上海知名高校项目风险管理与质量管理讲义（共341）

ProjectRiskManagement项目风险管管理何德权整理理2012/06ECUST2012/06ECUST课程简介管理风险是是一种必要要的商业行行为，并且且适用于整整个项目周期期。项目风风险管理作作为项目管管理知识体体系的内容之之一，是项项目管理的的核心课程程。项目风险管管理是现代代管理科学学的分支，，是在经济济学、、管管理理学学、、运运筹筹学学、、系系统统论论、、控控制制论论等等基基础础上上，，结合合社社会会发发展展和和科科技技进进步步而而形形成成的的边边缘缘性性学学科科。。主要要介介绍绍项项目目风风险险的的识识别别、、估估计计、、评评价价、、应应对对和和监控控的的理理论论、、方方法法和和应应用用。。目前前:项目目运运作作的的时时代代———工厂厂运运作作时时代代；；服务务管管理理时时代代———制造造管管理理时时代代过程程管管理理时时代代———结果果管管理理时时代代信息息控控制制时时代代———权威威控控制制时时代代技术术领领先先时时代代———技术术、、管管理理协协同同领领先先2012/06ECUST背景景资资料料特点点：：个性性化化（（普普及及化化））多样样性性（（功功能能性性））风险险性性（（确确定定性性））可变变性性（（稳稳定定性性））预见见性性（（熟熟练练性性)2012/06ECUST项目目的的魅魅力力：：能能力力的的高高低低不不在在于于功功能能的的简简单单重重复复运运作作能能力力，，而而在在于于有有限限资资源源下下的的超超客客户户的的期期望望价价值值塑塑造造能能力力！！2012/06ECUST背景景资资料料大量量项项目目失失败败！！波兰兰项项目目，，蒙蒙古古项项目目，，缅缅甸甸项项目目等等等等国外外矿矿产产投投资资项项目目大大量量失失败败！！大约约30%~45%的的IT项目目在在结结束束前前就就已已经经失失败败了了；；相当当项项目目达达不不到到设设计计要要求求；；50%的的IT项目目超超出出成成本本预预算算和和时时间间预预算算200%或或以以上上；；失败败成成本本和和超超出出的的预预算算的的总总额额在在千千亿亿美美元元以以上上；；大量量项项目目工工期期无无法法满满足足；；大量量项项目目质质量量短短期期化化；；即使使技技术术和和工工具具的的改改进进仍仍然然不不能能从从根根本本上上解解决决问问题题，，问问题题和和失失败败案案例例仍仍在在不不断断出出现现……2012/06ECUST课程目标理解项目风险险及风险管理理的流程了解在动态项项目环境下项项目生命周期期各个阶段的的常见风险掌握"为成功功做计划"（（PlanforSuccess）的项目风险管管理方法，以以持续有效地地管理与控制制风险系统性预测、、规划、管理理过程风险，，达到良好的的结果2012/06ECUST绪论项目风险管理理规划项目风险识别别项目风险估计计项目风险评价价项目风险应对对项目风险监控控项目风险管理理案例技术风险管理理2012/06ECUST项目与项目管管理风险与项目风风险项目风险管理理的发展项目风险管理理概述第1章绪论2012/06ECUST项目（Project）具有特定目标标的一次性任任务。项目管理（ProjectManagement）与常规运作的的区别；特点：一次性性、唯一性、、多目标属性、、生命周期性、对立统一一性；举例说明什么么是项目。注释：2012/06ECUST项目与项目管管理第1章绪论风险与项目风风险项目风险管理理的发展项目风险管理理概述2012/06ECUST风险的含义字典的解释：：危险；遭受受损失、伤害害、不利或毁毁灭的可能性性；其他定义：风险是可测定定的不确定性性；风险是关于不不愿发生的事事件发生的不不确定性之客客观体现；风险是遭受损损失的一种可可能性。2012/06ECUST风险的含义综上所述，风风险包含了两两方面的内容容：一方面，风险险意味着损失，或者没有实实现预期目标标；另一方面，损损失是否出现现是一种不确定性随机现象。2012/06ECUST风险的特征客观性突发性多变性相对性无形性风险的定义从质上来看从量上来看风险是损失或或收益发生的的不确定性。。例如：炒股的风险银行放贷的风风险预期结果与实实际结果之间间的变动程度度。某一事件的一定条件下一定时期内2012/06ECUST风险的三要素素风险要素的存存在性风险事件发生生的不确定性性风险后果的不不确定性返回2012/06ECUST管理的定义计划、控制、、领导、协调调、决策等活活动返回2012/06ECUST项目风险管理理项目的临时性性、一次性风险管理项目风险管理理，即指通过过各种手段来来认识项目风风险，进而合合理应对，有有效控制，稳稳妥善后，达达到以最小成成本实现项目目总体目标的的管理工作。。2012/06ECUST项目风险管理理内容风险识别概论风险监控风险评估风险应对计划2012/06ECUST项目风险管理理流程检查规划并决策实施决策风险分析评价价项目风险识别别检查并发现新新的项目风险险发生频率潜在影响决策变量值风险控制方案案回避预防防降低风险保留方案案计划非非计划风险转移方案案保险非非保险是否执行执行效果2012/06ECUST风险管理与项项目管理风险管理与项项目管理的关系？