2022年初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自测300题附解析答案(福建省专用)

《初级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditMonitor模型

D.CreditRisk+模型【答案】CCC5R4P2S7E7B9B8HS2T8W8K3Q3T3P10ZO3B10C1S6A9S4A52、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括的是（）。

A.财政性存款

B.保证金

C.活期存款

D.应解汇款【答案】ACG3J5Z9H7R10F6G9HS3M2I10T8U1L2V4ZM10O8L2E8L2H9J53、下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是()。

A.市场变动

B.产品价格

C.员工水平

D.客户满意度【答案】BCS1B9R10P7I7C7E1HM4G10N10O10G2J10D10ZR6G6T5K4B10D6C24、银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。

A.隶属

B.独立

C.支持

D.不能混淆【答案】ACL8N2U1T1Z9Z9O10HT3J2F8B10E2W1B9ZN5W10E8Y5X5I7B65、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）

A.风险评估

B.资本规划

C.信息披露

D.压力测试【答案】CCL1Q3O7X2Y8L5C6HE10A7E9C10C5G9E10ZH2F2A10B5F7O8A106、根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%【答案】BCG7I8R9R3U2J10T2HJ9Y10D7U10D6R1D6ZY1G1T8P6B2S2S57、假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。

A.15％

B.12％

C.45％

D.25％【答案】ACT9W3D2N10L8P1M1HJ5L7Y4U2P2B9J8ZU9A10J8G1V2J5K88、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。

A.财务报表分析

B.期望分析

C.财务比率分析

D.现金流量分析【答案】BCE2U9T9O1X2H9D5HR9F5X7T6W9E4X10ZO5C5A1K1M2U3N89、下列关于风险说法正确的是（）

A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险

B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险

C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定

D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险【答案】DCR4P2C5Y1A9I7I9HP3D2X1Q5B2R9X1ZP3I1X5L8M5N3C610、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相结合的分析法

D.层次分析法【答案】BCV2N9J10F5F10A8H6HK7H7X5Y5C6C5Z8ZF7C6X4V2F3P9G911、下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。

A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本

B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议

D.一些关键过程和核心业务不应外包出去【答案】BCP3A4Q4A1F3D7S9HZ8J1G8W3V4K8W7ZJ8H8K8T7C3A2J712、从策略理论来讲，银行常用的个人贷款营销策略不包括()。

A.产品策略

B.定价策略

C.促销策略

D.合作策略【答案】DCL3A4A5A2J2F1N9HY8R9K8O3G4M9B5ZO8A4O1X5L3Z7E113、在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.资本充足率监管

B.经济资本监管

C.资本监管

D.偿付能力指标监管【答案】ACV5D4F2H10B3F3Z9HO6M1N3N7E8L9S1ZL10M9O8V2F4A2X614、首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。

A.董事会

B.监事会

C.高层管理层

D.风险管理部门【答案】ACL7N4A9I6Q4X1R10HP4N8S10I8Z6G10J10ZV4S2N9H5P8P10N415、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】ACR9S5G7Z1L3G4Z3HK4K3A6C3M10K6J3ZO3Z6V6F8M10P5O516、商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略，如果目前收益率曲线是向上倾斜的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接的投资策略是（）。

A.卖出期限较短的债券

B.买入期限较长的债券

C.买入期限较短的债券

D.卖出期限较长的债券【答案】BCD7K4B9X8C8Z9D4HG9N8P4Y10S1H4I1ZC3X5X2D6O2K6I717、声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（）。

A.强化全面风险管理意识

B.改善公司治理和内部控制

C.制定风险对策并优先实施

D.预先作好应对声誉危机的准备【答案】CCF3B8H7P10Z1P6N7HJ4S6X2D6D6Y7U6ZA6N5T3I7I1Y2X818、下列关于担保的说法中，错误的是()。

A.保证分为连带责任保证和一般保证两种

B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有

C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】BCM8M3O5C2A5S6Q9HN3D10P8D10M8A2S1ZW10E2B8G7V2A10E1019、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。

A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上【答案】DCB2I2P8M7D2O7Y6HY9W2B10A3K10D4P4ZP6M1O10F2S6P10Z420、下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是()。

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信【答案】ACI10A9N4K6I5N1K5HZ10U10R3E9O6X8R1ZN9N9K5D5O10I6Y121、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记的申请人为原划拨国有建设用地使用权人。申请人应当提交的权属证明文件包括（）。

A.人民政府批准文件

B.原《国有土地使用证》

C.《国有建设用地使用权出让合同》

D.土地出让金及有关税费缴纳凭证

E.国有建设用地划拨决定书【答案】ACC5Z2Z1O9X3Q3R9HL7M5Y8J1U3M4J2ZP8O8C1U1O1R7A722、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

A.董事会

B.高级管理层

C.股东大会

D.监事会【答案】BCR10E4M6T7Q5V10R6HK3T7I8F6Q6B7T1ZQ6R9B1S8Y5S10Z823、现金头寸指标等于()

