多维随机变量及其分布课件

第一节二维随机变量第二节边缘分布第三节条件分布第四节相互独立的随机变量第五节两个随机变量的函数的分布第三章多维随机变量及其分布第一节二维随机变量第三章多维随机变量及其分布第一节二维随机变量二维随机变量的分布函数二维离散型随机变量二维连续型随机变量小结第一节二维随机变量二维随机变量的分布函数从本讲起，我们开始第三章的学习.一维随机变量及其分布多维随机变量及其分布由于从二维推广到多维一般无实质性的困难，我们重点讨论二维随机变量.它是第二章内容的推广.从本讲起，我们开始第三章的学习.一维随机变量及其分布多维随机到现在为止，我们只讨论了一维r.v及其分布.但有些随机现象用一个随机变量来描述还不够，而需要用几个随机变量来描述.在打靶时,命中点的位置是由一对r.v(两个坐标)（X，Y）来确定的.飞机的重心在空中的位置是由三个r.v(三个坐标)（X，Y，Z）来确定的等等.到现在为止，我们只讨论了一维r.v及其分布.一般地,设是一个随机试验,它的样本空间是设是定义在上的随机变量,由它们构成的一个维向量叫做维随机向量或维随机变量.以下重点讨论二维随机变量.请注意与一维情形的对照.一般地,设是一个随机试验,它的样本空间是设是定义在X的分布函数一维随机变量如果对于任意实数二元函数称为二维随机变量的分布函数,或者称为随机变量和的联合分布函数.定义1设是二维随机变量,一、二维随机变量的分布函数X的分布函数一维随机变量如果对于任意实数二元函数称为二维随将二维随机变量看成是平面上随机点的坐标,那么,分布函数在点处的函数值就是随机点落在下面左图所示的,以点为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率.分布函数的函数值的几何解释将二维随机变量看成是平随机点落在矩形域内的概率为随机点落在矩形域内的概率为多维随机变量及其分布课件多维随机变量及其分布课件或随机变量X和Y的联合分布律.k=1,2,…离散型一维随机变量XX的分布律k=1,2,…定义2的值是有限对或可列无限多对,是离散型随机变量.则称设二维离散型随机变量可能取的值是记如果二维随机变量全部可能取到的不相同称之为二维离散型随机变量的分布律,二、二维离散型随机变量或随机变量X和Y的联合分布律.k=1,2,…离散型一二维离散型随机变量的分布律具有性质二维离散型随机变量的分布律具有性质也可用表格来表示随机变量X和Y的联合分布律.也可用表格来表示随机变量X和Y的联合分布律.

例1把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛掷中正面出现的次数，而Y为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值,求(X,Y)的分布律.解(X,Y)可取值(0,3),(1,1),(2,1),(3,3)P{X=0,Y=3}P{X=1,Y=1}

P{X=2,Y=1}P{X=3,Y=0}=3/8=3/8例1把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛连续型一维随机变量XX的概率密度函数定义3对于二维随机变量的分布函数则称是连续型的二维随机变量,函数称为二维（X,Y)的概率密度,随机变量三、二维连续型随机变量存在非负的函数如果任意有使对于称为随机变量X和Y的联合概率密度.或连续型一维随机变量XX的概率密度函数定义3对于二维随机变量（X,Y）的概率密度的性质在f(x,y)的连续点,（X,Y）的概率密度的性质在f(x,y)的连续点,例2设(X,Y)的概率密度是(1)求分布函数(2)求概率.例2设(X,Y)的概率密度是(1)求分布函数积分区域区域解(1)积分区域区域解(1)多维随机变量及其分布课件当时,故当时,当时,故当(2)(2)四、小结

在这一节中，我们与一维情形相对照，介绍了二维随机变量的分布函数,离散型随机变量的分布律以及连续型随机变量的概率密度函数.四、小结在这一节中，我们与一维情形相对照，介绍了二维随机变第二节边缘分布边缘分布函数离散型随机变量的边缘分布律连续型随机变量的边缘概率密度小结第二节边缘分布边缘分布函数

