交易规则-现货铝篇

PAGE110/10.天津贵金属交易所机密文件，此文件为交易所内部文件，未经授权不得外借，私自复印，泄露文件内容。天津贵金属交易所交易规则(现货铝篇)(暂行)目录第一章 总则 2第二章 产品标准及报价 2第三章 交易方式 3第四章 收费标准 4第五章 清算 5第六章 现货交收 5第七章 风险管理 6第八章 异常情况处理 7第九章 信息管理 7第十章 监督管理 8第十一章 调解与处罚 9第十二章 附则 9第一章 总则为规范天津贵金属交易所有限公司（以下简称“交易所”）的现货铝交易行为，维护正常交易秩序，保障交易各方的合法权益，根据国家有关的法律、法规、政策制定本规则。交易所坚持“公开、公平、公正”的宗旨，组织特别会员及综合会员开展铝现货及现货延期交收业务。客户与综合会员交易，综合会员与特别会员交易。会员是指根据有关法律、法规及《天津贵金属交易所会员管理办法》的有关规定，经交易所审核批准，从事现货及现货延期交收交易活动的特许交易商。第二章 产品标准及报价现货交收铝质量标准：铝锭，符合国标GB/T1196-2008AL99.70规定，其中铝含量不低于99.70%。替代品：铝锭，符合GB/T1196-2008AL99.85，AL99.90规定，经交易所认定方可用于交收。会员保证交收时履行相应义务。第五条会员推出的现货铝，必须具有以下要素：经交易所认定的生产厂商标识、重量、纯度标识和品牌名称。交易所将根据市场情况适时推出其他符合法律要求的交易产品。第六条 报价原则：交易所以国际现货市场价格为基础，结合中国人民银行美元兑人民币基准汇率，连续报出现货交易产品的人民币价格。会员在交易所人民币价格的基础上，报出买入价及卖出价。第七条 报价单位：“人民币元/吨”，最小价格变动为1元/吨。第八条交易时间：周一至周五，每个交易日早8：00至次日早2：00（夏令时）周一至周五，每个交易日早9：00至次日早3：00（冬令时）具体开市、休市及交易时间以交易所通知为准。第三章 交易方式第九条 客户可自行选择通过电话或网络系统，与综合会员进行现货全额交易和现货延期交收交易。第十条 现货全额交易前，客户必须在交易所指定的会员实物交收账户存入欲购买现货铝的全额人民币资金，方可进行提货。客户如需卖出现货铝，可直接联系综合会员交货。第十一条 延期交收交易是指按即时价格买卖投资产品，可延迟至第二个工作日后任何工作日进行实物交收的交易行为，交易时支付一定比例的交易保证金，实物交收时结清剩余货款。第十二条 交易保证金：延期交收交易采用预付交易保证金的形式进行。客户预付的最低交易保证金为成交金额的一定百分比。交易所有权根据市场实际情况对保证金比例进行调整。第十三条 风险保证金：会员须向交易所指定的银行保证金账户预存风险保证金。风险保证金不能与任何的自然人储蓄账户建立保证金转账对应关系，只能与会员在银行开立的银行结算账户之间办理签约转账。交易所按会员预存保证金金额，计算会员的最大持仓亏损。交易所有权根据市场实际情况对预存风险保证金进行调整。第十四条 现货全额交易及延期交收交易均可向综合会员进行交收申报，提（交）货时，需支付提（交）货费。第四章 收费标准第十五条 客户在参与现货铝的交易过程中，需支付如下费用：手续费、延期费、提货费、交货费等。第十六条 手续费收取标准为不超过成交金额的一定百分比，其中交易所收取手续费的一定比例，其余部分由综合会员收取。第十七条 延期费收支标准由交易所根据实际情况确定并通知相关交易主体，持有头寸隔夜，需按交易所确定的延期费率缴收延期费。延期费由综合会员收付。第十八条 提货费包括加工费、储运费、提炼费、税费等，单位提货费、升贴水由会员参照市场价自行确定；交货费包括检验费、入库费等，单位交货费、升贴水由会员参照市场价自行确定。提货费、交货费由综合会员收取。国家规定的税收由卖方负责。第十九条 客户的交易保证金须存入交易所指定银行托管账户，相关交易费用由交易所统一清算。会员不得再收取客户任何费用。第二十条交易所有权根据市场实际情况对以上收费标准进行调整。第五章 清算第二十一条 延期交收交易实行集中、T+1的资金清算原则。“集中”是指由交易所和托管银行对会员及客户资金统一进行清算。