大金融行业必备数据终端操作手册-wind r及交易接口

WindWindRVersionShanghaiWindInformation 浦东新区福山路33号建工9h版本历时更新备初增加交易接口和条件增加组合上传WINDR接口说 WINDR接口概 WINDR接口安 WindR对系统环境要 R环境安 WINDR接口向导界 WINDR获取帮助途 本用户手 R里面的帮助文 量化交易群和R语 WINDR接口相关规 命令区分大小写，且“w.”不能省 单字节码和双字节码的问 品种、指标、参数等引号内的部分不区分大小 参数支持数组输 时间、日期支持R语言的时间、日期格 参数中有缺省值的可以不用输 可以带参数名输 Showblank参 ErrorCode定 WINDR插件命令说 library(WindR)：装载WindR ?WINDR：启动WINDR帮助文 w.start：启动 W.STOP：停止 ：显示导航界 W.ISCONNECTED：判断是否已经登 w.cancelRequest：取消订 W.ASDATETIME:把数字化时间格式转换成R语言时间格 W.WSD：获取历史序列数 W.WSI：获取分钟数 W.WST：获取日内TICK级别数 W.WSS：获历史截面数 W.WSQ：获取和订阅实时行情数 W.WSET：获取板块、指数等成分数 W.WEQS：获取条件选股结 W.WPF：获取资产管理、组合管理数 交易相关函 w.tlogon交易登 w.tlogout交易登 w.torder委托下 w.tcancel撤销委 w.tquery交易查 W.TDAYS,W.TDAYSOFFSET,W.TDAYSCOUNT：日期函 w.tdays：返回区间内的日期序 WINR插件函数体说 日期序列 历史截面数据 分钟序列 日内跳价 实时数据 数据集 条件选股 资管函数 组合上传函数 交易函 登录 登出 下单 撤单 查询 日期函 特定交易日 日期偏移函数 交易日统计 日期 通用日期 特殊日期 WINDR应用案 提取数 提取历史交易报 提取分钟序列数 提取盘口盘数 提取截面数 提取实时行情数 提取财务数 提取债券估值数 提取数据 提取资管报表数 提取交易日 日K线价格并绘制价格 DEMO程序介 常见问 安装 指标数 交易接口查询返回的数据字 5.3.1查询返回消 持仓查询返回消 当日委托查询返回消 当日成交查询返回消 营业部查询返回消 股东查询返回消 券商（商）信息返 已登录账户信息返 WindR接口说明WindR接口概述量的渴求，Wind资讯将陆续推出一整套数据接口。2012年8月，我们在Excel中推出了一系列WX多值函数，数据范围涵2012年12月，我们推出 数据接口Beta版本，方便用户访问Wind资讯云数据服务，快速提取各类行情与基本面数据。201343000多个基本面及行情指标，量化功能大大20136月，我们推出R数据接口Beta版本，在支持多种量化研究工2013年8月，WindR接口增加了交易接口和条件选股功能，可提取的指WindR接口安装WindR对系统环境要求R2.15.0以上的R环境，包括R2.15.X，R3.X.X等等Wind终端版2013年5月28日后版本 R环境安装R是一个有着统计分析功能及强大作图功能，在GNU协议下免费的软 相比，R更擅长统计分析，具有更好的开放性，在金融和统计领R地址为 点击downloadR，会出来CRANMirrors界面，用户可以从中选择一后，直接运行即可。运行时需要写表，因此最好拥有系统管理员权限，否则可能在安装WindR插件时需要手工安装。正常WindR接口安装1.2.1R环境，以及用到控件的程序和c++环境等；4WindR特殊安装WindR方式1.2.1RWindowscmd命令，进入到Wind终端安装中，一般在C:\Wind\Wind.NET.Client\WindNET\bin；输入InitRR安装的”，如下图，图中的“C:\ProgramFiles\R\R-3.0.0”为用户R语言的安装，请注意使用引号，并且最后没有“\”:WindR.tar.gzreposNULLtype="source")；注意根据实际WindR接口向导界面令行或者直接提取数据到R变量当中。在R命令窗口下键入如下命令。就会在R窗口上弹用户可以随时通 ()隐藏或开启该导航界WindR获取帮助途径用户可以通过如下方式获取WindR帮助本用户手册R里面的帮助文档R主帮助文档中，点击“Packages”，列出所有的安装包，点击其中的“WindR”然后就出现WindR帮助文档。以点击demo获得demo程序源代码。使用?调出帮助用户在装载WindR包后,即使用library(WindR)后，可以查看demo程序运行效具体demo程序可以使用如下量化交易群和R语言用户可以通过WM申请加入中国量化交易群(群号59289)和R 60747)，在这两个群中学习WindR接口使用和量化交易知识。 WindR接口相关规范命令区分大小写，且“w.”不能省略如：w.tdaysoffset(-1)不能写成tdaysoffset(-1)，或者w.TDaysOffset(-单字节码和双字节码的问题中文常使字节编码，这在R中使用时就会错误。