二维联合分布全面地反映了二维随机变量(X,Y)的取值及其概率规律.而单个随机变量X,Y也具有自己的概率分布.那么要问:二者之间有什么关系呢?这一节里,我们就来探求这个问题.二维联合分布全面地反映了二维随机变量这一节二维随机变量(X,Y)作为一个整体,具有分布函数而和都是随机变量,也有各自的分布函数,分别记为变量(X,Y)关于X和Y的边缘分布函数.依次称为二维随机一、边缘分布函数二维随机变量(X,Y)作为一个整体,具有分布函数而一般地，对离散型r.v(X,Y)，则(X,Y)关于X的边缘分布律为X和Y的联合分布律为二、离散型随机变量的边缘分布律一般地，对离散型r.v(X,Y)，则(X,Y)关(X,Y)关于Y的边缘分布律为(X,Y)关于Y的边缘分布律为

例1把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛掷中正面出现的次数，而Y为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值,求(X,Y)的分布律.解(X,Y)可取值(0,3),(1,1),(2,1),(3,3)P{X=0,Y=3}P{X=1,Y=1}

P{X=2,Y=1}P{X=3,Y=0}=3/8=3/8例1把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛P{X=0}=P{X=1}=P{X=2}=P{X=3}=P{Y=1}=P{Y=3}==1/8,P{X=0,Y=1}+P{X=0,Y=3}=3/8,P{X=1,Y=1}+P{X=1,Y=3}=3/8,P{X=2,Y=1}+P{X=2,Y=3}P{X=3,Y=1}+P{X=3,Y=3}=1/8.=3/8+3/8=6/8,=1/8+1/8=2/8.P{X=0}=P{X=1}=P{X=2}=P{X=3}=P{

我们常将边缘分布律写在联合分布律表格的边缘上，由此得出边缘分布这个名词.由联合分布可以确定边缘分布;但由边缘分布一般不能确定联合分布.我们常将边缘分布律写在联合分布律表格的边缘上

对连续型r.v(X,Y)，X和Y的联合概率密度为则(X,Y)关于X的边缘概率密度为事实上,三、连续型随机变量的边缘概率密度对连续型r.v(X,Y)，X和Y的联合概(X,Y)关于Y的边缘概率密度为(X,Y)关于Y的边缘概率密度为例2设(X,Y)的概率密度是求(1)c的值；（2）两个边缘密度。=5c/24,c=24/5.解(1)故例2设(X,Y)的概率密度是求(1)c的值；（2）例2设(X,Y)的概率密度是解求(1)c的值;(2)两个边缘密度.(2)当时当时,暂时固定例2设(X,Y)的概率密度是解求(1)c注意取值范围综上,当时,注意取值范围综上,当时,例2设(X,Y)的概率密度是解(2)求(1)c的值;(2)两个边缘密度.暂时固定例2设(X,Y)的概率密度是解(2)求(1)综上,注意取值范围综上,注意取值范围

在求连续型r.v的边缘密度时，往往要求联合密度在某区域上的积分.当联合密度函数是分片表示的时候，在计算积分时应特别注意积分限.下面我们介绍两个常见的二维分布.在求连续型r.v的边缘密度时，往1、

设G是平面上的有界区域，其面积为A.若二维随机变量（X,Y）具有概率密度则称（X,Y）在G上服从均匀分布.

向平面上有界区域G上任投一质点，若质点落在G内任一小区域B的概率与小区域的面积成正比，而与B的形状及位置无关.则质点的坐标(X,Y)在G上服从均匀分布.1、设G是平面上的有界区域，其面积为A.若二2、若二维随机变量（X,Y）具有概率密度则称（X,Y）服从参数为

的二维正态分布.其中均为常数,且记作（X,Y）～N().2、若二维随机变量（X,Y）具有概率密度例3

试求二维正态随机变量的边缘概率密度.解因为所以例3试求二维正态随机变量的边缘概率密度.解因为所以则有则有同理可见由边缘分布一般不能确定联合分布.不同的二维正态分布,但它们的边缘分布却都是一样的.此例表明同理可见由边缘分布一般不能确定联合分布.不同的二维正态分布,

