港股通业务-风险管理篇课件

港股通业务风险管理实施细则港股通业务风险管理实施细则风险管理一、风险管理原则（一）合规性原则（二）全面性原则（三）透明性原则（四）制衡性原则（五）独立性原则风险管理一、风险管理原则（一）合规性原则（二）全面性原则（三风险管理二、风险管理职责（一）经纪管理总部职责1、负责港股通业务分支机构业务资格管理；2、负责制定港股通投资者适当性实施细则，督导分支机构实施投资者适当性管理并检查落实情况；3、负责制定港股通投资者教育及客户服务等相关制度，开展投诉回访等管理工作，督导分支机构开展投资者教育服务工作；4、负责制定港股通业务风险管理、信息披露及应急预案等相关制度，协助督导分支机构有效开展港股通业务风险管理，并对分支机构风险事项进行检查督导；5、负责开展港股通业务的投资咨询服务工作。风险管理二、风险管理职责（一）经纪管理总部职责风险管理（二）分支机构职责1、受理客户申请并进行资格初审；2、收集并审核客户征信资料；3、根据反洗钱要求，对客户身份进行审核与识别；4、指定专人向客户揭示风险，讲解港股通业务规则、流程及合同条款；5、协助经纪管理总部做好港股通业务开展过程中发生的突发事件的应急措施；6、及时在营业场所张贴与港股通业务有关的信息公告；7、开展港股通业务客户服务及市场推广、投资者教育和客户回访；处理客户投诉及纠纷；8、公司规定的其他职责。风险管理（二）分支机构职责风险管理三、交易过程中的风险管理（一）经纪管理总部每日通过公司网站、微信公众号等渠道对港股通业务进行信息公示，公告内容包括但不限于：1、港股通交易历2、当日可交易标的证券范围3、当日参考汇率4、当日可用额度（定时）5、总额度余额6、最小报价单位、交易单位、申报最大限制等7、香港股票停牌、除牌、复牌信息◆分支机构根据公司信息公示内容做好港股通业务现场公示。风险管理三、交易过程中的风险管理（一）经纪管理总部每日通过公风险管理三、交易过程中的风险管理（二）分支机构在日常交易中对所属客户进行风险提示、投资者教育及异常行为监控，对发现的风险事项及时向运营中心、风险管理与合规总部报告。（三）香港市场出现台风及黑色暴雨等临时停市事件，经纪管理总部根据交易所的反馈及时通过客户端维护相关资讯信息。（四）公司对港股通业务买入额度进行前端控制，经纪管理总部对客户额度使用情况进行日常监控，当发现客户低价大额买入申报恶意占用额度时，统计客户清单发送给分支机构相关人员，分支机构通过录音电话、短信、邮件方式提醒客户撤单，减少额度占用。风险管理三、交易过程中的风险管理（二）分支机构在日常交易中对风险管理四、交易违约风险管理提醒（一）投资者交收违约情形

1、由于日终清算时采用的最终结算汇率与开市前公布的参考汇率可能存在差异，极端情况下汇率发生大幅度波动导致结算汇率劣于当日参考汇率，因柜台系统日间客户交易资金冻结不足，将导致日终清算时投资者资金账户透支。2、由于客户资金账户资金不足以缴纳证券组合费，导致账户透支。3、由于分笔成交导致客户账户透支。4、支付方式为股份的公司收购行为中，由于客户资金账户资金不足以缴纳印花税，导致账户透支。5、由于风球、黑色暴风雨天气等原因延迟交收而造成客户A股资金透支的情况。风险管理四、交易违约风险管理提醒（一）投资者交收违约情形风险管理四、交易违约风险管理提醒（二）违约交收风险提醒1、交收日日终（T日），在上述列示的1、2、3、4情形下造成客户账户透支的，经纪管理总部于T+1日上午9:00统计客户清单，分支机构相关人员于T+1日上午9:00通过柜台系统【63008】菜单查询透支客户明细并以录音电话、短信、邮件方式通知客户，要求客户在T+1日15:30前补足资金。

客户T+1日下午15:30仍未补足违约资金的，公司有权禁止客户撤销指定交易、限制客户转托管业务，直至客户补足资金再解除限制。同时自违约日起，按照中国结算上海分公司的标准通过资金红冲的方式扣收客户违约金及垫息金额。风险管理四、交易违约风险管理提醒（二）违约交收风险提醒风险管理（二）违约交收风险提醒2、为防止交收日日终（T日）在上述列示的5情形下造成客户账户透支的，经纪管理总部于T日下午13:00统计未了结债务的客户清单发送给分支机构，分支机构相关人员以录音电话、短信、邮件方式通知客户，要求客户在T日下午15:30前补足资金。

客户在T+1日下午15:30仍未补足违约资金的，公司有权禁止客户撤销指定交易、限制客户转托管业务，直至客户补足资金再解除限制。同时自违约日起，按照中国结算上海分公司的标准通过资金红冲的方式扣收客户违约金及垫息金额。风险管理（二）违约交收风险提醒风险管理五、突发事件应急预案