比如引号、逗号、括号等品种、指标、参数等引号内的部分不区分大小写比 w.wsd('090007.IB','close',Sys.Date()-和w.wsd('090007.ib','CLOSE',Sys.Date()- 一样参数支持数组输入 code<- 时间、日期支持R语言的时间、日期格式 也可以写 w.wsd('600000.SH','close',Sys.Date()-参数中有缺省值的可以不用输入w.wsdw.wsd(codesfieldsbeginTimeendTimeSys.timeoptions，可选参数和结束时间如 ')等同 可以带参数名输入w.wsdw.wsd(codesfieldsbeginTimeendTimeSys.timeoptions。w.wsd("600000.SH","high","2013-05-09",Sys.Date(),"Period=W")等同于Showblank参数Showblank参数可以指定对返回的NaN单元进行特别处理NaN用-1 ',showblank=-NaN0交易接口中Showfields参数showfields参数。如或 ErrorCode定义 未知错 内部错 本地WBOX 未登录使用工具，故无 IO操作 数据失 无合 不支持的指标参 日期与时间语法错 WindRlibrary(WindR)：装载WindR在具体运行各种命令前，用户首先应装载WindR包，即输入library(WindR)，也可以require(WindR)实例?WindR：启动WindR帮助文档装载WindR后，用户通过?WindR,?w.wsd等获得各实例w.start：启动在真正开始操作之前，可以使用该命令登录并启动windR插件。用户可以使用?w.start查看命令说明。实例w.start();#缺省显示导航界面，命令超时时间为300 =FALSE);#不显示登录界面，命令超时时间为300 =FALSE);#不显示登录界面，命令超时时间设置成60注w.start不重复启动，若需要改变参数，如超时时间，用户可以使用w.stop命令先停止后再启动w.stop：停止当需要停止WindR时，可以使用该命令。用户可以使用?w.stop查看命令说实例注：退出时，会自动执行w.stop()，用户一般并不需要执行w.stop ：显示导航界面当需要显示导航界面时，可以使用该命令。用户可以使用 查看命令说明 wsdwsswsiwstwsqwsetweqswpftdaystdayscounttdaysoffset,tradew.isconnected：判断是否已经登录可以使用该命令确定windR是否登陆成功。用户可以使用?w.isconnected查看命令说 w.isconnected()#即判断WindR是否已经登陆成功w.cancelRequest：取消订阅该命令用来根据订阅请求的id，取消订阅（目前只有w.wsq订阅。用户可以使用?w.cancelRequest查看命令说 w.cancelRequest(data$RequestID);#根据刚才wsq返回的请求ID，取消订阅注：可以象w.cancelRequest(3)一样，输入一个id的数字，而取消某订阅w.asDateTime:把数字化时间格式转换成R语言时间格式种格式的时间值转换成R语言时间格式。 data<-w.wss("600000.SH,000002.SZ","last_trade_day,pre_close")#取两支最近交易日，以及前收盘w.asDateTime(data$Data[,2])#转换成时间格式，结果为"2013-07-0400:00:00GMT""2013-07-0400:00:00w.asDateTime(data$Data[,2],asdate=T)#转换成日期形式，结果为"2013-07- "2013-07-w.wsd：获取历史序列数据命令说明。命令原型为：data<-w.wsd(品种代码,指标,开始日期,结束日期,可选参数)；返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式；data$Code数据对应的WindCode代码； data<-w.wsd("600000.SH","close,amt","2013-04-30",Sys.Date()-1)#取浦发银行收盘价等data<-w.wsd("600000.SH","close,amt",Sys.Date()-100)#取浦发银行收盘价注：1）一次只能一个品种，并且品种名带有“.SH”等后缀日期支持R可选参数有很多种用户可以 ('wsd')显示导航界面，帮助创建命令w.wsi：获取分钟数据使用?w.wsi查看命令说明。