扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件

第七章扩展的单方程计量经济模型理论及方法

在上一章讨论了经典的单方程计量经济模型理论及方法。讨论局限于常参数、线性、揭示变量间因果关系的单方程模型，在模型估计过程中仅利用样本信息，主要依靠对经济理论与行为规律的理解确定模型的结构形式。本章将讨论各种扩展模型，主要包括将常参数扩展为变参数的模型、将线性关系扩展为非线性关系模型、将因果关系扩展为非因果关系回归模型、将仅利用样本信息的估计方法扩展为利用非样本信息的估计方法、将主要依靠经济理论和行为规律确定模型结构形式扩展为利用数据关系确定模型的结构形式。当然这里介绍的远不是全部。如在模型结构方面还有分布滞后模型、无参数回归模型等；在估计方法方面还有局部回归估计、核权估计、广义矩估计等；在样本数据方面还有利用平行数据作为样本数据模型、被解释变量观测值为离散数据的离散选择模型、被解释变量观测值受到限制的受限被解释变量模型、被解释变量观测值为持续时间的持续被解释变量模型等。第七章扩展的单方程计量经济模型理论及方法在上一章讨论了1扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件2扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件3扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件4扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件5扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件6扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件7扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件8扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件9扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件10扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件11扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件12扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件13扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件14扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件15扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件16扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件17扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件18扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件19扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件20扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件21扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件22扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件23扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件24扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件25扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件26扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件27扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件28扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件29扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件30扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件31扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件32扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件33扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件34扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件35扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件36扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件37扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件38扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件39扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件40扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件41扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件42扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件43扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件44扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件45扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件46扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件47扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件48扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件49扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件50扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件51扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件52扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件53(3)损失函数常见的有线性函数和二次函数。2．

单方程计量经济模型的Bayes估计过程（1）

确定模型形式及待估参数；（2）

给出待估参数的先验分布；（3）

利用样本信息，修正先验分布，即利用Bayes定理导出待估参数后验密度函数；（4）

利用上述后验密度函数，进一步推断待估参数的点估计值，或者进行区间估计与假设检验，一般利用损失函数推断待估参数的点估计值，利用最高后验密度区间进行待估参数的区间估计，利用最高后验密度区间或利用后验优势比进行假设检验；（5）

预测，依据参数估计值进行预测。3．正态线性单方程计量经济模型的Bayes估计分随机误差项方差已知和未知两类情形，此处只讨论方差已知情形。

(3)损失函数54扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件55扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件56扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件57扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件58扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件59扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件60扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件61扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件62第七章扩展的单方程计量经济模型理论及方法

在上一章讨论了经典的单方程计量经济模型理论及方法。讨论局限于常参数、线性、揭示变量间因果关系的单方程模型，在模型估计过程中仅利用样本信息，主要依靠对经济理论与行为规律的理解确定模型的结构形式。本章将讨论各种扩展模型，主要包括将常参数扩展为变参数的模型、将线性关系扩展为非线性关系模型、将因果关系扩展为非因果关系回归模型、将仅利用样本信息的估计方法扩展为利用非样本信息的估计方法、将主要依靠经济理论和行为规律确定模型结构形式扩展为利用数据关系确定模型的结构形式。当然这里介绍的远不是全部。如在模型结构方面还有分布滞后模型、无参数回归模型等；在估计方法方面还有局部回归估计、核权估计、广义矩估计等；在样本数据方面还有利用平行数据作为样本数据模型、被解释变量观测值为离散数据的离散选择模型、被解释变量观测值受到限制的受限被解释变量模型、被解释变量观测值为持续时间的持续被解释变量模型等。第七章扩展的单方程计量经济模型理论及方法在上一章讨论了63扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件64扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件65扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件66扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件67扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件68扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件69扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件70扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件71扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件72扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件73扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件74扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件75扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件76扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件77扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件78扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件79扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件80扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件81扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件82扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件83扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件84扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件85扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件86扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件87扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件88扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件89扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件90扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件91扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件92扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件93扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件94扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件95扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件96扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件97扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件98扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件99扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件100扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件101扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件102扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件103扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件104扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件105扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件106扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件107扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件108扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件109扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件110扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件111扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件112扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件113扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件114扩展的单方程计量经济模型理论及方法课件115(3)损失函数常见的有线性函数和二次函数。2．

单方程计量经济模型的Bayes估计过程（1）

确定模型形式及待估参数；（2）

给出待估参数的先验分布；（3）

利用样本信息，修正先验分布，即利用Bayes定理导出待估参数后验密度函数；（4）

利用上述后验密度函数，进一步推断待估参数的点估计值，或者进行区间估计与假设检验，一般利用损失函数推断待估参数的点估计值，利用最高后验密度区间进行待估参数的区间估计，利用最高后验密度区间或利用后验优势比进行假设检验；（5）

预测，依据参数估计值进行预测。3．正态线性单方程计量经济模型的Bayes估计分随机误差项方差已知和未知两类情形，此