象的强度、密度、普遍程度和经济效益等。统计上一般把这种对比分析所计算的相对数称之为强度相对数。第十七页，共九十六页，2022年，8月28日强度相对数的应用将某些经济总量与人口总数对比，用来分析说明一个国家、地区或部门经济实力的强弱。如人均国内生产总值、人均钢铁产量、人均能源生产总量等。反映现象的密度和普遍程度，说明社会服务能力。如人口密度、银行储蓄所或自动取款机的网点密度、每个医院（或医生）所服务的居民人数等。将产出与投入的有关指标数值进行对比，反映经济效益。例如，资金利税率、投资效果系数、流动资金周转天数等。此外，强度相对数还可以用于反映现象之间相互依存和关联程度。如资产负债比率（负债总额与资产总额对比）；外贸依存度（对外贸易总额与GDP之比）、能源生产（消耗）的弹性系数（即能源生产或消耗的增长率与GDP增长率之比）等等。第十八页，共九十六页，2022年，8月28日强度相对数的特点强度相对数的分子分母一般可以互换，故说明同一问题的强度相对数通常有正指标与逆指标两种形式。如资金利税率是正指标，若将其分子分母互换，每实现一元利税所占用资金量就是逆指标。强度相对数大多数为有名数（且为复名数），有些也用百分数或千分数等无名数形式表示如外贸依存度、人口死亡率（报告期死亡人数除以报告期平均人数）。强度相对数常常带有“平均”意义，但统计理论上倾向于把它作为一种相对数而不是平均数。第十九页，共九十六页，2022年，8月28日三、应用对比分析方法的原则（一）可比性原则可比性是对比分析的首要条件。指标的可比性涉及多个方面的可比，主要是要求指标在涵义、总体范围、计算口径、计算方法、所属时间和计量单位等方面应保持一致，或与分析目的相适应。（二）正确选择对比基准原则对比基数的选择，取决于所研究现象的性质特点和具体的研究目的。（三）相对数与绝对数结合运用原则既表明现象之间的联系和差异程度，又反映其绝对数量，这样才能作出正确、深入的分析。（四）多种相对指标结合运用原则要全面、深入地分析和研究问题，就必须把有关的相对指标结合起来，对所研究问题进行多角度的观察和比较分析。第二十页，共九十六页，2022年，8月28日第二节指数的概念和种类一指数的概念二指数的种类三指数的作用第二十一页，共九十六页，2022年，8月28日一、指数的概念指数（Index）是一种对比分析的指标，是统计指数的简称。从广义上讲，凡是两个数值对比而形成的相对数都可以称为指数。例如，2004年我国棉花产量是上年的130.1%，社会消费品零售总额是上年的113.3%，这两个百分数就是广义的指数。狭义的指数是一种特殊的相对数，它反映的是由数量上不能直接加总的多个个体（或多个项目）组成的现象总体的综合变动程度。例如，综合反映全部产品产量这一总体的变动程度的产量指数；居民消费量指数和居民消费价格指数。狭义的指数是指数理论和方法真正要研究的对象，本章后面主要讨论狭义的指数。第二十二页，共九十六页，2022年，8月28日狭义的指数具有以下几个性质：1.相对性。指数是现象在不同时间或不同空间上对比形成的相对数，表示总体数量的相对变动程度。2.综合性。狭义指数不是反映单一现象的数量变动，而是综合反映多个个体构成的现象总体的数量变动，所以它是一种综合性的指标数值。3.平均性。狭义指数所反映的只能是一种平均意义上的变动程度，即指数是代表总体中各个体变化程度的一般水平的一个代表性数值。第二十三页，共九十六页，2022年，8月28日二、指数的种类1.按其考察范围不同,指数分为个体指数和总指数。个体指数是反映单个个体或单个项目数量变动的相对数，如某企业某种产品的产量指数、单位成本指数和出厂价格指数都是个体指数。个体指数属于广义的指数。总指数是反映由多个个体或多个项目构成的总体数量综合变动的相对数，如反映某企业多种产品单位成本变动的成本总指数，反映多种商品销售量变动的销售量总指数，反映多种商品价格变动的价格总指数。总指数的计算和分析应用是本章内容的核心。反映某一类（组）现象综合变动程度的相对数称为类（组）指数。由于一类中往往也包含多个个体，所以类指数实质上也属于总指数的范畴，其计算方法与总指数相同。但当我们根据类指数来计算总指数（或大类指数）时，类指数又往往被当作是个体指数来处理。第二十四页，共九十六页，2022年，8月28日2.按指数化指标的性质不同，指数分为数量指标指数和质量指标指数。在统计指数理论中，指数所要测定其变动程度的指标或变量称为指数化指标。数量指标指数的指数化指标是数量指标。换言之，数量指标指数是反映现象的规模或物量变动的指数，有时也称之为物量指数.如产品产量指数、商品销售量指数、工业生产指数等。质量指标指数的指数化指标是质量指标。换言之，质量指标指数是反映现象的相对水平或平均水平变动程度的指数。如商品价格指数、股票价格指数、单位产品成本指数、劳动生产率指数等。第二十五页，共九十六页，2022年，8月28日3.按所时间状况不同，指数可分为动态指数和静态指数。动态指数（时间指数），是同类现象在两个不同时间上的数量对比。根据基期不同，动态指数又可分为环比指数和定基指数。静态指数是现象在同一时间上的数量对比。主要包括：空间指数，同一时间不同空间的同类现象的数量对比；如两个城市的同期物价水平或居民消费数量的对比。计划完成情况指数,利用总指数的方法，将多项计划任务的实际数与计划数对比，综合反映全部计划完成情况。静态指数是动态指数应用上的拓展，所以其计算原理和分析方法都与动态指数基本相同。后面主要讨论动态指数的计算方法和具体应用。第二十六页，共九十六页，2022年，8月28日三、指数的作用第一，综合反映现象总体变动的方向和程度。如要了解股票价格的整体走势，关注股票价格指数是最简单有效的。第二，根据现象之间的联系，利用有关指数测定某一现象变动中各个构成因素的影响效应，即对现象总量或总平均数的变动进行因素分析。例如，利用产量指数和成本指数不仅可以分别反映这两个因素的综合变动程度，还可以分析它们对总成本变动的影响大小。在分组情况下，总体平均水平的变动也可以分解为各组水平变动的影响和总体结构变动的影响。因而，指数用于对现象总量变动进行因素分析的原理和方法，可以拓展应用于对总体平均水平进行因素分析。第二十七页，共九十六页，2022年，8月28日第三，利用指数进行有关的推算，或把相互联系的指数数列进行比较，可以观察现象之间的变动关系和趋势。例如，根据物价指数和名义收入可以推算实际收入；比较工业品零售价格指数与农产品收购价格指数这两个指数数列，可以说明工农业产品综合比价的变化趋势。第四，随着指数法在实际应用中的发展，运用指数还可以对多指标的变动进行综合测评。如综合经济效益指数、综合国力指数、企业竞争力指数等等。第二十八页，共九十六页，2022年，8月28日第三节综合指数一编制综合指数的基本原理二拉氏指数和帕氏指数