命令原型为：data<-w.wsi(品种代码,指标,开始时间,结束时间,可选参数)；返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式；data$Code数据对应的WindCode代码； data<-w.wsi("600000.SH","close,amt","2013-05-309:00:00")#取浦发银行分钟收盘价等信息data<-w.wsi("600000.SH","close,amt",Sys.Date()-10Sys.time())#取浦发银行分钟收盘价等信息注：1）一次只能一个品种，并且品种名带有“.SH”等后缀日期支持R可选参数有很多种用户可以 ('wsi')显示导航界面，帮助创建命令一次只能取3w.wst：获取日内tick级别数据命令原型为：data<-w.wst(品种代码,指标,开始时间,结束时间,可选参数)；返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式；data$Code数据对应的WindCode代码； data<-w.wst("600000.SH","open",Sys.time()-2*3600,Sys.time())#取浦发银行tick数据信注：1）一次只能一个品种，并且品种名带有“.SH”等后缀日期支持R可选参数有很多种用户可以 ('wst')显示导航界面，帮助创建命令目前只支持当天数据（假日可以取上一交易日数据w.wss：获历史截面数据命令用来获取选定品种的历史截面数据，比如取沪深300只的2012年3季度的净利润财务指标数据。用户可以使用?w.wss查看命令说明。命令原型为：data<-w.wss(品种代码,指标,可选参数)；返回参data$Data返回的序列数据，为data.framedata$Time数据对应的时间信息data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功 注：1）一次只能取一个报告期，但可以取多个品种数可选参数有很多种用户可以 ('wss')显示导航界面，帮助创建命令w.wsq：获取和订阅实时行情数据命令用来获取选定品种的当天实时指标数据，数据可以请求，也可以通过订阅的方式获取。用户可以使用?w.wsq查看命令说明。命令原型为：data<-w.wsq(品种代码,指标,可选参数,回调函数)；data$Time数据对应的时间信息。data$RequestID返回订阅ID，稍后可以使用w.cancelRequest(data$RequestID)取消订阅。data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功。 w.wsq("600000.SH,000001.SZ","rt_last,rt_last_vol")#取浦发银行等当前行情信息data<-w.wsq("600000.SH","rt_low,rt_last_vol",func=w.demoCallback)#订阅浦发银行等当前行情信 w.demoCallback，回调函数中不应处理复杂的操作。并且用户可以使用?w.demoCallback看帮用户可以 ('wsq)显示导航界面，帮助创建命令订阅时 发现用户订阅内容发生变化则调用回调函数，并且只把变动的内容传递给回调函数w.wset：获取板块、指数等成分数据F?w.wset看命说。命原t<-wwet数据集名称可选参数；返回参data$Data返回的序列数据，为data.framedata$Time数据对应的时间信息data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功实例 data<- ;sector=全部A股")#取全部A股代码、名称信#取沪深300指数中代码和权 #取ST等风险警示信data<- ;sector=风险警示注可选参数也可以用数组实现用户可以 ('wset')显示导航界面，帮助创建命令w.weqs：获取条件选股结果用来某个条件选股的结果。用户可以使用?w.weqs查看命令说明。命令原型为：data<-返回参data$Data返回的序列数据，为data.framedata$Time数据对应的时间信息data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功 #事先已经创建了“七日新低”这个条件选股。（可以在终端上输入eqs创建w.weqs('七日新低注可选参数也可以用数组实现用户可以 ('weqs’)显示导航界面，帮助创建命令w.wpf：获取资产管理、组合管理数据用来交易账户与资管账户中的报表数据。用户可以使用 查看命令说明。命令原型为 w.wpf(产品名，数表名,可选参数返回参data$Data返回的序列数据，为data.framedata$Time数据对应的时间信息data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功 data<-w.wpf("总账-MMM","AMS.PortfolioDailySerial")#取资产管理AMS中"总账-MMM"产品日数据序列信息注：可选参数也可以用数组实现用户可以用 ams需要先，并创建了产品之后才能使用，具体可以联系Windpms有缺省产品“组合管理演示”，用户可以使用 交易相关函数w.tlogon交易登录命令用来登录交易系统。用户可以使用 查看命令说明。