外汇清算业务问答

外汇清算业务问答〔20231030〕此业务问答为人民币外汇询价交易的清算业务相关补充材价交易净额清算参与者〔以下简称清算参与者〕。一、业务根本问题(一)中心对手清算和净额清算主要有什么区分？金是指上海清算所依据其主营业务收入的肯定比例提取的专项所金融市场清算业务活动有关的重大风险事故损失。的有上限分摊义务。设施原则》的要求。依据银监会于2023719参与者将上海清算所作为合格中心对手方对风险暴露的风险加2%，可有效降低清算参与者的风险加权资产要求。下表归纳了净额清算和中心对手清算的主要差异。净额清算中心对手清算担保交收有有保证金要求100%置信度下的风险较低，保证金需要掩盖99%置信度下的风险清算基金与损失分摊无有参与本钱相对较高相对较低(二)哪些人民币外汇交易可以纳入上海清算所进展清算？为T+2〔USD/CNYEUR/CNYJPY/CNY、GBP/CNY、HKD/CNY、AUD/CNY〕及期限为一年以内的远掉期询价如下表所示〔其中，T日，下同)产品种类 货币对 USD/CNY,EUR/CNY,

远端结算日即期询价交易 Spot

JPY/CNY,GBP/CNY,HKD/CNY,AUD/CNY

T+2日 无

即期对远期远期对远期

Spot-ForwardForward1-Forward2

T+2USD/CNY T+F1

T+F〔〕T+F2〔〕远期询价交易 Forward 无

T+F〔〕清算业务？变。流程，并连续扩大清算参与者范围，适时推出代理清算业务。二、业务申请已参与上海清算所人民币外汇询价交易净额清算业务的机业务指南》。未参与上海清算所人民币外汇询价交易净额清算业务的机人民币外汇交易中心对手清算业务：依法登记注册的法人或其他机构；最近两个会计年度的净资产到达上海清算所要求；手清算业务的内部评级标准；人民币外汇询价交易中心对手清算业务〔自营清算〕的开展；符合治理部门规定，可以从事人民币外汇询价交易；清算业务在岗人员；遵守监管机构的有关规定，在申请一般清算会员资格之约大事；具有较好的持续经营力量，未被行政机关、司法机关或续经营力量的措施或行政或司法程序；上海清算所要求的其他条件。工作？〔如适用；业务资格证书等。额。三、业务处理流程海清算所风控检查的具体标准是什么？差清算。风控合规检查是推断待检查成交是否会引起清算参与者的最大容忍限额是指上海清算所为保障资金清算结算的顺当进展而设定的清算参与者头寸的需要缴纳超限保证金。有何调整？上海清算所将于113合业务系统运行。外汇清算业务流程时点自11月3日起同步做相应调整，主要涉及清算确认、单据下载、保证金缴纳与提取方面，如下：清算确认清算参与者可在T+1日9:45之后通过客户端查询待确认的交清算确认指令。未在10:45之前提交清算确认指令的，视为默认确认。10:45知上海清算所，双方将依据成交数据进展核对修改。结算报表生成预结算数据。据。本日增中心对手清算成交数据和结算清单。保证金交纳与提取日终保证金交纳上海清算所于每个工作日上午进展日终保证金计算，11:00上海清算所的保证金账户。日间保证金交纳4560保证金违约程序处理。保证金提取14:00户。保证金调拨拨日14:00之前通过客户端提交申请，上海清算所经审批后将变动保证金账户内的可用余额调入最低保证金账户。14:00之前申请提取可释其变动保证金账户。上海清算所于出单日〔S-1〕12:00〔S算银行发出预到账通知〔MT210〕；S14:30出支付指令〔MT202〕将外汇资金划入上海清算所的外汇账户，在S15:00清算所人民币账户；S15:30外汇结算银行和大额支付系统将相应资金划入清算参与者的外汇结算账户和人民币清算账户；16:00〔MT202〕，划出外汇资金起息日为当日；14:30〔MT202〕，日元、澳元起息日为次日，港币起息日为当日；者发送对账单〔MT950〕。影响其他清算参与者的资金交收吗？参与者的头寸执行强行平仓。四、风险治理在业务开展前清算参与者需要向上海清算所交纳最低清算所将调整清算参与者的最低保证金要求。变动保证金是指清算参与者依据上海清算所的规定交纳的证金。变动保证金的计算公式如下：变动保证金=盯市保证金+超限保证金+特别保证金参与者可申请释放保证金。(四)什么是清算基金？清算基金是指中心对手清算会员在参与本业务之前交纳的上海清算所报表、信息和材料，确定各清算参与者的资信因子[1]。依据最〔包括即期、远期和掉期〕？同意上海清算所在违约会员丧失偿付力量时自行选择一家外汇结算银行对违约会员违约资金所对应的应收资金及保证金进展平仓。五、其他进展上一个交清算参与者可以在文件下16:00定的保证金存管账户中。监控、费用明细查询、以及各类