A.（现金头寸+应收存款）/总资产

B.核心存款/贷款总额

C.贷款总额/核心存款

D.流动资产/总资产【答案】ACY10P5X9I4B1S2E10HR7X10R7V3J3V4Q10ZB2R1D1N1A4C10I924、环境事故发生后的处置不包括（）。

A.建立对施工现场环境保护的制度

B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害

C.积极接受事故调查处理

D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】ACB1J5L6E9D1O2A5HJ4X6J1C9Q2G5B4ZU1B8T4G1F7F6P325、下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（）。

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】CCT7C5D3L1L7E1L9HB6Y5X2D9F5C3Q8ZL1P1N3U1G7U2G1026、国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准不包括（）。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCA7E7T2K10Q2R8V3HV2L2N7F5K8O3U3ZQ8U7D6Z1F9Q5O227、投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()

A.11.4%

B.9.6%

C.29.5%

D.37.5%【答案】BCJ4R7T5A10Y1E8Y2HE6J10H3G7O3R10C3ZB8P7D3Z8U8W6B428、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）属于这一因素。

A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

B.交易不公开

C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

D.有组织的劳工活动【答案】ACJ4Y3Q7V2L9K10K10HA9L1L2M6L1F9M3ZO3H4Y3O5O4B7E129、留置担保的范围不包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.损害赔偿金

D.定金【答案】DCS6E10B6P2X9C7W6HL6I9B6V6Q9A10T1ZL5E6B4Z7F6F1T330、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。

A.互换合约

B.交易活跃的金融产品

C.交易不活跃的金融产品

D.场外信用衍生产品【答案】BCT7O8Z2Z9D4N7O8HH4T10V4X3J2R3O7ZV2V5S4P1G6D7V1031、下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（）：

A.风险评估

B.信息披露

C.压力测试

D.资本规划【答案】BCU2O4L4B7J4P8Y7HD2L1D10A6Z9Q3G10ZV8K2F5H10V7C10F1032、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A.外部事件

B.内部流程

C.人员因素

D.系统缺陷【答案】BCJ6U2Y6P8T1X9V8HC9R8P10Z6I2E6G9ZQ3K3O1H7Z2J3G933、（2018年真题）下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（）。

A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》实施

B.我国商业银行资本充足率仅需在每月月末保持在监管要求比率之上

C.资本充足率=（资本一扣除项）÷信用风险加权资产

D.核心一级资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）【答案】ACT3Z5V9Z6I6D6L8HH3J3H7U4R7Q3L7ZQ5A5E1F10U7N2T1034、()不包括在市场风险中。

A.利率风险

B.汇率风险

C.操作风险

D.商品价格风险【答案】CCJ1J7D3K3O9S7S8HQ1H1D2O4I7S3T2ZC9D3U4T9M7H7H1035、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。

A.呈水平状态

B.变得平滑

C.变得陡峭

D.呈垂直状态【答案】CCE3X7H10F8Y3M10Z2HG4H7K1W7B5K9J4ZB5I3K8Z10O1C10I836、进行客户身份识别，必要时可以向（）核实客户的有关身份信息。

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.公安、工商行政管理部门

D.国务院【答案】CCR1O7O9N9P6T5X7HL3Z5V9Y3O5W4M10ZK5Z10N1E7K5Z6M137、（2018年真题）（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A.净头寸

B.总头寸

C.交易

D.头寸【答案】ACN4J6V10T4E5J10T7HO1R9Z8M2M9S7R2ZT7I8D2E8W2D9T238、在资本监管中，审慎银行监管的核心是(?)。

A.市场准入

B.监督检查

C.资本监管

D.风险评级【答案】CCH4K5D2V8T4P7C2HN8D1Z5W10Q5E4R3ZD2P10Y9N8U1C8X439、下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是()。

A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债

B.按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等

C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等

D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回【答案】DCI7R1G1Y3O2S6N5HU7P10E4D6L2G10O5ZX8H6O1K1H8D1U740、根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为()。

A.企业客户和团体客户

B.法人客户和个人客户

C.单位客户和团体客户

D.单位客户和机构客户【答案】BCY6J3A4Z5U10C4Q6HI4R3F7R3M2C4U2ZS4Z6G4H4A10D2W441、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是()。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管内控、提高透明度

D.管法人、管风险、管制度、提高透明度【答案】CCK5P10H7N7A6X7I2HE5A4T4Q1T2U10F2ZX5R1J4O4I5H5Q642、安全带应（），注意防止（）。

A.高挂低用摆动碰撞

B.高挂低用串联使用

C.高挂高用摆动使用

D.低挂低用摆动碰撞【答案】ACB5W9Z6J1M6S5E2HZ4G9S7A1U7W5H1ZU8U2B4P5N9P2A843、下列关于资产证券化的说法，正确的是（）。

A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点

B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的

C.有利于分散信用风险，改善资产质量

D.以上都正确【答案】DCA9R5Y7F3F10Q8L7HU8D5H10V3P6X2Y5ZC8L1C5K2C2O7E744、()是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

