2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷A卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷A卷附答案单选题（共100题）1、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.一类B.二类C.三类D.四类【答案】B2、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B3、在风险管理的“三道防线”中，第二道风险防线是（）。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门D.内审部门【答案】B4、（2018年真题）关于商业银行资本的作用，下列叙述中错误的是（）。A.维持市场信心B.使银行免受损失C.提供融资D.限制业务过度扩张【答案】B5、()法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。A.高级计量B.基本指标C.标准D.内部模型【答案】A6、（）是目前声誉风险管理最佳实践操作。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D7、市场风险压力测试是一种以______为主的风险分析与控制手段，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A8、企业管理层是（）。A.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能B.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能C.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能D.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能【答案】A9、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】C10、（2018年真题）下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是（）。A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险D.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大【答案】D11、（）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理【答案】A12、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态B.$80M，信用违约头寸的收益为$20MC.$80M，信用违约头寸的收益为$80MD.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】B13、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（）。A.有效B.无效C.有可能无效D.由甲乙两方自行商议解决【答案】B14、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()。A.市场B.银行C.监管机构D.客户【答案】D15、商业银行面临的(?)要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A.客户风险B.技术风险C.项目风险D.品牌风险【答案】B16、（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。A.一级流动性储备B.二级流动性储备C.三级流动性储备D.特级流动性储备【答案】B17、反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（）。A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】B18、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证其()方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设B.相关性假设C.准确性假设D.全部性假设【答案】B19、（2020年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.增加B.负相关C.降低D.不变【答案】C20、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D21、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理其他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由（）引起的操作风险。A.内部欺诈B.未授权交易C.贷款流程执行不严D.信贷人员技能匮乏【答案】C22、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产的久期小于负债的久期【答案】B23、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。(l)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的剩余或赤字A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】D24、()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.计量模型B.随机模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】D25、（2018年真题）下面各项中，不是信贷审批原则的是（）。A.审贷分离原则B.审慎审批原则C.统一考虑原则D.展期重审原则【答案】B26、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】A27、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。A.战略管理部门和战略规划部门B.客户和消费者C.银行员工和投资者D.董事会和高级管理层【答案】D28、承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后，经有关部门同意或根据租赁合同约定，可将承租的国有建设用地使用权（）。A.出让B.转租C.转让D.处置E.抵押【答案】B29、下列()不属于银监会提出的良好银行监管标准。A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都是实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C30、土地权利证书由（）直接发放。A.人民政府B.土地所有者C.国土资源行政主管部门D.土地执法部门【答案】C31、2009年1月，（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。A.《商业银行声誉风险管理指引》B.《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》C.《巴塞尔资本协议》D.《资本协议市场风险补充规定》【答案】B32、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A33、操作风险评估的对象通常为“业务流程”和（），在特定情况下，也可能是某个特定的操作风险事件。A.“业务活动”B.“管理流程”C.“管理活动”D.“整体流程”【答案】C34、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一个概念【答案】D35、随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95【答案】A36、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】B37、商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。A.高级管理层B.董事会C.风险管理部门D.风险管理委员会【答案】C38、随着土地市场的不断规范和土地登记代理市场的日趋发育，土地登记代理业务接受委托的来源中，（）将是未来发展的主要途径。A.被动接受B.主动争取C.强制得到D.自我申请【答案】B39、下列不属于基本面指标的是（）。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】D40、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】B41、从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（）为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值【答案】B42、下列选项中，(?)是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款【答案】A43、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.贷款清收B.贷款核销C.贷款重组D.贷款转让【答案】C44、根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，中央国家机关使用的国有土地由（）确定登记发证。A.国务院B.县级人民政府C.省级人民政府D.土地资源管理部门【答案】A45、我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。A.技术创新B.合规问题C.管理问题D.风险监管【答案】B46、商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询法院的个人客户信用记录B.查询税务机关的个人客户信用记录C.中国人民银行个人征信系统D.