计量经济学模拟考试题第2套

计量经济学模拟考试第二套一、单项选择题1、把反响某一整体特色的同一指标的数据，按必定的时间序次和时间间隔摆列起来，这样的数据称为（B）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据2、多元线性回归解析中，调整后的可决系数R2与可决系数R2之间的关系A）A.R21(1R2)n1B.R2≥R2nk1(1R2)nkC.R20D.R2n13、半对数模型Yi01LnXi中，参数1的含义是（D）A.Y关于X的弹性B.X的绝对量改动，惹起Y的绝对量改动C.Y关于X的边沿改动D.X的相对改动，惹起Y的希望值绝对量改动4、已知五元线性回归模型预计的残差平方和为et2800，样本容量为46，则随机偏差项ut的方差预计量?2为(D)B.40D.205、线设OLS法获得的样本回归直线为Yi?1?2Xiei，以下说法不正确的是(B)A．i0B．i,ei)0eCOV(X?D．(X,Y)在回归直线上C．YY6、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验(A)A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定偏差7、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤48、对联立方程组模型预计的方法主要有两类，即（A）单一方程预计法和系统预计法B.间接最小二乘法和系统预计法.单一方程预计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法9、在模型Yt12X2t3X3tut的回归解析结果报告中，有F263489.23，F的p值0.000000，则表示（C）A、解说变量X2t对Yt的影响是明显的B、解说变量X3t对Yt的影响是明显的C、解说变量X2t和X3t对Yt的联合影响是明显的.D、解说变量X2t和X3t对Yt的影响是均不明显10、假如回归模型中解说变量之间存在完整的多重共线性，则最小二乘预计量（A）A.不确立，方差无穷大B.确立，方差无穷大C.不确立，方差最小D.确立，方差最小在序列自相关的状况下，参数预计值还是无偏的，其原由是（C）A.无多重共线性假设建立B.同方差假设建立C.零均值假设建立D.解说变量与随机偏差项不相关假定建立、应用DW检验方法时应满足该方法的假设条件，以下不是其假定条件的为（B）A.解说变量为非随机的B.被解说变量为非随机的C.线性回归模型中不可以含有滞后内生变量D.随机偏差项遵从一阶自回归12、在详尽运用加权最小二乘法时,假如变换的结果是y1xux1x2xx则Var(u)是以下形式中的哪一种?(B)A.2xB.2x2C.2xD.2logx、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这类序列相关性就转变成（B）A．异方差问题B.多重共线性问题.C．序列相关性问题D.设定偏差问题14、关于自适应预期模型和局部调整模型，以下说法错误的有（D）．它们都是由某种希望模型演变形成的．它们最后都是一阶自回归模型．它们的经济背景不一样D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行预计、设某地区花费函数中，花费支出不但与收入x相关，并且与花费者的年龄构成相关，若将年龄构成分为儿童、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边沿花费偏向不变，考虑上述年龄构成要素的影响时，该花费函数引入虚假变量的个数为（C）A.1个B.2个C.3个D.4个16、个人保健支出的计量经济模型为：Yi12D2iXii，此中Yi1大学及以上为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚假变量D2i大学以下0；i满足古典假设。则大学以上集体的均匀年度保健支出为（B）A.E(Yi/Xi,D2i0)1XiB.E(Yi/Xi,D2i1)12XiC.12D.1、在联立方程构造模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用一般最小二乘法获得的预计参数是（B）A.有偏且一致的B.有偏不一致的C.无偏但一致的D.无偏且不一致的、以下宏观经济计量模型中投资（I）函数所在方程的种类为(D)A.技术方程式B.制度方程式.C.恒等式D.行为方程式19、在有M个方程的齐备联立方程组中，若用H表示联立方程组中所有的内生变量与所有的前定变量之和的总数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程过分鉴别时，则有公式(A)建立。A.HNiM1B.HNiM1C.HNi0D.HNiM1、对自回归模型进行预计时，假设原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则预计量是一致预计量的模型有（B）．库伊克模型局部调整模型自适应预期模型自适应预期和局部调整混杂模型二、多项选择题1、设一阶自回归模型是库伊克模型或自适应预期模型，预计模型时可用工具变量代替滞后内生变量，该工具变量应当满足的条件有（AE）A.与该滞后内生变量高度相关B.与其余解说变量高度相关C.与随机偏差项高度相关D.与该滞后内生变量不相关E.与随机偏差项不相关2、计量经济模型的检验一般包含内容有（ABCD）A、经济意义的检验B、统计推测的检验C、计量经济学的检验D、展望检验E、比较检验3、以下变量中可以作为解说变量的有（ABCDE）A.外生变量B.滞后内生变量C.虚假变量D.前定变量E.内生变量4、广义最小二乘法的特别状况是（BD）A.对模型进行对数变换B.加权最小二乘法C.数据的联合D.广义差分法增添样本容量.5、对美国存储与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重修时期是1946—1954;重修后时期是1955—1963，模型以下：重修时期：Yt12Xt1t重修后时期：Yt34Xt2t关于上述模型，以下说法正确的选项是（ABCD）A.C.归

