商业银行流动性风险管理系统课件

流动性风险管理系统

（商业银行）目录

项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束项目概述指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。其是其他风险分产品的附属风险或二级风险。流动性风险1流动性指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。2基本要素时间成本

资金数量项目概述流动性风险分类（1/2）项目概述流动性风险分类（2/2）流动性风险特征SecondOrderRisk“–流动性风险作为其他风险分产品的二级风险在国内金融市场上对冲流动性风险的可能是受限制的项目概述定义：流动性风险管理是商业银行资产负债管理的重要组成部分，通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。解读：商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两方面。流动性风险管理项目概述《商业银行流动性风险管理指引》的核心内容《商业银行流动性风险管理办法》（试行）的核心内容《巴塞尔协议Ⅲ》的部分主要内容及监管指标流动性风险监管政策我国商业银行流动性风险管理的发展历程我国银行业的发展经历了三个阶段，同样，我国商业银行流动性风险管理也分为三个发展阶段：第一阶段为1953年-1978年。在这一时期，我国并没有完全意义上的商业银行，资金运用都是按照计划进行的，不存在流动性风险管理的问题。第二阶段为1979年-1992年。国家恢复并新建了一大批银行和非银行机构，实行统存统贷为信贷差额包干制度，未能完整实行资产负债管理。第三个阶段为1993年至今。2010年7月15日为止，四家国有商业银行全部实现股份制改革并成功上市，一些银行开始使用VAR风险价值、压力测试、情景模拟、蒙特卡罗模拟等先进的风险管理技术进行流动性风险管理。项目概述流动性风险监管要求项目概述金融危机后流动性风险管理的变化巴塞尔委员会银监会2008年2月《流动性风险：管理和监管挑战》归纳了当前各商业银行和监管机构在流动性风险管理方面面临的新挑战，总结了各国流动性风险管理的主要特征和差异，并提出了加强流动性风险管理和监管的一些方向。2008年9月《稳健的流动性风险管理与监管准则》2009年12月《建立流动性风险监管国际标准：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》提出两个新指标：流动覆盖率(2015年1月1日引入)和净稳定融资比率7年过渡期，两项指标于2018年1月1日均须达到100%2009年《商业银行流动性风险管理指引》及《关于进一步加强流动性风险管理的通知》2010年对大型银行沿用现行指标，存贷比不高于75%，流动性比率不应低于25%，核心负债信存度不低于60%；暂对定净负债稳定度不低于100%；所有银行两项流动性新指标于2011年达到100%项目概述《商业银行流动性风险管理指引》中规定的压力测试场景：实施要求：至少每季度应进行一次常规压力测试在出现市场剧烈波动等情况或在银监会要求下，应针对特定压力情景进行临时性、专门压力测试压力情景的假设条件包括但不限于：流动性资产价值的侵蚀零售存款的大量流失批发性融资来源的可获得性下降融资期限缩短和融资成本提高交易对手要求追加保证金或担保交易对手的可交易额减少或总交易对手减少主要