2022年中级银行从业资格考试题库自测300题精品附答案(青海省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。

A.适用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCS4R4F3F6E4M7L9HC8A6F7E4F8S6T1ZV5W1J4A4D10Q10W22、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCQ5G8T5R7S10S4N9HS2S1Q5L9T7K10P9ZB10L7Z9M1D7G5I93、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

A.存贷款业务归入银行账户

B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值

C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价

D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】DCF1L8Q3T8X4I6Q4HP7D7A4H2X6L8X3ZE5J4O1L10D2T2R84、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入【答案】CCO4N8C7Q2N5I7Q7HJ2S1M9C1G9A4W10ZE8Y9V3B9Q9C3K15、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCV2W1L6P9T1C4F8HN5L8C4K9F6A5T10ZW3I2F9E9A7R4D26、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险【答案】BCE2B1A4A10A8J1E9HO9M3X5P5O6M10H4ZF4K8D10K4Y2W7R27、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）【答案】BCU8S5O10V9T5M5R5HE3C1V2W6U5D5N5ZB7N4I6F7F1E5A78、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B.战略风险管理不需要配置资本

C.战略风险可能引发其他多种风险

D.战略风险管理短期内没有益处【答案】CCS6X4W6I4N6U1Z8HI7U5Z10A2J3C6Z10ZT4E3Y3S4R6H5O109、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCA9G5I9S6P2P4E8HS1X1E1A7C6B5A2ZR2M7A5W5D6F9F210、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法【答案】ACZ7A3Z5J3P6F3U8HV10Q10F10X9Z9J1K10ZL9J8X7I5R10O1H411、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。

A.未分配利润

B.二级资本工具及其溢价

C.盈余公积

D.一般风险准备?【答案】BCW5M2W9O9Z7W5D3HA10I5T3L4A5R8Q9ZS2V1G2O1T4C9M412、下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCQ2S3H2S5S5G8I10HG2V2Z5O5L7A3V3ZK3U2L7P1Q5Y4C613、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）

A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）

B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】ACY3L10H8C7K4O9A6HB7K6A8G2U10K2O2ZO2N2L10I9R10U9X714、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCW8H5L1I10X6X5U9HD9P6N3N8X5X8T10ZB9C7F1G8N6U5Z215、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现【答案】DCM10W9Z4L4Y8G4H1HL7I8P2R8D1E7O6ZP3B4A10H2X5X5G816、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】BCX7K7O2R3S9K3A6HP5M9R10F3W3H2O2ZX2N7M5M5V6K4T617、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响【答案】BCT6A9K2Y6R9R9H6HB9V6U4I4E9F6C10ZI9A2Y4Z8K2X9P418、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCV4H7A2Q6C9I10G3HD6M6P3I4P2A7A1ZQ7Z5E4Q5O3X6S419、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分【答案】ACM6S4K3T10K5U7C10HY5D3E2V5N10Q6S3ZO4I4I7G5O9K5E120、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。

A.单一客户风险限额

B.组合风险限额

C.集团客户风险限额

D.分散风险限额【答案】BCD4I8J6C1P7Y4C10HO10X8I4Z10J9Y3K10ZU4E6N4H7X2U7K321、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法【答案】BCC5U7E9J2T5C8N5HH5R1Y3E9H1Q10N6ZX8S1O10L1N3G5G1022、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。

A.将风险偏好与战略规划有机结合

B.向业务条线和分支机构传导

C.持续地监测与报告

D.充分考虑股东的期望【答案】DCE10F2G1K6O7Y3O5HM10M6N4G6G2J1B1ZI5K4R2Q5R4H3X223、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】DCZ9U2Y3W4G1H4X5HR4G1O5B1D1V7G4ZF3A10D6P8M6Y4R724、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaR

B.限额

C.市值

D.敞口【答案】DCW8N4N1M10B8G9B8HF6B2U3G2F6K10N9ZO3H10W2L6W3I8V725、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCT8A8H4S5X6S2M5HR9N5R7S4F10N3K2ZB5H6U8N2M6F8K1026、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。

A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法

B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】ACE9B6U5S3D10Z5P9HG3D2X9A6I10T7H8ZY5P10M9J3R1S10H327、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.主权风险