从个人客户单位购买客户的信息【答案】D47、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】C48、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C49、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B50、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备4亿元，补提8亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B51、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】A52、对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。A.监事会B.股东大会C.首席信息官D.董事会和高级管理层【答案】D53、土地初始登记的特点体现为（）。A.初始登记属于总登记的范畴B.初始登记具有经常性C.初始登记具有集中性D.初始登记具有全域性E.初始登记具有分散性【答案】B54、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】C55、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和／或债权人债务。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B56、（2018年真题）下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是（）。A.第三方故意骗取导致的损失事件B.第三方抢劫财产导致的损失事件C.第三方伪造要件导致的损失事件D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件【答案】D57、（2018年真题）关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述中错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难C.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动【答案】A58、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是()。A.核心资本B.信用风险经济资本C.监管资本D.风险加权资本【答案】B59、（）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】B60、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】A61、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是指()。A.新产品／业务风险评估B.新产品／业务风险识别C.新产品／业务风险控制D.新产品／业务风险计量估与控制【答案】A62、商业银行流动性风险管理的核心是（）。A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点【答案】A63、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。A.第一道防线——业务条线部门B.第二道防线——风险管理部门和合规部门C.第三道防线——内部审计D.第二道防线——银监会【答案】D64、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（）。A.履行信息科技项目发起和管理B.履行信息科技战略的审批C.履行信息科技内部控制D.履行信息科技外包和信息系统退出【答案】B65、商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是（）。A.24亿元B.9亿元C.4.5亿元D.30亿元【答案】D66、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B67、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C68、投资组合理论体现在()阶段。A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】B69、()是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A.商业银行内部控制B.商业银行公司治理C.商业银行战略管理D.商业银行风险管理【答案】B70、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C71、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A72、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（）。A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】D73、监控／报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控／报告指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据／信息不全面、不及时、不准确。造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。A.操作规范B.监管职责C.汇报义务D.内部控制【答案】C74、下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。A.准确性原则B.法人并表原则C.有效性原则D.可比性原则【答案】C75、下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是()。A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】A76、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A77、（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。A.标准法B.关键风险指标C.高级计量法D.内部评级法【答案】B78、根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确是（）。A.交易和销售对应的β值为8%B.商业银行业务对应的β值为12%C.支付和结算对应的日值为15%D.公司金融对应的β值为18%【答案】D79、损失数据收集的原则不包括()。A.统一性B.准确性C.竞争性D.谨慎性【答案】C80、对于战略风险管理的理解，错误的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C81、（2018年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是（）。A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现D.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值【答案】D82、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】C83、下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。A.机构准入B.第三方准入C.业务准入D.高级管理人员准人【答案】B84、()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。A.失误树分析方法B.分解分析法C.制作风险清单法D.财务状况分析法【答案】B85、（2019年真题）借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.04％【答案】C86、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A87、风险识别包括（）环节。A.感知风险和分析风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险【答案】A88、在市场风险中尤为重要的风险是()。A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险【答案】C89、以下有关资本的说法错误的是()。A.经济资本是一种虚拟的资本B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.属于银行账面资本的数量应当不小于经济资本的数量【答案】B90、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是()。A.我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败【答案】D91、银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是（）。A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商【答案】D92、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会【答案】B93、下列关于风险分类的说法，错误的是（)。A.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】C94、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.战略规划B.管理规划C.目标规划D.良好的道德规范和公众利益【答案】D95、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于()业务条线。A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行【答案】D96、（2019年真题）自评工作的原则中，（）原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。A.全面性B.及时性C.客观性D.重要性【答案】C97、投资组合理论产生于（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】B98、当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A.小于B.等于C.大于D.