1.在这一讲中，我们与一维情形相对照，介绍了二维随机变量的边缘分布.由联合分布可以确定边缘分布;但由边缘分布一般不能确定联合分布.2.请注意联合分布和边缘分布的关系:四、小结1.在这一讲中，我们与一维情形相对照，介绍了二维随机变量随机变量相互独立的定义例题选讲正态随机变量的独立性一般n维随机变量的一些概念和结果小结第四节相互独立的随机变量随机变量相互独立的定义第四节相互独立的随机变量两事件A,B独立的定义是：若P(AB)=P(A)P(B)则称事件A,B独立.设X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有则称X和Y相互独立.一、随机变量相互独立的定义两事件A,B独立的定义是：若P(AB)=P(A)P(用分布函数表示,即

设X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有则称X和Y相互独立.

它表明，两个r.v相互独立时，它们的联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积.用分布函数表示,即设X,Y是两个r.v，若对任意其中是X和Y的联合密度，几乎处处成立，则称X和Y相互独立.对任意的x,y,有若(X,Y)是连续型r.v，则上述独立性的定义等价于：这里“几乎处处成立”的含义是：在平面上除去面积为0的集合外，处处成立.分别是X的边缘密度和Y的边缘密度.其中是X和Y的联合密度，几乎处处成立，则称X和Y若(X,Y)是离散型r.v，则上述独立性的定义等价于：则称X和Y相互独立.对(X,Y)的所有可能取值(xi,yj),有若(X,Y)是离散型r.v，则上述独立例1设(X,Y)的概率密度为问X和Y是否独立？解x>0

y

>0二、例题例1设(X,Y)的概率密度为问X和Y是即可见对一切x,y,均有：故X,Y独立.即可见对一切x,y,均有：故X,Y独立.若(X,Y)的概率密度为情况又怎样？解0<x<10<y<1由于存在面积不为0的区域，故X和Y不独立.若(X,Y)的概率密度为情况又怎样？解0<x<10<y三、正态随机变量的独立性由前知X的边缘分布密度为三、正态随机变量的独立性由前知X的边缘分布密度为Y的边缘分布密度为Y的边缘分布密度为反之，如时X与Y相互独立，则对任意的x和y有特别地，有反之，如时X与Y相互独立，则对任意的x和y有特别地，有这一讲，我们由两个事件相互独立的概念引入两个随机变量相互独立的概念.给出了各种情况下随机变量相互独立的条件。五、小结这一讲，我们由两个事件相互独立的概念引入两个第五节两个随机变量的函数的分布

的分布

M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布小结第五节两个随机变量的函数的分布

在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论:当随机变量X,Y的联合分布已知时，如何求出它们的函数Z=g(X,Y)的分布?引言在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的

例1若X、Y独立，P(X=k)=ak,k=0,1,2,…,P(Y=k)=bk,k=0,1,2,…,求Z=X+Y的概率函数.解=a0br+a1br-1+…+arb0

由独立性r=0,1,2,…一、的分布离散型情形例1若X、Y独立，P(X=k)=一般情形设

是二维离散型随机变量,其联合分布列为

则是一维的离散型随机变量其分布列为一般情形设是二维离散型随机变量,其联合分布列为则例3设的联合分布列为

YX-2-1100.20.10.310.300.1分别求出（1）X+Y；（2）X-Y；（3）X2+Y-2的分布列例3设的联合分布列为Y解由（X，Y）的联合分布列可得如下表格(0,-2)(0,-1)(0,1)(1,-2)(1,-1)(1,1)概率0.20.10.30.300.1-2-11-10221-1320-4-3-1-3-20解由（X，Y）的联合分布列可得如下表格(0,-2)解得所求的各分布列为X+Y-2-1012概率0.20.400.30.1X-Y-10123概率0.30.10.10.20.3X2+Y-2-4-3-2-10概率0.20.400.30.1解得所求的各分布列为X+Y-2-1012概率0.2例4

设X和Y的联合密度为f(x,y),求Z=X+Y的概率密度.