B.传染风险

C.政治风险

D.转移风险【答案】DCH7G10U5V1E4K5L2HV5Y8U3X5U4X9M10ZZ1Y4C7W3A2J9F628、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】BCZ6J7E10D9V4U9L3HG6O9R9U1Z6J1U3ZP4I3C10B5F4M4J129、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A.应当是一个相对独立的部门

B.具有完全的风险管理策略执行权

C.风险管理部门又称风险管理委员会

D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】ACA7D3Q2H8Y9V1W3HG1Z5Q7Z6R9Z8H2ZL2G9F6C1C10X10X830、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.优质流动性资产分析

D.存贷比【答案】DCZ1I10Q7T9X6G9V5HK9S4D4A4V6G2M10ZW9Y1U9C9Z9M7H1031、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿【答案】CCY3Y6S1W5R4N6N10HA6N4N5Z3N4H4B8ZL8Z3U8H6E3Y7O232、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核【答案】DCE8W7U7I8D2T1R7HB2Y8T9O6C4L10Q6ZA2X9F10T9X4C2V833、材料题风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACX9E7N6U4U8U10G4HE10N3M1X4N6J1G6ZE10N4H5R6K4C8F134、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACV5I4U3P3O5C10J5HP2U5G4V2B2E7U10ZR10K6H4O4V1B5V335、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCX2L8F2K9B10A6Z8HP8G2N6K6J5B7Z9ZB1S4R6X7B5B4G836、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏【答案】ACS8H5M6I9Z10H9L10HU2R3Q5V5R3E3E5ZC5G10X8Z8H8O9Y237、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率【答案】BCI3T7F6Z2Z4C3A9HK2W3L9J10Y1B4U5ZQ4Y10U1K1Y1U3K1038、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】ACM6N1N8P5U4K3P10HP6R4L7O9W1B8W4ZM9I8P6D2B4Y9H639、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCC9T2S5K10A6F8W5HZ8B4D5R5C7X5G8ZG10E1Q10W1E9M7F440、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。

A.利率期货

B.商品期货

C.货币期货

D.指数期货【答案】BCA5E5L1C1M3B8X4HZ4S7V5E3I5S4S5ZN1Y10S9I9U6N6V441、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（）。

A.利率变动方向

B.利率变动水平

C.利率周期转折点的预测

D.利率最大化的时间【答案】DCV5I6H5Z7S4G10G1HJ4V8K3L4N2F9C9ZJ10C8H4J9M2B1H342、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险【答案】BCW7V10J7L2Z10Q9A4HP9T4P7T3E9D5R9ZJ4X7I1Q3L2W8A443、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

A.短期收益

B.长期收益

C.中期收益

D.经济价值【答案】ACH5S5R2U7U1H5B5HN8S10H2Z4Y5P9L8ZW6M1E4J1D9D2K944、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACX10Y3G6I10L6K5R4HD2U2K9G10H3X10A2ZX10M1D9Y9N3Y10O445、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈【答案】ACE1S3E8L4O9O4Q7HC10A2V6R6P4O8O9ZY8A7O5Z4F1P6B946、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCU8V10N6G4V4E2C10HQ5Q1Z2T9C7U7R6ZG8Y4A2N1D5D3Y1047、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。

A.监管部门是市场约束的核心

B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCV10J1O7C8Y2K6O10HX1C8S9P5F8Z5E2ZY8Q2Z10L2R7I8P948、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCF10B10H4R3D2B8T7HR9H2M9X10Y4N2G5ZF10D7N4S3U4Q4K349、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。

A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程

B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准

C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险

D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】DCN4H4F4R2D3P8W4HV8S7X4M9D9J3S9ZD10S2T10H8D8V3K450、商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】CCF3P5U9N3L7P5V8HS10R8L9E4E2J8P8ZB4M5Y4E6G4O9S251、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。

A.内部流程执行不严

B.外部欺诈

C.内部欺诈

D.未经授权进行交易【答案】ACD9K5R3P1W8E6J5HT6B8I7T8M2Q6L1ZJ10Z2O5K9X6Z7Z552、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱

C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理

D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】BCX7U2W5L3G5P8C1HI3J6D3D4S6R3K6ZX3M9O5G4A8V2T553、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约【答案】CCV1B1Q8W7J8M8L7HM9O7G6P7B9W4X10ZM9P6C1U7I1Z7X454、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年两次