A.监督检查

B.市场准入

C.最低资本充足率要求

D.信息披露【答案】BCH10P1N2I8K6R8V2HX4D7Y2W5Q2J3I4ZW3R5H10Y1C10Y9G345、《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现()的趋势。

A.加速下降

B.减速下降

C.加速上升

D.减速上升【答案】CCI7V7I10H9X8J9S4HL3F10K5O2F8J10Q2ZD2Z8A8J2W1X5H746、（2021年真题）商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。

A.增资扩股

B.计提资本金

C.计提损失准备金

D.购买保险【答案】DCE2E6X8G2T7D8W3HC3B10H9Y9D7S9T8ZU6E7V10U4Q2K6I347、即期外汇交易的作用不包括（）。

A.可以满足客户对不同货币的需求

B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

C.可以用来套期保值

D.可以用于外汇投机【答案】CCY9V10W8D3O4I4L3HY2G4W10B8B8L1P8ZU2E4P1X1K6A8A748、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCL3F1B8H8I1V5N3HP10P3K3N3K6R3Q8ZD5B7D3G7X2O5E149、（2018年真题）资本充足程度监管指标包括（）。

A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率

C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率

D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】BCZ3Y4G9T6L5L9N8HY10O4O8W1J3O10C3ZJ1F5E10Z1Z4G1U150、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（）。

A.内部评级初级法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部评级高级法【答案】BCP7H5Q9I4R1T8X2HJ2N4Q8I10O7T9F6ZY3K10P10D8K1I9A251、1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构()的诞生。

A.国际货币基金组织

B.世界贸易组织

C.世界银行

D.巴塞尔委员会【答案】DCD9F7L10P6C10W7G2HA5W7V5O3U8Z5X2ZI6V1P10L4V10W3W952、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.流动比率【答案】BCM7A3V3O1G10G1R6HC6S7C5X7S6C1D3ZM9J9D3C9V6D8A653、分部工程的验收应由（）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收

A.监理工程师

B.总包技术负责任人

C.总包项目经理

D.总监理工程师【答案】DCI6L6X10B4S1H7E10HF1Y4X6S5G5T10T2ZA8R6B2I6Z1T7C254、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACR8W1T7U3E6K10J1HR1I5D5Y6D6F3B8ZA6W8V4C7K10H7J355、在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（）原则。

A.有效性

B.可靠性

C.敏感性

D.相关性【答案】CCH2I6Z8T7Z1U4G1HO3C4V8N1B5Q1P2ZS2U2M8Q3Y7V4O356、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.CredirMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型【答案】CCA4F7D2G4Z4L10C10HP2W4K9E7A10U10K10ZU4P3R10K9E10L2Y557、(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。

A.风险规避

B.风险识别

C.风险分散

D.风险监管【答案】DCJ3K2R5P8N8B1J2HA8L6S4P3F6H6P6ZL1R3T8V8Y4X1V758、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。

A.资本利润率和股权乘数

B.资本利润率和收入利润率

C.资本利润率和资产利润率

D.股权乘数和资产利润率【答案】CCZ2O3H1X10Z1J5O3HL2W1Q7K2Q4V3C3ZR10R8E3C2P10T9E959、客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（）

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】ACE7X3B1E8K1W8Y2HC3Z7L9W1W2A3Y2ZW7K2T4T3K4O6S760、（2021年真题）商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）

A.极端损失

B.预期损失

C.违约损失

D.非预期损失【答案】BCZ3A5D3P9K4V1U8HP7E1L2M1V10D2E8ZL1F2H5D9Z7Q10G561、假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A.40%，60%

B.20%，80%

C.30%，70%

D.50%，50%【答案】DCA9Y1L4C4V3G1G3HI8X7S5L5Y7X4L10ZM7F1J10D9X7N6N162、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。

A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C.由于产品成本增加，出现定价困难

D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】DCG1P5Z4T9N5Q10I3HF7B10E10X4C2I5U5ZB9C3I6A9J6F1A263、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。

A.铜

B.大豆

C.黄金

D.石油【答案】CCJ8N6D9M4I5X1N4HS5X1Z4V6J4M9E5ZL5Y9A9V1F3L9H364、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害

B.社会责任感与声誉风险无关

C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序

D.具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友【答案】BCR2C8U5L6I6O3A10HC6S1D3P3V4V9G10ZB5W10E10P2Z6W9B965、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。

A.越弱；越多；越小

B.越弱；越多；越大

C.越强；越多；越大

D.越强；越少；越大【答案】CCT3G7N8L3Q3A3F1HK10F9Q6T2Q10M7H3ZR1X6L6K1O4D4G466、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。

A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金【答案】CCT9W5H6Q2T5R1Y6HV5Z9B1Q1O8G5A4ZZ2S9C2G3Q5W10S567、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。