目标（时间、、质量、成本本）范围（界定和和控制）计划（提供依依据）沟通控制实施过程2012/06ECUST风险管理与项项目管理项目开始费用、进度、、质量和安全全目标项目结束使用用使用项目投入使用用风险管理目标控制干扰干扰2012/06ECUST2012/06ECUST项目风险的含含义项目风险就是是为实现项目目目标的活动动或事件的不不确定性和可可能发生的危危险。项目不同阶段段有不同的风风险，项目风风险也会随着着项目的进展展而变化。思考：项目中中不确定性的的根源是什么么？2012/06ECUST我有六个忠实实的仆人，他他们教会了我我要知道的一一切；他们的的名字是什么么what、为什么why、何时when、怎样how、在哪里where和谁who。---鲁德亚德.吉吉普林2012/06ECUST项目的不确定定性的根源与需要解决的的六个基本问问题有关：谁是最终涉及及到的当事人人（当事人））当事人想实现现什么目的（（动机）当事人对什么么感兴趣（设设计）如何完成（活活动）需要什么资源源（资源）应在何时完成成（时间表））某设计院收购购案例某设计院人员员正式347人，净资产1.2亿，国有51%股份，职工49%股份，每年营营业收入3.5亿，利润3000多万，注册资资本2518万元，国有股股东希望增资资扩股，加大大海外业务的的拓展，请问问您认为这个个项目还需要要提供给您哪哪些资料？项项目运作过程程中存在哪些些风险？2012/06ECUST2012/06ECUST项目风险分类类按照后果不同可以分为为纯粹风险和和投机风险；；按照来源不同可以分为为自然风险和和人为风险；；按照是否可管理分为可管理风风险和不可管管理风险；按照影响范围划分为局部风风险和总体风风险；按照后果承担者分为项目业主主风险、政府府风险、承包包商风险、投投资方风险等等；按照可预测性分为已知风险险、可预测风风险和不可预预测风险。2012/06ECUST项目风险所属属类别基本风险纯粹风险经济、组织和和技术风险项目风险管理的主要对象2012/06ECUST项目生命周期期项目风险的一一个重要来源源与过程有关关，其性质取取决于过程所所解决的问题题，而后者反反过来又主要要取决于项目目生命周期中中所涉及的主主要阶段。另外，风险管管理过程必须须在项目生命命周期的特定定阶段中才能能清楚地进行行描述。2012/06ECUST项目生命周期期中的成本概念计划制定实施收尾时间累计成本2012/06ECUST项目生命周期期中风险管理理的应用项目生命周期阶段风险分析的作用构思识别干系人以及他们的期望；识别合适的项目执行效果目标设计检验设计的可靠性、可行性；确定执行标准，评估设计可能发生的成本及效益；评估设计变更的作用计划识别管理方面的约束条件；评估计划的可行性、时间、成本；估算所需资源；确定应急资金和资源的水平分配评价替代性的采购策略；确定合同条款和条件；确定合适的风险共担安排；评估合同条件的含义；评估和比较竞争性的标书实施识别剩余风险；修改项目完成成本和时间估算；交付识别交付的风险；评估交付进度计划的可行性、投产设施的可用性2012/06ECUST建设项目中的的风险管理可行性研究阶阶段审批阶段招标投标阶段段招标后在项目实施期期间2012/06ECUST例：电力设施施建设项目假设现在你在在考虑某个向向私人用户和和企业用户供供电的电力设设施建设的可可行性，那么么需要考虑到到哪些风险？？收益成本操作层面2012/06ECUST第1章绪论项目风险管理理概述项目与项目管管理风险与项目风风险项目风险管理理的发展2012/06ECUST项目风险管理理的概念20世纪初一一战后，德国国最先提出风风险管理；70年代后发发展到欧洲其其他国家。项目风险管理理是指项目管管理组织对项项目可能遇到到的风险进行行规划、识别别、估计、评评价、应对、、监控的过程程，是以科学学的管理方法法实现最大安安全保障的实实践活动的总总称。2012/06ECUST风险识别风险估计风险评价风险规划风险控制风险监督风险分析狭义风险管理理广义风险管理理2012/06ECUST项目管理与风风险管理的关关系从项目的成本本、时间和质质量目标来看看，风险管理理与项目管理理目标一致。。风险管管理通通过风风险分分析来来识别别、估估计和和评价价不确确定性性，向向项目目范围围管理理提出出任务务。从项目目管理理的计计划职职能来来看，，风险险管理理为项项目计计划的的制定定提供供了依依据。。从项目目的成成本管管理职职能来来看，，项目目风险险管理理是项项目成成本管管理的的一部部分。。2012/06ECUST有关概概念风险规规划风险事事件风险评评估风险处处理风险监监控风险文文档2012/06ECUST项目风风险管管理研研究范范围从项目目的角角度：：研发发项目目、现现代大大型工工程项项目、、国际际承包包工程程项目目从项目目风险险的角角度：：侧重重经济济风险险、技技术风风险和和组织织风险险从项目目风险险管理理措施施的角角度：：识别别和衡衡量纯纯粹风风险，，除保保险之之外的的方法法2012/06ECUST项目风风险管管理的的基本本过程程2012/06ECUST项目风风险管管理的的基本本过程程风险规划风险识别风险估计风险评价风险应对风险监控项目风风险管管理计计划风险来来自何何方，，有几几类风险后后果，，发生生的可可能性性，先先后顺顺序风险之之间因因果关关系，，损害害程度度，项项目整整体风风险水水平应对风风险计计划及及措施施风险监监视，，风险险控制制2012/06ECUST项目风风险管管理的的组织织是指为为实现现风险险管理理目标标而建建立的的组织织机构构。