命令原为：dataw.tlogon(BrokerIDDepartmentIDLogonAccount,Password,AccountType,...)返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功例如 #两个是对的，一个是错的[1]100210 NA 2200登录失败:账000100000090错误[1]注用户可以 (‘tlogon’)显示导航界面，帮助创建命令号+01，为WFT账号+02w.tlogout交易登出型为：data<-w.tlogout((LogonID="")返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功例如LogonIDErrorCode100210[1]注只有一个交易登录时，可以不输入LogonID用户可以 (‘tlogout’)显示导航界面，帮助创建命令w.torder委托下单命令用来委托下单。用户可以使用?w.torder查看命令说明。命令原型为： OrderVolume,...,MarketType="",OrderType="",HedgeType="",LogonID=返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功例如：w.torder('600000.SHbuy9.8例如>RequestIDSecurityCodeTradeSideOrderPriceOrderVolumeLogonIDErrorCode 1610027100[1]注只有一个交易登录时，可以不输入LogonID，否则一定需要输入，即用LogonID=xxxx方式输入。用户可以 (‘torder’)显示导航界面，帮助创建命令5）TradeSide可以为：1/buy;2/short;3/cover;4/sell;5/coverToday;6/sellToday6）OrderType可以为：0/LMT;1/BOC;2/BOP;3/ITC;4/B5TC;7）当用户输入的代码没有带.的市场后缀时，需要提 MarketTypeMarketType可以取：0/SZ1/SZ2/OC6/HK7/CZC8/SHF;9/DCE;10/CFE;8）可以通 w.tquery(‘order’,requestid=XXX)查询委托情9）套保账号时一定需要加上HedgeType=HEDG/1，因为缺省是投机0w.tcancel撤销委托命令用来撤销委托用户可以使用 查看命令说明命令原型为data<-w.tcancel(OrderNumber,...,MarketType="",=返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功例如OrderNumberLogonID 100Sending200Sending[1]注只有一个交易登录时，可以不输入LogonID，否则一定需要输入，即用LogonID=xxxx方式输入。 当用户有很多笔不同市场的下单时，OrderNumber可能会有重复，此时需MarketType区别，MarketType可以取：0/SZ1/SZ2/OC6/HK;7/CZC;8/SHF;9/DCE;10/CFE;w.tquery交易查询令原型为：dataw.tquery(qrycodeLogonIDRequestID="",OrderNumber="",SecurityCode="",options=返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功例如w.tquery(0,logonid=c(0,1))#查询情MoneyTypeAvailableFundBalanceFundSecurityValueFundAssetTotalAssetProfitFundFrozenOtherFundBuyFundSellFundRemarkDepartmentIDCustomerAssetAccount 3451260001000000000090 3451260001000000000090LogonIDErrorCode [1]w.tquery(2,logonid=0)#查询委托情 OrderPriceOrderVolume1 浦发银1002 平安银100TradedPriceTradedVolumeCancelVolumeLastPriceOrderFrozenFund