这里积分区域D={(x,y):x+y≤z}解Z=X+Y的分布函数是:它是直线x+y=z及其左下方的半平面.连续型情形例4设X和Y的联合密度为f(x,化成累次积分,得固定z和y,对方括号内的积分作变量代换,令x=u-y,得变量代换交换积分次序化成累次积分,得固定z和y,对方括号内的由概率密度与分布函数的关系,即得Z=X+Y的概率密度为:

由X和Y的对称性,fZ(z)又可写成以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式.由概率密度与分布函数的关系,即得Z=X+Y的概率密度为:

特别地，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x),fY(y),则上述两式化为:

下面我们用卷积公式来求Z=X+Y的概率密度.卷积公式特别地，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,例5例5例5（续）例5（续）用类似的方法可以证明:若X和Y独立,结论又如何呢?此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形,请自行写出结论.

若X和Y独立,具有相同的分布N(0,1),则Z=X+Y服从正态分布N(0,2).用类似的方法可以证明:若X和Y独立,结论又

有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布.更一般地,可以证明:有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布.二、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布设X，Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为FX(x)和FY(y),我们来求M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数.FM(z)=P(M≤z)=P(X≤z,Y≤z)由于X和Y相互独立,于是得到M=max(X,Y)的分布函数为:=P(X≤z)P(Y≤z)FM(z)1.M=max(X,Y)的分布函数即有FM(z)=FX(z)FY(z)二、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布即有FN(z)=1-[1-FX(z)][1-FY(z)]=1-P(X>z,Y>z)FN(z)=P(N≤z)=1-P(N>z)2.N=min(X,Y)的分布函数由于X和Y相互独立,于是得到N=min(X,Y)的分布函数为:=1-P(X>z)P(Y>z)FN(z)即有FN(z)=1-[1-FX(设X1,…,Xn是n个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为

我们来求M=max(X1,…,Xn)和N=min(X1,…,Xn)的分布函数.(i=1,…,n)用与二维时完全类似的方法，可得N=min(X1,…,Xn)的分布函数是

M=max(X1,…,Xn)的分布函数为:设X1,…,Xn是n个相互独立的随机特别地，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时，有特别地，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分例7

设系统L由两个相互独立的子系统连接而成,连接的方式分别为(i)串联,(ii)并联,(iii)备用(当系统损坏时,系统开始工作),如下图所示.设的寿命分别为已知它们的概率密度分别为其中且试分别就以上三种连接方式写出的寿命的概率密度.XYXYXY例7设系统L由两个相互独立的子系统XY解(i)串联的情况由于当系统中有一个损坏时,系统L就停止工作,所以此时L的寿命为因为X的概率密度为所以X的分布函数为XY解(i)串联的情况由于当系统当

x>0时,当

x0时,故类似地,可求得Y的分布函数为当x>0时,当x0时,故类于是的分布函数为=1-[1-FX(z)][1-FY(z)]的概率密度为于是XY(ii)并联的情况由于当且仅当系统都损坏时,系统L才停止工作,所以此时L的寿命为故的分布函数为XY(ii)并联的情况由于当且仅当系统XY于是的概率密度为(iii)备用的情况因此整个系统L的寿命为由于当系统损坏时,系统才开始工作,XY于是当

