深圳大学数学与计算科学学院

魏正红：《计量经济学》课程教学大纲魏正红：《计量经济学》课程教学大纲114115-计量经济学深圳大学数学与计算科学学院课程教学大纲（2006年10月重印版）课程编号22123076C课程名称计量经济学课程类别专业必修教材名称经济计量学精要制订人魏正红审核人郭思维2005年4月修订

一、课程设计的指导思想（一）课程性质1.课程类别：专业必修课2.适用专业：数学与应用数学专业（金融数学方向）3.开设学期：第五学期4.学时安排：周学时3，总学时545.学分分配：3学分（二）开设目的《计量经济学》是教育部规定的经济类专业核心课程。是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的经济学分支学科。通过本课程教学，使学生达到：(1)了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用；(2)掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解；(3)能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；(4)具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。（三）基本要求按照课程内容深度一般分为初级和高级两个层次，本科生的教学定位于初级水平上。（四）主要内容本课程重点介绍基本的单方程和联立方程模型的经典计量经济理论方法与应用模型。全部内容包括四大部分，第一部分是本课程的导论,介绍计量经济学的基本概念,内容体系,在经济学科中的地位以及建立计量经济学模型的步骤及模型的应用，概率与统计的基础。第二部分是线性回归模型，结合具体实例详细介绍一元线性回归模型和多元线性回归模型的参数估计方法、统计检验方法和预测方法。第三部分是实践中的回归分析，重点讨论了异方差性、序列相关性、多重共线性的概念、所产生的后果、检验及处理方法。第四部分是关于联立方程计量经济学模型的理论与方法，包括模型的建立及识别条件，间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法。（五）先修课程西方经济学、微积分、概率论与数理统计（六）后继课程金融时间序列、经济预测和决策（七）考核方式闭卷考试（八）使用教材《经济计量学精要》,达莫达尔著,张涛等译,机械工业出版社,2000年.（九）参考书目[1]《经济计量学》，张宝法编著，经济科学出版社，2000年.[2]《计量经济学》，李子奈编著，高等教育出版社，2001年.二、教学内容第一章经济计量学的特征与研究范围教学目的理解计量经济学的概念、研究对象，及其与相关学科的关系；了解计量经济学课程在经济课程体系中的地位，了解计量经济学分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用。了解计量经济学的主要内容，掌握运用计量经济学方法研究经济问题的步骤。了解经济预测的概念，方法和程序。主要内容第一节什么是经济计量学第二节为什么要学习经济计量学第三节经济计量学的方法论第四节全书结构教学要求识记：经济计量学。领会：经济计量学的原理和方法。第二章基本统计概念的回顾教学目的回顾一些基本的统计概念。主要内容第一节一些符号第二节试验、样本空间、样本点和事件第三节随机变量第四节概率第五节随机变量和概率密度函数第六节多元随机变量的概率密度函数第七节概率密度的特征第八节从总体到样本第九节小结教学要求识记：回归分析方法的背景。领会：一元线性回归和多元线性回归模型的参数估计和假设检验思想和具体方法。应用：能用回归模型进行实证预测。第三章一些重要的概率分布教学目的了解四种概率分布，掌握它们的主要特征、性质和用途。主要内容第一节正态分布第二节样本均值的抽样分布第三节分布第四节t-分布第五节F-分布第五节t-分布、F-分布、分布与正态分布的关系第六节小结教学要求识记：四种概率分布。领会：四种概率分布的主要特征、性质和用途。第四章统计推断：估计与假设检验法教学目的了解统计推断的含义，掌握估与检验的方法。主要内容第一节统计推断的含义第二节估计和假设检验：统计推断的两个孪生分支第三节参数估计第四节点估计量的性质第五节统计推断：假设检验第六节小结教学要求识记：统计推断的含义。领会：估计与检验的方法。第五章线性回归的基本思想：双变量模型教学目的了解线性回归的含义，掌握线性回归的估计方法。主要内容第一节回归的含义第二节总体的回归函数第三节总体的回归函数误差的假设第四节随机误差项的性质第五节样本回归函数第六节线性回归的特殊含义第七节从双变量回归到多元线性回归第八节参数的估计：普通最小二乘法第九节实例第十节小结教学要求识记：线性回归的含义。掌握：线性回归的估计方法：普通最小二乘法。第六章双变量模型：假设检验教学目的了解双变量回归模型的假设检验的含义，掌握假设检验的方法。