2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题精品有答案(国家)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】CCX8X9L10X8U6Z6R4HY8U9M3X1J2M8A6ZP6N1E4E8X3B7S72、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACL5R2L4A7C9Q9V9HF5M7U7X5A10A1H1ZT2Q3B2S6O7C8K103、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】CCJ7K1I4G5I8L10C7HK4D9Z7T6J3L7C6ZL7Q8J5M7J9S9H104、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCQ3H5F5Y7R2Q1A2HW5L3B8V2S1B4E4ZN2E10D7D9M5P1H95、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】ACZ8I9J9P7V9E3L3HS5L9Y5F3X5S8Z6ZX10D6U1A10W6P10J56、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCE6A5V6Y6W2U8C10HR8V1S8R3N10Y1D8ZC3O9Z8W10T8B7Z67、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCB5W2O9C8K7V2I7HW10X10Y5Q2U9B6L4ZB2I9K8L10F8X10S38、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCJ10U9I7B8T5F2W7HZ4B7K9A5D7E5B3ZU8U8P4F4J6V6Q79、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACF3L10S1E5E8V1W9HP7L2Q10M9D4B4G2ZW5C5V6E10I2N8P810、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCR10Y5R10L10M6J9I1HQ7L8V5N4F4T3L7ZB3T1D2D5I2N1V911、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零【答案】CCF3O7W8K2L10Y2Q6HN7A5V8S8N2U8H1ZR7Y6J3X6G1B10E512、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率【答案】DCC9F2S1U10N5A3Z3HN6X8E2X1G7R1K1ZI9P6Q10B3N8C1E413、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性【答案】ACL5G8E9A2L2H4G3HJ6O2J3F3E6H6H3ZO8U6W3G2I10Z9N214、监管资本预测的内容不包括的是（）。

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.三级资本【答案】DCA10C6Z1O2F10I9F1HF10I10Q5G5U9Z1D8ZW7S1V8F7S1V7O515、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A.负责承担对市场风险管理的最终责任

B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】ACL1T9T3F7Y2D3X10HY2Q7X8T10G9U7N3ZX4E5T6D9B5E3N216、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCP5Y7Q4L5C8I7A2HG7U7A2V1I1F7I5ZR1P2A10C10J4T6L517、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）

A.外部审计

B.监测和报告

C.声誉风险评估

D.声誉风险识别【答案】ACP9A4Z8V5Z3B8A10HW6O9T1X4W9O8V8ZX4A2A7E10J10M7H618、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCM4O4F5G1E10B10B5HH8X4T3X3X9D1H2ZB3F4L2Y8Q8V9P419、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降【答案】DCC6Z4A10X10O1J5D9HT3J2L4Q5Z8L5N9ZF8H3X5O4L1R8S520、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿【答案】CCF8Z7E4X3Z5S9W9HP8X10G7S1H10R4M7ZS3D7H7J6L4Z10S221、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCG1F9M1D2N7S1Y8HU9A10X4F7L10W5J1ZN5H2U8P3M2I3I1022、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】DCH7O5S5O10C6R3N4HL10H9O6T9B7R5B3ZP10U3A4C7M1S6X823、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】CCZ4B10W10R10M1K8E6HN6L4V1U3K1X5S10ZJ9P7B4F9E2I3K124、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统【答案】CCT8X4Y2K6Y7A10K8HR5R7L5C3A10V1V7ZS10W4Y2Y3D6Q2A125、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包【答案】ACS6W6C8X3A5C10S3HW4D9Z6G7G10T8K5ZE9O5B3K7A6X8R626、关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险

C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

D.个人一般不会遭受国家风险【答案】DCB7G8K8W5Q1M5L4HF5H8I2V7J6Y3F7ZR7I6H4K1C5Z8O827、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱【答案】ACS4Z6K6Y6T8J10N9HT8A4O9Y8D5M4F4ZR10W4N9J1I10E3R828、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACH4P4F4F5B9A5M10HV9G7N8M8I5R3I3ZL2K3X2X10K8F3W729、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流动性管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.盈利能力和风险管理水平

