广西2016年期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试试卷

广西2016年期货从业资格：股指期货投机与套利交易考试

试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、以下关于期货的结算说法，错误的是__。A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差2、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A利息B基差现货价格D期货价格3、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。4、我国期货交易所会员必须是（）。A自然人B事业单位境内企业法人D境外企业法人5、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X同时产生损失Y则下列说法正确的是（）。企业承担损失Y期货公司承担费用B期货公司承担费用和损失企业承担费用X期货公司承担损失D企业承担费用和损失6、结算准备金余额的计算公式应为_。_A当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）B当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）C当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）D当日结算准备金余额上一交易日结算准备金余额上一交易日保证金当日交易保证金当日盈亏+入金-出金-手续费（等）7、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A交易完成日B交易完成日收到结算报告的当天D期货经纪合同约定的时间8、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于_。_A风险较低B成本较低收益较高.保证金要求较低9、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）A中国证监会B中国证券业协会中国期货业协会D各期货公司10、分立的说法，不正确的是（）。A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继11、世界上第一个有组织的金融期货市场是_。_.伦敦证券交易所B芝加哥商品交易所阿姆斯特丹证券交易所D法兰西证券交易所12、_的_计算方法就是求连续若干天市场价格（通常采用收盘价）的算术平均。A移动平均线B几何平均线支撑线D压力线13、2月中旬，豆粕现货价格为276元0/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进100吨0豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂__月5份豆粕期货合约。TOC\o"1-5"\h\zA买入手B卖出手买入手D卖出手14、中国期货业协会是（）。A事业单位B企业法人C社会团体法人D从事期货经营的机构15、假定年利率为8，%年指数股息率为1.，5%6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为145点0，则4月15日的指数期货理论价格是__。A1459点.64．B1460点.64．C1469点.64．D1470点.64．16、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A期货保证金安全存管监控机构B国务院期货监督管理机构期货公司D非期货公司结算会员17、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员18、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为_。_・价差B基差差价D套价19、套期保值的基本原理是__。A建立风险预防机制B建立对冲组合转移风险.保留潜在的收益的情况下降低损失的风险20、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A无权代理B职务代理越权代理D表见代理21、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。［根据上述资料，请回答以下问题。］甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。.净资产不低于人民币万元B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币万元．不存在不良诚信记录．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有5笔以上的商品期货交易成交记录22、某套利者以632元0/0吨的价格买入1手（5吨/手）1月0份铜期货合约，同时以630元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为631元5/0吨和628元5/0吨。最终该笔投资的结果为__。TOC\o"1-5"\h\z.价差扩大了元吨，赢利元.价差扩大了元吨，赢利元.价差缩小了元吨，亏损元.价差缩小了元吨，亏损元23、国际上期货交易的指令有很多种，其中，同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令是指_。_A双向指令B止损指令套利指令D市价指令24、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。25、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）、期货交易所不得从事（）。．信托投资．股票投资．非自用不动产投资．间接参与期货交易、商品投资基金的类型有_。_．公募期货基金．私募期货基金．个人管理期货账户．集体管理期货账户、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。．设立目的和职责．名称、住所和营业场所．注册资本及其构成D对会员的纪律处分4、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A与会员资格相应的会员资格费B与会员资格相应的会员交易席位应当依法裁定不得转让该会员资格D不得停止该会员交易席位的使用5、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A编造并传播有关期货交易的虚假信息B欺诈客户内幕交易D操纵期货交易价格6、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A会员资格的取得条件B会员资格的终止条件对会员的监督管理D会员资格的取得程序7、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。200年8由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.亿5元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A张某、李某和孙某中只有一人获得Y具有期货从业资格，不符合法律规定B该期货公司注册资本不符合法律规定张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定8、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A周报表B月报表季度报表D年报表9、反向市场牛市套利的市场特征有__。A现货价格高于期货价格B只要价差扩大，就可获利获利潜力巨大，风险有限D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小10、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A申请日前个月的风险监管指标持续符合规定的标准B具有从事金融期货经纪业务的详细计划控股股东净资产不低于人民币万元D符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定11、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。A向协会申诉B对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼D可以向仲裁机构提起仲裁12、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A国有企业B国有控股企业金融机构D事业单位13、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易违反规定从事与期货业务无关的活动的D从事期货自营业务的14、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务B参加会员大会.使用期货交易所提供的交易设施D按规定转让会员资格15、期货代理作为代理期货业务的法人主体，其期货经营中的风险管理牵涉到它的兴衰成败。其风险管理的目标是__。A为客户提供安全可靠的投资市场.维护市场参与的权益.维护市场的稳定D控制政治风险16、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。A依法对期货公司进行监督管理B无权对期货公司分支机构进行监督管理中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理17、美国期货投资基金的联邦监管机构包括_。_A证券交易委员会B全国证券商协会全国期货业协会D商品期货交易委员会18、关于预计负债说法正确的（）A期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债B中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额D有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额19、期货交易所总经理的职权有（）。拟定风险准备金的使用方案B决定结算担保金的使用组织协调专门委员会的工作D决定期货交易所机构设置方案20、对基差作用的理解不正确的有_。_A基差的存在为人们的套期保值提供Y可能B基差是套期保值者成功与否的关键基差的存在是期货价格的基础D基差的存在是人们进行套期保值的原因所在21、期货从业人员应当具备（）。A投资经验B专业知识职业道德D专业技能22、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A公司停业B变更业务范围参股境外期货类经营机构D控股股东发生变化23、在我国，交割仓库不得有（）行为。A出具虚假仓单B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库泄露与期货交易有关的商业秘密D违反国家有关规定参与期货交易4甲期货公司共有家营业部，现有净资产万元，资产调整值为万元，负债调整值为20万0元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到100万0元，该期货公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题：甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。.净资本最低限额净资本占客户权益总额的比例净资本与净资产的比