“T+1”是指交易所对客户和会员每笔交易所产生的盈亏及费用在第二个工作日内进行资金清算。第二十二条 会员及客户须在交易所指定的银行开立资金清算账户；资金托管银行根据交易系统每日结算数据，在规定时间内进行资金清算。第二十三条 综合会员及客户可通过交易系统实时查询资金清算明细数据，如有异议，24小时内向交易所提出复核申请。第六章 现货交收第二十四条 实物交收地为会员经营场所或双方约定的交收仓库。第二十五条 持有现货铝多头的客户在每个交易日上午10点至下午4点可向综合会员进行提货申报，提取实物，结清货款；持有现货铝空头的客户在每个交易日上午10至下午4点向综合会员进行交货申报，将现货铝交予综合会员，结清货款。第二十六条 客户申请交收实物现货铝的数量须为交易所规定最小交收单位数量的整数倍，最少交收数量为25吨；构成交收违约的，由违约方根据交易保证金比例支付违约金给守约方。具体交收数量及交货、付款期限如下：现货铝交收量（b）交货、付款期限25吨≤b＜100吨10个工作日100吨≤b＜400吨20个工作日400吨≤b双方商定第七章 风险管理第二十七条 交易所对客户实行单笔最大交易限额制度及最大持仓限额制度（现货铝产品，客户单笔最大下单量为20手，最大持仓量为100手；现货铝1T产品，客户单笔最大下单量为100手，最大持仓量为500手，交易所有权根据市场情况进行调整），当客户持仓达到最大限额时，不得再向相同或相反方向开仓交易。第二十八条 交易所实行强行平仓制度。会员或者客户存在违规超仓、未按照规定及时追加保证金等违约行为或者交易所规定的其他情形的，交易所有权对相关会员或者客户采取强行平仓措施。详细内容参照《天津贵金属交易所风险控制管理办法》。第二十九条 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别采取或同时采取要求报告情况、发布风险警示公告等措施，以警示和化解风险。第八章 异常情况处理第三十条 异常情况是指不可抗力的突发事件以及交易所规定的其他情形。第三十一条 在报价及交易过程中，如果出现以下情形，交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：地震、水灾、火灾、战争、罢工等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致报价无法正常进行；交易所业务规则中规定的其他情况。出现以上所述异常情况时，交易所可以采取调整开市收市时间、暂停报价、限期平仓、强行平仓、限制出金等紧急措施。第三十二条 交易所宣布进入异常情况并决定采取紧急措施前须予以公告。第三十三条 因异常情况交易所采取的相应措施造成的损失，交易所不承担责任。第九章 信息管理第三十四条 交易所发布当日市场行情及市场有关信息。第三十五条 交易所发布的信息包括：交易产品的最高价、最低价、最新价以及其他需要公布的信息。第三十六条 交易所为会员和客户提供相关信息的查询。第三十七条 交易所有权采取多种方式维护对交易信息拥有的权益，防止产生的交易信息被滥用。未经交易所许可，任何机构和个人不得擅自使用和传播交易信息。第十章 监督管理第三十八条 交易所依据本规则及有关规定，对涉及交易业务的活动进行监督管理。第三十九条 交易所监督管理的主要内容是：监督、检查市场政策、法规和交易规则的落实执行情况，控制市场风险；监督、检查会员和客户的交易行为及市场行为；了解和掌握会员的财务、资信状况；调解、处理报价纠纷，调查处理各种违规事件；对其他违背“公开、公平、公正”原则，制造市场风险的行为进行监控。第四十条 交易所履行监督管理职责时可按有关规定行使调查、取证等权利，会员应当配合。第四十一条 对交易过程中发生的重大问题，经交易所决定，可由会员代表、交易所工作人员及有关人士组成特别调查委员会。特别调查委员会存续期间，按本规则行使监督管理权。特别调查委员会实行回避制度。第四十二条 交易所工作人员不能正确履行监督管理职责的，会员、客户有权向交易所及相关部门投诉、举报。经查证属实的，应严肃处理。第十一章 调解与处罚第四十三条 会员、客户之间因交易而发生纠纷时，可以自行协商解决，也可向交易所