2022年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷B卷附答案

2022年初级银行从业资格之初级风险管理题库练习试卷B卷附答案单选题（共100题）1、ZSTP15的额定动作温度为（）0C。A.57B.27C.53D.33【答案】A2、以下关于风险分散的说法错误的是()A.授信对象单一B.分散投资增加交易成本C.风险分散策略是有成本的D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】A3、马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1【答案】C4、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（）。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】A5、（2018年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。A.员工因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B6、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B7、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系A.监事会B.高管层C.经营部门D.董事会【答案】B8、（2018年真题）下列关于风险限额监测的说法中，错误的是（）。A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监测报告D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上一级风险管理部门【答案】C9、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B10、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人【答案】D11、关于划拨国有土地使用权的法律特征，下列说法不正确的是（）。A.划拨国有土地使用权的取得受范围限制B.划拨国有土地使用权一般没有明确的时间期限C.城镇范围内的使用权人应缴纳土地使用税D.划拨国有土地使用权是以政府行为而获得的权利【答案】D12、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券【答案】D13、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。A.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.集中度限额【答案】D14、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率【答案】C15、高级管理层所需要的风险报告是（）。A.具体头寸报告B.整体风险报告C.最佳避险报告D.详细客户报告【答案】B16、下列属于市场风险报告补充信息的是（）。A.模型局限性B.模型运行结果C.情景分析结果D.重要的模型假设和参数【答案】C17、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。A.将买人期权的销售记录成了购进B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍【答案】C18、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X100%【答案】D19、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（）。A.业务连续性管理计划B.技术外包C.业务营销外包D.程序外包【答案】A20、中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。A.正回购；正回购B.逆回购；逆回购C.正回购：逆回购D.逆回购；正回购【答案】C21、不属于情景分析应遵循的原则是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.动态性【答案】A22、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D23、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工活动【答案】A24、()被定义为未来结果出现收益或损失的()。A.保险；确定性B.风险；不确定性C.保险；不确定性D.风险；确定性【答案】B25、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约B.抵押权益实现困难C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低D.借款人的真实收入状况难以掌握【答案】C26、（2018年真题）下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（）。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=（资本一扣除项）÷信用风险加权资产D.核心一级资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）【答案】A27、关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B28、在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于（）。A.资产方的资金流入加负债方的资金流出B.资产方的资金流入减负债方的资金流出C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出D.资产方的资金流入除负债方的资金流出【答案】B29、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。A.风险集中B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】A30、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A.工作人员的专业水平和经验B.定价、估值和市场风险计量系统C.业务经营部门的未来预期业绩D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】C31、（2018年真题）根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（）。A.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立C.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任【答案】B32、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】A33、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。A.企业类客户和机构类客户B.单一法人客户和集团法人客户C.法人客户和个人客户D.集体客户和个人客户【答案】C34、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。A.1％～3％B.3％～5％C.5％～7％D.7％～10％【答案】B35、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益【答案】A36、()是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A.操作风险B.市场风险C.战略风险D.法律风险【答案】C37、在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价的组成包括（）。A.人工费+材料费+施工机械使用费+规费+企业管理费B.人工费+材料费+施工机械使用费+税金+企业管理费C.人工费+材料费十施工机械使用费+规费一+利润D.人工费+材料费+施工机械使用费+利润+企业管理费【答案】D38、（2018年真题）我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A39、反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】C40、投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B41、下列关于财务比率的表述，正确的是(?)。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A42、根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计人损益而是计入所有者权益的资产是（）。A.持有到期的投资B.持有待售类资产C.贷款D.应收款【答案】B43、某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9【答案】B44、《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括()。A.公开B.公正C.公平D.效率【答案】C45、A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。A.债券A的久期大于债券B的久期B.债券A的久期小于债券B的久期C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大小【答案】C46、（2021年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A47、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式【答案】B48、下列关于银行资产计价的说法，错误的是（）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价【答案】A49、下列()不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。A.全面的风险管理范围B.