主要内容第一节古典线性回归模型第二节普通最小二乘估计量的方差与标准差第三节普通最小二乘估计的性质第四节OLS估普通最小二乘的抽样分布第五节假设检验第六节拟合优度的检验第七节回归分析结果的报告第八节正态性检验第九节实例：回归分析的软件第十节实例：美国进口支出第十一节预测第十二节实例第十三节小结教学要求识记：双变量回归模型的假设检验的含义。领会：双变量回归模型的假设检验的方法。第七章多元回归：估计与假设检验教学目的了解多元回归模型的含义，掌握多元回归模型的估计与检验的方法。主要内容第一节三变量线性回归模型第二节多元线性回归模型的若干假定第三节多元回归参数的估计第四节实例：未偿付抵押贷款债务第五节多元判定系数第六节多元回归的假设检验第七节回归参数的假设检验第八节对联合假设的检验第九节设定误差第十节校正的判定系数第十一节什么时候增加新的解释变量第十二节回归分析的结构稳定性检验第十三节实例第十四节小结教学要求识记：多元回归模型的含义。领会：多元回归模型的估计与检验的方法。第八章回归方程的函数形式教学目的了解非线性回归模型的含义，掌握非线性回归模型的特殊的性质和特征。主要内容第一节如何度量弹性：对数线性模型第二节线性模型和对数线性模型的比较第三节多元对数线性模型第四节如何测量增长率：半对数线性模型第五节线性对数模型：解释变量是对数形式第六节双曲函数模型第七节多项式回归模型第八节不同函数形式模型小结第九节小结教学要求识记：非线性回归模型的含义。领会：非线性回归模型的特殊性质和特征。第九章包含虚拟变量的回归模型教学目的了解虚拟变量的含义，掌握虚拟变量在回归分析中的作用。主要内容第一节虚拟变量的性质第二节包含一个虚拟变量，一个二分定性变量的回归模型第三节虚拟变量有多种分类的情况第四节包含一个定量变量，两个定性变量的回归模型第五节回归模型的推广第六节回归模型的结构稳定性：虚拟变量法第七节虚拟变量在季节分析中的运用第八节小结教学要求识记：虚拟变量的含义。领会：虚拟变量在回归分析中的作用。第十章多重共线性教学目的理解多重共线性的含义，掌握多重共线性的后果和测定方法。主要内容第一节多重共线性的性质第二节接近或者不完全多重共线性的情形第三节多重共线性的理论后果第四节多重共线性的实际后果第五节多重共线性的测定第六节多重共线性必定不好吗第七节一个括充的例子第八节如何对付多重共线性第九节小结教学要求识记：多重共线性的含义。领会：多重共线性的后果和测定方法。第十一章异方差教学目的了解异方差的含义，掌握异方差的检验方法。。主要内容第一节异方差的性质第二节异方差的后果第三节异方差的检验第四节观测到异方差怎么办：补救措施第五节White异方差校正后的标准差和t统计量第六节实例第七节小结教学要求识记：异方差的含义。领会：异方差的检验方法。第十二章自相关教学目的了解自相关的含义，掌握自相关的性质和检验、补救措施。主要内容第一节自相关的性质第二节自相关的后果第三节自相关的检验第四节补救措施第五节如何估计p第六节小结教学要求识记：自相关的含义。领会：自相关的性质和检验、补救措施。第十三章模型选择：标准和检验教学目的了解模型正确设定的含义，掌握模型正确设定的检验方法。主要内容第一节好的模型具有的特性第二节设定误差的类型第三节诊断设定误差：设定误差的检验第四节用于预测的模型选择第五节小结教学要求识记：模型正确设定的含义。领会：模型正确设定的检验方法。第十四章单方程回归模型：几个补充专题教学目的了解四个有实际意义的模型，掌握这些模型在实际问题中的作用。主要内容第一节有限最小二乘法第二节动态经济模型第三节用于分布滞后模型的夸克方法第四节解释变量是虚拟变量的情形第五节分对数模型第六节伪回归现象第七节小结教学要求识记：四个有实际意义的模型。领会：这些模型在实际问题中的作用。第十五章联立方程模型简介教学目的了解联立方程模型的含义，掌握联立方程模型识别的方法。主要内容第一节联立方程模型的性质第二节联立方程得偏差第三节间接最小二乘第四节实例第五节模型识别问题第六节模型识别的判定规则第七节对过度识别方程的估计第八节2LSE：一个数字例子第九节小结教学要求识记：联立方程模型的含义。领会：联立方程模型识别的方法。注：根据各课程的具体情况编写，但必须写明各章教学目的、要求、内容提要。三、课时分配及其它（一）课时分配课程总教学时数为54学时，安排在第五学期，每周3学时，上课18周。具体分配如下：第一章经济计量学的特征与研究范围3学时第二章 基本统计概念的回顾3学时第三章一些重要的概率分布3学时第四章统计推断：估计与假设检验法3学时第五章线性回归的基本思想：双变量模型3学时第六章双变量模型：假设检验3学时第七章多元回归：估计与假设检验3学时第八章回归方程的函数形式3学时第九章 包含虚拟变量的回归模型3学时第十章 多重共线性3学时第十一章异方差3学时第十二章自相关6学时第十三章模型选择：标准和检验6学时第十四章单方程回归模型：几个补充专题6学时第十五章联立方程模型简介3学时（二）考