D.每年三次【答案】ACS10H2V7U7N2U3B1HR2Y10H10Z9C10Y2D4ZK9W6E6Y3G6P7M455、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCQ5O10V7R5P6Q6A10HM10C4C6F2F10J6V8ZP3P6V1F5X2U2W856、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。

A.平均存款

B.平均贷款

C.期望存款

D.期望贷款【答案】ACW7E5T6V7L4E4K2HR6S2X2E10R2G7N5ZV5B9P5Q8G8C9I1057、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCB9S6D7E1Y5V6I7HL9C5N1L9J5L1M10ZL4N7D8G1B10Z6S158、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。

A.股东

B.专家

C.最大多数员工

D.各职能部门【答案】CCM4U9G2E8J9B9Z8HF8J10Q7P2V5X10B1ZC1J1Q1G6Y7B4A259、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口【答案】DCV2M6L8P6X6A7T6HC1C10X9N5Z8A9B8ZR9M8D10L9V7O7Q1060、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACC9E3V8B2J6C2E1HJ8L1M5F8E1N10I4ZD9S7F9E4W9D4I961、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动【答案】CCS10O8K3S3C3N7U4HC10C4N5G3H5M2H7ZI7W5J7A3I6X3R462、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组

B.贷款转让

C.贷款审批

D.资产证券化【答案】ACL8X4Z10E2Q8A3R3HU10A1X2K8F9N10Q8ZV10Z9J4I3O4P1O563、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】DCK2R9G6K10Y1I10U3HD4T9K7M7G5T1J10ZZ2I9U6A10A8N4Y664、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】CCF8I4T8O9G10F5C8HN10S10D4I1O1Q4D7ZR2C8R8H8G5V1R865、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型【答案】ACR9V4S10J7F1B7A5HY10P9V9D9F10E5I7ZW2J6Q4L1L7G10M166、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（??）。

A.买入10亿元人民币金融债

B.代客购汇100万美元

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入1亿美元美国国债【答案】CCW6L9F8V2Q8L1R3HY7O10F2R5A1C4R10ZY4O3B9Z3W9H6Q967、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】CCC9I2D3O3P1H4D1HX8C1H6M5B10M9J4ZN4T6T5A8M3J3P968、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】CCX10O8J4F3Z4T2X5HD7J8M5C7P6H9U7ZU3E2A9S7E8X7S869、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】ACM6T8J3D7C9K2A9HA4V2I9Z5X2X9M5ZH9I2K4T4W9Y4O970、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCG1W5B8Y3S10U10U6HU3S9C3M2U6E6Q2ZK5P2Y2D3H1A4K271、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足

B.银行资产规模盲目扩张

C.市场过度竞争

D.监管不到位【答案】BCC4R10V7C8P9T3U2HI3Z5L5W9W7M8Z2ZH1R4H7N4V3X10C1072、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。

A.存货周转率变大

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C.总资产中流动资产所占比例大幅上升

D.公司业务性质的改变【答案】BCT5E2K2V7W5R5G7HE7L5Z5F8L4O9L7ZC8A3D8G1V10P5A273、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。

A.内部报告和外部报告

B.综合报告和专题报告

C.一般报告和特殊报告

D.管理报告和监督报告【答案】ACC4I3X3B8D8N6Z9HN8C6F6I7P1T2U2ZA3J3V10Q4K3P1Z774、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）

A.金融机构利益，以金融机构为核心

B.金融机构利益，以客户为核心

C.消费者利益，以金融机构为核心

D.消费者利益，以客户为核心【答案】DCT8E7I8U10K7E10M5HW1Q10T10K2X10V3Q6ZU2A1M5T8L1R7B175、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】DCK10T6J1B1I2Y10D8HA5J8D9H3X9B7O10ZQ1N5U9J4T4B5P176、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.内部流程