D.资本充足水平和风险管理水平【答案】DCZ4L6M2M3D5C4A9HL5P9Z6D8Q1I7F7ZK10S9E6U4A3W1G430、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCI8D2D9C7S1U1F2HF9A4P10J6U10P8F1ZX1N5R1C4A1Z1Z631、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式【答案】CCF10D5C6F8N6V4C10HM7R6H5V2H5L2D10ZF5X10T10P2W6O8W432、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益【答案】BCG5E10X4I9S9L4S9HN1N6C8L10J7F8L5ZG8J7M4Q6J2B8Q933、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCV1A9X3I6X4C1K1HW4R4K7H7Z7K1P7ZN3O8N4H6Q8Q2F834、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险?【答案】BCV6W3U7H4R9U10Q2HQ2B6I7K4D5P4Z1ZV3W2S1N4P7D6U1035、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCT6F8G6U2U7R2B10HW3X5W4M2O4Q7G5ZL1E4U5X5D5T8A436、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCR2A1E5D8G9J3V4HO2D6D9E4A2G9G5ZE3C4O1Q9R7Y4A1037、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACB7N5A1M1H5W4C6HM3W2F8E4E5Y10G2ZK6U4C4S9X2H5W238、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

A.非系统性风险

B.固有风险

C.剩余风险

D.系统性风险【答案】CCG10Z9G5Q2V9D5E7HM2U9Q9Q10B2V10V2ZY3I4L4J2S9K3Q539、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时间【答案】DCG3D2I3N6X10Y9H10HO5R2H4O1D10P6C4ZO6I4T1Q3X7K9Y340、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACS8Z7C8O10J8R2L2HO9R9N4X1V6Q3A10ZO3I8D3H9Z4S4Q141、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险【答案】DCJ6F8I2T4L6D2I9HQ5A7P1C1S10U7Y7ZU7X9N10K3J3B7B842、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。

A.200000元不利差异

B.200000元有利差异

C.50000元有利差异

D.50000元不利差异【答案】CCR3G5M8I7Q6Q6S8HZ5G8Q5C5Z3H4K10ZN1H9N2P8J8O3Y243、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACI9U6S8U3U1S2T7HQ10Y5M4M9U3B3F10ZZ4A4K3J2N3L5L1044、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险【答案】DCG2T6N8S3I1J2T6HJ9X4H9W8W5H10B7ZL8M10T7K1O5A4V145、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次【答案】CCW3D3K8S5L4X1R2HP4Q8A1I3T7Z3Y4ZF4Z10Q4O7N1O6P646、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】CCS3R7W3S2B10K9D6HH3D5P10E8R3L4E8ZN2F3V4O9X4B10W147、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCA10O10U6Z6V10R4X10HF5O3H4T7X9R10X9ZA8F10A6H4Z5G10Q148、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】ACE6H4R7X10D9D3L10HV2D5D7S3Q1B6J5ZX7K10M4W10J5S9T149、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.实际损失、无形损失、灾难性损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】BCY4U1G5C1R10H3R5HX10S10E8C3P1G9N10ZX1D10Z10F2D5D5S750、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACW3C8Y4F9R10N4D8HP10K2C9M7K10Z6B3ZN3B7F3K2V8Y6M651、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCQ4F3Z3I9W7R2A9HI5S7R10Q9C2W6Q5ZH10P10A3T5R8O10Y652、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）【答案】ACL3D7P6I2T5F9K1HA9X8I10X5R7Z3Y6ZB6E9C10V6P3N10L653、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】CCR1N9H9R5S2J7G7HW10X5D1C2V5V9N3ZP2X9C6B1W1J6A154、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）

A.业务员贪污或截留手续费

B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】BCZ4F2J9O9R9I8A9HS6Z2E8M10D4U7A2ZZ6G3R5J7W8J2P1055、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。

A.逆周期资本，0~2.5%

B.杠杆率缓冲资本，1~3.5%

C.第二支柱资本，0~2.5%

D.系统重要性银行附加资本，1~3.5%【答案】ACK6I10W6G10D2O3Y9HJ8Y2N1S10N7Z6C9ZS3F10P4L7D9M3W256、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。

A.品质指标、实力类指标

B.偿债能力指标、盈利能力指标

C.营运能力指标、增长能力指标

D.数量指标、等级指标【答案】DCX4P4A4C8J5I10C4HB7H3C8T6I9L2S7ZT9M3K7F10C1Q6Y957、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。