港股通业务突发事件是指在开展港股通业务过程中发生的突发性重大风险情况，包括但不限于：IT交易系统故障；停电、火灾、地震等自然灾害；抢劫、盗窃事件事故、客户上访、业务运行异常、司法协助和其他重大异常情况。（一）港股通业务司法协助的应急处理1、概述：

港股通业务司法协助的应急处理是指涉及司法机关依法对港股通业务客户证券账户记载的权益采取财产保全或强制执行措施的应急处理。风险管理五、突发事件应急预案港股通业务突发事件风险管理

2、港股通业务司法协助的应急处理流程：

（1）分支机构港股通业务相关人员按公司相关规定受理业务。（2）司法机关依法对客户账户记载的资产采取财产保全或强制执行措施的，分支机构港股通业务相关人员负责核实执法人员证件和相关法律文书并登记备案，并根据公司《关于协助公、检、法等单位执行公务的规定》向公司风险管理与合规总部传真相关材料。分支机构收到公司风险管理与合规总部出具的《协助执行通知书》后，依照该通知书的要求处理。

（3）若了结客户的港股通交易后不足以收回因港股通业务所产生对客户的债权的，公司有权继续向客户追索。

（4）分支机构向公司风险管理与合规总部报备协助司法机构执行财产保全或强制执行有关情况。

风险管理2、港股通业务司法协助的应急处理流程：风险管理（二）客户群体性异常情况的应急处理1、概述：

客户群体性异常情况是指公司在开展港股通业务过程中，与港股通业务客户发生重大纠纷导致集体性诉讼、上访等群发性事件，对公司港股通业务正常经营造成重大影响的事件。

2、异常情况处理：

（1）

出现群体性异常情况苗头或群体性事件尚处在酝酿过程中的，由直接涉事分支机构负责人出面做好化解疏导工作，听取客户意见和要求，在权限范围内能够解决的要明确答复客户，及时平息事态；不能解决的，要耐心向客户说明原因、讲清道理以求化解矛盾，避免事态的进一步扩大。同时，应将异常情况及时向经纪管理总部及公司办公室汇报。风险管理（二）客户群体性异常情况的应急处理风险管理

2、异常情况处理：

（2）分支机构发生群体性异常情况时，应及时向分支机构负责人报告，负责人查明原因后应立即向公司汇报相关情况并在权限范围内，根据公司及分支机构重大异常情况应急预案相关制度，积极采取有效措施，安抚客户情绪，以防止事态失控。

（3）异常情况现场事态平息后，事发分支机构应根据处理结果尽快通知客户，以防止事态复发。对法律法规和公司相关制度有明确规定而没有将相关港股通业务处理落实到位的，经纪管理总部应加强监督检查，督促事发分支机构加以落实。涉事分支机构应及时分析事件原因、总结经验教训，对异常情况的前因后果做书面整理后报经纪管理总部和公司相关部门。风险管理2、异常情况处理：风险管理

2、异常情况处理：

（4）异常情况结束后，应尽快消除突发风险事件的影响，并及时解除应急状态，恢复正常工作状态。同时总结经验教训，对异常情况的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，评估应急预案的实施效果，对本应急预案进行修订和完善。（三）应急演练机制港股通业务异常情况应急处理工作小组每年定期组织经纪管理总部、办公室、运营中心、信息技术总部、财务管理总部、风险管理与合规总部、分支机构等对应急方案进行演练，以保障高效率处理异常情况。

风险管理2、异常情况处理：港股通业务-风险管理篇课件港股通业务风险管理实施细则港股通业务风险管理实施细则风险管理一、风险管理原则（一）合规性原则（二）全面性原则（三）透明性原则（四）制衡性原则（五）独立性原则风险管理一、风险管理原则（一）合规性原则（二）全面性原则（三风险管理二、风险管理职责（一）经纪管理总部职责1、负责港股通业务分支机构业务资格管理；2、负责制定港股通投资者适当性实施细则，督导分支机构实施投资者适当性管理并检查落实情况；3、负责制定港股通投资者教育及客户服务等相关制度，开展投诉回访等管理工作，督导分支机构开展投资者教育服务工作；4、负责制定港股通业务风险管理、信息披露及应急预案等相关制度，协助督导分支机构有效开展港股通业务风险管理，并对分支机构风险事项进行检查督导；5、负责开展港股通业务的投资咨询服务工作。风险管理二、风险管理职责（一）经纪管理总部职责风险管理（二）分支机构职责1、受理客户申请并进行资格初审；2、收集并审核客户征信资料；3、根据反洗钱要求，对客户身份进行审核与识别；4、指定专人向客户揭示风险，讲解港股通业务规则、流程及合同条款；5、协助经纪管理总部做好港股通业务开展过程中发生的突发事件的应急措施；6、及时在营业场所张贴与港股通业务有关的信息公告；7、开展港股通业务客户服务及市场推广、投资者教育和客户回访；处理客户投诉及纠纷；8、公司规定的其他职责。风险管理（二）分支机构职责风险管理三、交易过程中的风险管理（一）经纪管理总部每日通过公司网站、微信公众号等渠道对港股通业务进行信息公示，公告内容包括但不限于：1、港股通交易历2、当日可交易标的证券范围3、当日参考汇率4、当日可用额度（定时）5、总额度余额6、最小报价单位、交易单位、申报最大限制等7、香港股票停牌、除牌、复牌信息◆分支机构根据公司信息公示内容做好港股通业务现场公示。风险管理三、交易过程中的风险管理（一）经纪管理总部每日通过公风险管理三、交易过程中的风险管理（二）分支机构在日常交易中对所属客户进行风险提示、投资者教育及异常行为监控，对发现的风险事项及时向运营中心、风险管理与合规总部报告。（三）香港市场出现台风及黑色暴雨等临时停市事件，经纪管理总部根据交易所的反馈及时通过客户端维护相关资讯信息。（四）公司对港股通业务买入额度进行前端控制，经纪管理总部对客户额度使用情况进行日常监控，当发现客户低价大额买入申报恶意占用额度时，统计客户清单发送给分支机构相关人员，分支机构通过录音电话、短信、邮件方式提醒客户撤单，减少额度占用。风险管理三、交易过程中的风险管理（二）分支机构在日常交易中对风险管理四、交易违约风险管理提醒（一）投资者交收违约情形