A.整体风险报告

B.头寸报告

C.最佳避险报告

D.以上均不是【答案】BCI5C2H2L8X2K1I9HE1Y10F5E6A9R6G1ZY7I10E9J8N9A10M868、下列关于损失的说法正确的是（）。

A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是可以预见的较大损失

B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的平均值（有时也采用中间值）

C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失

D.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的累计值【答案】BCC9C9S7Q10D4M7K8HR1K6P4S9B5N4K7ZY5Z8L1Y7V4O6H169、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（）。

A.3.00%

B.3.63%

C.4.00%

D.4.75%【答案】CCQ10U7N7T10A3Z3F2HD2V1L4D6R9I1T1ZZ1B5N4Z1U3P2J570、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCL5I9A1M5V2P2G10HU9X5G6V5B6G1J6ZT1G3V2U1G7I8A771、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.建立清晰的声誉风险管理流程

C.强信息披露的监管和制度的完善

D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】CCI2N1Q3E2P9S9E3HL10U7O5E8P10W7G9ZV7M1O10E5G1Q1G572、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。

A.战略管理部门和战略规划部门

B.客户和消费者

C.银行员工和投资者

D.董事会和高级管理层【答案】DCU8O2G4W6Q8O4I9HG1Y6N5S3X5W5G9ZJ6H10W8F7T5F7L973、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。

A.越弱；越少；越小

B.越弱；越多；越大

C.越强；越多；越大

D.越强；越少；越大【答案】CCN9F7T10N1T3W8Y9HS8I1O9O7G7Q2J3ZL9F6K8Y2W5H4V1074、对声誉风险管理的结果承担最终责任的是()。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.董事会和高级管理层

D.高级管理层和内部审计人员【答案】CCC3D2A7U6J5F5K2HZ4J8G10I7E1F10V8ZO6F3V5Z10H7M5A875、（2018年真题）（）根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。

A.流动性比率

B.存贷比

C.流动性覆盖率

D.净稳定资金比例【答案】DCP7P1T3O5V2Y6D9HV9T3R1J10B9M2X1ZD10H7B10T8R9E9N276、以下不属于市场风险的是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCV10D8S1K10X1X3A4HC5G8M9O9B8S8G10ZR1Q8P4R2E5B1J977、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是()。

A.效率比率

B.杠杆比率

C.流动比率

D.盈利能力比率【答案】BCR5O10B4N7J1X2A10HN3A10C6T6T7G9V4ZG9B1F1K7A10E9J478、（2018年真题）商业银行风险管理委员会的核心职能包括（）。

A.收集、分析和报告有关的风险信息

B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务

C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调

D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】DCY6G3M4E4N3O8K3HR2J9K8H1W1R10O4ZZ6M2J4B5Z7U1K979、下列不属于银行机构市场准入的是()。

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.法人准入【答案】DCZ10B6X10L7M3F4J1HG5M5C8L7C9F3I10ZH4J10Y1H10J10D2U880、()负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.董事会和高级管理层

D.高级管理层和内部审计入员【答案】CCQ8T2Q2P7K5I6R6HU3O6G6Z2I9J5E3ZX8C3U3R3O1Y3K781、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。

A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品

B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

C.接受或排斥合作伙伴

D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】ACI6Y9X6G8L7R2Z6HZ8N8M8P4A5K8Y3ZK8Q7Y1W4T10U2B382、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。

A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低

B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻

C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险

D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】ACJ9U10N1Q1Z4J8L6HX8H1Y10D8K10V8Q7ZR10S5J1I2N1B3F383、“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的（）特点。

A.差异性

B.复杂性

C.转化性

D.具体性【答案】ACQ5B4A4R10A10F1H8HW10G1Q6V1F8A4A2ZO9S5Q9S9S4N1C584、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCV5X6X4O5N2O6I2HK2E8K8L5L1Y5Y10ZF3U6W2G10M1I3F885、经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A.RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失

B.RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失

C.RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益

D.RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益【答案】ACP9N2I6O2S10Z9E2HG9P3N6A9U9F10G9ZP6S5G10I4O10C10J586、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（）层。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】BCI6G2O7K6G8A5J4HA1T8V3U5T2U8B1ZM4W6B8T7P1B6H787、操作风险报告的主要内容不包括（）。

A.信息系统

B.风险状况

C.损失事件

D.诱因和对策【答案】ACI10U8C1L9C9U1D1HV3C4S4J4T8O3T10ZU2G4Z3G6F10L4T1088、下列对商业银行战略风险管理的人事，最恰当的是（）

A.战略风险管理不需要配置资本

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现【答案】CCO6S1A2Z9H10J10L6HP4V9H5O2Z3Y6L1ZU1F4N7J5S6D5J589、下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。

A.品质类指标

B.增长能力指标

C.环境类指标

D.实力类指标【答案】BCK3U7W9B8W5W4M6HU7O1F6C8P2O10S8ZI7C8J10A9K7L3A790、下列说法正确的是（）。

A.风险转移只能降低非系统性风险

B.风险规避不发生实施成本

C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿

D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】DCT8W10T6D7V6Y4Q2HU1U8M4W10P3P2Y7ZE4J8I4Z10J4M2Y791、项目部负责人的介绍说明了（）对影响工程质量的因素进行控制。