z0时,当

z>0时,当且仅当即时,上述积分的被积函数不等于零.故当z0时,当z>0时,当且仅当于是的概率密度为于是的概率密度为三、小结在这一节中,我们讨论了两个随机变量的函数的分布的求法.三、小结在这一节中,我们讨论了两个随机变量的函数第一节二维随机变量第二节边缘分布第三节条件分布第四节相互独立的随机变量第五节两个随机变量的函数的分布第三章多维随机变量及其分布第一节二维随机变量第三章多维随机变量及其分布第一节二维随机变量二维随机变量的分布函数二维离散型随机变量二维连续型随机变量小结第一节二维随机变量二维随机变量的分布函数从本讲起，我们开始第三章的学习.一维随机变量及其分布多维随机变量及其分布由于从二维推广到多维一般无实质性的困难，我们重点讨论二维随机变量.它是第二章内容的推广.从本讲起，我们开始第三章的学习.一维随机变量及其分布多维随机到现在为止，我们只讨论了一维r.v及其分布.但有些随机现象用一个随机变量来描述还不够，而需要用几个随机变量来描述.在打靶时,命中点的位置是由一对r.v(两个坐标)（X，Y）来确定的.飞机的重心在空中的位置是由三个r.v(三个坐标)（X，Y，Z）来确定的等等.到现在为止，我们只讨论了一维r.v及其分布.一般地,设是一个随机试验,它的样本空间是设是定义在上的随机变量,由它们构成的一个维向量叫做维随机向量或维随机变量.以下重点讨论二维随机变量.请注意与一维情形的对照.一般地,设是一个随机试验,它的样本空间是设是定义在X的分布函数一维随机变量如果对于任意实数二元函数称为二维随机变量的分布函数,或者称为随机变量和的联合分布函数.定义1设是二维随机变量,一、二维随机变量的分布函数X的分布函数一维随机变量如果对于任意实数二元函数称为二维随将二维随机变量看成是平面上随机点的坐标,那么,分布函数在点处的函数值就是随机点落在下面左图所示的,以点为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率.分布函数的函数值的几何解释将二维随机变量看成是平随机点落在矩形域内的概率为随机点落在矩形域内的概率为多维随机变量及其分布课件多维随机变量及其分布课件或随机变量X和Y的联合分布律.k=1,2,…离散型一维随机变量XX的分布律k=1,2,…定义2的值是有限对或可列无限多对,是离散型随机变量.则称设二维离散型随机变量可能取的值是记如果二维随机变量全部可能取到的不相同称之为二维离散型随机变量的分布律,二、二维离散型随机变量或随机变量X和Y的联合分布律.k=1,2,…离散型一二维离散型随机变量的分布律具有性质二维离散型随机变量的分布律具有性质也可用表格来表示随机变量X和Y的联合分布律.也可用表格来表示随机变量X和Y的联合分布律.

例1把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛掷中正面出现的次数，而Y为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值,求(X,Y)的分布律.解(X,Y)可取值(0,3),(1,1),(2,1),(3,3)P{X=0,Y=3}P{X=1,Y=1}

P{X=2,Y=1}P{X=3,Y=0}=3/8=3/8例1把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛连续型一维随机变量XX的概率密度函数定义3对于二维随机变量的分布函数则称是连续型的二维随机变量,函数称为二维（X,Y)的概率密度,随机变量三、二维连续型随机变量存在非负的函数如果任意有使对于称为随机变量X和Y的联合概率密度.或连续型一维随机变量XX的概率密度函数定义3对于二维随机变量（X,Y）的概率密度的性质在f(x,y)的连续点,（X,Y）的概率密度的性质在f(x,y)的连续点,例2设(X,Y)的概率密度是(1)求分布函数(2)求概率.例2设(X,Y)的概率密度是(1)求分布函数积分区域区域解(1)积分区域区域解(1)多维随机变量及其分布课件当时,故当时,当时,故当(2)(2)四、小结

在这一节中，我们与一维情形相对照，介绍了二维随机变量的分布函数,离散型随机变量的分布律以及连续型随机变量的概率密度函数.四、小结在这一节中，我们与一维情形相对照，介绍了二维随机变第二节边缘分布边缘分布函数离散型随机变量的边缘分布律连续型随机变量的边缘概率密度小结第二节边缘分布边缘分布函数

二维联合分布全面地反映了二维随机变量(X,Y)的取值及其概率规律.而单个随机变量X,Y也具有自己的概率分布.那么要问:二者之间有什么关系呢?这一节里,我们就来探求这个问题.二维联合分布全面地反映了二维随机变量这一节二维随机变量(X,Y)作为一个整体,具有分布函数而和都是随机变量,也有各自的分布函数,分别记为变量(X,Y)关于X和Y的边缘分布函数.依次称为二维随机一、边缘分布函数二维随机变量(X,Y)作为一个整体,具有分布函数而一般地，对离散型r.v(X,Y)，则(X,Y)关于X的边缘分布律为X和Y的联合分布律为二、离散型随机变量的边缘分布律一般地，对离散型r.v(X,Y)，则(X,Y)关(X,Y)关于Y的边缘分布律为(X,Y)关于Y的边缘分布律为

例1把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛掷中正面出现的次数，而Y为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值,求(X,Y)的分布律.解(X,Y)可取值(0,3),(1,1),(2,1),(3,3)P{X=0,Y=3}P{X=1,Y=1}