项目风风险管管理组组织应应该如如何设设立，，采用用何种种方式式，需需要多多大规规模，，取决决于合合同性性质、、项目目规模模、项项目风风险状状况以以及项项目方方在项项目管管理方方面的的机制制和要要求。。2012/06ECUST第1章绪绪论项目风风险管管理的的发展展项目与与项目目管理理风险与与项目目风险险项目风风险管管理概概述2012/06ECUST国外发发展状状况美国20世纪纪30年代代开始始出现现，起起步最最早。。逐步步成为为一门门独立立学科科，并并在很很多大大学开开设课课程。。PMBOK中将风风险管管理作作为其其中的的一部部分。。英国提提出风风险工工程的的概念念，有有自己己一套套成熟熟的理理论体体系，，还将将研究究成果果应用用于大大型的的工程程项目目。两者各各有所所长，，代表表了该该领域域的2个主主流。。2012/06ECUST国内现现状我国20世世纪70年年代末末，80年年代初初引进进了项项目管管理理理论与与方法法，但但没有有同时时引进进风险险管理理。80年年代中中期以以后，，风险险管理理研究究开始始起步步。2012/06ECUST讨论？？我国项项目管管理存存在的的主要要问题题？我国项项目管管理中中主要要的风风险是是什么么？我国企企业“走出去去”存在的的主要要项目目风险险是什什么？？2012/06ECUST绪论项目风风险管管理规规划项目风风险识识别项目风风险估估计项目风风险评评价项目风风险应应对项目风风险监监控项目风风险管管理案案例技术风风险管管理2012/06ECUST项目风风险规规划概概述项目风风险规规划过过程项目风风险管管理技技术项目风风险管管理计计划第2章章项项目风风险管管理规规划2012/06ECUST风险规规划的的含义义项目风风险管管理的的一整整套计计划。。主要包包括定定义项项目组组及成成员风风险管管理的的行动动方案案及方方式，，选择择适合合的风风险管管理方方法，，确定定风险险判断断的依依据等等，用用于对对风险险管理理活动动的计计划和和实践践形式式进行行决策策。制定风风险规规避策策略以以及具具体实实施措措施和和手段段的过过程。。2012/06ECUST风险规规划的的目的的通过制制定风风险规规划，，实现现：尽可能能消除除风险险；隔离风风险并并使之之尽量量降低低；制定若若干备备选行行动方方案；；建立时时间和和经费费储备备以应应付不不可避避免的的风险险。2012/06ECUST风险规规划的的任务务考虑两两个问问题：：风险管管理策策略本本身是是否正正确、、可行行？实施管管理策策略的的措施施和手手段是是否符符合项项目总总目标标？最基本本的任任务：：把风风险事事故的的后果果尽量量限制制在可可接受受的水水平上上选取行行动方方案、、选择择风险险规避避策略略2012/06ECUST风险规规划的的内容容方法、、工具具和数数据资资源；；角色定定位、、任务务分工工和要要求；；时间周周期；；风险评评估和和量化化的类类型级级别；；基准；；汇报形形式；；跟踪。。2012/06ECUST项目风风险规规划概概述第2章章项项目目风风险险管管理理规规划划项目目风风险险规规划划过过程程项目目风风险险规规划划技技术术项目目风风险险管管理理计计划划2012/06ECUST风险险规规划划过过程程–AboutIDEFOIDEFO来源源于于结结构构化化分分析析与与设设计计技技术术的的一一套套标标准准，，是是一一种种功功能能建建模模方方法法，，为为采用用图图形形化化语语言言来来全全面面分分析析系系统统的的有有力力工工具具，，它它用用严严格格的的自自顶顶向向下下地地逐逐层层分分解解的的方方式式来来构构造造模模型型。。2012/06ECUST2012/06ECUST规划划风风险险项目目资资源源项目目需需求求风险险管管理理能能力力风险险列列表表管理理策策略略业主主的的风风险险容容忍忍度度风险险管管理理计计划划模模版版WBS定量量的的目目标标应对对决决策策选择择标标准准风险险数数据据库库风险险管管理理计计划划风险险背背景景阈值值2012/06ECUST风险险规规划划过过程程活活动动为严严重重风风险险确确定定风风险险设设想想制定定风风险险应应对对备备用用方方案案选择择风风险险应应对对途途径径制定定风风险险行行动动计计划划确定定风风险险模模版版确定定风风险险数数据据库库模模式式2012/06ECUST案例例：：美美国国国国防防部部采采办办项项目目2012/06ECUST2012/06ECUST第2章章项项目目风风险险管管理理规规划划项目目风风险险管管理理计计划划项目目风风险险规规划划概概述述项目目风风险险规规划划过过程程项目目风风险险规规划划技技术术2012/06ECUST风险险管管理理规规划划文文件件项目目风风险险形形势势估估计计风险险管管理理计计划划风险险规规避避计计划划2012/06ECUST风险险形形势势估估计计根据据风风险险分分析析的的结结果果，，确确定定风风险险规规避避策策略略的的目目标标、、必必要要的的策策略略、、措措施施和和手手段段以以及及对对应应急急措措施施的的评评价价；；确定定资资金金使使用用的的效效果果和和效效率率。。