无所谓【答案】C99、（2018年真题）某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A100、在《巴塞尔协议Ⅲ》中，普通商业银行的普通股充足率应达到（）。A.2％B.5％C.7％D.10％【答案】C多选题（共50题）1、市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，包括()。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险E.信用风险【答案】ABCD2、信用衍生产品是用来转移／对冲信用风险的金融工具，商业银行经常用到的信用衍生产品包括（）。A.信用价差衍生产品B.总收益互换C.信用证D.信用违约互换E.信用联动票据【答案】ABD3、我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。A.建立完善的信息报告和信息披露制度B.建立、健全以监事会为核心的监督机制C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务E.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序【答案】ABCD4、商业银行作为经营风险的特殊机构,为了有效（）风险,必须对其所面临的各类风险进行正确分类。A.识别B.消除C.计量D.监测E.控制【答案】ACD5、下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有()。A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次E.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露【答案】BD6、流动性应急计划主要包括（）。A.提高流动性管理的预见性B.危机处理方案C.弥补现金流量不足的工作程序D.建立多层次的流动性屏障E.通过金融市场控制风险【答案】BC7、集团法人客户的信用风险特征有(?)。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况易于掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理方便【答案】ABD8、商业银行流动性风险预警信号包括（）A.零售存款大量流出B.融资成本大幅上升C.盈利水平显著降低D.负面的公共报道E.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资【答案】ABCD9、国别风险识别的对象包括（）。A.主权违约B.转移事件C.货币贬值D.银行业危机E.政治动荡【答案】ABCD10、风险为本监管原则可以解决金融机构大量报送防卫性报告以及（）不足的问题。A.实效性B.完整性C.针对性D.均衡性E.独立性【答案】ACD11、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包括()。A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD12、我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度、E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】ABCD13、在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有()。A.公司业务性质的改变B.关键的人事变动C.会计师变化D.季节性贷款申请的时间发生显著变化E.主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失【答案】CD14、单一法人客户信用风险识别应主要从以下（）方面入手。A.基本信息分析B.财务状况分析C.非财务因素分析D.担保分析E.运营分析【答案】ABCD15、首层墙体超过（）m时的二层楼面，当无外脚手架时，应在外围边沿架设一道安全平网。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B16、下列属于商业银行外部数据的有(?)。A.综合评估国内市场行情和信息数据B.商业银行的主要数据源C.自行进行行业统计分析数据D.从商业银行业务库获得的数据E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失【答案】AC17、下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（）。A.职员欺诈、失职违规属于人员风险B.外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等属于外部风险C.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险D.监管规定的变化属于流程风险E.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险【答案】ABC18、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素【答案】ABCD19、CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数这些变量包括（）。A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值【答案】ABC20、商业银行应根据自身业务的（）制定适当的业务连续性规划，以确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务；定期对规划进行更新和演练，以保证其有效性。A.性质B.规模C.客户群体D.复杂程度E.交易量【答案】ABD21、商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。A.未能正确识别假钞B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.未经授权办理大额取现业务【答案】ACD22、计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长【答案】AD23、商业银行代理业务主要包括（）。A.代理中央银行业务B.代理政策性银行业务C.代收代付业务D.代理证券业务E.代理保险业务【答案】ABCD24、下列关于战略风险评估说法正确的是（）。A.战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致B.商业银行应当建立与其内部资本充足评估程序相互衔接和配合的完善的全面风险管理框架C.董事会、各级管理人员，战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接的责任D.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响E.董事会、各级管理人员，战略管理部门以及法律／内部审计部门对有效的战略风险评估负有直接的责任【答案】ABD25、商业银行的预期损失主要由（）来弥补。A.计提损失准备金B.变现资产C.购买保险D.冲减经营利润E.计提资本金【答案】AD26、操作风险分为由()所引发的风险。A.技术B.系统C.流动性D.外部事件E.人员【答案】BD27、资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（）。A.交易定价模型或定价机制错误B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化C.因系统中断而不能及时将资金清算到位D.因录入错误而错误清算资金E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务【答案】CD28、清晰的声誉风险管理流程包括（）。A.声誉风险识别B.外部审计C.声誉风险评估D.监测和报告E.内部审计【答案】ACD29、以下关于会计资本的说法中，正确的是（）。A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.会计资本是银行可以实际利用的资本D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币报表折算差额六个部分E.会计资本就是经济资本【答案】BCD30、客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（??）。A.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息【答案】ABCD31、商业银行划分为交易账户和银行账户的目的有()。A.实施有效的市场风险管理B.准确计量市场风险资本C.建立管理会计系统D.以公允价值计量银行资产E.真实反映银行财务状况【答案】AB32、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C.外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E.银行资产与负债之间的币种不匹配【答案】AB33、市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议，其内容包括()。A.金融市场业务的盈亏情况B.全行汇率风险分析C.银行账簿利率风险分析D.限额执行情况E.反映专门市场风险因素或类型的报告【答案】ABCD34、压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（）。A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B.提供商业银行对自身风险特征的理解C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致【答案】ABD35、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（）。A.客户的类型B.基本经营情况C.企业员工的数量D.信用状况E.企业的资产规模【答案】ABD36、从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为（）四大原因。A.内部流程B.系统缺陷C.流动性D.外部事件E.人员因素【答案】ABD37、根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。A.350；-70B.350；70C.930；-370D.930；370【答案】D38、