三其他形式的综合指数第二十九页，共九十六页，2022年，8月28日编制总指数的基本方法有综合法和平均法两种，习惯上分别把这两种方法计算的总指数称为综合指数和平均指数。本节介绍综合指数的编制原理和具体方法。第三十页，共九十六页，2022年，8月28日一、编制综合指数的基本原理（一）编制综合指数的基本思路综合指数是设法将各个个体的数量先综合以后再通过两个时期的综合数值对比来计算的总指数。指数发展史上，最初的综合指数采用简单综合法，把多个个体的数量简单加总后对比。这种方法有很明显的缺陷：首先，没有考虑权数，忽视了各种商品重要性的差别；其次，不同商品的价格不能直接相加，因为它们的计量单位不同，而且简单综合的结果受计量单位变化的影响。多个个体的具体内容和度量单位不同（统计上称这些个体是不同度量的），它们的数量不能直接加总，为了综合反映它们的数量变动，首先必须解决加总或综合的问题，即必须找到一种因素将各个个体的数量综合起来。第三十一页，共九十六页，2022年，8月28日如编制销售量总指数时，由于各种商品的销售量不能直接加总，必须找到一个因素将不同度量的销售量转化为同度量的、可加总的数值。对销售量起同度量作用的因素就是各种商品的销售价格。因为通过价格可将销售量转化为可加总的销售额，价格还起到了权数的作用；为了测定销售量的变动程度，还必须设法让价格固定不变，即在计算基期销售总额和报告期销售总额时，均采用同一时间上的价格。第三十二页，共九十六页，2022年，8月28日编制多种商品的价格总指数时，各种商品的价格也是不同度量的，不能直接加总对比。价格是指单位商品的价格，其计量单位总是随着商品的计量单位不同而不同的，只有与它们各自的销售量相乘，才能得到同度量的数值。其次，各种商品价格变动对价格总水平变动的重要程度究竟是多少，应该用它们的销售量来衡量。计算价格总指数时，引入销售量既解决了加总的问题，也起到了权数的作用。为了只反映价格的变动，也必须使销售量固定不变，即在计算基期销售总额和报告期销售总额时，均采用同一时间上的销售量。第三十三页，共九十六页，2022年，8月28日综上所述，编制综合指数的基本原理有两个要点：找到能够使全部个体的数量得以综合起来的因素。在指数理论中称之为同度量因素，因为它起着同度量化的作用，能够把不同使用价值或不同内容的数值转化为同度量的数值。通常也称之为综合指数的权数，因为它具有权衡各个个体重要性的作用。引入了同度量因素的综合指数通常被称为加权综合指数。固定同度量因素。其目的在于使在两个不同时间（或空间）上的综合总量对比的结果，只反映指数化指标的变动，而不受同度量因素（权数）变动的影响。第三十四页，共九十六页，2022年，8月28日（二）同度量因素的确定第一，根据现象之间的内在联系来选择作为同度量因素的指标.同度量因素就必须要与所测定的指数化指标有内在联系，即二者相乘要有实际经济意义，而且不同个体的这种乘积是同度量的、可加总的数值；作为权数，同度量因素要恰如其分地反映各个个体的重要性，也要求它能够反映指数化指标变动给有关现象所带来的实际影响。许多现象可以分解为数量指标q