B.外部事件

C.系统缺陷

D.人员因素【答案】BCH4O8Y9Z2G9U8E4HO5O5F5K10U6I8M8ZY10M4S6X1P2B9K1077、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCY4B1C1P1D8Y2I3HW6Q1D6U1G5U7T4ZY7S3W3F1Y4S7Y1078、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCJ8G2R7J6I8S5X4HQ1L3Q9J4Q1C4Q7ZQ6U10D9H6T9V10V979、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型【答案】CCD2H9V10F9Z6I7K10HH4Z6K9G9E7O3L7ZS2V4P2P4A6Z8H580、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划【答案】BCM2L6S10L8Q8M4N3HH5O7Y2B4X7B1B6ZF6V10W5U9A1O5E1081、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格【答案】BCV10Q3D6B6D2C10Q9HJ4D3I7I8K2G6P3ZQ2A1O7W5X9T1A1082、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCK7G4T8F1C5U8X10HP1D5I10W1F3M7P1ZR2J4B10F5D9H10Q183、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.业务部门

B.风险管理部门

C.董事会

D.董事会下设的风险管理委员会【答案】DCV9F4G5N3B6Y5Q6HS3L2X5N3G6M5W4ZS3L5Y2I2W9H9G184、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCB2J10B3K10S3W3Z9HX9R7Q8M6A2G10W7ZZ10W6H8C4T7O2T185、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30％

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5％

D.衍生产品交易策略错误【答案】DCR1S1C1Z9A9Q3O8HM6Z10O8G4A4A6E4ZC5P3H8L3Q8C8R486、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互独立、互不影响

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系【答案】CCI9N6A4E1S8L2G5HX6Z2H6G8Y4X2Q6ZL10H3U7P4E1E3J1087、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（）万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000【答案】BCV4A9E2V9J4B1S1HW10O6Z8K6L2A10V10ZO9N5F1R10H6Z10R588、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险【答案】BCD5R2L3F7Z2M9T1HR10G5A7F8I6I5I4ZZ3U7V8L4Y10M6O1089、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】ACC2V1P7Y5B1C10P5HJ6A7C2T8K5N9P8ZS5A8T2C8N8Z9A690、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】BCJ10F6F8X1H5O9B9HA6W1Q4H5E10D9N8ZA9W8P6M5E5X1Q291、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据

A.资产收益率

B.资本收益率

C.盈利能力

D.资本充足率?【答案】DCH5S10O2C4E7R10N1HH8B8W3H9R10R6I10ZQ4H6E4A6I6A2K992、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】BCH1V2G6V9Q7W7A4HK3X5G7H8D10E10I6ZV10U2X9A10Z4Q6J493、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】CCV5T10H4W4D7H6T5HG2C2R2A6U2T9A9ZY1P3R5Z6K2H1F994、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。

A.法律成本

B.监管罚没

C.资产损失

D.实物资产的损坏【答案】DCT6H10N7V9C2B3X10HK7W6X3Q1Z5O2O3ZA5A10W3X7E6H7N1095、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCA4G6X4D7Q9Y6B4HL1Q4B1W3S10O4O1ZK8N3P7C1W7I10L796、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】CCX9O7M7P6O9M7P3HG7R4X6W9N8J10W5ZC6V6L3V5H1U6F797、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。

A.所有企业的违约风险都难以估计

B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低

D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】CCD6H2V3G2H10X6R1HT2U6R1X4F6S8Y8ZB3K9C7L1K4B6Z498、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCU2Z4D10L7G5P10J3HN3V1F6Z2C1U4Q9ZF3O4C4O4D1X8M999、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCN5Z4J4U10J8R4D5HK3U2C9S10N1Y5B9ZX9B9O3E10G5R3F3100、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。

A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求

B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】CCQ10V9P8Y3V9L7E6HX10W3E6X5X6M1O6ZT10O2C9O4Q3K1E2101、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACW7N5K9T2H8S10I4HT9K2K1U6R1N4M1ZV8Y1S2E3A9C6K7102、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

A.远期

B.期货

C.即期

D.互换【答案】CCZ3B5G9K9V2Z6W5HE2D1U6V7M3J1H1ZZ6X7G2Q9N10X2D2103、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入【答案】CCQ9I7D7B10O2S9N4HN2T3K1W6G3Z9I9ZR5V7K2J6H7F2V6104、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.内部评级法

D.基本指标法【答案】ACT10E4H7F2N10P7C1HT9E3V3V1G3Y4L5ZW1D9O4E7V8S2P4105、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门【答案】BCO3U7L2P4V4E5W3HL2I1E6Q7Y1H2S3ZX2J7U9B10J7N5V10106、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（）来实现。