A.人、机、料、法、环

B.料、法、环

C.机、料、法、环

D.法、环【答案】ACR2J1Q1J1S6A1W9HJ5O7D9X4I8H3U1ZR1P8P2I7A4N7P692、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力【答案】ACG8G1H7Q1F4G2J4HH8Z1M2O7J3Q9O3ZE1L4O1Z4M2X4D593、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。

A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍【答案】CCR10J10Z3U5S3D9R7HM5U3F1M6T7L7I9ZU10P6I2V9W2O6I494、（2020年真题）在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】CCJ7X5S5M4N1A3D6HG2P8J3Q3M2O4G4ZH6B8C4U3H8S7A295、下列不属于商业银行业务外包种类的是(?)。

A.非专业性服务外包

B.业务营销外包

C.处理程序外包

D.技术外包【答案】ACF8D7I9J1R1X3F10HR2Z3W10K5O2Z8D5ZL1E3N4Y6S10Q3P596、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用联动票据

D.信用价差衍生产品【答案】DCQ8X4V2Y2W9D1Z6HB8Y2X3R8I3S10G6ZB1W4A7J4Q2Y4G297、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A.CredirMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型【答案】CCH10T3L9V8K6E7F7HF8U9M1D10P9M8P7ZN9B9W1Z10K8P10R398、（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（）亿欧元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96【答案】CCT10M5A6Q9G1F10Y2HD9I9S8A7S2J8H5ZT6A10N5B5K9R3X799、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCV2L9C7K7B1V4I7HY4P10J6S2D4W6L4ZB9L2G4C5T2L9W4100、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为(?)。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCH7N1C7P5X1B3U6HW9R7W3W1F10C5V6ZB1I9Z4I1U3R6T2101、（）是用来判断企业归还短期债务的能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆利率

D.流动比率【答案】DCO10O4W1F9A9T10F10HV2K8L5V9Z4X4E5ZQ10O1A1X5M2H6J9102、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务?【答案】CCM3T2O2Y3A10C2L7HN4O9I2N10H5S5N3ZJ10N3A9Z4B8X6V8103、下列土地变更登记需要报经人民政府审批的有（）。

A.国家授权经营国有土地使用权设定登记

B.土地使用权出租设定登记

C.土地使用权出租权的变更登记

D.划拨国有土地使用权变更登记

E.集体土地使用权抵押权的设定登记【答案】ACN3I5Y3X4F5V5Q8HE10A10O8S10Q2F3R7ZH6G10M4J6U9S1P8104、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是()

A.现金头寸指标

B.核心存款指标

C.贷款总额与核心存款的比率

D.贷款总额与总资产的比率【答案】DCR4F3X8K6P9R4Y8HP1L2K7J2E4E10P4ZZ7T5J2S1Q10F4E1105、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.政治风险

D.宏观经济风险【答案】CCT9U4P10N3Z1Q9O4HG9R9C3Q7V1D7J3ZT8G8D10F5A7N8Z1106、为保全一项请求权而进行的土地登记是（）。

A.更正登记

B.异议登记

C.预告登记

D.查封登记【答案】CCA8M2V4W9B8X6X4HK1M1I10H10U2V6A3ZZ4M6O4D10A10J1L2107、下列关于风险的说法，正确的是（）。

A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】BCJ8S3S3U1Q1A5Y8HW6N2T5W7L7M4T5ZL5I4D6S2L1P4X3108、个人住房按揭贷款的风险分析不包括（）。

A.经销商风险

B.“假按揭”风险

C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

D.商业银行的经济状况变动风险【答案】DCI4A9P9O7W3Y8T10HF4X2S8C8Q4S8Z10ZG9B10S1N10Y8T10L2109、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（）。

A.54％

B.108％

C.53％

D.56％【答案】BCT1E2T2B2A7Q9R6HF8D1L1K2I5R1Z7ZA7C6H9M1W8D7J7110、中央银行的窗口指导以()为主要特征。

A.限制存款增减额

B.限制贷款增减额

C.限制贷款增加额

D.限制存贷款增减额【答案】BCW10O5T8D7X2V8J1HK1A3P4I7A5J3U9ZE4K4K4C6U5L4Q2111、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。

A.间接国别风险

B.主权风险

C.政治风险

D.宏观经济风险【答案】CCU1L8W4V2O9E2D10HB3G9D5B10M6M5O1ZB2U3Y6Z9V9L3Y10112、以下不属于文明施工管理主要内容的是（）。

A.好项目文化建设；规范场容

B.保持作业环境整洁卫生

C.创造文明有序安全生产的条件

D.消除对居民和环境的不利影响【答案】DCT2Q8C9U8G1K4L10HV4B7N4M2T4Y8R10ZV3G6F2A6W1V8K8113、下列关于战略规划的说法，不正确的是（）。

A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划

B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面

C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内【答案】BCZ10M4V2I10M10L2R6HV9C1K4L10X1B6X10ZP10Q1B10E4F2Q6W10114、在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括（）。

