面板数据模型及框架简介

主要内容（学时）

第一章面板数据模型及框架简介上篇

平稳面板数据模型

第二章

混合面板数据模型

第三章

变截距面板数据模型（固定效应、随机效应等）

第四章

变系数面板数据模型（固定效应、随机效应等）

第七章动态面板数据模型（工具变量法）

第八章

微观面板数据模型（离散选择模型、Tobit模型）下篇

非平稳面板数据模型

第五章面板单位根检验（第一、二、三代单位检验）

第六章面板协整检验与误差修正模型2023/1/41财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介Ch1面板数据模型及框架简介

（PanelDataModel）

张华节统计学院Email：2023/1/42财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介Ch1面板数据模型及框架简介

Ch1.1面板数据模型背景简介Ch1.2面板数据模型内容框架Ch1.3面板数据模型基本研究步骤2023/1/43财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介Ch1面板数据模型及框架简介Ch1.1面板数据模型背景简介Ch1.2面板数据模型内容框架Ch1.3面板数据模型基本研究步骤2023/1/44财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介横截面数据模型与时间序列数据模型【例如】2000~2017年，四川省城镇居民消费问题【例如】2017年，全国31个省市自治区城镇居民消费问题【回顾】横截面数据模型与时间序列数据模型应用的前提假设2023/1/45财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介【例1】企业生产成本问题考虑横截面数据模型（同一时点不同规模的企业数据作为样本观测值）可以分析成本与企业规模的关系技术进步（有时间效应）对成本的影响？考虑时间序列数据模型（同企业在不同时点上的数据作为样本观测值）可以分析成本与技术进步的关系企业规模对成本的影响？2023/1/46财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介【例2】外商投资对我国各地区经济增长的影响与各地区经济发展水平、基础条件、教育水平等因素有关与国家的总体经济和宏观政策有关不同地区之间存在相互影响2023/1/47财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介考虑截面数据模型（同一时点不同地区的数据作为样本观测值）可以考虑各地区经济发展水平、基础条件、教育水平等因素国家的总体经济和宏观政策？（有时间效应）考虑时间序列数据模型（同地区在不同时点上的数据作为样本观测值）可以考虑国家的总体经济和宏观政策不同地区之间的相关性？（信息损失）2023/1/48财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介面板数据模型简介基于样本信息的充分利用而发展的面板数据计量经济学。面板数据（PanelData）综合了横截面数据和时间序列数据，同时反映了空间和时间两个维度的经验信息，如果以它们为样本构建计量经济学模型，其功能和质量可能会超过单独的横截面样本和单独的时间序列样本。增加了自由度降低了变量之间的共线性2023/1/49财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介Yitt=1t=2......t=Ti=1Y11Y12......Y1Ti=2Y21Y22......Y2T..............................i=NYN1YN2......YNT面板数据定义2023/1/410财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介Yitt=1t=2......t=Ti=1Y11Y12......Y1Ti=2Y21-......Y2T..............................i=NYN1YN2......-2023/1/411财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介itYitX1,itX2,it...Xk,it11Y11X1,11X2,11...Xk,112Y12X1,12X2,12...Xk,12..................TY1TX1,1TX2,1T...Xk,1T21Y21X1,21X2,21...Xk,212Y22X1,22X2,22...Xk,22..................TY2TX1,2TX2,2T...Xk,2T31Y31X1,31X2,31...Xk,312023/1/412财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介

……Ch1面板数据模型及框架简介Ch1.1面板数据模型背景简介Ch1.2面板数据模型内容框架Ch1.3面板数据模型基本研究步骤2023/1/413财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介面板数据模型平稳面板模型非平稳面板模型第一代单位根检验第二代单位根检验第三代单位根检验面板离散选择模型静态面板模型微观面板模型动态面板模型变换：差分等PECM面板受限因变量模型？变系数面板模型随机系数面板模型混合面板模型变截距面板模型面板单位根检验面板协整分析面板协整检验Ch1.2面板数据模型内容框架2023/1/414财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介Ch1面板数据模型及框架简介

Ch1.1面板数据模型背景简介Ch1.2面板数据模型内容框架Ch1.3面板数据模型基本研究步骤2023/1/415财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介Ch1.3面板数据模型基本研究步骤2023/1/416财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介数据预处理平稳面板数据模型设定模型估计模型检验模型分析与应用面板数据平稳性检验研究问题若不通过面板数据模型建模基本（一般）步骤非平稳面板数据模型设定若非平稳2023/1/417财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介面板数据模型分析中涉及的一些问题模型设定问题（1）平稳性问题（面板单位根检验）；（2）“斜率”系数问题；（3）“维数”问题（两维截距、一维截距的检验）；（4）“截距”系数问题（包括FEFE、RERE、FERE、REFE、FE0、0FE、RE0、0RE、pool等的检验）；估计问题（只涉及平稳数据的估计问题）（1）一维情形下的估计问题（包括FE和RE的估计方法以及基本原理）；（2）两维情形下的估计问题（包括FEFE、RERE、FERE和REFE的估计方法以及基本原理）检验问题（1）F检验（或称为Chow检验），Hausman检验（2）异方差性的检验（组内、组间以及总体方差的异方差性的检验方法以及基本原理）；（3）自相关性的检验（组内、组间以及总体的自相关性的检验方法以及基本原理）；2023/1/418财大面板数据与非参数计量Ch1面板数据模型简介部分主要参考文献伍德里奇，计量经济学导论；古扎拉蒂，计量经济学；庞皓，计量经济学；张卫东等，中级计量经济学；潘省初，计量经济学中级教程；史代敏，谢小燕，应用时间序列分析；张成思，金融计量经济学时间序列分析视角；李子奈等，高级计量经济学；张晓峒，面板数据模型与应用；