A.设定止损限额

B.减少经济资本配置

C.风险转移

D.减低风险暴露【答案】BCT6E2W7Y9I7K3P3HS10I8N7E9K6B1A3ZK4K5R2C1K9A9J5107、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额【答案】CCG8T10K4H5L1E10A7HA5L8Q9K2J2F7M3ZL1V9R10A9A6Q9D5108、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损【答案】CCS1C7V1H7W6N4F3HG8G8U7B2A7R3M2ZD10B5T6N3J2T9A5109、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会?【答案】CCB7H2M6N3Z5L7Y6HX5W4B5C7S8R4L10ZD8T5Y6E8H3K9U8110、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

A.资本充足率

B.利润率

C.现场

D.非现场【答案】ACL6M5O3K10L3U10Y7HM5Q10R9J8C6M6E9ZD7A3S1N8H5A1P5111、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本【答案】BCV10H2T10E3F3G3O6HX1H2W5Z7E5A4M7ZF10P8M6L10J2H8W7112、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.总敞口头寸?【答案】DCP8I4C7A3J10Z8U1HV2L9U5W4R6W1V6ZW5I8Z5S2G4R10L9113、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本

D.资本充足率【答案】CCQ10K8M2N5U3P3X9HV8S4B9E7S9P6W5ZT6D4N2M6Q3O8H5114、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。

A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应

B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理

C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架

D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】DCF6N3T2L2Y9T10L4HC2J9U4B1K3D6Y9ZX9W5T8I4E8K2D7115、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（??）不属于合格信用缓释工具。

A.黄金

B.上市公司发行的企业债券

C.商业银行承兑的汇票

D.人民银行发行的票据【答案】BCD3Z3J3V4V7W3G8HR3W4C7W2C1M2O3ZE7C2L9T6O9J3B3116、（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额

B.建立限额体系

C.调整限额

D.建立限额管控流程【答案】ACJ9T10Q5U7W5N3R10HB7L4I8H3N3S6I9ZG3T3U4E9D1J4H5117、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】CCY7Q8L3H1Y7U1Z8HX10H6I4J1W1K6K3ZP7I1K3U8R1C2W2118、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）

A.建设学习型组织

B.培养开放、互信、互助的机构文化

C.满足所有利益持有者的期望

D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】CCB2P1L8P3V7R3X8HX1N4V9S5X5C7N8ZF5U6T4C7W5I3E2119、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。

A.债务人评级

B.债项评级

C.不良贷款评级

D.贷款评级【答案】BCW10N8X3B1G6Y4Y5HX5U7C2A4K3W1M9ZH5F7E1O5G7P8A6120、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%【答案】CCA8L7L1E9R1R10E7HE3Q6W2C1U4E3O7ZS1Y5Z7T5Y7H2K4121、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失【答案】DCZ5Z3D4N1U4C7O9HP3Z2I9W4R10H6H4ZZ9T1Z4R5A2C4D1122、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业【答案】CCG7T9Z9E10A2B10R7HO1W6L9A5P7A2G2ZT7M6C6K2E2W10Z3123、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACA1T2T7U3M2N8Z5HJ9C2V2A1M10Z5N9ZM4L3S4L4U10O1J10124、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCH3D8Y10M4X7N2J8HL2T4E3T1V7V2P7ZR7F6F10K10W10J2H1125、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCC6N1F8W2F10Y6C3HS5Q8Q5S5C7S8Z3ZT6O3M8K4K7L1A3126、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCK1K2Q10V6L2V7N1HV5P7X4P5E4W5O1ZY4H1A4S2F6U1L9127、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.评级授信

D.后台结算清算【答案】CCE3F9O4P2V1Y10V7HD1D4C1G1J9Q4G6ZF10V3F10I10L9H5D10128、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会【答案】CCS10I1O9Y8U10C4A10HQ10S4B2T10V9E6O4ZX7U10L7F6U5K9O4129、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】CCL2L8U5V3T10R1S1HW8Q8G2M3W6V6O10ZC5D8O1G6V8X8T5130、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法【答案】CCT6T1E4Y10X6B9L6HT7L6K4Z6V6G9Q1ZI9Z7D8O10S3Q8W6131、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。

