银行从业考试模拟题

银行从业考试模拟题（一）单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。目前，（ ）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。信用风险市场风险操作风险声誉风险某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年TOC\o"1-5"\h\z收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。0.050.100.150.20《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。必须自行估计每笔债项的违约损失率参照其他同等规模商业银行的违约损失率由监管当局根据资产类别给定违约损失率由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率期货交易者可以通过在期货市场上进行（ ）交易来达到降低价格波动风险的目的。套期保值投资组合投机无风险套利按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（ ）。持有待售类资产持有到期的投资贷款应收款6.下列不属于压力测试假设情况的是（6.下列不属于压力测试假设情况的是（）。利率增加500基点信用价差增加300个基点正常经营状况主要货币相对于美元升值15%下列关于风险的说法，错误的是（ ）。风险是收益的概率分布风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础损失是一个事前概念，风险是一个事后概念风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身不属于流动性基本要素的是（）时间成本资金数量资产规模保持充足的流动性是一家银行维持经营的（）充分条件必要条件充要条件关系不大流动性是指商业银行在一定时间、以（）的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。最低最高合理市场资产流动性强的特征是（）变现能力强，所付成本低变现能力强，所付成本高变现能力低，所付成本低变现能力低，所付成本高下列哪种发球最具流动性的资产（）票据现金股票贷款负债流动性强的特征是（）筹资能力强，筹资成本低筹资能力强，筹资成本高筹资能力低，乔迁资成本低筹资能力低，乔筹资成本高下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分（）同业存款个人存款公司存款机构存款香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为（）10%15%20%25%香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率为维持在（）以上10%15%20%25%商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（）资产规模和负债规模相当到期资产数量（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况资产和负债的期限相同资产和负债的金额错配最常见的资产负债的期限错配情况指（）将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短部分资产与某些负债在持有时间上不一致部分资产与某些负债在到期时间上不一致商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构利率物价指数宏观经济政策突发性因素在计算资产流动性时（）应从各类资产中扣除不可出售的贷款组合可出售的贷款组合存在严重问题的贷款抵押给第三方的资产下列属于零售性质资金的是（）居民储蓄同业拆借发行票据回购利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于（）影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动。信用风险市场风险操作风险战略风险前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于（）对流动性的影响信用风险市场风险操作风险战略风险不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的（）同时增加流动性风险信用风险市场风险操作风险战略风险商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力安全性流动性收益性风险性从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（）安全和收益总行和分行款和存款资产和负债流动性需求和流动性来源之间的（）是流动性风险产生的根源不匹配匹配两者没有关系以上都不对商业银行的流动性需求的变是（）容易预测的可以预测但很难精确预测不可能预测的以上都不对严重的流动性问题可能导致所有的债权人（），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭A.付款A.付款挤兑追索支付下列不属于金融风险形成的损失的是：（）预期损失非预期损失资金损失灾难性损失对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移提取损失准备金资本金保险手段冲减利润下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是（）健全的风险管理体系较高的风险管理水平完善的风险管理架构较大的风险管理规模强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是（）资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有（）费雪。布莱克罗伯特。默顿麦隆。舒尔斯威廉。夏普《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。2%4%6%8%风险文化中最重要，最高层次的因素是（）。风险管理理念风险管理知识风险管理制度企业文化以下风险中，属于系统风险的是（）。信用风险市场风险操作风险流动性风险有关市场风险，下面说法错误的是（ ）。商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务银行的非交易业务不会发生市场风险市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险有关市场风险，下面说法错误的是（ ）。商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务银行的非交易业务不会发生市场风险市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。历史模拟法方差一协方差法标准法蒙特卡洛模拟法被认为是最复杂的风险种类是（）市场风险信用风险操作风险流动性风险市场风险是指由于（）波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。利率汇率市场价格股票价值下列不属于操作风险种类的是（）由人员引发的风险由流程引发的风险由产品引发的风险由外部事件引发的风险当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是（）大量存款人出现挤兑行为结算系统出现故障，导致结算失败贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国商业银行出现经营决策错误，决策执行不当国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围债务人，债权人债权人，债务人债务人所在国的行为，债权人债权人所在国的行为，债务人（二）多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大外部事件引发的操作风险包括（）。外部欺诈/盗窃洗钱内部欺诈违反系统安全监管规定关于风险的定义，下列正确的是（）风险是未来结果的不确定性风险是损失的可能性风险是未来结果对期望的偏离风险是一切损失的总称风险管理与商业银行的关系有（）承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要商业银行的风险管理大体经历了（）资产管理风险阶段负债管理风险阶段资产负债管理风险阶段全面风险管理阶段在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有（）定量分析定性分析缺口分析久期分析全面风险管理体系的三个维度分别是（）企业的目标全面风险管理要素企业的内部结构企业的各个层次以下属于核心资本的是（）。股本未分配利润普通贷款储备公开储备商业银行风险管理部门的职责包括（）。监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估全面掌握商业银行的整体风险状况商业银行内部控制的主要原则包括（）。全面审慎有效独立根据经济合作