2012/06ECUST风险险规规避避计计划划包包含含的的内内容容所有有风风险险来来源源的的识识别别以以及及来来源源中中的的风风险险因因素素；；关键键风风险险的的识识别别以以及及对对目目标标的的影影响响说说明明；；对已已识识别别的的关关键键风风险险因因素素的的评评估估；；风险险规规避避策策略略的的建建议议；；三个个文文件件综综合合之之后后的的总总策策略略；；实施施规规避避策策略略所所需需资资源源的的分分配配；；2012/06ECUST风险险规规避避计计划划包包含含的的内内容容续续风险险管管理理的的组组织织及及其其责责任任；；实施施风风险险管管理理的的时时间间安安排排和和里里程程碑碑；；成功功的的标标准准；；跟踪踪、、决决策策、、反反馈馈的的时时间间；；应急急计计划划，，对对应应急急措措施施的的要要求求2012/06ECUST风险险规规避避的的策策略略从改改变变风风险险后后果果的的性性质质、、风风险险发发生生的的概概率率或或风风险险后后果果大大小小三三个个方方面面采采取取多多种种策策略略：：减轻轻风风险险预防风险险转移风险险回避风险险自留风险险后备风险险2012/06ECUST减轻风险险目标：降降低风险险发生的的可能性性或减少少后果的的不利影影响。已知风险险：可以以很大程程度上加加以控制制可预测风风险：很很少或根根本不能能够控制制不可预测测风险：：很少或或根本不不能够控控制2012/06ECUST预防风险险通常采取取有形/无形的的手段。。有形手段段：工程程法无形手段段：教育育法和程程序法2012/06ECUST绪论项目风险险管理规规划项目风险险识别项目风险险估计项目风险险评价项目风险险应对项目风险险监控项目风险险管理案案例技术风险险管理2012/06ECUST项目风险险识别概概述项目风险险识别过过程项目风险险识别技技术与工工具第3章项项目风风险识别别2012/06ECUST风险识别别的含义义确定何种种风险事事件可能能影响项项目，并并将这些些风险的的特性整整理成文文档。是识别风风险来源源、确定定风险发发生条件件、描述述风险特特征并评评价风险险影响的的过程。。2012/06ECUST风险识别别的特点点全员性系统性动态性信息性综合性2012/06ECUST风险识别别的依据据风险管理理计划项目规划划风险种类类历史资料料制约因素素与假设设条件2012/06ECUST项目风险险识别概概述第3章项项目风风险识别别项目风险险识别过过程项目风险险识别技技术与工工具风险识别别流程图图识别开始始项目风险险分解是否还需需要新的的分解确立项目目风险清清单识别结束束是否有新新风险识别风险险三要素素补充初始始风险清清单时间目标结构环境因素否是是否风险编码码风险因素素风险事件件风险后果果依据：调查及数数据分析析专家咨询询实验论证证……2012/06ECUST2012/06ECUST风险识别别过程–IDEFO方法两个角度度外部：IDEFO图说明过过程控制制、输入入、输出出和机制制内部：说说明机制制将输入入转变为为输出的的过程活活动2012/06ECUST识别风险项目资源源项目需求求风险管理理能力不确定性性知识顾虑问题风险核对对清单风险评估估风险管理理表单风险数据据库风险来源源列表风险征兆兆风险类别别风险场景景2012/06ECUST风险识别别过程活活动确定目标标明确最重重要的参参与者收集资料料估计项目目风险形形势识别潜在在风险2012/06ECUST收集资料料不同性质质的项目目组、不不同类型型的项目目，其风风险管理理的侧重重点不同同。掌握各方方面的信信息是非非常重要要的：项目产品品或服务务说明书书项目的前前提、假假设和制制约因素素与项目相相似的案案例。。。2012/06ECUST项目风险险形势估估计目的：明明确项目目的目标、战略以及实现现项目目目标的手段和资资源，以确定定项目及及其环境境的变数数。内容：判判断项目目的目标标；分析析实现目目标的战战略方针针、步骤骤和方法法；分析析战术方方案的不不确定性性；确定定项目可可以动用用的资源源。。。。2012/06ECUST第3章项项目风风险识别别项目风险险识别技技术与工工具项目风险险识别概概述项目风险险识别过过程2012/06ECUST项目风险险识别技技术与工工具检查表流程图头脑风暴暴法情景分析析法德尔菲法法SWOT分析法敏感性分分析法决策树分分析法2012/06ECUST检查表记录和整整理数据据的一种种工具。。将项目可可能发生生的潜在在风险列列于一个个表中，，以供检检查核对对，判别别某个特特定项目目是否存存在表中中所列或或类似的的风险。。内容2012/06ECUST情景分析析法通过对未未来的某某个状态态或某种种情况进进行详细细地描绘绘和分析析，来识识别引起起项目风风险的关关键因素素及其影影响程度度。情景分析析法的起起源及简简介案例：壳牌石油油2012/06ECUST确认需要要决定的的关键决决策；决决策需考考察的时时间框架架；列出出涉及的的关键因因素；研研究影响响关键因因素的驱驱动力量量；对驱动力力量的重重要性和和它们的的不确定定性打分分。最重重要、最最不确定定的因素素应是情情景构想想的主要要目标；；构想驱驱动力量量可能的的情景；；详细阐阐述情景景；根据据每一情情景审核核问题的的含意；；监测主主要的指指标和先先兆事件件；预期期哪一情情景正在在出现。。