区域的风险管理体系C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】B50、一个债务人只能有（）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会有（）债项评级。A.一个；一个B.多个；多个C.一个；多个D.多个；一个【答案】C51、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】B52、下列选项中，（）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A53、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A54、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（）。A.项目技术负责人B.业主C.作业队长D.作业班组长【答案】B55、在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指()。A.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备B.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备D.在利润分配中计提的一般风险准备【答案】A56、（2020年真题）我国商业银行应按照（商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为（）A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本B.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8%]x12.5C.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x12.5D.信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）x8【答案】C57、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合所具有的对冲特性进行风险对冲是指()。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】C58、（2021年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.外部事件B.系统缺陷C.人员因素D.内部流程【答案】D59、以下指标中（）数值越高说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】C60、操作风险报告的主要内容不包括（）。A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因和对策【答案】A61、现行最全面、最集中规定土地登记程序的文件是（）。A.《土地登记办法》B.《确定土地所有权和使用权的若干规定》C.《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》D.《土地权属争议调查处理办法》【答案】A62、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.如有足够资金可以提供担保B.无资格提供担保C.有资格提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】B63、银行风险监管的()是指通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险。A.前瞻性B.计划性C.灵活性D.针对性【答案】A64、因处分抵押财产涉及国有土地使用权转让的，申请人不包括（）。A.抵押人B.土地所有者C.抵押权人D.受让人【答案】B65、()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理总监【答案】A66、在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度【答案】A67、下列关于银行资产计价的说法，错误的是（）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.存贷款业务通常采用摊余成本法计价【答案】A68、商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于()。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.宏观经济背景的恶化D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【答案】D69、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】B70、（2020年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A71、商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.内部审计机构B.外部审计机构C.市场风险承担部门D.市场风险管理部门【答案】D72、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验【答案】A73、A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C74、下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】C75、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。A.小于B.等于C.大于D.不确定【答案】C76、下列不属于商业银行制定全面的信息科技风险管理策略应包含的内容的是（）。A.信息分级与保护B.信息科技运行和维护C.风险计量和监测机制D.人员安全【答案】C77、银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的（）就会增加。A.外汇交易风险B.外汇结构性风险C.折算风险D.利率风险【答案】B78、下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制D.明确股东、董事、监事和高级管理人的权利、义务【答案】B79、建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏，且有可靠的强度，护栏高度不低于（）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】A80、对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】D81、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化【答案】A82、（2018年真题）下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层责任的是（）。A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】D83、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式【答案】B84、战略风险管理的基本做法不包括（）。A.强化内部控制系统和流程B.明确董事会和高级管理层的责任C.建立清晰的战略风险管理流程D.采取恰当的战略风险管理办法【答案】A85、风管连接处严密度合格标准为中压风管每（）m接缝平均不大于（）处为合格。A.120，16B.120，8C.100，16D.100，8【答案】D86、核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日（）个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。A.1B.2C.3D.4【答案】C87、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。A.国家风险可以分为政治风险.社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围【答案】A88、如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不对【答案】A89、下列属于测量银行流动指标的是（）。A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是【答案】D90、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平D.产品成熟度【答案】A91、某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为（3%，3%)、（2%，0)、（4%，2%)、(3%，6%)和（8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为（）。A.0.3B.0.6C.0.7D.0.9【答案】B92、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是（）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】B93、核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日（）个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。A.1B.2C.3D.4【答案】C94、下列风管材质中，不属于金属风管的是（）。A.普通钢板B.铝板C.不锈钢板D.玻璃钢【答案】D95、以下不属于与借款人有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D96、（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理【答案】A97、在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目有()A.即期净敞口头寸B.累计净敞口头寸C.敞口头寸D.总敞口头寸【答案】A98、（2018年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（）因素的敏感度。