A.意外损失

B.非预期损失

C.预期损失

D.灾难性损失【答案】ACH3Y9Z1V7H5V7W2HC2T8Q4M3W9C4Z2ZS6R9Q8J7Q10D7L3115、以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。

A.全面

B.审慎

C.有效

D.协助【答案】DCV2N4V9K10M4C2F5HN9J1F7O10T4S5N2ZC9X4D2Q7U4L7V2116、声誉风险管理的具体做法不包括（）。

A.强化声誉风险管理培训

B.确保实现承诺

C.确保及时处理投诉和批评

D.杜绝一切风险投资【答案】DCA8I6X4O9Y9G3D10HS4B8G7H3Q10D7R8ZM9F3Z7Y6S10L2P3117、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCF9C7M9B10B1Y6X1HH9Q8A1X4H4R9F8ZQ1S4N8P5S3V8C7118、()是一种特殊类型的操作风险。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.市场风险【答案】BCS1N1Y10W4A4R6U6HL5G5C2H8F9U8M2ZG4B6E4Q7L9Z5R2119、下列关于风险的说法，不正确的是（）。

A.市场风险具有明显的非系统性风险特征

B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险

C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要【答案】ACI10T7U7O6H1I9H8HL10C8N8N10U8I2O2ZW2O7E5W7U9H3B3120、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。

A.置信水平采用99％的单尾置信区间

B.持有期为15个营业日

C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D.至少每6个月更新一次数据【答案】ACE6F3A6H3X10Q7V5HZ9Y2N4O7G9M5N8ZE5F7R2R10R9P2L9121、某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法（试行）》，其核心一级资本不得______亿元，一级资本不得______亿元，总资本要求不得______亿元。（）

A.高于1000，高于1600，高于2100

B.低于900，低于1200，低于1600

C.低于1000，低于1200，低于1600

D.高于900，高于1600，高于2100【答案】CCY9V9Q5X6I10X6E1HY1B4F5I9Z3Q6V6ZR6A2I6W9E8D3B1122、国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。

A.债权人，国家

B.债务人，债权人

C.债权人所在国的行为，国家

D.债务人所在国的行为，债权人【答案】DCW4M8P2P9R4B1N5HZ4K7A5V1S3D5M7ZR3S4W2K2H3Q3Y6123、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。

A.500

B.300

C.700

D.1000【答案】ACF9Y10Y9H10J1R2V1HW1I1D6C10W3F2D4ZW6B6O2C8O2L2O5124、下列说法不正确的是()。

A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】BCH9A9R9Y7P4Z6Z6HF5W8S3T1R10K3S5ZZ6P8X1R9H10C7Y10125、（2019年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。

A.市场风险

B.声誉风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】DCC7W5I10A4A4M9K6HO6V9G1U2R9Y1X2ZB6G9P6S5N6S7B3126、如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为()。

A.价内期权

B.欧式期权

C.价外期权

D.美式期权【答案】BCI8A1E1Y3T2G5T1HK4H1W7C8X9H10Q2ZW9B6X8D5E1K8U4127、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装同步进行，这种施工组织属于（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚【答案】CCG6T6I2J3H3U8V7HN8I10Y9T1K6K10A7ZB1P8U6E7G10K2E5128、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。

A.10％

B.15％

C.20％

D.30％【答案】DCN2J4R1R1A7Z8W2HL7I8A2U6U2K2G8ZH5V1S5K3Y2Y9F4129、商业银行通常将()看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。

A.战略风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.声誉风险【答案】DCR1X8S1C10Z5F6K1HT5Y7E10B8F1P10M7ZY7U8S8A9N10M9D3130、()是指商业银行所允许的最大损失额。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额【答案】CCA10M1S3B9M5P2W7HP9X6A7V2Z3S6V6ZZ4R2L7H6T2S7B7131、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为（）。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCW10N7V7V3C8W4Z9HY10G1M3Y7D5V5D1ZL5R1D4Y6A7L9G8132、风管连接处严密度合格标准为中压风管每（）m接缝平均不大于（）处为合格。

A.120，16

B.120，8

C.100，16

D.100，8【答案】DCU7M8T1A1V6J5Z7HR2B4X10Q1M3N9J7ZI2G1V4G3D8X4J5133、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。

A.准备

B.评估

C.报告

D.制定与实施控制优化方案【答案】BCB9B4A5Y4G8B2M3HZ5G5Y5T8E9C9J4ZT6T3C8S5S6I3I2134、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于()的风险管理策略。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险补偿【答案】BCV2V9R4I2Y10M8D3HP9D4Q5C5Q10V10T6ZD1C8G1S6U9S9A4135、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。

A.损失事件评估

B.损失事件识别

C.损失事件填报

D.损失金额确定【答案】ACP6M1Y2O8F3O2R1HQ3N5B2Q8D10D8R10ZQ10J8X10X2W8W10S6136、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是（）。

A.失误树分析法

B.专家调查列举法

C.情景分析法

D.制作风险清单【答案】DCG5X9Q5X6K1V9F9HG10B10E2E4N9U2V2ZU6Y9G5Q7C9W7Y7137、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是()。

