财政收入对国民生产总值的影响

..>--.--考试资料.计量经济学课程论文国内生产总值与财政收入的实证分析**:20143011院系:经济管理学院班级:金融学1401班:李明指导教师:徐冬梅..>..>目录TOC\o"1-3"\h\z\t"计量,1,计量二级,2,计量2,2"一、模型构建与分析3(一)变量的定义3(二)数据来源3(三)模型分析3(四)模型的建立3(五)模型参数估计3二、模型检验3(一)统计推断检验3(二)显著性检验3三、序列相关的补救3四、预测3五、总结3..>国内生产总值与财政收入的实证分析摘要：随着中国经济的快速开展，财政收入规模不断扩大。国内生产总值和财政收入是众多经济指标中的两个关键性指标。思考和研究这两个指标的相互关系，对于促进经济可持续开展，具有非常重要的意义。本文主要通过对1995～2014年财政收入与国内生产总值〔gdp〕有关数据的分析并建立适宜的模型，从计量经济分析的角度，运用eviews软件进展回归分析并得出结论关键词：国内生产总值；财政收入；回归分析模型构建与分析变量的定义解释变量*：从经济理论来看，经济增长可以用gdp来表示；被解释变量Y：选择〞国家财政收入〞作为被解释变量。数据来源本文的原始数据均来自于国家统计局网站，时间区间为1995—2014年。如表1表1国内生产总值与财政收入数据时间国内生产总值(亿元)财政收入(亿元)1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年1210022003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年4089032011年2012年5341232013年2014年模型分析对财政收入Y和国内生产总值*做散点图,如图1和图2,我们可以很清楚的看出,这两个变量变化方向一致,并且一致性较强。因此推断二者存在线性相关图1图2模型的建立设1995—2014年财政收入Y与国内生产总值*之间的线性回归方程为Yt=β1+β2*t+μ模型参数估计运用软件，采用最小二乘法，对表一中的数据进展线性回归，对所建模型进展估计，估计结果如图3图3写出如下回归分析结果〔〕〔〕R²模型检验统计推断检验从回归分析的结果看，模型拟合较好。可决系数R²，说明财政收入变化的99.88%可以由国内生产总值的变化来解释。从斜率的t检验来看，大于5%显著性水平下自由度为n-2=18的临界值〔18〕，且该斜率值满足0<0.234991<1,符合经济理论。回归分析结果说明，国内生产总值每增加一亿元，财政收入增加亿元。显著性检验先对变量进展显著性检验，在给定显著性水平α下，验证总体回归系数为零的假设H0：B=0H1：B0对回归系数进展t检验，,β1的t值为，，β2的t值为，，因此，拒绝原假设H0，即该回归系数显著，参数估计有效。再对回归方程进展显著性检验，在给定显著性水平下α下，R²，即回归方程的拟合优度较好，F=14743.03,P=0<0.5,即以国内生产总值解释财政收入可信度很高。但是这里有一个问题，可以看到D—W值为，查询D—W分布表，N=20，K=2，得到，，所以随机误差项U存在正自相关性序列相关的补救前面说到随机误差项存在一阶自相关,这里我们运用Cochrane-Orcutt迭代法,如图4图4从图中我们可以看出，在进展了11次迭代之后，D.W.值在2附近，模型不存在一阶自相关。预测假设我们需要关注2015年国内生产总值在682288亿元这一档的中国财政收入问题，由前面得到的回归