违背经典假设的回归模型课件

时间反复无常，鼓着翅膀飞逝违背经典假设的回归模型时间反复无常，鼓着翅膀飞逝违背经典假设的回归模型1违背经典假设的回归模型异方差性序列相关性多重共线性随机解释变量模型设定误差违背经典假设的回归模型2第11章异方差(方差非齐性)、方差非齐性的概念二、实际中的异方差性三、异方差性的后果四、异方差性的检验五、异方差的解决一加权最小二乘法(WLS第11章异方差(方差非齐性)3方差非齐性的概念经典线性回归分析的一个基本假设是回归模型中随机误差项的方差为常数,即Valu=1.2这一假设称为方差齐性假定或同方差性假定方差非齐性的概念4如果回归模型中的随机误差项的方差不是常数,即i=1,2,…,n对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是常数,则称随机误差项的方差非齐性或为异方差。如果回归模型中的随机误差项的方差不是5实际中的异方差性σ情形之一:随机误差项的方差是随着某个解释变量观测值的变化而呈现规律性的变化;例如,越来越小,边错边改学习模型一在学习过程中行为误差随时间而减少;随着收入的增加,储蓄的变异越来越大;o情形之二:数据采集技术的改进带来差错率的减小实际中的异方差性6σ情形之三:回归模型的设定不正确,如遗漏了重要变量;o情形之四:因为存在异常值;o最常见情形:采用截面数据作样本的经济计量学问题,由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大,所以往往存在异方差性。σ情形之三:回归模型的设定不正确,如7异方差性的后果旦出现异方差性,如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数。会产生以下不良后果:1.参数估计量非有效。(是无偏和致量)2.变量的显著性检验失去了意义。可能由显著变成不显著。3.模型的预测失效。异方差性的后果8异方差性的检验检验异方差性,也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。如果相关,就说明存在异方差性,如果不相关,严格说,不能认为不存在异方差。但在实际中,如果不相关,就不再进行异方差处理了异方差性的检验91.残差图分析法般情况下,当回归模型满足所有假定时,残差图上的n个点散布应是随机的、无任何规律。如果回归存在异方差时,残差图上的点的散布呈现出相应的趋势:残差值随被解释变量y值的增大而增大,或增大而减小,或呈现蛛网现象(表明y具有自相关)。这都表明,方差非齐性。对于多元模型,需要选择残差对多个解释变量描点1.残差图分析法102.等级相关系数法又称斯皮尔曼(spearman)检验,是种应用较广泛的方法。它既可用于大样本,又可用于小样本。等级相关检验的步骤有三第一步,对y进行x的普通最小二乘回归,求出残差的估计值第二步,取残差的绝对值,把自变量与残差估计值按递增或递减的次序排列后分成等级,按下式计算出等级相关系数2.