P{X=2,Y=1}P{X=3,Y=0}=3/8=3/8例1把一枚均匀硬币抛掷三次，设X为三次抛P{X=0}=P{X=1}=P{X=2}=P{X=3}=P{Y=1}=P{Y=3}==1/8,P{X=0,Y=1}+P{X=0,Y=3}=3/8,P{X=1,Y=1}+P{X=1,Y=3}=3/8,P{X=2,Y=1}+P{X=2,Y=3}P{X=3,Y=1}+P{X=3,Y=3}=1/8.=3/8+3/8=6/8,=1/8+1/8=2/8.P{X=0}=P{X=1}=P{X=2}=P{X=3}=P{

我们常将边缘分布律写在联合分布律表格的边缘上，由此得出边缘分布这个名词.由联合分布可以确定边缘分布;但由边缘分布一般不能确定联合分布.我们常将边缘分布律写在联合分布律表格的边缘上

对连续型r.v(X,Y)，X和Y的联合概率密度为则(X,Y)关于X的边缘概率密度为事实上,三、连续型随机变量的边缘概率密度对连续型r.v(X,Y)，X和Y的联合概(X,Y)关于Y的边缘概率密度为(X,Y)关于Y的边缘概率密度为例2设(X,Y)的概率密度是求(1)c的值；（2）两个边缘密度。=5c/24,c=24/5.解(1)故例2设(X,Y)的概率密度是求(1)c的值；（2）例2设(X,Y)的概率密度是解求(1)c的值;(2)两个边缘密度.(2)当时当时,暂时固定例2设(X,Y)的概率密度是解求(1)c注意取值范围综上,当时,注意取值范围综上,当时,例2设(X,Y)的概率密度是解(2)求(1)c的值;(2)两个边缘密度.暂时固定例2设(X,Y)的概率密度是解(2)求(1)综上,注意取值范围综上,注意取值范围

在求连续型r.v的边缘密度时，往往要求联合密度在某区域上的积分.当联合密度函数是分片表示的时候，在计算积分时应特别注意积分限.下面我们介绍两个常见的二维分布.在求连续型r.v的边缘密度时，往1、

设G是平面上的有界区域，其面积为A.若二维随机变量（X,Y）具有概率密度则称（X,Y）在G上服从均匀分布.

向平面上有界区域G上任投一质点，若质点落在G内任一小区域B的概率与小区域的面积成正比，而与B的形状及位置无关.则质点的坐标(X,Y)在G上服从均匀分布.1、设G是平面上的有界区域，其面积为A.若二2、若二维随机变量（X,Y）具有概率密度则称（X,Y）服从参数为

的二维正态分布.其中均为常数,且记作（X,Y）～N().2、若二维随机变量（X,Y）具有概率密度例3

试求二维正态随机变量的边缘概率密度.解因为所以例3试求二维正态随机变量的边缘概率密度.解因为所以则有则有同理可见由边缘分布一般不能确定联合分布.不同的二维正态分布,但它们的边缘分布却都是一样的.此例表明同理可见由边缘分布一般不能确定联合分布.不同的二维正态分布,

1.在这一讲中，我们与一维情形相对照，介绍了二维随机变量的边缘分布.由联合分布可以确定边缘分布;但由边缘分布一般不能确定联合分布.2.请注意联合分布和边缘分布的关系:四、小结1.在这一讲中，我们与一维情形相对照，介绍了二维随机变量随机变量相互独立的定义例题选讲正态随机变量的独立性一般n维随机变量的一些概念和结果小结第四节相互独立的随机变量随机变量相互独立的定义第四节相互独立的随机变量两事件A,B独立的定义是：若P(AB)=P(A)P(B)则称事件A,B独立.设X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有则称X和Y相互独立.一、随机变量相互独立的定义两事件A,B独立的定义是：若P(AB)=P(A)P(用分布函数表示,即

设X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有则称X和Y相互独立.

