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浙江财经学院课程期中考试试卷浙江财经学院2009〜2010学年第一学期《时间序列分析》课程期中考试试卷考核方式:考试 考试日期: 2009年10月21日适用专业、班级:06统计学题号四题号四五得分评卷人六七八九十总分(共大题)、求AR(2)模型XrX_1-。.5X_2+晨的偏相关函数。(10分)二、某过程的格林函数为Gj=0.4(0J-9)j>1,试求相应的ARMA模型的表达式。(10分)第1页,共6页浙江财经学院课程期中考试试卷三、求ARMA(1,1)模型X「QXtj£t-0161_1的格林函数Gj,自协方差函数丫k及自相关函数Pk(14分)。第2页,共6页
浙江财经学院课程期中考试试卷A四、根据资料实测数据{L}由N=300样本组成,经计算样本自相关函数Pk和样A本偏相关函数①kk如下表,用Box-Jenkins相关分析法,判断模型(10分)k12345678Apk-0.39-0.071-0.060.05-0.01-0.110.02-0.01A甲kk-0.39-0.27-0.26-0.16-0.05-0.14-0.12-0.15k9101112131415Apk0.15-0.10-0.100.02-0.01-0.03-0.04A①kk0.04-0.020.030.04-0.030.020.08第3页,共6页
浙江财经学院课程期中考试试卷五、根据资料实测数据{X,}由N=60个样本组成,经计算样本自相关函数6k和样本偏相关函数"如下表,用Box-Jenkins相关分析法,k kk判断模型。(10分)k123456786Pk-0.230.29-0.160.28-0.010.220.080.006①kk-0.230.25-0.060.020.140.14-0.190.00k91011121314156Pk0.050.030.09-0.070.03-0.050.046①kk-0.02-0.01-0.02-0.11-0.09-0.04-0.00k16171819206Pk0.030.020.08-0.070.146①kk0.080.05-0.04-0.070.07第4页,共6页浙江财经学院课程期中考试试卷六、已知AR⑵模型X「?XRX「£ £~N(0%),3Q,oj未知。t1t—1tt2t t o 12oAAfT!八 AAA利用样本自相关函数P1,P2及丫0,估计模型参数Q,Q,Oo(10分)七、用Jury准则求MA(2)的可逆域(10分)八、对于一个观察值序列(N=80)拟合ARMA(2,1)模型,得到的残差自相关函数如下:k123456786产t)0.100.080.090.04-0.130.050.02-0.06检验该模型是否显著有效?(a=0.05,X0.952⑻=15-51)(10分)第5页,共6页
浙江财经学院课程期中考试试卷九、对于ARMA(2,1)模型,X—XJ0.3X_「£「。车,」,£厂Ng,256)给定Xt一5Xt-4Xt-3Xt-2Xt-1X£t-4343611-16-3501、计算XtQ
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