情景分析析法步骤骤2012/06ECUST德尔菲法法专家预测测法与其它专专家法的的区别在在于：用背对背背的判断断代替面面对面的的会议，，即采用用函询的的方式，，依靠调调查机构构反复征征求每个个专家的的意见，，经过客客观分析析和多次次征询反反复，使使各种不不同意见见逐步趋趋向一致致。2012/06ECUST德尔菲法法执行步步骤(一)拟定意见见征询表表注意要点点：1.数量不宜宜太多；；2.问题的内内容要尽尽量接近近专家熟熟悉的领域，以以便充分分利用专家家的经验验；3.意见征询询表中还还要提供供一些比比较齐全的背景景材料，，供专家家做出判判断时参参考。2012/06ECUST（二）选定定征询专专家注意要点点：1.选择择精通业业务、见见多识广广、熟悉悉市场情况、有有预见性和和分析能力力的专家；；2.根据课题的的大小和涉涉及面的宽宽窄而定，以20人左右为宜；；3.调查机构用用通讯方式与专家家联系，专家彼此之之间不发生生关系。2012/06ECUST（三）轮回回反复征询询专家意见见第一轮第第二轮寄发征询表表，提供现有的的背景材料料，要求专家明明确回答，，并在规定时间内内寄回，调调查人员对各个问题题的结论进进行归纳和统计将汇总的专专家意见及调查人员员对所要调查的新的的要求和意见寄给专专家，要求专家提出出自己的见解几轮的反复复征询，使使专家的意意见逐步趋趋向一致。。通常征询询轮次为3—5轮，征询的时时间间隔为为7—10天。2012/06ECUST（四）做出出调查结论论调查人员根根据几次提提供的全部部资料和几几轮反复修修改的各方方面意见，，最后做出出调查结论论。项目风险分分解因素维时间维目标维保修期试生产及竣竣工验收项目施工项目采购项目计划与与设计项目决策阶阶段项目使用阶阶段项目实施阶阶段费用进度质量安全设计技术的的风险施工技术的的风险生产工艺及及其他风险险自然环境的的风险政治法律的的风险经济济风风险险组织协调的的风险合同风风险险人员员风风险险材料及设备备风险2012/06ECUST风险量等级级表HHMMLL0风险概率PQ损失严重性性2012/06ECUST2012/06ECUST绪论项目风险管管理规划项目风险识识别项目风险估估计项目风险评评价项目风险应应对项目风险监监控项目风险管管理案例技术风险管管理2012/06ECUST项目风险估估计概述项目风险估估计过程项目风险估估计方法第4章项项目风险估估计项目风险估估计技术和和工具2012/06ECUST风险估计的的含义风险测定，，风险估算算，风险衡衡量。对已识别的的风险，采采用各种方方法衡量发发生的可能能性和后果果。风险事件发发生的可能能性风险事件发发生的后果果风险事件预预期发生的的时间风险事件发发生的频率率风险估计风险估计是是对风险识识别的深化化。风险识别明明确了风险险管理的对对象风险评估则则是研究这这些对象的的具体特性性。风险事件后后果的估计计：风险损失的的性质风险损失范范围大小风险损失的的时间分布布2012/06ECUST2012/06ECUST风险估计与与概率风险不不确定定性概概率率风险事件状状态：风险险事件发生生概率*后后果大小0.501概率后果严重性风险小风险大2012/06ECUST风险估计与与概率客观概率客客观估计主观概率主主观估计合成概率行行为估计概率分布法法风险概率：：某一风险险发生的可可能性概率的确定定：历史资料法法：通过资资料记载，，观察长期期内发生的的频率理论概率分分布法：根根据理论计计算，建立立风险的概概率分布图图主观概率：：项目管理理者根据自自身经验测测度项目风风险发生的的概率分布布2012/06ECUST2012/06ECUST确定风险事事件概率分分布的方法法根据历史资资料确定概概率分布;利用理论概概率分布;主观概率法法2012/06ECUST工程拖延时间组中值频数频率概率-34~-30-29~25-24~-20-19~-15-14~-10-9~-5-4~01~56~1011~1516~2021~2526~3031~35合计-32.5-27.5-22.5-17.5-12.5-7.5-2.52.57.512.517.522.527.532.5021371015129840107200.02780.01390.04170.09720.13890.20830.16670.12500.11110.055600.01390100.02780.01390.04170.09720.13890.20830.16670.12500.11110.055600.0139012012/06ECUST2012/06ECUST风险事件后后果的估计计风险事件造造成的损失失大小从三三个方面衡衡量:损失失性质\损损失范围\损失时间间分布损失性质:政治性,经济性,技术性损失范围:严重程度度,变化幅幅度,分布布情况损失时间分分布:突发发,渐进\即时,长长期三方面的不不同组合使使得损失情情况千差万万别,任何何单一的标标度都无法法准确进行行估计。2012/06ECUST计量不确定定性估计不确定定性损失概率2012/06ECUST效用和效用用函数效用:对风风险的满足足或感受程程度是一个相对对概念效用函数:不是简单单的线性函函数效用曲线:保守型,中中间型,冒冒险型2012/06ECUST风险估计与与决策项目选择不不同的方案案或行动路路线，就会会有不同的的风险。从从中选出威威胁最少，，机会最多多的过程就就是决策。。