时间序列教材 4

第八章时间序列分析第一节随机时间序列的特性分析一、时序特性的研究工具最重要的工具是自相关和偏自相关在主菜单选择Quick/SeriesStatistics/Correlogram或在主窗口命令行输入ident或用鼠标双击工作文件窗口中相应的序列名称，然后在出现的序列对象窗口上方工具栏中选择View/lCorrelogram输出结果由两部分组成。左半部分是序列的自相关和偏自相关分析图，右半部分包括五列数据。第一列的自然数表示滞后期k,AC是自相关系数，PAC是偏自相关系数。最后两列是对序列进行独立性检验的Q统计量和相伴概率。二、时间序列平稳性检验1、利用图形进行平稳性判断直观判断图是否为一条围绕其平均值上下波动的曲线2、单位根检验DF检验原假设：有单位根，即序列非平稳。ADF检验模型为：PP检验例1：661天的深证成指(SZ)序列见case37。初步选择①ADF检验，②对原序列sz，做单位根检验，③检验式中不包括趋势项，但包括截距项。因为常数项没有显著性。从检验式中去掉截距项，继续迸行单位根检验。在弹出的单位根检验对话框中的检验式选择(Includeintestequation)区选检验式中不包括趋势项和截距项(None)。最大滞后期(Maximumlag)填0，对SZ的差分序列DS上继续做单位根检验例2承接上例，对序列sz做单位根PP检验在单位根检验定义对话框中，把TestType下面的选项改为PP，系统会根据序列样本量自动在Truncationlag中给出推荐的值，其他选项意义与ADF检验相同。第二节模模型的识识别与建建立一、模型型的识别别随机序列列的自相相关函数数是拖尾尾的，而而其偏自自相关函函数是以以p阶截截尾的，，则此序序列是自自回归AR(p)序列列；若随机序序列的自自相关函函数是以以q阶截截尾，而而其偏自自相关函函数为拖拖尾，则则此序列列是移动动平均MA(q)序列列。若平稳随随机序列列的自相相关函数数和偏自自相关函函数都是是拖尾的的，则此此序列可可以看成成是自回回归移动动平均序序列ARMA(p,q)，模模型中的的p和q的识别别通常从从低阶开开始逐步步试探，，直到定定出合适适的模型型为止。。例3下下面面以1949~2001年年中国人人口时间间序列数数据(case42)为例介介绍:(1)时间序序列图;(2)求中中国人口口序列的的相关图图和偏相相关图，，识别模模型形式式；(3)估估计时间间序列模模型;(4)样本外外预测。。1、画时时间序列列图点击View键键，选择择Graph/Line功能能从人口序序列y的的变化特特征看，，这是一一个非平平稳序列列。2、再通通过单位位根检验验来证实实3、求中中国人口口序列的的相关图图和偏相相关图，，识别模模型形式式知中国人人口序列列y是非非平稳序序列，而而dy是是平稳序序列〈相相关图呈呈指数衰衰减特征征)。通通过初步步分析，，认定dy是一一个1阶阶或2阶阶自回归归过程，，假定先先估计AR(2)模型型。二、模型型的参数数估计从EViews主菜单单中点击击Quick键键，选择择EstimateEquation功功能。在在随即弹弹出Equationspecification对对话框中中输入D(Y)cAR(I)AR(2)将样本范范围改为为1949~2000年年，留下下2001年的的值用于于计算预预测精度度。从输出结结果的最最后一行行知道，，特征根根是1/0.62=1.61，满足足平稳性性要求。。三、模型型的检验验参数估计计后，应应该对ARMA模型的的适合性性进行检检验，即即对模型型的残差差序列et进行行白噪声声检验。。若残差序序列不是是白噪声声序列，，意味着着残差序序列还存存在有用用信息没没被提取取，需要要进一步步改进模模型。常用的是是残差序序列的卡卡方检验验1.直接接对系统统默认对对象resid操作2.方程程输出窗窗口菜单单操作单击View打打开下拉拉菜单，，选择ResidualTests/Correlogram-Q-Statistics,在在弹出的的对话框框中输入入最大滞滞后期，，点击OK，生生成残差差序列的的自相关关分析图图。第三节模模型的预预测比如用估估计的模模型Dyt=0.0547+0.6171Dyt-1+vt预测2001年年的中国国总人口口，在窗窗口中点点击forecast键，弹弹出对话话窗口。。在S.E.(optional)选选择区填填入yfse，，把Forecastsample(预测样样本区间间)改为为2001~2001，预预测方法法(Method)选选静态预预测(Static)第四节ARIMA的建立立例：example8-2是我国国1990年1月份至至1997年12月工工业总产产值的月月度资料料，记作作IP，，共有96个观观测值，，对序列列IP建建立ARIMA模型。。实际建模模时希望望用高阶阶的AR模型替替换相应应的MA或ARMA模模型。第五节协协整检检验和ECM模模型协整检验验的基本本思想是是对回归归方程的的残差进进行单位位根检验验，若残残差序列列是平稳稳序列，，则表明明方程的的因变量量和解释释变量之之间存在在协整关关系，否否则不存存在协整整关系。。例：case27中中序列S和Z分分别表示示1992年1月至1998年12月经居居民消费费价格指指数调整整的中国国城镇居居民月人人均生活活费支出出和可支支配收入入时间序序列。SA和ZA分别别代表以以X-11程序序对case27中城城镇居民民月人均均生活费费支出和和可支配配收入时时间序列列进行季季节调整整后的序序列。