A.实物资产的损坏

B.资产损失

C.账面减值

D.其他损失【答案】ACR3O3W6R9I1E1H3HG10W7K9Z4P2Q10K10ZL10V6R3V7N9Y5L8132、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCL10W2X2R10B9K1N10HF7R10C1I2Q1L9U6ZW4S1A3Q1I2O10N5133、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。

A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失

D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】BCQ9U1U2E3O2G5B9HA6B7Q7E10F8N2C10ZK3R10C5D10U5U9F2134、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCZ4I9V10G5Y9U10N7HD5I9W10U5P2Z1T6ZR8H3P8H1T7T6E8135、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688【答案】DCB10H10X9O6J8E6P3HV1I2W9B2Y8R2L1ZK9I7N9A1Z6O7C4136、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】DCT10D6Q10W10T1H4O10HL8Q4F6W10E10U7Z8ZX2A3F10P10Y10T5W7137、风险偏好指标选取需要体现（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和稳定性

C.重要性和合规性

D.合规性和稳定性【答案】ACL6V2Y3J2T2C1K6HO8R9V10M5V3L4Y1ZK4A8J5H6A8F8S1138、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险【答案】ACG4E10T9P3J1W6N8HF10I9N6C6Y4B10E3ZU8K3G7Y6V8W4I8139、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】BCT10P6R9K6M7H5M10HI1N1R9D6B9U10A6ZX2A2D3R2L1L8J7140、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款【答案】ACZ10L10V4V6B5W8A1HM3B7A5Q4R8K3Q8ZE10I3R3M8V6T5P7141、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】ACR5D2F9N8G1P5P3HD4J4C4T2Z6O6J10ZX2S6W8J3S1C9D10142、金融稳定理事会于（）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACL2O2P4T1S5C9M4HE7A6O9Q2J10F6E5ZD5X5A6Q10H3D5Y3143、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.流动性风险【答案】BCK3M4L9N9V3R3E7HE2N3U2W10P1V3G9ZS10H7O1Q5Y7L4D4144、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

A.管理层风险

B.产品风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险【答案】CCI4V9H9D8C7S6K4HY5F3W5K10W3R4S2ZB4B1Y5W10U10Y7X7145、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】CCE3Z9G5M1A7I3A6HY1R1Q9K7E4Y3A3ZU2P4T10M10G1P7Q6146、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险【答案】CCK9J2L4A3V4Q1V10HQ9W9A1P8S3D10K1ZJ6P3Q7E7G9Z6N3147、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】CCB8L8J10Y9Z6H4I10HJ6K2G8A2L8G10S1ZC1L8U6X7R3B3C7148、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCQ10H10O3L7U1G6F7HR10A3E7T6F9O10B1ZR7X3O4Z4J10X3Q10149、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值【答案】DCM3I7V1X3O9Q8D7HA1S3D7Q6C5Y8E1ZI10N8C8P3P6O2N9150、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险【答案】CCW10C8K4A1C5E3Y2HH4W5E1B5W1F7E8ZI10S4S1B9C9T6Z5151、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCG3I7I8Y5K9G7M3HQ3V6Y9B10F4D3Q2ZX5C8A10Y9S3D2F2152、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

A.久期

B.到期期限

C.现值

D.终值【答案】ACZ3U6W7X9Z3V4A9HR7U9G8W3P4W4J10ZE9B1E3Z9O9D3U4153、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.历史模拟法【答案】DCT9J10E7C4S9D6B7HP10U4V4R3A7D5X10ZF1B10P1R5E6Y6Q9154、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。

A.正；小

B.负；小

C.正；大

D.负；大【答案】CCI9T5L5M9L10Y4M3HH1J7D4C9P2N4E9ZL7S9V6C3W1Z10R9155、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCX6Y4E1R2N9S6F1HA2F2U2V10U2R10J8ZK9X2T7Y1G5S10S10156、不良资产／贷款率等于()。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％【答案】ACO1G5G3T10Q2A10C9HB5W10G7A10Y1F6P8ZM9D9M8K10R3E6Y3157、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高【答案】DCG2Y7P2F4U9Z10Z4HM1Y9D9P10R2H10D2ZZ3Z10R2Z7F2V10N5158、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】