根据掌握信信息的不同同，分为确确定型、不不确定型、、随机型三三种风险估估计。定性风险评评估技术概率分布法法矩阵图分析析效用函数分分析定性风险评评估评估风险发发生的概率率和后后果定量风险评评估量化风险的的概率及后后果2012/06ECUST矩阵图分析析一个具体风险的风险值概率风险值＝概率×影响0.050.10.20.40.8项目目标0.9很低0.05低0.09一般0.18高0.36很高0.72成本0.7不明显0.04<5%0.075％～10％0.1410％～20％0.28>20%0.56进度0.5不明显0.03<5%0.055％～10％0.1010％～20％0.20>20%0.40范围0.3不能察觉0.02很少0.03主要部分0.06不被业主接受0.12产品无用0.24质量0.1不能察觉0.01要求很高0.01业主许可内0.02业主无法接受0.04不能使用0.08对某一项目目标的影响比率2012/06ECUST效用函数分分析可能结果（X）效用值（U）概率（P）X1U(X1)P1X2U(X2)P2………………XnU(Xn)Pn期望效用E[U]=效用值与概率乘积之和2012/06ECUST定量风险评评估技术访谈盈亏平衡分分析敏感性分析析决策树分析析非肯定型决决策分析2012/06ECUST定量风险评评估技术1.访谈2.盈亏平衡分分析3.敏感性分析析研究项目主主要经济效效果评价指指标对具体体要素的变变动的敏感感程度，从从而对诸多多不确定因因素进行敏敏感性分类类，并建立立经济效益益指标与主主要变量因因素的对应应函数关系系。2012/06ECUST决策树分析析低标高标失标0.5失标0.8中标0.5中标0.2-5-5-150200350––1003005000.20.60.20.20.50.3答案：高标期期望值52；低标77.5。应投低标2012/06ECUST非肯定型决策策分析好中差A11096-80B100800C505050相同概率原则则极大极大原则则极小极大原则则加权系数原则则2012/06ECUST2012/06ECUST项目风险估计计概述第4章项目目风险估计项目风险估计计过程项目风险估计计方法项目风险估计计技术与工具具2012/06ECUST风险估计过程程–IDEFO方法两个角度外部：IDEFO图说明过程控控制、输入、、输出和机制制内部：说明机机制将输入转转变为输出的的过程活动2012/06ECUST估计风险项目资源项目需求风险管理计划划项目类型和状状态风险识别列表表风险背景度量标度估计方法分析工具风险数据库风险优先列表表管理风险列表表风险趋势2012/06ECUST风险估计过程程活动系统研究项目目风险背景信信息详细研究已辨辨识项目中的的关键风险使用风险估计计分析方法和和工具确定风险的发发生概率及后后果作出主观判断断排列风险优先先顺序2012/06ECUST第4章项目目风险估计项目风险估计计方法项目风险估计计概述项目风险估计计过程项目风险估计计技术与工具具2012/06ECUST确定型风险估估计项目风险出现现的概率为1,后果可以以预测的情况况下,成为确确定型风险估估计.估计方法:盈亏平衡分析析敏感性分析2012/06ECUST盈亏平衡分析析对项目产量,成本和利润润三者之间的的平衡关系进进行研究,确确定项目在产产量,价格,成本上的盈盈亏界限,以以此判断项目目的风险承受受能力.线性盈亏平衡衡分析非线性盈亏平平衡分析优劣盈亏平衡衡分析2012/06ECUST线性盈亏平衡衡分析收入Tr=pQ成本Tc=wQ+F利润Pt=Tr-Tc=(p-w)Q-F2012/06ECUST图表法Q0TcTrFQbBEP固定成本变动成本销售成本销售收入2012/06ECUST解析法销售收入=销销售成本推导:盈亏平衡产量量盈亏平衡点价价格生产负荷率盈亏平衡点单单位产品变动动成本考虑税收因素素2012/06ECUST敏感性分析通过分析项目目主要制约因因素发生变化化时,引起项项目评价指标标变化的幅度度,以及各种种因素变化对对实现预期目目标的影响程程度.单因素敏感性性分析多因素敏感性性分析2012/06ECUST随机型型风险险估计计风险出出现的的状态态已知知,并并且发发生的的概率率也已已知的的情况况下期望收收益值值最大大期望效效用值值最大大最大可可能原原则2012/06ECUST例某环保保公司司准备备建设设一个个城市市污水水处理理系统统，希希望通通过收收取污污水排排放服服务费费回收收建设设投资资及维维持系系统运运转。。通过过抽样样调查查，把把将来来用户户的情情况分分成三三种状状态，，得到到三种种状态态的概概率。。在此此基础础上提提出三三种建建设方方案及及盈亏亏数额额试问应应如何何减少少建设设方案案选择择的不不确定定性？？2012/06ECUST用户多P1=0.25用户一般P2=0.55用户少P3=0.2A1大规模A2中规模A3小规模300240165190200165120150165E(A1)=203.5,E(A2)=200,E(A3)=1652012/06ECUST用户多P1=0.25用户一般P2=0.55用户少P3=0.2A1大规模A2中规模A3小规模304240165240200165-40150165E(A1)=200,E(A2)=200,E(A3)=1652012/06ECUST例某自来来水公公司建建设一一个纯纯净水水厂，，有两两种建建设方方案：：大厂厂和小小厂，，分别别需要要投资资340和和180万万元。。