和质量指标p

两因素的乘积：商品销售额(qp)=销售量(q)×销售价格(p)产品总产值(qp)=产量(q)×出厂价格(p)上述乘积(qp)常常是一个价值量指标（也可以是其他形式的指标，但对所考察的总体而言必须同度量、可加总），于是，数量指标q

和相应的质量指标p

互为同度量因素。即：编制数量指标指数时，同度量因素是一个与之对应的质量指标q

；编制质量指标指数时，同度量因素是一个与之对应的数量指标p

。第三十五页，共九十六页，2022年，8月28日第二，同度量因素的确定还要取决于指数分析的目的。例如，计算产品产量综合指数时，通常以产品的出厂价格作为同度量因素，也可以用产品的单位成本作为同度量因素。但两种计算结果的意义有一定差别的。当同度量因素不只一个时，到底选择哪一个，应视具体目的而定。最后，确定同度量因素所属的时间理论上，同度量因素固定在任一时间均可，可以是基期、报告期、或其他时间。同度量因素所属时间的选择不同，不仅是所计算的数值有差异，而且指数所表示的经济意义也略有不同。同度量因素固定在什么时间，应该视研究目的、指数化指标的性质以及有关指数之间的平衡关系等要求而定。第三十六页，共九十六页，2022年，8月28日综合指数的基本公式若以I

表示总指数，

q、p分别代表数量指标和质量指标，下标1和0分别代表基期和报告期，下标m表示同度量因素所属的时间。Iq和Ip分别表示数量指标总指数和质量指标总指数，则综合指数的基本公式可写为:正因为对同度量因素所属时间的选择不同（m=0,1或其他）,才由综合指数的基本公式衍生出了多个不同的指数计算公式，其中最主要、最常用的是拉氏指数和帕氏指数。第三十七页，共九十六页，2022年，8月28日二、拉氏指数和帕氏指数（一）拉氏指数德国经济学家拉斯贝尔斯（E.Laspeyres）1864年提出了把销售量固定在基期的价格指数，该方法后来被推广到其他各种综合指数的计算，习惯上把同度量因素固定在基期水平上所编制的综合指数都统称为拉氏指数。Iq和Ip