A.最佳避险报告

B.整体风险报告

C.具体的头寸报告

D.风险监测报告【答案】CCP1O1A5D8P5X6G5HF1R9I1Q3K5Z10B5ZB6I5H10X4J7Z9S558、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表【答案】ACD2K9T1F3L6Q7E7HN9Z5W10P7X5J6P10ZN1O2N2S5G7M6P559、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACZ8A6C6P7H5C5B5HK8K10D5V4N5V10X8ZM1W7F2P6R9Q3X960、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】DCN10H8X7W4U5S1N2HP9P9F6D3O5M5U7ZL3F8S10U1V6T6D161、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCV6W6W3H8A3R7R4HN9Y10A7J2H4T4V10ZK3C5N10Y10N5D9G962、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACE3Q6A3K4Z6H6F7HV6O7P3X7D1L10U5ZS9I5Z3K10Q8Q1A963、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACV1J5H5Y5E7O2F3HC8S8W9E10L6X4M5ZU1Y2J9R3B7C8E964、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故【答案】CCV3G1Z8O4F7P6Q3HJ7F3U1R7L8C3S6ZV4Q8A4F2F3U1W565、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

A.8万元

B.7.2万元

C.4.8万元

D.3.2万元【答案】DCH9C4U3H4X6O7W5HE10D5R9K8L4D10X3ZG7S6U3V3D2O1D566、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCQ10O8A7U5N5E7U6HS10H9Y10R4K2F10S3ZF5X3B3S10M7S9N267、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCN9W10K3W6T9S3X5HM3U10I9I10Q4E1S2ZU2O3J10H4X9K6X168、下列不属于基本面指标的是()。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标【答案】DCC9X1I8H10M1I4J8HS9Z3D7P7B4P8T5ZF5H2I10T1J5Y9S969、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.市场风险、战略风险和操作风险

C.信用风险、声誉风险和战略风险

D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】DCF6R6N10Z10A2E1R2HM1J4S6Y3E8Z2M6ZG10I5T5S8Y3Y1G1070、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCJ10G10V1D2X1X10Q7HE2P10E9B7E10I2X4ZY7K7B8X7B3L2E171、风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCK5O6S4M4B6Z3Q6HJ8C8D10C4X9Q8G2ZB4Y8R7B5I4E8U872、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】BCT4D2A8B8Z3W10F5HY8Q10R7W6B7A8H2ZD6I5O7H2D4D9A373、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACE7U3L4I5H9X7D10HW6X3A10D9L2A3R4ZZ9D7X8Z10Y5R8K774、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】DCQ8Q5N3Z10X7J3A6HH6H6A6O9K6L7W6ZA3C9K9V8A4K1K775、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

A.业务连续性管理计划

B.商业保险

C.业务外包

D.独立营业方案【答案】BCM7T3B6C3L7A7Q10HK10K10D6A4S5Y3V1ZP6Z7V6V1A2R3F1076、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCM4Q4U2V3K7B9J4HD7O1G7V7U8M1K2ZU2H4N4O2M6E7G977、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境【答案】CCH3Z2O4W4H10U5M6HE10P10W3M7B3T5A5ZK4O7K3C9Z3Q4Q1078、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

A.无风险利率

B.一般信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCW1K7L3J2Z6M10M8HX4X7F2Q9Y2Q7J7ZI10M4T7J9Z10E5P979、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》

B.《利率风险管理与监管原则》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行市场风险管理指引》【答案】BCE2M8Y8J7J2Z1H2HU2O4Q8U2J5Q2N3ZD1Z5K3Q2R1L6I1080、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（）。

A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸

B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多

C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】CCH2Q10L6D3N5X7Q7HZ4K10P7K5H4H9E10ZQ5V5T9Y6U8S6Q181、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。

A.声誉风险管理部门

B.声誉风险审计部门

C.声誉风险监测部门

D.声誉风险评估部门【答案】ACZ7G4U5V10B6M5L5HH4G7L4H8W8V3L4ZZ4Q7H5W4Z5C1F282、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACO2E2F7E5R5A1T9HC8L10W10B4S5O2Z3ZP9O3C8C8J5X9Y883、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACD4Z3M7D10X4G4B8HB6I2C6G8H6B3B3ZL7Y3J6M4Z5W7X384、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】DCC7E3P8X2T3U3D1HB1M5Y7G1T8I2T10ZL6N7E7N3U1M10H585、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险【答案】ACK1R7B1J1F7H7B7HE7V9U6X4J4H5F4ZM5Q7M9A8X10Y1A586、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。