交易对手违约或破产项目目概概述述《商业业银银行行流流动动性性风风险险管管理理指指引引》中规规定定的的压压力力测测试试场场景景：：压力力情情景景的的假假设设条条件件包包括括但但不不限限于于（（续续））：：表外外业业务务、、复复杂杂产产品品和和交交易易、、超超出出合合约约义义务务的的隐隐性性支支持持对对流流动动性性的的损损耗耗信用用评评级级下下调调或或声声誉誉风风险险上上升升母行行或或子子行行、、分分行行出出现现流流动动性性危危机机的的影影响响多个个市市场场突突然然出出现现流流动动性性枯枯竭竭。。外汇汇可可兑兑换换性性以以及及进进入入外外汇汇市市场场融融资资的的限限制制中央央银银行行融融资资渠渠道道的的变变化化银行行支支付付结结算算系系统统突突然然崩崩溃溃此外外，，还还需需充充分分考考虑虑：：各类类风风险险与与流流动动性性风风险险的的内内在在关关联联性性深入入分分析析假假设设情情景景对对其其他他流流动动性性风风险险要要素素的的影影响响及及其其反反作作用用应基基于于专专业业判判断断，，并并在在可可能能情情况况下下，，对对以以往往影影响响银银行行或或市市场场的的类类似似流流动动性性危危机机情情景景进进行行回回溯溯分分析析目录录项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束系统统方方案案流动动性性风风险险管管理理的的治治理理结结构构专业业委委员员会会•危机机管管理理和和沟沟通通•措施施和和计计量量的的决决策策•及时时地地实实施施风风险险测测量量高管管层层•制定定和和实实施施流流动动性性战战略略•定义义风风险险偏偏好好•安排排充充分分的的资资源源•通过定定期风风险报报表增增强风风险意意识风险管管理部部•每日限限额监监控和和早期期预警警指标标•为流动动性分分析、、压力力测试试、情情景分分析等等设计计和实实施““客户户行为为”模模型•风险报报表和和文档档•模型验验证董事会会•制定本本集团团总体体风险险偏好好，审审议和和批准准流动动性风风险管管理的的目标标、战战略•通过行行长提提供的的流动动性报报表定定期回回顾流流动性性风险险框架架体系系财务部部•监管报报表和和内部部管理理用报报表内部审审计部部•定期审审查流流动性性风险险管理理框架架系统方方案流动性性管理理系统统架构构Visual流动性管理资产负债管理资本定价管理收益率流动比优化组合盈利性系统方方案流动性性管理理关系系框架架FTP机制有序报报告政策指指引备付管管理计量监监测建立系系统有有序的的报告告制度，通通过ALM日报、、周报报、月报及及时揭揭示AL组合变变动趋势并并提出出管理理策略略制定年年度政政策指指引，，用流流动性偏偏好和和限额额引导导条线线和分行行平衡衡流动动性和和盈利利性矛盾盾定期计计量检检测AL发展不不均衡导致致的期期限结结构不不匹配配和现金金流稳稳定性性问题题，准准确应对对政策策和市市场冲冲击建立总总分行行现金金头寸寸预测测报告和和实时时监控控体系系，通通过央行行经常常性融融资便便利和和货币市市场业业务管管理备备付金金通过推推行FTP机制及及合理理确定定FTP价格，，集中中统一一管理理流动动性系统方方案流动性性管理理的三三道闸闸门日常流流动性性管理理中，，备付付管理理是核核心，，头寸寸或现现金流流预测测是基基础经常性性融资资便利利是流流动性性管理理的第第一道道闸门门（可可惜的的是，，在中中国，，存款款便利利是融融出，，融入入方向向便利利太少少-央行小小额抵抵押融融资杯杯水车车薪））；拆借、、回购购市场场是第第二道道闸门门，但但受制制于银银行间间货币币市场场深度度不够够且流流动性性常常常同方方向变变动，，以及及他行行对我我方的的授信信限制制，提提供的的第二二道保保护厚厚度不不够（（顶多多为总总资产产的5%）；一级市市场发发行金金融债债受一一定限限制，，二级级市场场债券券交易易活跃跃度不不够，，短期期内能能够提提供的的流动动性有有限（（第三三道闸闸门：：债券券市场场）。。