A.职员欺诈

B.失职违规

C.违反用工法律

D.产品服务缺陷【答案】DCB2Y6M3G7D10B6I9HR9M3L8E3N2W1A3ZG9Y2H4N10O10C5N7138、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是()。

A.职员欺诈

B.失职违规

C.违反用工法律

D.产品服务缺陷【答案】DCD4Y8Z6J8Q6W10D8HS3W10O2M10T4N7Y9ZQ3R9R1Q9G4W4U7139、下列商业银行活动不属于风险管理流程的是（）。

A.风险计量

B.风险识别

C.风险控制

D.风险承担能力确定【答案】DCN3F2S3B3Y1P2B10HA10G9L5T2U10D5R10ZU8A6X10G10R4P6E3140、商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于()。

A.金融衍生品的交易

B.市场整体流动性风险的加大

C.宏观经济背景的恶化

D.商业银行自身管理或技术上存在的问题【答案】DCB4G9B2V4N10I1V4HN8T4Z6O2Q1F6I7ZA8Y3X3B4I7T3R4141、下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】BCZ2F8I6A9T10C3L1HM8H9C5V4F3A4F10ZE10J7P7R7D3G5N2142、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。

A.期权性风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.基准风险【答案】DCA4Q5D6X10N10R10P7HX9Y3K4E1A4V9R3ZS1U6Y6B3N8M7T9143、安装一套单管荧光灯的人工费为50元，材料费（含主材）为100元，机械费为10元，按管理费率和利润率分别为43％和14％，问安装一套单管荧光灯的综合单价为（）。

A.160元

B.188.5元

C.186.5元

D.175.5元【答案】BCV2G7P7R7J7V10K5HK8Y9T6W10N4P8E9ZB8L2S9E4A4C3U3144、最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险【答案】ACR1P3G7U7B8S4C10HO4X3T1H7J3Z4Q1ZW3W5A8V1Y10A1Z5145、（）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

A.风险状况分析

B.投资状况分析

C.经营状况分析

D.财务状况分析【答案】DCE9S4D6G9Y4J4Y9HU9R2Z7M9X8N2L6ZE7U2U2V3T9H3D9146、假如某一房地产项目总投资10亿元，开发商自有资本金3．5亿元，货款及其它负债6．5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6．5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比()。

A.买入一份看涨期权

B.卖出一份看跌期权

C.买入一份看跌期权

D.卖出一份看涨期权【答案】BCQ10Y3G5I1J1F8A5HV4F2Y5J1Q9M1X1ZH3O5C9U4Z7A3A7147、()是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置【答案】ACI9L6P8F1Z5M2X7HE6F6I1K4Y9T10K7ZR10G7T8I7H6Z8K8148、下列关于财务比率的表述，正确的是(?)。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】ACP9R6L2F8J9I9L8HJ5P4Y7T5D1W2X8ZY10P9A2E6E5E9B10149、（2020年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】BCW7M5Y5S8J6R7E9HD8O2P1I7A5Y8S1ZE8J5I6S3O5F7H1150、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。

A.时间

B.成本

C.资产规模

D.资金数量【答案】CCD3H5K6L4M8Z1Y7HN9K2X4X6E7Z4A8ZZ10X8E9A3F5D9K10151、2016年，某公司2016年净利润650万元，年末总资产为10200万元，假设2015年年末总资产6600万元。则该公司资产净利率为（）。

A.9.54％

B.11.05％

C.14.54％

D.12.6％【答案】BCL10F3L6F1B2G1V3HP5W5N2U4B10R8E3ZZ6K7M5U5I2Q2I8152、董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

A.内部控制体系

B.公司治理结构

C.风险控制环境

D.风险监测体系【答案】ACR3A7J10B3L1P2I7HD7O10D7I3O1T7F1ZL5M9Q4O6F8N9C5153、（2019年真题）下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是（）。

A.分得股利、利润

B.处置固定资产、无形资产收到现金

C.购买货物支付的现金

D.发行债券收到现金【答案】CCU7N3L3L7Q3Y9D5HG2B7Q8T2L9O2W4ZQ1H7V8J1V9U5L4154、下列关于导线的预留长度计算，正确的是（）。

A.导线进接线盒的预留长度为15-20cm

B.导线到配电箱的预留长度为配电箱的周长

C.开关、灯具的预留长度，已综合考虑在定额内，不另行计算

D.导线进人闸刀开关的预留长度为0.5m【答案】CCO4V5H4H4L6F2B7HD5V8X8M5M3Y6G7ZU9Z5L10H3C1N4M9155、（2018年真题）商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有（）。

A.国别风险、战略风险

B.国别风险、法律风险

C.声誉风险、战略风险

D.声誉风险、法律风险【答案】DCV6Q2W5K7Q1H2Z3HO7Y9N8O5H4C2D10ZM3E1U8K10U10S7F3156、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。