A.现金头寸÷总资产

B.(现金头寸+应收存款)÷总资产

C.现金头寸÷总负债

D.(现金头寸+应收存款)÷总负债【答案】BCD8N10B5W3S3V8I7HC3H4P9X2O3P2P3ZH6U2R6O1V1B9J1087、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律【答案】CCR2K10K1W9M6N6O10HM1M6Z6Z5J8W10I5ZI2C6G9G2X3C3T888、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCE5L1O9R7U5W5E9HU4N10C5K2E4C3G1ZE9L10F10Z2A1W3F889、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】CCA5P2A6F9V8T1M1HO9Y7P3T2Z10T9F1ZT3D9A2Y2P10J8H190、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCD2R7F9V8S1Q5O4HF7S1W2K6H2A1K10ZC7Z3L6C6G3G1N991、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）

A.会计处理差值

B.不公平交易

C.泄露客户个人信息

D.误导性广告【答案】ACI10U2W8H1B5J3A8HS8W7X5I5K10X1V7ZE9Q2B4Y9O8D1P992、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率【答案】DCU7K10N4E6O8O10F4HT1B1L9S4L6F8G1ZV10Z2H6G3P8G10Y693、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿【答案】CCH10W3F2M7B10X3Y10HE4X3U4Q7D8J6F1ZB8P6F3R8W10P4M494、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.信用风险、市场风险、流动性风险

B.市场风险、流动性风险、法律风险

C.声誉风险、国别风险、市场风险

D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】ACU8D3L3A2F6M8A2HR6Q2A1R7M1Y6Z8ZE1R9O7H6O2U4Y495、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCU9Z4X2R5Z5T2E7HC9B1T4Q5L5K4O8ZX8H4F5Y2S6N6E396、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司

B.证券公司

C.银行中介

D.商业银行【答案】DCG1A5M4K8J2L4Q4HA4E5I2W7M4E4X10ZH9E6I9Y1Y8T1E897、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）

A.金融机构利益，以金融机构为核心

B.金融机构利益，以客户为核心

C.消费者利益，以金融机构为核心

D.消费者利益，以客户为核心【答案】DCQ5F2L3A7B4R8G8HH3N2O10N7X5W1E3ZI8O4J7L7E5E3C1098、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCJ5L8K4P10Y6O8P8HU6A5C9K7B6E8S9ZB6J8T2S8H8M8B199、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCW10F2A5J3G10Y7C9HA5Q2B10M1D6P2Y9ZN9U7G7N9J4X8K1100、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCX10Z10E6I10P10D2H2HL5C1X8S9R3P5E4ZJ7W4N6N7E6R2I8101、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCW8U5H4F10Y2N3Z8HT10W1H6S3U2L9Q10ZT10O6U2G5X1R5D5102、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCC4V2G5N10A8L1L6HN7I2B1Z6A6W2U10ZS4E4N5H1Y5D3A2103、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACU3L8H2S7J8R8N6HI5O3R5S7S1V8K7ZJ9T7B9N4O10A6M8104、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率【答案】BCV2D4A6B2C7E5O7HG10N10I1V3U1Z7A8ZP4S5B7S6K6F8B9105、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡【答案】DCG10T7A5F1U8T9Z8HF5G5Q3R1T4F5W2ZA9W10R6N9V6K2I10106、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】CCN3P8X5I4Z1Q2R1HM3Q9P2A8Y6P7E8ZY9Z7A2M8I4Y5C9107、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCA2K3L7A1X5R8R4HL1R8X7T5N8I9I1ZW10F10X5R3C6S1Q8108、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCL9P6C9B2A2D10P9HI10Q6X4W4W5L3L4ZM9D6C5X10X3H6T7109、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

A.风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平【答案】ACB6L1C2U9Z8C5N10HA10E1D6C2M4E10R1ZC9Z5R7V4C7S8N7110、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法．通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险【答案】ACP8X5I8K1L5C9S3HW1L3W10P10B2U6M8ZS5V5K4V2O4S7I3111、正常贷款迁徙率等于（）。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】ACN3I5L10B6J10C9S8HN3M5Q1M2F8J9H8ZK2C5I8W10Z2M5O6112、材料题风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCP8Z3D8V3I7G2F6HR7B6T9N6F5I10D7ZJ3F6K4M7B5D3H2113、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCX2F9M9Y4K10J3N3HE7C10R6E2T6S6V5ZJ6F5B4L5U3B9E5114、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。