它表明，两个r.v相互独立时，它们的联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积.用分布函数表示,即设X,Y是两个r.v，若对任意其中是X和Y的联合密度，几乎处处成立，则称X和Y相互独立.对任意的x,y,有若(X,Y)是连续型r.v，则上述独立性的定义等价于：这里“几乎处处成立”的含义是：在平面上除去面积为0的集合外，处处成立.分别是X的边缘密度和Y的边缘密度.其中是X和Y的联合密度，几乎处处成立，则称X和Y若(X,Y)是离散型r.v，则上述独立性的定义等价于：则称X和Y相互独立.对(X,Y)的所有可能取值(xi,yj),有若(X,Y)是离散型r.v，则上述独立例1设(X,Y)的概率密度为问X和Y是否独立？解x>0

y

>0二、例题例1设(X,Y)的概率密度为问X和Y是即可见对一切x,y,均有：故X,Y独立.即可见对一切x,y,均有：故X,Y独立.若(X,Y)的概率密度为情况又怎样？解0<x<10<y<1由于存在面积不为0的区域，故X和Y不独立.若(X,Y)的概率密度为情况又怎样？解0<x<10<y三、正态随机变量的独立性由前知X的边缘分布密度为三、正态随机变量的独立性由前知X的边缘分布密度为Y的边缘分布密度为Y的边缘分布密度为反之，如时X与Y相互独立，则对任意的x和y有特别地，有反之，如时X与Y相互独立，则对任意的x和y有特别地，有这一讲，我们由两个事件相互独立的概念引入两个随机变量相互独立的概念.给出了各种情况下随机变量相互独立的条件。五、小结这一讲，我们由两个事件相互独立的概念引入两个第五节两个随机变量的函数的分布

的分布

M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布小结第五节两个随机变量的函数的分布

在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论:当随机变量X,Y的联合分布已知时，如何求出它们的函数Z=g(X,Y)的分布?引言在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的

例1若X、Y独立，P(X=k)=ak,k=0,1,2,…,P(Y=k)=bk,k=0,1,2,…,求Z=X+Y的概率函数.解=a0br+a1br-1+…+arb0

由独立性r=0,1,2,…一、的分布离散型情形例1若X、Y独立，P(X=k)=一般情形设

是二维离散型随机变量,其联合分布列为

则是一维的离散型随机变量其分布列为一般情形设是二维离散型随机变量,其联合分布列为则例3设的联合分布列为

YX-2-1100.20.10.310.300.1分别求出（1）X+Y；（2）X-Y；（3）X2+Y-2的分布列例3设的联合分布列为Y解由（X，Y）的联合分布列可得如下表格(0,-2)(0,-1)(0,1)(1,-2)(1,-1)(1,1)概率0.20.10.30.300.1-2-11-10221-1320-4-3-1-3-20解由（X，Y）的联合分布列可得如下表格(0,-2)解得所求的各分布列为X+Y-2-1012概率0.20.400.30.1X-Y-10123概率0.30.10.10.20.3X2+Y-2-4-3-2-10概率0.20.400.30.1解得所求的各分布列为X+Y-2-1012概率0.2例4

设X和Y的联合密度为f(x,y),求Z=X+Y的概率密度.

这里积分区域D={(x,y):x+y≤z}解Z=X+Y的分布函数是:它是直线x+y=z及其左下方的半平面.连续型情形例4设X和Y的联合密度为f(x,化成累次积分,得固定z和y,对方括号内的积分作变量代换,令x=u-y,得变量代换交换积分次序化成累次积分,得固定z和y,对方括号内的由概率密度与分布函数的关系,即得Z=X+Y的概率密度为:

由X和Y的对称性,fZ(z)又可写成以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式.由概率密度与分布函数的关系,即得Z=X+Y的概率密度为:

特别地，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x),fY(y),则上述两式化为:

下面我们用卷积公式来求Z=X+Y的概率密度.卷积公式特别地，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,例5例5例5（续）例5（续）用类似的方法可以证明:若X和Y独立,结论又如何呢?此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形,请自行写出结论.

若X和Y独立,具有相同的分布N(0,1),则Z=X+Y服从正态分布N(0,2).用类似的方法可以证明:若X和Y独立,结论又

有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布.更一般地,可以证明:有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布.二、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布设X，Y是两个相互独立的随机变量