的拉氏指数计算公式分别为：第三十八页，共九十六页，2022年，8月28日例10-3某公司三种商品基期和报告期的销售量和价格资料如表10-1所示，试求这三种商品的拉氏销售量指数和价格指数。商品名称销售量价格（元）销售额（元）基期q0报告期q1基期p0报告期p1基期q0p0报告期q1p1假定q1p0假定q0p1甲（千克）20002150303360000709506450066000乙（件）420530807033600371004240029400丙（套）800890180188144000167320160200150400合计———————237600275370267100245800第三十九页，共九十六页，2022年，8月28日解：（1）拉氏销售量指数：计算结果表明，报告期与基期相比，该公司三种商品的销售量平均增长12.42％。该指数同时也可以反映销售量变动对销售总额的影响，即：按基期价格来计算，销售量变动使销售总额增加12.42％;由于销售量变动而使销售总额增加的数额为：第四十页，共九十六页，2022年，8月28日（2）拉氏价格指数：计算结果表明，报告期与基期相比，该公司三种商品的价格平均上升了3.45％。同时，这一结果也反映了价格变动对销售总额的影响，即:按基期销售量来计算，由于价格变动使销售总额增加3.45％;由于价格变动而使销售总额增加的数额为：第四十一页，共九十六页，2022年，8月28日（二）帕氏指数德国经济学家帕歇（H.Paasche）1874年提出以报告期物量加权来计算物价指数。这种方法也被广泛应用于其他各种综合指数的计算。所以，统计上把同度量因素固定在报告期所计算的综合指数称为帕氏指数。Iq和Ip

的帕氏指数计算公式分别为：第四十二页，共九十六页，2022年，8月28日例10-4根据表10-1的资料，试计算这三种商品的帕氏销售量指数和价格指数。解：（1）帕氏销售量指数：

由上述计算结果可知：报告期与基期相比，该公司三种商品的销售量平均增长12.03％；按报告期价格来计算，由于销售量变动使销售总额增加12.03%，即由于销售量变动而使销售总额增加的数额为：第四十三页，共九十六页，2022年，8月28日（2）帕氏价格指数：计算结果表明：报告期与基期相比，该公司三种商品的价格平均上升了3.1％。；按报告期销售量来计算，由于价格变动使销售总额增加3.1％，亦即由于价格变动而使销售总额增加的数额为：第四十四页，共九十六页，2022年，8月28日（三）拉氏指数和帕氏指数的比较拉氏指数将同度量因素固定在基期水平上，在定基指数数列中，各期指数不受权数结构变动影响，因而可比性更强。帕氏指数将同度量因素固定在报告期水平上，无论是在定基指数数列中还是在环比指数数列中，权数结构都会随报告期而改变，因而会使各期指数的可比性受到影响。第四十五页，共九十六页，2022年，8月28日二者的具体经济意义有一定差别的。相比之下，帕氏指数立足于报告期，其分析具有更强的现实性。例如，拉氏价格指数是在基期销售数量和结构的基础上来考察价格的变化及其对销售总额变动的影响，从消费者的角度可以说明：为了维持基期消费水平或购买基期那么多的商品，由于价格变化将会使消费支出增减多少。帕氏价格指数则是在报告期销售数量和结构的基础上来考察价格的变化及其对销售总额变动的影响，它可以说明由于价格变化而使消费者报告期所购买的商品增减了多少消费支出，或反映由于价格变化而使销售者报告期所出售的商品增减了多少销售收入。第四十六页，共九十六页，2022年，8月28日由于权数不同，依据同一资料计算的拉氏指数和帕氏指数的计算结果通常会存在差异，除非所有个体的变动程度相同或权数结构不变。一般情况下，拉氏指数>帕氏指数。这一结论成立的条件是：所考察的数量指标个体指数与质量指标个体指数之间存在负相关关系，这包括以下两种情况：两者的绝对水平呈反方向变化关系；两者的绝对水平虽然是同向变化的，但它们的变化速率呈现反方向变化关系，亦即其中一个指标上升(或下降)速率加快时，另一个指标的上升(或下降)速率却减缓。实际应用中，数量指标指数的计算较多采用拉氏指数公式，而质量指标指数的计算较多采用帕氏指数公式。第四十七页，共九十六页，2022年，8月28日三、其他形式的综合指数（一）马埃指数和理想指数指数理论中，一般认为拉氏指数存在高估实际变动程度的倾向，帕氏指数则相反，因此产生了将二者折中的多种指数计算公式。1.马埃指数马埃指数是将同度量因素固定在基期和报告期的平均水平，其具体计算公式为：计算空间指数时,马埃指数不受对比基准地区选择的影响.所以它在空间对比分析中有着重要的实际应用价值。第四十八页，共九十六页，2022年，8月28日2.理想指数——帕氏指数和拉氏指数的几何平均数。费希尔（I.Fisher）论证了该指数具有优良的性质，称之为理想指数，故该指数也称为费希尔指数，其计算公式为：第四十九页，共九十六页，2022年，8月28日例10-5根据表10-1的资料，试分别由马埃指数和理想指数的公式来计算三种商品的销售量总指数和价格总指数。拉氏指数帕氏指数马埃指数理想指数销售量总指数（%）112.4158112.0301112.2197103.2633价格总指数（%）103.4512103.0962112.2228103.2735第五十页，共九十六页，2022年，8月28日（二）杨格指数杨格指数——将同度量因素固定在特定时间的综合指数英国学者杨格（A.Yaung）提出一种将同度量因素固定在特定时间的指数计算公式，故该指数也称为杨格指数。在新中国成立后长达五十余年的政府统计工作中，工（农）业产品物量指数的计算就采用了这种方法，即作为同度量因素的价格既不是基期价格，也不是报告期价格，而是某一年份的不变价格（pn）。有关问题详见后面第六节中的“工业生产指数”。第五十一页，共九十六页，2022年，8月28日第四节平均指数一编制平均指数的基本原理二算术平均数指数三调和平均数指数四几何平均数指数第五十二页，共九十六页，2022年，8月28日一、编制平均指数的基本原理平均指数的基本原理:先计算出个体指数，再将个体指数加以平均即可求得总指数，这种方法计算的总指数也称之为平均指数。由于各个个体指数的重要性不同，所以平均指数通常需要加权。编制平均指数有两大问题：采用哪种平均法？算术平均法计算较为简便，也比较直观，所以其应用较为普遍。根据所掌握的数据和服从研究目的之需要，调和平均法和几何平均法也有一定的实用价值。权数如何确定？既要考虑实际经济意义，又要考虑获取资料的可行性和简便性。通常采用的权数主要有基期总值(q0p0)、报告期总值(q1p1)和固定权数（w）等三种。第五十三页，共九十六页，2022年，8月28日二、算术平均指数算术平均指数是将个体指数（q1/q0或p1/p0）进行算术平均来求得的总指数，其权数一般有基期总值(q0