两种种方案案都按按生产产10年考考虑。。不同同用户户情况况下的的盈亏亏数额额及销销售状状况出出现的的概率率如表表所示示。试问：：应该该采取取哪个个建设设方案案？2012/06ECUST销路好P1=0.7销路不好P2=0.3A1大厂A2小厂13254-1812销路一一直良良好：：大厂盈盈利132*10-340=980万元小厂盈盈利54*10-180=360万元元销路一一直不不好：：大厂亏亏损：：18*10+340=520万元小厂亏亏损：：180-12*10=60万元元2012/06ECUST规定U(980)=1,U(-520)=0对自来来水公公司的的决策策者进进行心心理测测验，，画出出他的的效用用曲线线，找找到360万元元和-60万元元的效效用值值分别别为0.85和和0.6大厂期期望效效用值值=0.7U(980)+0.3U(-520)=0.7小厂期期望效效用值值=0.7U(360)+0.3U(-60)=0.7810.850.6980360-60-520U(x)2012/06ECUST不确定定型风风险估估计不但风风险出出现的的各种种状态态发生生概率率未知知,并并却会会出现现哪些些状态态也未未知等概率率准则则乐观准准则—大中取大大悲观准准则—小中取大大最小后后悔值值准则则2012/06ECUST贝叶斯斯概率率法先验概概率通过调调查研研究和和统计计分析析，对对风险险后果果出现现概率率的古古籍进进行改改善，，即后后验概概率出租车车案例例2012/06ECUST绪论论项目目风风险险管管理理规规划划项目目风风险险识识别别项目目风风险险估估计计项目目风风险险评评价价项目目风风险险应应对对项目目风风险险监监控控项目目风风险险管管理理案案例例技术术风风险险管管理理2012/06ECUST项目目风风险险评评价价概概述述项目目风风险险评评价价过过程程项目目风风险险评评价价方方法法第5章章项项目目风风险险评评价价2012/06ECUST风险险评评价价的的含含义义对项项目目风风险险进进行行综综合合分分析析，，并并根根据据其其影影响响程程度度进进行行项项目目风风险险分分级级排排序序。。步骤骤确定定风风险险评评价价基基准准确定定项项目目整整体体风风险险水水平平与基基准准对对比比，，做做出出决决策策2012/06ECUST相对对风风险险评评价价基基准准2012/06ECUST风险险评评价价的的准准则则风险险回回避避准准则则风险险权权衡衡准准则则风险险处处理理成成本本最最小小原原则则风险险成成本本/效效益益比比准准则则社会会费费用用最最小小准准则则2012/06ECUST项目目风风险险评评价价概概述述第5章章项项目目风风险险评评价价项目目风风险险评评价价过过程程项目目风风险险评评价价方方法法2012/06ECUST风险险评评价价过过程程–IDEFO方法法两个个角角度度外部部：：IDEFO图说说明明过过程程控控制制、、输输入入、、输输出出和和机机制制内部部：：说说明明机机制制将将输输入入转转变变为为输输出出的的过过程程活活动动2012/06ECUST评价风险项目目资资源源项目目需需求求风险险管管理理计计划划风险险背背景景风险险因因素素风险险事事件件评价价标标准准管理理决决策策者者的的风风险险意意识识项目目目目标标评价价方方法法评价价工工具具风险险数数据据库库风险险整整体体水水平平等等级级风险险表表风险险管管理理策策略略2012/06ECUST风险险评评价价过过程程活活动动系统统研研究究项项目目风风险险背背景景信信息息确定定风风险险评评价价基基准准使用用风风险险评评价价方方法法确确定定项项目目整整体体风风险险水水平平使用用风风险险评评价价工工具具分分析析风风险险因因素素之之间间的的因因果果关关系系作出出项项目目风风险险的的综综合合评评价价，，确确定定项项目目风风险险状状态态及及风风险险管管理理策策略略2012/06ECUST第5章章项项目目风风险险评评价价项目目风风险险评评价价方方法法项目目风风险险评评价价概概述述项目目风风险险评价价过程程2012/06ECUST主观观评评分分法法为每每一一单单个个风风险险赋赋予予一一个个0-10的的权权值值，，然然后后将将各各个个风风险险的的权权值值加加起起来来，，除除以以最最大大风风险险权权值值和和得得到到该该项项目目的的整整体体风风险险水水平平，，最最后后同同风风险险评评价价基基准准进进行行比比较较。。2012/06ECUST决策策树树法法决策策树树用用树树表表示示项项目目所所有有可可供供选选择择的的行行动动方方案案、、行行动动方方案案之之间间的的关关系系、、行行动动方方案案的的后后果果以以及及发发生生这这些些后后果果的的概概率率。。利用用决决策策树树可可以以计计算算出出可可供供选选择择的的行行动动方方案案后后果果的的数数学学期期望望，，进进而而对对项项目目的的风风险险进进行行评评价价，，做做出出决决策策。。2012/06ECUST决策策树树的的结结构构决策策点点方案案枝枝状态态节节点点概率率枝枝结果果节节点点好0.7差0.3好0.7差0.370-5024-6决策策者者选选择择自然然选选择择2012/06ECUST例：：多多级级决决策策树树某公公司司现现有有设设备备已已使使用用20年年，，技技术术已已经经落落后后，，应应该该更更新新。。