10020已000 0已 ErrorCode 注qrycode外，本命令支持向量操作，也即其他每个参数都可以使用数组只有一个交易登录时，可以不输入LogonID，否则一定需要输入，即用LogonID=xxxx方式输入。用户可以用w. (‘tquery’)显示导航界面，帮助创建命令；5）qrycode可取：0/capital查询；1/position股东账号查询；6/broker经济商查询；7/logonid登录的账号查询6）今日委托查询2/order时可以依据委托order返回的requestid查询，7)营业部查询时4/department，需要输入brokerid w.tdaysoffset,w.tdayscount：日期函数w.tdays：返回区间内的日期序列命令用来获取两个时间区间内的某种规则下的日期序列。用户可以使时间,可选参数返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式data$Code无意data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功实例 =F);#不显示导航界w.tdays("2013-05-01","2013-06-08")#返回5月1日到6月8之间的交易日w.tdays("2013-05-01")#返回5月1日到当前时间的交易日序注时间支持R用户可以 ('tdays')显示导航界面，帮助创建命令w.tdaysoffset：返回某个偏移值对应的日期用户可以使用?w.tdaysoffset查看命令说明。命令原型为：data<-返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式data$Code无意data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功实例 =F);#不显示导航界w.tdaysoffset(-5,"2013-05-01")#返回5月1的日期，返回2013-4-w.tdaysoffset(-5)#注时间支持R用户可以 ('tdaysoffset')显示导航界面，帮助创建命令w.tdayscount：返回某个区间内日期数量命令用来获取两个时间区间内的某种规则下的日期序列个数。用户可以使用?w.tdayscount查看命令说明。命令原型为：at<-.taysout开始时间，结束时间,可选参数返回参data$Data返回的序列数据，为data.frame格式data$Code无意data$ErrorCode命令是否成功的错误码，0表示成功 =F);#不显示导航界w.tdayscount("2013-05-01","2013-06-08")#返回5月1日到月8日之间的交易日序列长度，为w.tdayscount("2013-05-01")#返回5月1列长注时间支持R用户可以 ('tdayscount')显示导航界面，帮助创建命令WinR插件函数体说明日期序列函数名：Element范例：Element范例Element范例范例Element范 1：’2011-01-01’,’-5w’,Sys.Date()-用方式参考’日期宏’ElementElement范例 ElementDWMQSY1：’Period=D’Element1：’Days=Trading’，默认Element1：’Fill=Previous’，默认ElementAD1：Order=A’OrderElement范例1：TradingCalendar=SSE’，默认TradingCalendarSSE;SSE表示上交所，SZSE表示交易所，CFFE表示中金所，DCE表示大商所，CZCE表示郑商所，SHFE表示上期所，HKEX表示交易所，TWSE表示交易所，Nasdaq表示纳斯达克交易所，NYSE表示纽约交易所，NYMEX表示纽约商品交易所，COMEX表示纽约金属交易所，NYBOT表示纽约交易所，CME表示芝加哥商业交易所。CBOT表示芝加哥商品交易所，LME表示伦敦金属交易所，IPE表示伦敦国际石油交易所。Element历史截面数据函数名w.wss（security,fields,option）：Element范例Element范例Element范例 Element范例 分钟序列函数名w.wsi(securityfieldsstarttimeendtime返回日内分钟K线数据,包含当天：Element范例Element范例ElementElementElement范例 Element1-1：BarSize=1Element1：’Fill=Previous’，默认日内跳价函数名w.wst(securityfieldsstarttimeendtime返回日内盘 ：Element1：’600030.SHElement范例ElementElement实时数据函数名w.wsq（security,fields,optionsfunc：Element范例Element范例Element范例用户可以通过demo(wsq_demo)查看回调例子程数据集函数名:WSET，返回，基金，债券，商品等专题统计报表的数据数据集：Element提取数据集的VIEWView参数（可选Element提取指标时使用的参数名指定参数的值范例 字段列表（可选Element获取字段列表的数据1：'sector=A股条件选股函数名:WEQS，返回终端筛选的集数据集：终端条件选股的方案范例1：'我的方案'，万得资讯终端上选股方案名为’我的方案’资管函数函数名WPFAMS组合ID/名称（必须Element提取数据集的组合ID或组合名称（在AMS系统中是产品名称）范例1："武当一期View名称（必选Elementg提取数据集的报表名1："PortfolioDaily组合创建人（可选Element共享的，在此给出该组合的创建人Wind帐号范例 View参数（可选Elementg提取报表时使用的参数名g指定参数的值范例 字段列表（可选Elementg获取字段列表的数据组合上传函数 ʺCNYUSD为当日收盘价。