p0)和固定权数（w）两种。（一）基期总值加权的算术平均指数 上式中，w0为基期总值的比重，即∑w0=1,第五十四页，共九十六页，2022年，8月28日例10-6根据表10-1的资料，利用算术平均指数的公式计算三种商品的销售量总指数和价格总指数.解：先计算销售量个体指数（q1/q0分别为107.5%，126.19%和111.25%）及价格个体指数（p1/p0分别为110%，87.5%和104.44%）。再以基期销售额加权，可得销售量总指数和价格总指数如下：当个体指数与其对应权数两者的计算范围都完全一致时，基期总值加权的算术平均指数是拉氏综合指数的变形，二者只是计算形式不同，而计算结果和经济意义都完全相同。第五十五页，共九十六页，2022年，8月28日（二）固定权数的算术平均指数统计实践中编制算术平均指数时，常常将权数（通常是指比重权数）相对固定，即在较长时间保持不变。其计算公式为： 式中，w为固定比重权数，Σw=1（100%或1000‰）。固定权数的平均指数具有很多优越性，它不仅计算简便，而且也排除权数变动对总指数的影响，还可以很方便地进行环比指数与定基指数之间的推算。我国居民消费价格指数就是采用这种方法编制的。第五十六页，共九十六页，2022年，8月28日三、调和平均指数调和平均指数是将个体指数（q1/q0

或p1/p0）进行调和平均来求得的总指数，通常采用报告期总值（q1p1）为权数。其计算公式为：第五十七页，共九十六页，2022年，8月28日例10-7根据表10-1的资料，利用调和平均指数的公式来计算三种商品的销售量总指数和价格总指数。解： 当个体指数与其对应权数两者的计算范围都完全一致时，报告期总值加权的调和平均指数是帕氏综合指数的变形，二者只是计算形式不同，而计算结果和经济意义都完全相同。第五十八页，共九十六页，2022年，8月28日四、几何平均指数几何平均指数就是对个体指数计算几何平均数。以价格总指数的计算为例，若不加权，即为简单几何平均指数，其计算公式为： 简单几何平均指数:加权几何平均指数:

例如，我国编制消费者价格指数时，由多个代表规格品价格变动计算基本分类的价格指数就采用的是简单几何平均指数。中国人民银行总行编制批发物价指数（WPI）时就采用了加权几何平均指数的方法。第五十九页，共九十六页，2022年，8月28日第五节指数体系与因素分析一指数体系的概念二对总量的两因素指数分析三对总量的多因素指数分析四平均指标变动的因素分析第六十页，共九十六页，2022年，8月28日一、指数体系的概念广义的指数体系是一种指标体系，泛指若干个在内容上相互联系的指数所形成的体系。例如，国民经济的生产、流通和使用各再生产环节中，各种总值指数（如国内生产总值指数、进出口总额指数等），物量指数（如工业生产指数、存货指数、商品出口量指数等）和价格指数（如投资价格指数、消费品零售价格指数、出口商品价格指数等），构成了国民经济核算指数体系。又如，股价指数、债权价格指数和证券投资基金价格指数共同构成了三位一体的证券市场价格指数体系。第六十一页，共九十六页，2022年，8月28日狭义的指数体系是指几个有关指数所结成的数量关系式。表现为：一个总量指数等于它的各个因素指数的乘积。“总量指数”通常是价值总量指数（常简称为总值指数），例如：销售额指数=销售量指数×销售价格指数总成本指数=产量指数×单位成本指数原材料消耗总额指数=产量指数×单耗量指数×原材料价格指数“总量指数”也可以是指实物总量指数，例如：某材料消耗总量指数=产品产量指数×单位产品材料消耗量指数粮食总产量指数=播种面积×单位面积粮食产量指数体系都是以客观现象之间的内在联系为基础的.第六十二页，共九十六页，2022年，8月28日指数体系的主要作用其一，用于指数之间的推算，即根据指数体系，利用已知指数推算未知指数。例如，本期与去年同期相比，居民消费的价格水平上涨3%，居民消费总额增加了8%，则居民消费数量指数为108%÷103%=104.85%.其二，用于因素分析，即以指数体系为基础，分析现象的总变动中各个因素的影响作用。总指数不仅能够反映指数化指标的综合变动程度，也反映了指数化指标变动对相应总量的影响程度，其分子与分母之差则表表示这种影响的绝对数量；不仅适合于两因素分析，也适合于多因素分析；不仅适合于对总量变动的分析，也适合于对总平均数（或相对数）变动的分析。第六十三页，共九十六页，2022年，8月28日二、对总量的两因素指数分析实际分析中，比较常用的指数体系由拉氏数量指标指数和帕氏质量指标指数相乘构成。因素分析的一般步骤：首先计算现象总量指数和总量变动的绝对差额；其次分别计算各个因素指数及其分子分母之差，用以反映各个因素对所研究总量变动的影响程度和影响数量；最后将以上分析进行综合和验证，作出文字分析说明。第六十四页，共九十六页，2022年，8月28日例10-8根据表10-1的资料，对三种商品销售总额的变动进行因素分析。解：(1)销售总额指数:(2)销售量总指数:第六十五页，共九十六页，2022年，8月28日(3)价格总指数:(4)三者之间的数量关系为：

115.9％=112.42％×103.1％

37770(元)=29500(元)+8270(元)

计算结果表明，三种商品的销售总额增长了15.9％，即增加37770元。其中，由于三种商品的销售量平均增长12.42％，使销售额增长12.42％，即增加29500元；又由于三种商品的价格平均上升了3.1％，使销售额相应上升了3.1％，即增加8270元。第六十六页，共九十六页，2022年，8月28日个体指数体系用于因素分析若要分析单一个体的总量变动（如一种商品的销售额变动或一种产品总成本的变动），所依据的是个体指数体系。进行相对数分析时，不需要同度量因素；进行绝对数分析时，同样必须考虑与之对应的数量指标或质量指标。可将个体指数体系视为总指数体系的特例，依据个体指数体系进行因素分析的方法和步骤都与上述基于总指数体系的分析一致，只是计算公式中各项都不必含符号“Σ”，即：第六十七页，共九十六页，2022年，8月28日三、对总量的多因素指数分析当所研究的现象分解为三个或三个以上因素的乘积时，分析各个因素变动对该现象总变动的影响就属于多因素分析。指数体系用于多因素分析的要点：1.要测定其中某个因素的影响时，必须将其余所有因素都要固定下来。2.一般将数量指标固定在报告期，将质量指标固定在基期。 在多因素分析中，数量指标与质量指标的划分不是绝对的，而是两两相对的，要根据指标的内容和各因素之间的联系来判断。第六十八页，共九十六页，2022年，8月28日3.各因素的排列顺序要体现指标之间的相互关系，即要保证相邻指标两两相乘都有经济意义。