A.股票价格B.汇率C.商品价格D.利率【答案】D99、以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失【答案】B100、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A.账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平B.经济资本在数额上与非预期损失相等C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】D多选题（共50题）1、（2022年7月真题）商业银行发生声誉风险可能造成的后果是（）A.引发信用风险、流动性风险、法律风险B.由造成声誉事件的员工承担风险责任C.对于银行董事会和高管层产生不利影响D.对于银行业务开展产生不利影响E.面临监管处罚【答案】ACD2、下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有（）。A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C.公司治理应维护股东的权利D.商业银行应保持公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构【答案】ABD3、在融资集中度的管理中，最大十家同业融入比例是（）与总负债的比率。A.同业存放B.同业拆借C.卖出回购款项D.最大十家存款客户存款合计E.最大十家同业机构交易对手同业拆借【答案】AC4、商业银行的风险对冲策略是用于管理（）。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.市场风险E.国别风险【答案】AD5、保证法律责任一般包括（）。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证【答案】BC6、柴油发电机周围（）m内不得使用火炉火喷灯，不得存放易燃物。A.6B.5C.4D.7【答案】C7、在流动性应急过程中，对外沟通是其重要的组成。对外沟通的内容包括（）。A.紧急情况下的对内对外沟通联系表B.与媒体之间的沟通C.与重要的存款者和资金提供者保持沟通D.职责分工E.不同沟通重点的转变【答案】ABCD8、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括（）。A.制定战略性的危机沟通机制B.提高解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习【答案】ABCD9、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()。A.定量分析B.实证分析C.久期分析D.定性分析E.缺口分析【答案】C10、市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括（）。A.其他债权人B.银行股东C.公众存款人D.外部中介机构E.银行业协会【答案】ABCD11、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有()。A.市场利率不变，银行整体价值不变B.市场利率下降，银行整体价值减少C.市场利率下降，银行整体价值增加D.市场利率上升，银行整体价值增加E.市场利率上升，银行整体价值减少【答案】AC12、柜面业务范围广泛，包括（）。A.存取款B.会计核算C.现金库箱D.账户管理E.票据凭证审核【答案】ABCD13、费用本质上是企业资源的流出，是资产的耗费，其目的是为了（）。A.取得收人B.减低成本C.增加权益D.减少负债【答案】A14、文明施工要求，场容管理不包括（）。A.建立施工保护措施B.建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人C.施工地点和周围清洁整齐，做到随时处理、工完场清D.施工现场不随意堆垃圾，要按规划地点分类堆放，定期处理，并按规定分类清理【答案】A15、商业银行的风险暴露分类有（）。A.主权类B.金融机构类C.公司类D.零售类E.股权类【答案】ABCD16、有效的信用风险监测体系应实现的目标有（）。A.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类B.监测对合同条款的遵守情况C.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势D.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序E.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势【答案】ABCD17、风险监管是一种()的监管模式。A.计划性强B.计划性弱C.目标明确D.提高效率E.节省资源【答案】ACD18、商业银行信用风险计量经历了()三个主要发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.专家调查列举法D.违约概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD19、下列属于流动性风险预警融资指标的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升【答案】B20、下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.是基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系【答案】ABD21、清除残余燃料的方法：清洗装过不溶于碱的矿物油容器时，1升水溶液中加（）克的水玻璃或肥皂。A.2～3B.15～20C.2～24D.3～8【答案】A22、贷款重组可以采取的措施有（）。A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整信贷业务的期限【答案】ABCD23、运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正【答案】ABC24、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容有()。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.向业务条线和分支机构传导D.风险限额设定E.持续地监测与报告【答案】ABC25、以下（）属于商业银行内部风险控制部门。A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.风险管理委员会E.风险管理部门【答案】ABCD26、根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列能够成为洗钱罪对象的有（）。A.走私活动所得B.股票投资所得C.期货投机所得D.贪污受贿所得E.金融诈骗所得【答案】AD27、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险【答案】ABCD28、保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用有（）。A.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款B.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系C.避免商业银行的资产廉价出售D.降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价E.有效减少商业银行所面临的信用风险【答案】ABCD29、我国监管当局出台的贷款分类包含（）。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失【答案】ABCD30、银行应该在()以及地理位置上保持适度的分散性。A.期限B.货币C.交易对手D.是否抵押状态E.金融工具类型【答案】ABCD31、使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D32、关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有()。A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力【答案】ABC33、目前，我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标包括()。A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存货比D.流动性比例E.流动性缺口率【答案】ABCD34、资产证券化可以分为()。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB35、（），由施工员向所管辖的作业队组进行安全技术交底。A.分项、分部工程施工前B.工程项目开工前C.单位施工开工前D.单位项目工程施工前【答案】A36、下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A.未考虑银行资产的内在价值变动情况B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性C.如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化E.未考虑到利率变动的两面性【答案】BC37、商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好，常见的定性描述有（）。A.达到或超过目标信用级别B.确保资本充足C.对压力事件保持较低的风险暴露D.维持现有的红利水平E.满足监管要求和期望【答案】ABCD38、下列属于授信权限管理应遵循的原则有（）。A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内分支机构根据自身业务特点遵循不同的标准C.抵押结构的改变要得到一定权力层次的批准D.每一决策都应建立在风险～收益分析基础之上E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核【答案】ACD39、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素【答案】ABCD40、应急调度是指（）。