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文档简介

会计学1单位根检验的EViews操作

利用EViews进行单位根检验(ADF、DF检验的操作步骤基本相同)在主菜单选择Quick/SeriesStatistics/UnitRootTest

输入待检验的序列名/单击OK/出现单位根检验对话框

单位根检验对话框(由三部分构成)

(1)检验类型(TestType)

(A)DF检验

PP检验(2)检验对象

Level(水平序列)

1stdifference(一阶差分序列)

2nddifference(二阶差分序列)第1页/共18页

(3)检验式中应包括的附加项

Intercept(漂移项)

TrendandIntercept(趋势项和漂移项)

None(无附加项)(4)检验式中因变量的滞后差分项的个数。第2页/共18页

例根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

中国1978—2003年度GDP序列第3页/共18页第4页/共18页方法1:用时序图判断

由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能存在趋势项,若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。第5页/共18页方法2:用自相关系数图判断

中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地(如滞后期K=2,3)趋于零,即缓慢下降,再次表明序列是非平稳的.第6页/共18页QuickSeriesStatisticsUnitRootTest方法3:单位根检验第7页/共18页输入变量名(本例:GDP)第8页/共18页

选择ADF检验

/

Level(水平序列)/

TrendandIntercept(趋势项和漂移项)/滞后期数:2第9页/共18页在原假设

下,单位根的t检验统计量的值为:

在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的临界值分别为-4.4167、-3.6219、-3.2474,显然,上述检验统计量值大于相应DW临界值,从而接受,表明我国1978——2003年度GDP序列存在单位根,是非平稳序列。第10页/共18页继续讨论:对GDP的一阶差分进行检验第11页/共18页

在10%的显著性水平下,单位根检验的临界值为-3.2602,上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值,从而拒绝H0,表明我国1978——2003年D(GDP)序列是平稳序列.第12页/共18页年度数据一般选择1或2年,月度数据一般选择6个月、12个月或者18个月,季度数据一般4或者8。滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AICSC准则判定,当你选择好检验方式,确定好常数项、趋势项选择后,在laggeddifferences栏里可以从0开始尝试,最大可以尝试到7。你一个个打开去观察,看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC和SC值最小,那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。

第13页/共18页单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图确定,通过Quick-graph-line操作观察你的数据,若数据随时间变化有明显的上升或下降趋势,则有趋势项,若围绕0值上下波动,则没有趋势项;其二,关于是否包括常数项有两种观点,一种是其截距为非零值,则取常数项,另一种是序列均值不为零则取常数项。

第14页/共18页我们老师说样本较大时,选用bic,较小时用aic先找出最小的AIC和SIC(不是绝对值),在此基础上看ADF检验是否通过,即判断是否是平稳序列。我一般是根据VAR模型的最优滞后阶数-1作为协整的最优滞后阶数第15页/共18页根据赤池信息准则或舒瓦茨信息准则adf检验是在残差存在自相关时用的,滞后阶数可以根据序列自相关和偏自相关图确定第16页/共18页判断用不用常数项和趋势项一般做法是:先画原序列的曲线图,根据图形可以看出是否应该包含截距项(常数项)或者趋势项(这种方法是比较常用、有效和易行的);对于生成过程比较复杂的时间序列数据,比较难直观地判断其是否含有时间趋势或常数项,而需要对常数项、时间趋势项及单位根项的系数进行反复检验,以及它们之间较为复杂的联合检验,以确定具

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