1、由于日终清算时采用的最终结算汇率与开市前公布的参考汇率可能存在差异，极端情况下汇率发生大幅度波动导致结算汇率劣于当日参考汇率，因柜台系统日间客户交易资金冻结不足，将导致日终清算时投资者资金账户透支。2、由于客户资金账户资金不足以缴纳证券组合费，导致账户透支。3、由于分笔成交导致客户账户透支。4、支付方式为股份的公司收购行为中，由于客户资金账户资金不足以缴纳印花税，导致账户透支。5、由于风球、黑色暴风雨天气等原因延迟交收而造成客户A股资金透支的情况。风险管理四、交易违约风险管理提醒（一）投资者交收违约情形风险管理四、交易违约风险管理提醒（二）违约交收风险提醒1、交收日日终（T日），在上述列示的1、2、3、4情形下造成客户账户透支的，经纪管理总部于T+1日上午9:00统计客户清单，分支机构相关人员于T+1日上午9:00通过柜台系统【63008】菜单查询透支客户明细并以录音电话、短信、邮件方式通知客户，要求客户在T+1日15:30前补足资金。

客户T+1日下午15:30仍未补足违约资金的，公司有权禁止客户撤销指定交易、限制客户转托管业务，直至客户补足资金再解除限制。同时自违约日起，按照中国结算上海分公司的标准通过资金红冲的方式扣收客户违约金及垫息金额。风险管理四、交易违约风险管理提醒（二）违约交收风险提醒风险管理（二）违约交收风险提醒2、为防止交收日日终（T日）在上述列示的5情形下造成客户账户透支的，经纪管理总部于T日下午13:00统计未了结债务的客户清单发送给分支机构，分支机构相关人员以录音电话、短信、邮件方式通知客户，要求客户在T日下午15:30前补足资金。

客户在T+1日下午15:30仍未补足违约资金的，公司有权禁止客户撤销指定交易、限制客户转托管业务，直至客户补足资金再解除限制。同时自违约日起，按照中国结算上海分公司的标准通过资金红冲的方式扣收客户违约金及垫息金额。风险管理（二）违约交收风险提醒风险管理五、突发事件应急预案

港股通业务突发事件是指在开展港股通业务过程中发生的突发性重大风险情况，包括但不限于：IT交易系统故障；停电、火灾、地震等自然灾害；抢劫、盗窃事件事故、客户上访、业务运行异常、司法协助和其他重大异常情况。（一）港股通业务司法协助的应急处理1、概述：

港股通业务司法协助的应急处理是指涉及司法机关依法对港股通业务客户证券账户记载的权益采取财产保全或强制执行措施的应急处理。风险管理五、突发事件应急预案港股通业务突发事件风险管理

2、港股通业务司法协助的应急处理流程：

（1）分支机构港股通业务相关人员按公司相关规定受理业务。（2）司法机关依法对客户账户记载的资产采取财产保全或强制执行措施的，分支机构港股通业务相关人员负责核实执法人员证件和相关法律文书并登记备案，并根据公司《关于协助公、检、法等单位执行公务的规定》向公司风险管理与合规总部传真相关材料。分支机构收到公司风险管理与合规总部出具的《协助执行通知书》后，依照该通知书的要求处理。

（3）若了结客户的港股通交易后不足以收回因港股通业务所产生对客户的债权的，公司有权继续向客户追索。

（4）分支机构向公司风险管理与合规总部报备协助司法机构执行财产保全或强制执行有关情况。

风险管理2、港股通业务司法协助的应急处理流程：风险管理（二）客户群体性异常情况的应急处理1、概述：

客户群体性异常情况是指公司在开展港股通业务过程中，与港股通业务客户发生重大纠纷导致集体性诉讼、上访等群发性事件，对公司港股通业务正常经营造成重大影响的事件。

2、异常情况处理：

（1）

出现群体性异常情况苗头或群体性事件尚处在酝酿过程中的，由直接涉事