为为此此提提出出了了两两个个改改造造方方案案。。方方案案甲甲：：马马上上更更新新，，并并扩扩大大生生产产规规模模方案案乙乙：：先先更更新新设设备备，，三三年年后后根根据据市市场场销销售售情情况况扩扩大大生生产产规规模模。。方案案甲甲需需投投资资300万万，，方方案案乙乙现现在在更更新新设设备备需需要要投投资资175万万，，三三年年后后扩扩大大生生产产规规模模需需要要投投资资200万万。。2012/06ECUST例：多级级决策树树方案甲，，如果产产品销路路好，前前三年每每年可盈盈利60万，后后七年每每年可盈盈利75万，销销路不好好时每年年只能盈盈利15万方案乙，，前三年年若销路路好每年年可盈利利30万万，销路路不好每每年只能能盈利22.5万。后后七年，，扩大生生产且销销路好时时每年盈盈利75万，销销路不好好15万万；不扩扩大生产产，销路路好时30万，，销路不不好22.5万万。2012/06ECUST例：多级级决策树树根据市场场调查以以及历年年销售数数据对产产品上市市后的销销售情况况进行预预测，结结果如表表所示，，试对这这一技术术改造项项目的风风险进行行评价。。销售情况概率销路好销路不好0.70.3销售情况前三年销路好前三年销路差销路好销路差0.850.150.100.90前三年后七年2012/06ECUST5.4层次分析析法层次分析析法(AHP)首先是由由T．L．SAATY在20世纪70年代提出出来的，，是系统统工程中中经常使使用的一一种评价价与决策策方法。。它特别别适用于于处理那那些多目目标、多多层次的的复杂大大系统问问题和难难于完全全用定量量方法来来分析与与决策的的社会系系统工程程的复杂杂问题。。它可以以将人们们的主观观判断用用数量形形式来表表达和处处理，是是一种定定性和定定量相结结合的分分析方法法。目前，层层次分析析法正越越来越受受到国内内外学术术界的重重视，我我国已经经应用于于地区经经济规划划，畜牧牧业发展展战略，，工业部部门设置置的系统统分析等等等方面面，是一一种新的的、简洁洁的、实实用而富富有成效效的决策策方法之之一。2012/06ECUST使用层次次分析法法的关键键问题是是要搞清清楚问题题的背景景和条件件，要达达到的目目标、涉涉及的因因素和解解决问题题的途径径与方案案等等。。这就需需要将问问题概念念化，构构成概念念之间的的逻辑结结构关系系，即层层次结构构模型，，然后通通过建立立判断矩矩阵，进进行排序序计算，，最后就就能得到到满意的的决策结结果。下面通过过一个实实际例子子扼要介介绍层次次分析法法的基本本原理和和步骤。。2012/06ECUST[例]某工厂在在扩大企企业自主主权后，，有一笔笔企业留留成利润润要由厂厂领导和和职工代代表大会会决定如如何使用用。可以以供选择择的方案案有：(1)作为奖金金发给职职工(2)扩建职工工宿舍、、食堂、、托儿所所等福利利设施(3)办职工业业余技术术学校(4)建图书馆馆、俱乐乐部、文文工团与与体工队队(5)引进技术术设备进进行企业业技术改改造这些方案案都有其其合理的的因素，，但哪一一个方案案更能调调动职工工的积极极性，更更能促进进企业快快速发展展呢?这是厂领领导和职职工代表表大会所所面临的的需要分分析决策策的问题题。2012/06ECUST层次分析析法（AHP）求解流流程图建立层次结构分析模型构造判断矩阵层次单排序及其一致性检验层次总排序的一致性检验层次总排序图5-22012/06ECUST层次分析析法的基基本步骤骤一、建立层次次结构分分析模型型二、构造造判断矩矩阵三、层次次单排序序及其一一致性检检验四、层次次总排序序五、层次次总排序序的一致致性检验验2012/06ECUST一、建立立层次结结构分析析模型在深入分分析所面面临的问问题以后后，应将将问题所所包含的的因素划划分为下下面的层层次，如如目标层，准则层，指标层，方案层，措施层等等，用用框图的的形式说说明层次次的递阶阶结构与与因素的的从属关关系。当当某个层层次包含含的因素素较多时时，可以以将该层层次进一一步划分分为若干干个层次次。对于上例例，经过过分析后后，上面面五个措措施可以以归结为为三个方方面的准准则，即即(1)调动职工工劳动积积极性(2)提高企业业技术水水平；(3)改善职工工物质文文化生活活。2012/06ECUST以上三个个准则都都是以合合理使用用企业利利润，促促进企业业发展为为目的的的。因此此，整个个层次结结构分析析模型可可以分成成三层：：最高层(目的层)——合理使用用利润，，促进企企业发展展。中间层(各种使用用企业留留成利润润方案所所应当考考虑的准准则)——进一步调调动广大大职工劳劳动积极极性，大大力提高高企业技技术水平平和尽力力改善职职工物质质文化生生活。最低层（所考虑虑的五种种措施））—选择最优优方案。。这种层层次结构构分析模模型可用用下图5-3所示。2012/06ECUST合理使用用企业利利润促进企业业发展调动职工劳动积极性B1提高企业技术水平B2改善职工工物质文化化生活B3发奖金S1扩大集体福利事业S2办职工业余技校S3建图书馆馆俱乐部文文体工队S4引进新技术设备S5目标（A）层准则（B）层措施层(S)图5-32012/06ECUST层次分析析法的基基本步骤骤一、建立立层次结结构分析析模型二、构造判断断矩阵三、层