A.企业类客户和机构类客户

B.单一法人客户和集团法人客户

C.法人客户和个人客户

D.集体客户和个人客户【答案】CCZ5T9A2F6D2A5D4HP9J2O8H8U1P1T3ZG10Q2E6Q2I5O2I4157、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。

A.监管资本

B.注册资本

C.经济资本

D.会计资本【答案】CCS4X7E4T8C5H3O2HP8S2D1S4D7K2Q1ZX1K8E8C8I5N9K4158、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。

A.75%,35%

B.70%,30%

C.80%,20%

D.90%,10%【答案】ACF7V4R6Q9V8A2X8HU7A4H2A2T10D6B4ZE10W9Y4U5S6V10G1159、商业银行公司治理的核心是()。

A.在所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系

B.在所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束

C.在所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制

D.在所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力【答案】CCO7I9W8R9W3X5O1HV3V4S2H9O9I6E9ZG2Q1O10M5Z10D5K1160、假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。

A.CVaR3

B.C·CVaR3

C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)【答案】CCB2Y8I5W6O3K6U4HL7R2L3O1V7I10B7ZA1Z7O10M4W1B7K6161、系统缺陷造成的风险中不包括（）风险。

A.数据／信息质量

B.系统安全

C.系统设计／开发

D.系统报告【答案】DCJ2L8D4W7O4R7N1HN2I5Q5A9Y7N5T9ZX7I5O3C2L10S9W3162、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A.会计资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCT2F5K8X6L5O10H10HC9K9H8Z2Y4Z9L7ZY6W5T10P2W3H10D1163、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。

A.风险控制／缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标

B.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求

D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】ACL5U6D7U8J1I10M5HF1T4Z2C3S4W1K3ZK1J10E8P9T5U3X10164、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移。

A.提取损失准备金

B.资本金

C.保险手段

D.冲减利润【答案】CCS7O8I7D9K6E4I6HS7C2Y4B7D8I8U3ZV9S6F9L2R8B4S1165、通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。(l)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的剩余或赤字

A.(1)(2)

B.(1)(2)(3)

C.(1)(2)(5)

D.(1)(2)(3)(4)(5)【答案】DCW3X7G7T6R10K6Q1HV10B10H9M6T4W4L5ZI6P1O10D3W2R9L6166、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。

A.设定附加因子

B.提高风险系数

C.设定乘数因子

D.提高置信水平【答案】ACM5N3P9N7D8I3C3HC5T5O5Q10M9W8Q4ZX2C9A7R5C2X1Q5167、()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。

A.随机模型

B.计量模型

C.资本模型

D.因果分析模型【答案】DCZ5K4L9W7V8D10W3HS1Z6U4L10O8G3B5ZZ7T6X4W1E10N4Y9168、()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.全员的风险管理文化【答案】DCF7M5T9N9U6D7P9HM8X8W4T2Q9M5Z6ZB2H7U5K8I8M9U5169、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。

A.设立专户核算代理资金

B.签订书面委托代理合同

C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算

D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】CCX2C7X6L6Y10Q3K6HB1T5T7W9D10C5I4ZZ9Y6R5M3E3U1F2170、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每()至少重估一次价值。

A.日

B.月

C.半年

D.年【答案】ACK8U5N1N1O4U2P4HE2Q6K2R5F2Z3U6ZR10S8Z3V4Q10Y3B8171、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（）。

A.盈利能力和风险管理水平

B.资本金规模和流动性管理水平

C.盈利能力和流动性管理水平

D.资本金规模和风险管理水平【答案】DCO10U7M1A7G5Y9D4HL4Z6Q5D4Z8Q1R8ZK10V2B2B1W1L6T3172、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.贴现率

D.存款准备金【答案】ACV4B7C10C4G2M4J6HO4C7L8L5N7O10X7ZS5L10R2B5R10K1I10173、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.风险管理部门【答案】ACN4Q5A6M8Q3M6F10HE9X1I4E1I2L8X3ZT10Z3W2C3D10N4C10174、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）。

A.违规风险

B.监管风险

C.政策风险

D.经济风险【答案】BCC1B10X7O7S6V10Y2HM7J6X3C6K6B8U5ZR1N3P4X9T6E5R2175、《土地登记申请书》中权属性质一栏填写的内容包括（）。

A.国有土地所有权

B.国有土地使用权

C.集体土地所有权

D.集体土地使用权

E.土地他项权利【答案】BCK3T6F7O9T4D5T3HQ4G10G10Z7S10I7K1ZQ9Z3F10M6Y1H2B8176、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度【答案】DCV7E1F5K7V6O7Q5HB2B1W1K7Y9H7A2ZD8M1A7X2R7J10P7177、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。

A.银行机构风险和合规性的分析、评价

B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性

C.会计资料规范性

D.财务报表检查【答案】ACW8D7X8X1I10B8V9HQ10D3N4S8C2M6U1ZR10Q7P10W10E8K1G2178、要明确技术交底的责任，责任人员不包括（）。

A.项目技术负责人

B.业主

C.作业队长

D.作业班