A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性

B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素

C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施

D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】CCP4B9W7T3J6O5M10HD7V10P9S9J2E2A1ZE5U1G4E3L1W8O4115、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.拆入资金

B.向人民银行再贴现

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCI5I6L9Y8C3D4F1HO6L7R6V10A9I7Y6ZP9T2I6A10C3U9E10116、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCP3P2K7K2X4I5C2HG8R9I4G5I2K5M7ZN5I10Y7Q10Z9G10Q4117、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】BCS5G4F2V8W5F4Y4HL5F2E10O9K8O7R9ZC2E7L5P8B3Z6L8118、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

A.二级资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.股东资本【答案】CCP7P7Q6L7A3F10R7HK5Z7T6Q7X5G2V8ZQ2Q5R6Q6E10C9P4119、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCA1E10Y5S6B9J2H1HB9C6C9J6I7R8I8ZR1T7W4Z7V7O9C5120、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACB6X1I8V2D6Y3Z1HE3W6O4K5X7C3Z7ZX5Q1T5J1X3Z8C3121、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCB8P1V6P2Z9N5D3HC4L3R3W3M4M1X1ZV8M6K3A1E5I7P2122、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCL4O3P8J6V9Y5F9HB2L7E6J6Z4L6K8ZM10F8I3L1M7H7Z9123、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会?【答案】CCL10C3G7F2N7S5W4HC8H2C1E5W6M9K10ZL5W9I5Y9K2B5A9124、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】BCB1B10C8X10T5Y1O1HG2K10W4V3X5H3V10ZF2L2A8Q2V2Q9T10125、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（）。

A.利率变动方向

B.利率变动水平

C.利率周期转折点的预测

D.利率最大化的时间【答案】DCB9J2A10D4U5A6M8HT10P4B2D8X10L3Q7ZO4O7X8O9Z9T4G4126、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门【答案】BCN10M6K8J2J7M4O9HS1U9E6X6X1Q4M6ZT9F7C7S5D5D9I3127、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】BCV5J2C10O1X9G8F2HA5A10T10H1C6G10D10ZT5M5Y8F9S8H7X10128、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACY9G6U3A6P5R3G6HA2E2Y9L9Q4V7T5ZM9A10T9Q4N3K10P1129、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCU1X4A2O9F3A8I3HB7M6Y10C1Y10J5A4ZK6P10Y6I5M5R5J9130、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

C.利用经济资本配置限制高风险业务

D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】DCO4N3W1B8X1P7K9HK8Q8R2N1N6M3C1ZA8Z6S9J1O1U3J2131、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件【答案】BCC4Y8J10U1F3C2W5HW8H9H5F1K9B4I9ZY7Y3H6R9N6R2H5132、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好【答案】CCN7N7W9T9S6L2O5HS9W8Y2C4L9Y8E3ZI3F4O3X9Q10A5T9133、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCF2K1S1F10X6M9E8HB1V3C9S10P10P5R3ZI1O7A6J3G9S1Q8134、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】ACO5T1B7K3P1C3Z6HZ10Q4W10P2E4A1U5ZJ1R2U1H8U1W3A4135、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】CCG5D9A2M1U1W7X5HC4P3G1B5G3Q10D1ZV2I2W2G1D4N9I4136、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCQ4K6R10Z8N3F5R6HA1S1I6S5U6X2K2ZZ4Z3D2D3W9C7X4137、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】CCP4Y2T1A3Q10L4M10HJ4R8L8Z3D3Z6V1ZN1R5W4R10H9O7Y4138、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。

A.负责制定市场风险管理制度和程序

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责确定本行可以承受的市场风险水平

D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】ACN8I8F5O2M5P9Q6HX9V3N1P6X1U2G4ZO10K1Y8H1R1T5O8139、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券【答案】DCL2Y4D3D7V7W7T4HV4T4R3J5Z1V5H2ZB4Z2X10K8X4I9K10140、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】ACI4Z1A2G2G3I9E8HK8K1E3Y8R1O1H6ZR6O3P9U10D9O8C4141、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】DCB7U10V5G9I5G2A6HH2M2V3R2Y7Q8E3ZD3E1W9J8Q4E8X3142、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCA7T7D9D6Q9G8U10HA7R3X7J9K4F2S5ZN2I7S1O2N4Z10T1143、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。