现金价格为1。范例 说明：默认为1：ʺ登录经纪商代码（必须经纪商的代码，每家经纪商都有一个编码。1经纪商代码（必须经纪商的代码，每家经纪商都有一个编码。1：0000即WTTS营业部代码（必选券商营业部代码范例1："0"，0表示不必填写。账号（必选账 （必选r提取报表时使用的参数名账范例1："aaa"，#WFT用户模拟账号初始值为字段列表（必选账户类型，其含义如下。A B B 郑州商品 商 大连商品 股指商品登出函数名tlogout登 ID（单账号登录可选，多账号登录时登录号。1：0000下单函数名torder，委托下单。Wind码（必选Wind代码。也可以直接输入交易代码，但此时需要提供MarketType1：600000.SH交易方向（必选交易方向 //卖出开 //买入平 '5' //买入平今仓 范例1："Buy"或者委托价格（必选价交易数量（必选数价格委托方式（可选委托方式，默认为限价交易。LMT0//限价委BOC1//bestofcounterparty.对方最优价格委托BOP2//bestofparty.本方最优价格委托ITC3//immediaythencancel.即时成交剩B5TC4//best5thencancel.最优五档剩余撤销FOK5//fillorkill.全额成交或撤销委托B5TL6//best5thenlimit.最优五档剩余转限1：OderType="LMT套保标志（可选是否为投机套保。确实为SPEC投机，如果选择套SPEC'0'//'0'-HEDG'1'//'1'-保登 ID（单账号登录时可选，多账号时必选登录号。市场类型（可选当输入的是交易代码不是Wind码时，需要输入市 -港 //商 //商 ( //商 //股 撤单函数名tcancel委托号（必选委托号。范例1：22表示委托号是22。委托号可以通过w.tquery(2)得到市场类型（可选市场类型。当OrderNumber存在重复时必填。 -港 //商 //商 ( //商 //股指(中金1：MarketType登ID（单账号登录时可选登录1：查询函数名tquery查询内容（必选查询字段含义如下： Department 登录号LogonID（可选；多账号时，qrycode=0-3，5时必选登录号。1：请求号查询（可选系统生成请求号。Qrycode=’Order’/2有意义。立即返回本地委托状态1：委托号（可选委托号 Qrycode=’Order’/’Trade’有意义（可选Wind代码；Qrycode=‘Position’、‘order’‘Trade’有意义经纪商ID（可选Qrycode=’Department’1：日期函特定交易日函数名：TDays(startDate,endDate,[Optional释义TradingCalendar指定特定交易所交易日，从StartDate到交易日(或日历日)的列表PeriodElement范 1："2011-01-01"，支持日期Element范 1："2011-06-30"，支持日期日期类型(可选Element范例1："Days=Trading”，默认ElementDWMQSY1："Period=D"用,只有当DAYS为交易日的时候，这个参数才起作用默认 交易所日期偏移函数TDaysOffset(offset,refDate[Optional释义：TradingCalendar指定特定交易所交易日，从refDate起，OffSet(偏移，>0后推，<0前推)个Period（周期）的日期Element日期类型(可选Element范例1："Days=Trading”,默认ElementDWMQSY1："Period=DTradingCalendar（可选用,只有当DAYS为交易日的时候，这个参数才起作用默认Element交易日统计释义：TradingCalendar指定特定交易所交易日StartDate到交易日(或日历日)ElementElement日期类型(可选Element范例1："Days=Trading”,默认TradingCalendar默认为交易所，当DAYS为日历日的时候，这个参数不起作用,只有当DAYS为交易日的时候，这个参数才起作用默认日期通用日期宏 日期前推5个日历日；截止日期若为’’空值，取系统当前日期；1StartDate=’-StartDate=’-10TD’,EndDate=’-特殊日期宏目前条件选股，数据浏览器中有许多日期宏，数据接口支持如下日期宏WindR应用案例提取数提取历史交易例：提取银行间交易债券09付息国债（090007.IB）的净价序列数据，时间从2012-1-1到 endtime<-其中，-100d是日期宏函数，表示前推100提取分钟序列例：提取中金所IF股指当月连续合约的3分钟数据，截止时间 （Sys.time()起始时间前推100天（Sys.Date()-100）；begintime=Sys.Date()-100;endtime=Sys.time()wdata=提取盘口盘数例：提取平安银行（000001.SZ）当天的盘数据begintime=format(Sys.time(),'%Y%m%d09:30:00');endtimeSys.time();#bid1买1价，bsize1买1量#ask1卖1价asize1卖1量wdata<-提取截面（600000.SHA（000002.SZA（000009.SZ（000012.SZ、开发（000021.SZ）2012年11月30号的基本特征字段，包括公司名称、公司英文名称、IPO日期、流通股、净流入资金、流入量，相应的字段为 wdata<- 其中，’tradedate’表示交易提取实时行情（000005.SZ（000006.SZ（000007.SZ提取财务（600276.SH瑞（600276.SH（002038.SZ、天士力（）02 其中，营业收入、营业利润净利润对应的字段为oper_rev、opprofit、net_profit_is，报告20121231日（rptDate=，财务报（rptType=1提取债券估值数据来源为中证指数公司，对应的字段为dirty_csi、accruedinterest_csi、modidura_csi。日期为20134656日。提取数data<-w.wset('IndexConstituent','date=#%%w_wset_data1融资标的代码#w_wset_data2MarginBuy1;融资买入额MarginBuy2;融资偿还额#MarginBuy3;%融资余额#%%融券余额统计MarginSell1;融券卖出量MarginSell2;融券偿还量#MarginSell3;%融券余量#MarginSell4;%融券余额#%%融资品种流入统计buyCash1;净流入#buyCash2;%净流入量buyCash3;金额流入率#buyCash4;%流向占比buyCash5;尾盘净流入buyCash6;开盘净流入#%%融券品种流入统计SellCash1;净流入#SellCash2;%净流入量SellCash3;金额流入率#SellCash4;%流向占比SellCash5;尾盘净流入#SellCash6;%开盘净流入EndDay='2013-05- #%1.2融资标的余额#融资标的流 #融券标的余额统计#融券余额流提取资管报表选择的报表为组合结算数据，报表字段为：Portfolio_Name（组合名称、Portfolio_ID（组合ID、Total_Asset（总资产）data=w.wpf('130325','PMS.PortfolioDaily','startdate=;enddate=; 提取交易例：提取交易所2013年5月3日至6月3日的交易日例：提取交易所2013年6月3日前推4个交易日的日期日K线价格并绘制价格图【例8】恒瑞（600276.SH）历史收盘价，时间是从2013年1月2日至年4月2日，并绘制各种价格图#收盘价（2013年4月2日）data<-ts<-xts(data[,-1],data[,1])Demo程序介绍demo(package='WindR')WindRdemo程序也可以使用?WindR，然后通过帮助界面的底部index得到demo帮助#usershouldstartWindRfirstly. {error("w.wsd}data<-ts<-xts(data[,-1],data[,1]) {error("w.wsd}{return} endtime<-format(Sys.time(),"%Y%m%d{error("w.wsd}{return}demo(wsq_demo)回车。该实例用R实现了实时5档行价显示界面。用户需要停止实时界面时应使用stopwsq()命令{return}#data#$RequestID订阅请求ID#$Field数据中对应的指标名#$Code数据中对应的代码#$Time返回数据对应的时间#$ErrorCode#$Data 返回的数据结果为三维数组,FieldCode、时间Time三个维度{}if(length(data$Code)!=1||{return}}{print("callwsqerror!")}}} 安装及Q：点击量化菜单中“量化”选项，提示“找不 检查一下本地电脑是否已经安装了R软件（版本大于R2.15.0。R软件 该软件Q：WindR插件支持的R版本？64位是否支持？WindR支持2.15.0以上版本。WindR插件支持64Q：WindR出现错误原因如下A：检查R环境是否退出？如果 B：检查R版本是否为R2.15.0以后。检查R环境是否是免安装版D：资讯所在公司的IT管理员，申请取得“管理员权限Q报failedtolockdirectory.…formodifying.…removing…00LOCK-请删除00LOCK-WindR指标数据Q：WindR数据步骤WindR数据前一定要运行下面代码>>WindR数据通过下面7个函数实现的 盘口十档快照数据和分时成交数据。 分钟级别历史及当天行情数据。 w.tdaysoffset返回某个偏移值对应的日期w.tdays