通常的顺序是先基础指标，后派生指标；或先数量指标（外延指标）,后质量指标（内涵指标）。例如：材料消耗总额＝产量×单位产品消耗量×材料价格农作物总收益=播种面积×单位面积产量×农作物价格×销售收益率第六十九页，共九十六页，2022年，8月28日连锁替代法：多因素的指数分析方法也常常被称为“连锁替代法”。依次替代个因素，将每次替代后与替代前的两个总量进行对比，所得指数即可测定此次替代因素对所研究现象总量的影响程度，这两个总量的差额也就反映此次替代因素的绝对影响量。设所研究现象总量W=a×b×c×d。第七十页，共九十六页，2022年，8月28日连锁替代法的过程如下：将a0替换为a1将b0替换为b1将d0替换为d1将c0替换为c1第七十一页，共九十六页，2022年，8月28日例10-9已知某公司三种商品的销售资料如表10-3所示，试对该公司三种商品的销售利润总额的变动进行因素分析。商品名称销售量价格(元）销售利润率（％）基期q0报告期q1基期p0报告期p1基期r0报告期r1甲（千克）2000215030331011乙（件）42053080701513丙（套）800890180188810第七十二页，共九十六页，2022年，8月28日解：利润额＝销售量(q)×单位商品销售价格(p)×销售利润率(r)(1)利润总额指数=(2)销售量总指数=第七十三页，共九十六页，2022年，8月28日(3)价格总指数=(4)销售利润率总指数=

以上结果的关系为: 130.14%=113.59%+101.64%+112.72% 679950=306600+41960+331390(元)第七十四页，共九十六页，2022年，8月28日四、平均指标变动的因素分析分组条件下，总平均指标等于各组平均数的加权算术平均：总平均指标的变动受两个因素的影响：一是各组平均指标x

；二是各组次数f或各组比重，也就是总体结构。如，企业职工平均工资的变动，受各类职工工资水平和职工构成变化的影响；社会平均利润率受各行业利润率和行业结构变动的影响。第七十五页，共九十六页，2022年，8月28日为了分别测定各个因素对总平均指标变动的影响作用，也可以利用有关指数体系来进行因素分析，其基本原理与对总量进行因素分析的原理相同，分析其中一个因素变动时假定另一个因素不变，通常将数量指标性质的因素固定在报告期，而将质量指标性质的因素固定在基期。第七十六页，共九十六页，2022年，8月28日总平均数因素分析的指数体系

1.总平均指标指数反映总平均指标的变动程度，是报告期总平均指标与基期总平均指标之比，即：

2.组平均数指数，也称固定构成指数说明各组平均数的平均变动程度及其对总平均指标变动的影响程度。将各组次数f（或由次数派生的比重）固定在报告期，即：第七十七页，共九十六页，2022年，8月28日3.结构影响指数反映总体结构变动对总平均数变动的影响程度。计算时将各组平均水平x

固定在基期，即：总平均数因素分析的指数体系：

或：第七十八页，共九十六页，2022年，8月28日例10-10某企业有两个分厂，各分厂工人的劳动生产率资料如表10-4所示。试对该企业总平均劳动生产率的变动进行因素分析。解：劳动生产率（千元/人）工人数（人）基期x0报告期x1基期f0报告期f1一分厂6066550600二分厂5062250400报告期总平均劳动生产率假定的总平均劳动生产率基期总平均劳动生产率第七十九页，共九十六页，2022年，8月28日(1)总平均劳动生产率指数

总平均劳动生产率变动绝对量=64.4-56.875=7.525(千元/人)