13;24时则称为重合回归B.13;24时称为平行回归13;24时称为共点回归D.13;24时称为相异回E.13;24时，表示两个模型没有差异三、判断题（判断以下命题正误，并说明原由）1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。错线性回归模型实质上指的是参数线性，而不是变量线性。同时，模型与函数不是同一回事。2、多重共线性问题是随机扰动项违反古典假设惹起的。错应当是解说变量之间高度相关惹起的。3、经过虚假变量将属性要素引入计量经济模型，引入虚假变量的个数与样本容量大小相关。错引入虚假变量的个数与样本容量大小没关，与变量属性，模型有无截距项相关4、双变量模型中，对样本回归函数整体的明显性检验与斜率系数的明显性检验是一致的。正确要求最好可以写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即t2的来历；也许说明一元线性回归仅有一个解说变量，所以对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。.5、假如联立方程模型中某个构造方程包含了所有的变量,则这个方程不行鉴别。正确没有独一的统计形式四、计算题1、家庭花费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人个财产（X2）设定模型如下：Yi01X1i2X2ii回归解析结果为：LS//DependentVariableisYDate:18/4/02Time:15:18Sample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C24.40706.9973________0.0101X2-0.34010.4785________0.5002X20.08230.04580.1152R-squared________Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared________31.4289________Akaikeinfocriterion4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-statistic______Durbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.0001回答以下问题（1）请依据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果（注意给出计算步骤）；2）模型能否存在多重共线性？为何？3）模型中能否存在自相关？为何？在0.05明显性水平下，dl和du的明显性点k`=1k`=2ndldudldu90.8241.320.6291.699100.8791.320.6971.641110.9271.3240.6581.604答：（1）.VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C24.40706.9973__3.4881______0.0101X2-0.34010.4785___-0.7108_____0.5002X20.08230.04581.79690.1152R-squared___0.9615__Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared___0.950531.4289__6.5436______Akaikeinfocriterion4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-statistic___87.3336___Durbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.0001（2）存在多重共线性；F统计量和R方显示模型很明显，但变量的T检验值都偏小。3）n=10,k/=2，查表dl=0.697；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。DW=2.4382>2.359，所以模型存在一阶负自相关。2、依据某城市1978——1998年人均存储与人均收入的数据资料建立了以下回归模型：se=（340.0103）（0.0622）R20.9748,S.E.1065.425,DW0.2934,F733.6066试求解以下问题：1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。模型1：t=（-8.7302）（25.4269）R20.9908,e121372.202模型2：y?4602.3651.9525xt=（-5.0660）（18.4094）R20.9826,e225811189.计算F统计量，即Fe22e12，给定0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)4.28。请你连续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（2）利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：?t2242407.21.2299?t211.4090?t221.0188?t23R20.5659,计算(np)R218*0.565910.1862给定明显性水平0.05，查2分布表，得临界值0.05(3)7.81，此中p=3，自由度。请你连续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（3）试比较（1）和（2）两种方法，给出简要议论。答：（1）这是异方差检验，使用的是样安分段拟和（Goldfeld-Quant），，所以拒绝原假设，表示模型中存在异方差。（2）这是异方差ARCH检验，(np)R27.81，所以拒绝原假设，表示模型中存在异方差。（3）这两种方法都是用于检验异方差。但两者合用条件不一样：A、Goldfeld-Quant要求大样本；扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列数据。B、ARCH检验仅适合于时间序列数据，无其余条件。3、Sen和Srivastava（1971）在研究贫富国之间希望寿命的差异时，利用个国家的数据，建立了以下的回归模型：Yi2.409.39lnXi3.36(Di(lnXi7))(4.37)(0.857)(2.42)R2=0.752此中：X是以美元计的人均收入；是以年计的希望寿命；Sen和Srivastava以为人均收入的临界值为1097美元（ln10977），若人均收入超出1097美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为贫困国。（括号内的数值为对应参数预计值的t-值）。（1）解说这些计算结果。（2）回归方程中引入DilnXi7的原由是什么？如何解说这个回归解说变.量？（3）如何对贫困国进行回归？又如何对富国进行回归？解：（1）由lnX1X2.7183，也就是说，人均收入每增添1.7183倍，均匀意义上各国的希望寿命会增添9.39岁。若当为富国时，Di1，则均匀意义上，富国的人均收入每增添1.7183倍，其希望寿命就会减少3.36岁，但