等级相关系数法11违背经典假设的回归模型课件12违背经典假设的回归模型课件13违背经典假设的回归模型课件14违背经典假设的回归模型课件15违背经典假设的回归模型课件16违背经典假设的回归模型课件17违背经典假设的回归模型课件18违背经典假设的回归模型课件19违背经典假设的回归模型课件20违背经典假设的回归模型课件21违背经典假设的回归模型课件22违背经典假设的回归模型课件23违背经典假设的回归模型课件24违背经典假设的回归模型课件25违背经典假设的回归模型课件26违背经典假设的回归模型课件27违背经典假设的回归模型课件28违背经典假设的回归模型课件29违背经典假设的回归模型课件30违背经典假设的回归模型课件31违背经典假设的回归模型课件32违背经典假设的回归模型课件33违背经典假设的回归模型课件34违背经典假设的回归模型课件35违背经典假设的回归模型课件36违背经典假设的回归模型课件37违背经典假设的回归模型课件38违背经典假设的回归模型课件39违背经典假设的回归模型课件40违背经典假设的回归模型课件41违背经典假设的回归模型课件42违背经典假设的回归模型课件43违背经典假设的回归模型课件44违背经典假设的回归模型课件45违背经典假设的回归模型课件46违背经典假设的回归模型课件47违背经典假设的回归模型课件48违背经典假设的回归模型课件49违背经典假设的回归模型课件50违背经典假设的回归模型课件51违背经典假设的回归模型课件52违背经典假设的回归模型课件53违背经典假设的回归模型课件54违背经典假设的回归模型课件55违背经典假设的回归模型课件56违背经典假设的回归模型课件57违背经典假设的回归模型课件58违背经典假设的回归模型课件59违背经典假设的回归模型课件60违背经典假设的回归模型课件61违背经典假设的回归模型课件62违背经典假设的回归模型课件63违背经典假设的回归模型课件64违背经典假设的回归模型课件65违背经典假设的回归模型课件66违背经典假设的回归模型课件67违背经典假设的回归模型课件68违背经典假设的回归模型课件69违背经典假设的回归模型课件70违背经典假设的回归模型课件71违背经典假设的回归模型课件72违背经典假设的回归模型课件73违背经典假设的回归模型课件74违背经典假设的回归模型课件75违背经典假设的回归模型课件76违背经典假设的回归模型课件77违背经典假设的回归模型课件78违背经典假设的回归模型课件79违背经典假设的回归模型课件80违背经典假设的回归模型课件81违背经典假设的回归模型课件82违背经典假设的回归模型课件83违背经典假设的回归模型课件84违背经典假设的回归模型课件85违背经典假设的回归模型课件86违背经典假设的回归模型课件87违背经典假设的回归模型课件88违背经典假设的回归模型课件89违背经典假设的回归模型课件90违背经典假设的回归模型课件91违背经典假设的回归模型课件92违背经典假设的回归模型课件93违背经典假设的回归模型课件94违背经典假设的回归模型课件95违背经典假设的回归模型课件96违背经典假设的回归模型课件97违背经典假设的回归模型课件98违背经典假设的回归模型课件99违背经典假设的回归模型课件100违背经典假设的回归模型课件101违背经典假设的回归模型课件102违背经典假设的回归模型课件103违背经典假设的回归模型课件104违背经典假设的回归模型课件105违背经典假设的回归模型课件106违背经典假设的回归模型课件10741、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹

42、只有在人群中间，才能认识自己。——德国

43、重复别人所说的话，只需要教育；而要挑战别人所说的话，则需要头脑。——玛丽·佩蒂博恩·普尔

44、卓越的人一大优点是：在不利与艰难的遭遇里百折不饶。——贝多芬

45、自己的饭量自己知道。——苏联41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜108时间反复无常，鼓着翅膀飞逝违背经典假设的回归模型时间反复无常，鼓着翅膀飞逝违背经典假设的回归模型109违背经典假设的回归模型异方差性序列相关性多重共线性随机解释变量模型设定误差违背经典假设的回归模型110第11章异方差(方差非齐性)、方差非齐性的概念二、实际中的异方差性三、异方差性的后果四、异方差性的检验五、异方差的解决一加权最小二乘法(WLS第11章异方差(方差非齐性)111方差非齐性的概念经典线性回归分析的一个基本假设是回归模型中随机误差项的方差为常数,即Valu=1.2这一假设称为方差齐性假定或同方差性假定方差非齐性的概念112如果回归模型中的随机误差项的方差不是常数,即i=1,2,…,n对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是常数,则称随机误差项的方差非齐性或为异方差。如果回归模型中的随机误差项的方差不是113实际中的异方差性σ情形之一:随机误差项的方差是随着某个解释变量观测值的变化而呈现规律性的变化;例如,越来越小,边错边改学习模型一在学习过程中行为误差随时间而减少;随着收入的增加,储蓄的变异越来越大;o情形之二:数据采集技术的改进带来差错率的减小实际中的异方差性114σ情形之三:回归模型的设定不正确,如遗漏了重要变量;o情形之四:因为存在异常值;o最常见情形:采用截面数据作样本的经济计量学问题,由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大,所以往往存在异方差性。σ情形之三:回归模型的设定不正确,如115异方差性的后果旦出现异方差性,如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数。会产生以下不良后果:1.参数估计量非有效。(是无偏和致量)2.变量的显著性检验失去了意义。可能由显著变成不显著。3.模型的预测失效。异方差性的后果116异方差性的检验检验异方差性,也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。如果相关,就说明存在异方差性,如果不相关,严格说,不能认为不存在异方差。但在实际中,如果不相关,就不再进行异方差处理了异方差性的检验1171.残差图分析法般情况下,当回归模型满足所有假定时,残差图上的n个点散布应是随机的、无任何规律。如果回归存在异方差时,残差图上的点的散布呈现出相应的趋势:残差值随被解释变量y值的增大而增大,或增大而减小,或呈现蛛网现象(表明y具有自相关)。这都表明,方差非齐性。对于多元模型,需要选择残差对多个解释变量描点1.残差图分析法1182.等级相关系数法又称斯皮尔曼(spearman)检验,是种应用较广泛的方法。它既可用于大样本,又可用于小样本。等级相关检验的步骤有三第一步,对y进行x的普通最小二乘回归,求出残差的估计值第二步,取残差的绝对值,把自变量与残差估计值按递增或递减的次序排列后分成等级,按下式计算出等级相关系数2.等级相关系数法119违背经典假设的回归模型课件120违背经典假设的回归模型课件121违背经典假设的回归模型课件122违背经典假设的回归模型课件123违背经典假设的回归模型课件124违背经典假设的回归模型课件125违背经典假设的回归模型课件126违背经典假设的回归模型课件127违背经典假设的回归模型课件128违背经典假设的回归模型课件129违背经典假设的回归模型课件130违背经典假设的回归模型课件131违背经典假设的回归模型课件132违背经典假设的回归模型课件133违背经典假设的回归模型课件134违背经典假设的回归模型课件135违背经典假设的回归模型课件136违背经典假设的回归模型课件137违背经典假设的回归模型课件138违背经典假设的回归模型课件139违背经典假设的回归模型课件140违背经典假设的回归模型课件141违背经典假设的回归模型课件142违背经典假设的回归模型课件143违背经典假设的回归模型课件144违背经典假设的回归模型课件145违背经典假设的回归模型课件146违背经典假设的回归模型课件147违背经典假设的回归模型课件148违背经典假设的回归模型课件149违背经典假设的回归模型课件150违背经典假设的回归模型课件151违背经典假设的回归模型课件152违背经典假设的回归模型课件153违背经典假设的回归模型课件154违背经典假设的回归模型课件155违背经典假设的回归模型课件156违背经典假设的回归模型课件157违背经典假设的回归模型课件158违背经典假设的回归模型课件159违背经典假设的回归模型课件160违背经典假设的回归模型课件161违背经典假设的回归模型课件162违背经典假设的回归模型课件163违背经典假设的回归模型课件164违背经典假设的回归模型课件165违背经典假设的回归模型课件166违背经典假设的回归模型课件167违背经典假设的回归模型课件168违背经典假设的回归模型课件169违背经典假设的回归模型课件170违背经典假设的回归模型课件171违背经典假设的回归模型课件172违背经典假设的回归模型课件173违背经典假设的回归模型课件174违背经典假设的回归模型课件175违背经典假设的回归模型课件176违背经典假设的回归模型课件177违背经典假设的回归模型课件178违背经典假设的回归模型课件179违背经典假设的回归模型课件180违背经典假设的回归模型课件181违背经典假设的回归模型课件182违背经典假设的回归模型课件183违背经典假设的回归模型课件184违背经典假设的回归模型课件185违背经典假设的回归模型课件186违背经典假设的回归模型课件187违背经典假设的回归模型课件188违背经典假设的回归模型课件189违背经典假设的回归模型课件190违背经典假设的回归模型课件191违背经典假设的回归模型课件192违背经典假设的回归模型