(2)组平均劳动生产率指数

各组劳动生产率变动的影响量=64.4-56=8.4（千元/人）(3)结构影响指数

工人数结构变动的影响量=56-56.875=0.875（千元/人）(4)三者的数量关系为：113.23%=115%×98.46%

7.525=8.4-0.875（千元/人）第八十页，共九十六页，2022年，8月28日第六节几种常见的经济指数一工业生产指数二居民消费价格指数三股票价格指数第八十一页，共九十六页，2022年，8月28日一、工业生产指数工业生产指数是反映一个国家或地区工业产品产量的综合变动程度的一种物量指数。它是衡量经济增长水平和判断经济形势的重要依据；世界各国的计算方法不尽相同，最常见的方法有三种：（一）不变价格法不变价格Pn

（又称固定价格）是指连续计算指数时所采用的某一特定时间的价格，它在较长时间内保持固定不变。不变价格法计算工业生产指数，就是指以不变价格为权数来测定工业生产量的变动程度。第八十二页，共九十六页，2022年，8月28日采用不变价格法属于综合指数的一种计算方法。由于权数固定，所以不变价格法不仅便于灵活地计算任意两个不同时间对比的指数，而且有利于观察在较长时间内的工业生产的发展变化态势。我国先后采用过1952，1957，1965，1970，1980和1990年的不变价。将两个按不同时期的不变价格计算的总产出（值）进行对比时，要消除不变价格变动的影响后，才能得到生产指数。由于工业产品繁多，对每种产品制定不变价及计算不变价产值本身是一项十分浩繁的工作，而且随着技术经济条件的飞速变化，产品更新换代的速度加快，不变价格与实际价格的差异越来越大，导致不变价格法所得的指数不能真实反映工业发展速度。从1995年起我国各省、市、自治区开始采用工业生产指数法来测算工业发展速度。第八十三页，共九十六页，2022年，8月28日（二）工业生产指数法工业生产指数法属于一种算术平均指数的方法，也就是对工业产品的产量个体指数(或类指数)q0/p0

进行加权算术平均来计算工业生产指数。通常用基期增加值（q0p0）加权。一般是在分类基础上逐层计算，先计算产品个体指数，再由个体指数计算类指数，最后由类指数或大类指数计算总指数来综合反映整个工业的发展速度。工业生产指数一般都要连续编制。为了简便，实际中通常采用固定权数（w,∑w=1），其计算公式为：第八十四页，共九十六页，2022年，8月28日（三）价格指数减缩法价格指数减缩法实质上是利用指数体系的原理，从价值量的变动中剔除价格变动的影响，由此来推算工业发展速度。价值量指数÷价格指数＝物量指数这里的价值量一般指工业增加值。所以计算方法又有单缩法和双缩法两种。1.单缩法—用一个价格指数对价值量指标进行减缩。第八十五页，共九十六页，2022年，8月28日2.双缩法—分别用两个价格指数对有关价值量指标进行减缩。由于工业增加值等于工业总产值减中间投入，而工业产品与其原材料等中间投入的价格变化经常不一致，为了准确反映工业生产速度，就需要采用双缩法：第八十六页，共九十六页，2022年，8月28日二、居民消费价格指数国外称为“消费者价格指数”（ConsumerPriceIndex，简记为CPI）。它综合反映居民家庭所购买的各种消费品和服务的价格变动程度。居民消费价格指数的主要作用：用来测定通货膨胀。测定通货膨胀的程度通常以报告期的上期为基期，最常见的方法就是用居民消费价格指数的增长率作为通货膨胀率的一种测度。反映货币购买力的变动程度。货币购买力是指单位货币所能购买的消费品和服务的数量。货币购买力指数通常就是用居民消费价格指数的倒数来计算的。将价值量指标的名义值减缩为实际值，以消除价格变化的影响。如用名义工资除以居民消费价格指数，得到实际工资。类似地，可测定居民实际可支配收入水平和实际消费水平等。第八十七页，共九十六页，2022年，8月28日我国居民消费价格指数的计算从各个代表规格品的个体指数开始，逐级计算基本分类指数、中类指数、大类指数和总指数。代表品的环比价格指数(Gt) =报告期平均价格除以基期平均价格基本分类环比价格指数(Kt) =n个代表品的环比价格指数的简单