A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件

B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

D.区域法律法规明显调整【答案】BCJ6K2W10U9M10Y3H6HY2C1J8X10E5L9O5ZY3C10B4N7P10I5N3144、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）

A.代客理财产品受利率波动造成损失

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.业务员贪污或截留代理业务手续费

D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】ACJ7H9Z10Q10B10T7M2HQ6Z8L6G8X2V6X9ZV3R6V9O10B10Z5A5145、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACN9S9X9W9N10X6U4HU8Y6O8L10A7Z7E1ZS10B1R10G2D10P8R8146、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。

A.实际汇率变量

B.通货膨胀

C.违约史指标

D.人口增长率【答案】DCV1I5H8E10R3H8D4HV3C10Q3C9L6D4K10ZR9Q5T8N3T2V2K3147、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】DCU4O5S7I8E2W4X5HK3B2H10R1T9M5Q9ZD7C10L4J5Q1A6M10148、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型【答案】CCR4T8D8S2I6A3J4HR6V4H9C10R6K8Y7ZV5A10M8V5J2O2H2149、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCJ8W4B1L5I1C2I6HG8B9D3R3U9P2E6ZT10A10R9S3R1B1Y4150、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

A.借短贷短

B.借长贷长

C.借长贷短

D.借短贷长【答案】DCG1Z3F9J1A4E7S1HE5Z10N4X6X3M9E1ZM2D2Y6B7P1P10L1151、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】BCO7V3R8G2Y3X5W1HH1I5F3G7C2W8G8ZG9M8H6F1N3W1I10152、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACB2S4E3B7L3C5A5HZ6V5N2Y4W5P5U4ZE9Y10P6J9K8D5K5153、下列不属于柜面业务的是（）。

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核【答案】CCP5W5Z2U3M4K3I1HA8W6X6U8G10A2I7ZQ1T6G3X3A9R5N7154、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法【答案】BCU3Z4Z1B4B5M1C6HD4V7C3D7D5M7J8ZI2U9T3A10N8D5H7155、财务比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠杆比率

D.损失比率【答案】DCU2X8U5O1V3P3A1HT10H4A10B4H2V10V2ZW6N10N8E1R10F8R8156、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCI9C8U3Y6G10P3C5HU5N9P7O8M2X2Z8ZA6K5R7M1Y1F9O8157、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCH10N1U4G2N1H2Y10HU8N6E10J2G5T9H5ZA2E9Z3C3X10P3G2158、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区间内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCK5T1H4D4Y2Y10P1HN3O3F6Y3O10E7R1ZI10O8B5P5T8Y2X4159、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件【答案】DCK8V5V1Q6J2O7H3HE5U2Z4F6S9M10O6ZJ10G2F4W9A8V4G5160、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACB1G5P7M10V2U10Z9HQ2T7X9M2T1J9V6ZK10S6H8E4P10U1C2161、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACU9V2V10D8V7K7C6HQ4R2U10C5D10X7K5ZG1V6E9W9K9Z7S7162、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】CCC6V5G9R5K3R2W3HA8I7V2U7L8G4W5ZH3R9U5T10J5O9T3163、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】ACQ6M9X4L2M3H4X1HK6A7W3M6K7W2H2ZR2A6X7B6L10X6H4164、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCY5D7B9H7U10O6N5HV1K5C3N6E4A6N1ZV10Z7H3M9Z1B5S4165、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCM6Z10N1N10H9I9E10HC10Y7Z4M2C2Q6J6ZT7I7X5X8P6N5X9166、监管资本预测的内容不包括的是（）。

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.三级资本【答案】DCR3P2F7P1T5Y5U7HR1Z9N6O8E4S10A10ZN9B5T7Z10U8K5A8167、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.内部事件【答案】DCU7L10L2U8E3K3D4HO10G1Y1S8F7N6P2ZU2K9A2H9D2O1G4168、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本【答案】BCD9W7G9L9E3G8V8HE6T5Y9Y4G4Q4V9ZE3J8N1L2Q2W5C6169、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】CCV4F7I3P6D9S6F2HF10B8H8E8U5R9V3ZT10