要要求对经经自然对对数变换换后的序序列LSA和LZA做做协整检检验。例Table8-6中是是我国从从1978年至至2006年数数据。建建立实际际消费支支出（lnACS)与与实际可可支配收收入(LnDinc)的回归归方程，，并研究究二者之之间是否否存在协协整关系系。若存存在，建建立如下下误差修修正模型型：第六节节向向量量自回回归模模型向量自自回归归模型型通常常用于于多变变量时时间序序列系系统的的预测测和描描述随随机扰扰动对对变量量系统统的动动态影影响。。最一般般的VAR（p）模模型：：VAR模型型只有有在x与与y互互为因因果时时，才才有效效，另另外也也要求求序列列是平平稳的的，因因此应应先检检验序序列的的平稳稳性。。滞后阶阶数的的确定定EViews提提供了最最常用的的LR检检验统计计量，最最终预测测误差FPE，，AIC信息准准则，SC信息息准则和和HQ信信息准则则。例：case43中序序列y1,y2,y3分别表表示我国国1952-1988年工业业部门、、交通运运输部门门和商业业部门的的产出指指数序列列，试建建立VAR模型型。脉冲响应应函数对于VAR模型型，感兴兴趣的一一个重要要方面是是系统的的动态特特征，即即每个内内生变量量的变动动或冲击击对它自自己及所所有其他他内生变变量产生生的影响响作用。。这可以以通过脉脉冲响应应函数（（IRF）加以以刻画。。方差分解解利用VAR模型型，还可可以进行行方差分分解研究究模型的的动态特特征。其其主要思思想是，，把系统统中每个个内生变变量（m）的波波动按其其成因分分解为与与各方程程新息相相关联的的m个组组成部分分，从而而了解各各新息对对模型内内生变量量的相对对重要性性。9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。07:25:4707:25:4707:2512/24/20227:25:47AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2207:25:4707:25Dec-2224-Dec-2212、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。07:25:4707:25:4707:25Saturday,December24,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2207:25:4707:25:47December24,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。24十十二二月月20227:25:47上上午午07:25:4712月月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月227:25上上午午12月月-2207:25December24,202216、行动出成果果，工作出财财富。。2022/12/247:25:4707:25:4724December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。7:25:47上午7:25上上午07:25:4712月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。07:25:4707:25:4707:2512/24/20227:25:47AM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2207:25:4707:25Dec-2224-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。07:25:4707:25:4707:25Saturday,December24,202213、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2207:25:4707:25:47December24,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。24十十二二月20227:25:47上上午07:25:4712月月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。十二二月月227:25上上午午12月月-2207:25December24,202216、少年十五五二十时，，步行夺得得胡马骑。。。2022/12/247:25:4807:25:4824December202217、空山新雨雨后，天气气晚来秋。。。7:25:48上上午7:25上上午07:25:4812月-229、杨柳散和风风，青山澹吾吾虑。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、阅读一切好好书如同和过过去最杰出的的人谈话。07:25:4807:25:4807:2512/24/20227:25:48AM11、越越是是没没有有本本领领的的就就越越加加自自命命不不凡凡。。12月月-2207:25:4807:25Dec-2224-Dec-2212、越是无无能的人人，越喜喜欢挑剔剔别人的的错儿。。07:25:4807:25:4807:25Saturday,December24,