系统方方案流动性性管理理需要要关注注的问问题巴3指标系统方方案流动性性管理理目标标与原原则管理原原则流动性性风险险管理理原则则为：：审慎慎、细细化。。按照照监管管要求求和审审慎原原则管管理全全行流流动性性，2010年度出出台流流动性性政策策指引引，从限额额指标标体系系、分分级流流动性性储备备体系系、分分级压压力测测试体体系、、分级级流动动性预预警体体系、、逐渐渐增加加的监监控频频度等等五个个方面面细化流流动性性风险险管理理，重重点是是期限限错配配管理理。管理目目标流动性性管理理着眼眼于盈盈利诉诉求与与流动动性风风险的的平衡衡，2010年度资资产负负债管管理重重点是是流动动性风风险管管理：：实现现外部部政策策动态态调整整、流流动性性平稳稳、内内部盈盈利目目标三三者之之间的的和谐谐与平平衡。。系统方方案流动性性管理理目标标与原原则过渡期最终目标年内计划年度目标：实现外部政策动态调整、流动性平稳、内部盈利目标三者之间的和谐与平衡；反应机制：被动反应向主动性反应过渡。专业的流动性风险管理团队日频度的流动性计算引擎高敏感性的流动性风险监控指标合理有力的流动性风险管理流程和授权、考核机制中长期目标：在确保流动性平稳的前提下，逐渐降低流动性风险管理成本，实现有效率的流动性管理；反应机制：及时性、主动性、前瞻性流动性性风险险管理理由被被动反反应逐逐渐向向及时时性、、主动动性、、前瞻瞻性过过渡目录录项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束系统设设计流动性性管理理系统统架构构系统设设计流动性性管理理系统统功能能（1/2）每日计计算银银行的的现金金流量量及期期限错错配情情况，，并可可分币币种、、按银银行整整体或或按机机构、、业务务条线线分别别进行行计算算和分分析；；计算有有关流流动性性风险险的比比率和和其他他指标标，并并根据据需要要适时时进行行监测测和控控制；；及时、、有效效地对对银行行大额额资金金流动动进行行实时时监测测和控控制；；适时报报告银银行所所持有有流动动性资资产的的构成成和市市场价价值；；定期核核查是是否符符合流流动性性风险险管理理政策策和限限额；；及时地地、有有前瞻瞻性地地反映映银行行的流流动性性风险险发展展趋势势，以以便董董事会会和高高级管管理层层准确确评估估银行行的流流动性性风险险水平平；针对不不同的的假设设情景景、限限制条条件收收集、、整理理相关关数据据，及及时实实施情情景分分析和和压力力测试试。系统设设计流动性性管理理系统统功能能（2/2）系统设设计流动性性管理理系统统功能能-识别流动性性风险险因素素的识识别，，主要要从内内外两两个方方面系统设设计流动性性管理理系统统功能能-识别系统设设计流动性性管理理系统统功能能-计量系统设设计流动性性管理理系统统功能能-计量系统设设计流动性性管理理系统统功能能-监测系统设设计流动性性管理理系统统功能能-报告系统设设计流动性性管理理系统统功能能-限额管管理系统设设计流动性性管理理系统统功能能-系统维维护系统设设计流动性性管理理系统统功能能-缓释与与控制制系统设设计流动性性管理理系统统功能能-信息披披露目录录项目概述

系统方案

系统总体设计

系统计量系统约束系统计计量流动性性管理理系统统计量量巴塞尔尔国际际流动动性含含两个个监管管指标标流动性性覆盖盖率LCR=优质流流动性性资产产储备备/未来30日的资资金净净流出出量≥≥100%其中：：优优质流流动性性资产产储备备=∑∑(市场价价值*资资产产系数数)未来30日的资资金净净流出出量=∑∑(现金流流出*流流失失率)-∑∑(现金流流入*流流失失率)净稳定定资金金比率率NSFR=可用的的稳定定资金金/业务所所需的的稳定定资金金≥≥100%其中：：可用用的稳稳定资资金=∑∑(资产价价值*RSF系数)业务所所需的的稳定定资金金=∑∑资产价价值*∑∑RSF系数系统计计量银监流流动性性风险险监管管指标标核心指标计算口径目标值流动性比率流动性资产余额／流动性负债余额×100%≥25%经调整资产流动性比例经调整后流动资产余额/经调整流动性负债余额×100%人民币存贷比各项贷款余额/各项存款余额≤75％流动性缺口率流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%流动性缺口=90天内到期表内外资产-90天内到期表内外负债≥-10%核心负债依存度核心负债依存度=核心负债/总负债核心负债=距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及1年以上活期存款总额1年以上活期存款总额=过去12个月最低的金额≥60%人民币/外币超额备付率银行备付金超额部分/存款总额最大十家存贷款客户资金集中度客户层面数据粒度分币种、业务条线、产品类型列举前10大资金来源的客户的存贷款资金头寸，并计算其累计占比7项监管管指标标系统计计量流动性性管理理系统统计量量-限额商业银银行负负债的的流动动性需需求=0.8×(敏感负负债-法定储储备)+0.3×(脆弱资资金-法定储储备)+0.15××(核心存存款-法定储储备)商业银银行总总的流流动性性需求求=0.8×(敏感负负债-法定储储备)+0.3×(脆弱资资金-法定储储备)+0.15×(核心存存款-法定储储备)+1.0×新增贷贷款敏感负负债：：商业业银行行应保保持较较强的的流动动性储储备，，通常常为总总额的的80％。脆弱资金：：通常商业业银行以流流动资产的的形式持有有其30％左右。核心存款：：通常商业业银行仅将将其15％投入流动动资产系统计量流动性管理理系统计量量（1/2）流动性缺口口=资金使用-资金来源融资缺口=贷款平均额额-核心存款平平均额久期缺口=资产加权平平均久期-(总负债／总总资产)×负债加权平平均久期基础头寸基础头寸=库存现金+超额准备金金=库存现金+备付金存款款可用头寸可用头寸=基础头寸+存放同业款款项可贷头寸可贷头寸=可用头寸-备付金限额额存贷款的变变化影响可可用头寸的的变化：头寸余缺=Δ存款—Δ贷款—Δ法定准备金金缺口分析计计量头寸的构成成与计量系统计量流动性管理理系统计量量（2/2）负债流动性性准备=95%××（游资负债债-法定准备））+30%××（易变负债债-法定准备））+15%××（稳定资金金-法定准备））在贷款方面面，商业银银行必须估估计最大可可能的新增增贷款额，，并保持100%的流动性准准备。流动性总需需求=负债流动性性需求+贷款流动性性需求=95%××（游资负债债-法定准备））+30%××（易变负债债-法定准备））+15%××（稳定资金金-法定准备））+100%×预计新增贷贷款负债流动性性准备总流动性需需求量系统计量流动性管理理系统-压力测试测试时间压力情景资产负债7日轻度压力情景有价证券价格下跌1%存款（对公存款和储蓄存款总额，下同）流失2%，同业存款和拆入规模下降5%中度压力情景有价证券价格下跌3%存款流失4%，同业存款和拆入规模下降10%，法定存款准备金上升0.5%重度压力情景有价证券价格下跌5%存款流失6%，同业存款和拆入规模下降15%，法定存款准备金上升1%30日轻度压力情景30日内到期贷款转为不良贷款的比率为4%，有价证券价格下跌3%存款流失4%，同业存款和拆入规模下降5%中度压力情景30日内到期贷款转为不良贷款的比率为7%，有价证券价格下跌5%存款流失6%，同业存款和拆入规模下降10%，法定存款准备金上升0.5个百分点重度压力情景30日内到期贷款转为不良贷款的比率为10%，有价证券价格下跌8%款流失8%，同业存款和拆入规模下降15%，法定存款准备金上升1个百分点系统计量资产流动性性指标（1/2）现金状况指指标现金状况指指标=现金和存放放同业款项项/总资产为衡量商业业银行流动动性的正向向指标现金是商业业银行流动动性最高的的资产“现金为王王”净联邦头寸寸比率净联邦头寸寸比率=（售出的联联邦资金—购入的联邦邦资金）/总资产为衡量商业业银行流动动性的正向向指标体现商业银银行之间在在流动性方方面的协作作状况系统计量资产流动性性指标（2/2）流动性证券券指标流动性证券券指标=政府债券/总资产为衡量商业业银行流动动性的正向向指标短期政府债债券是商业业银行流动动性较高的的资产短期政府债债券能兼顾顾流动性与与效益性能力比率能力比率=贷款与租赁赁资产/总资产为衡量商业业银行流动动性的逆向向指标担保证券比比率担保证券比比率=担保证券/证券总额为衡量商业业银行流动动性的逆向向指标系统计量负债流动性性指标经纪人存款款比率经纪人存款款比率=经纪人存款款/存款总额为衡量商业业银行流动动性的逆向向指标