公募基金2022Q3金融期货持仓分析报告

国债期货持仓情况市场整体情况2022年3季度末公募金共持国债货1451手较上度末加531手具地多持仓798手，较季度增加10手；头持仓1723，较上度末加3601手。从品种看T合约仓4965多持仓占比45.8和542TF合约持仓9471持仓别占比55和9.5；S合约仓85，多持仓分占比12和98。从方向看本度末公募基国债货的头持仓825手上度末增加1891手其T合约净空持仓13，上季度减少651;F合约空头仓849手，较季度增加37手;TS合约净空持仓83手，上季度增加15手。从主体量上，本末共有22公募金司的65只募基产持有国期货寸，于上季度末公司量增加0家，产数量加16图表1:公募基金国债期货历史季末总持仓（手）图表2:公募基金国债期货历史季末持仓品种与多空分布（手）图表3:历史季末持有国债期货的公募基金公司与产品数量基金产品类型情况从基金型上，2022年3季末，类型的国债货持情况：（111偏债合型金持有371手债期较上季末增加518期货持名义额占金规模的比例为0.6从种上看该类基金持有55手T合约,3916手TF合约,0手TS合。从持向上看类型金在品种上净持分别为T合约持仓-55手TF合约净仓-396手TS合约净持仓0手。（23灵活置型持有3074手国期货较上季末增加991期货持名义额占规模的比例为108。品上看，类型金分有13手T合约,3061手F合约,0手TS合约持仓方上看该型基在各种上的持仓别为T合约净仓-13手TF约净持仓3061手TS约净持仓0手。（322只中长纯债基金持有3071国债货较季度增加170手货持名义金占金规模的例为41种上看该类基金持有2343手T约,67手TF合,81手TS从持方向上，该型基各品种的净仓分：T合约净仓-47，F合约净持仓91手，S合约净持仓-79手。（411混合券型级基金有2272手国期货较季度增加99手期持仓义额占基金规模比例为8.2从品种看，类型分别持有1592手T约680手TF合约,0手TS约。从持仓方向看该型基在各品上的持仓为T合净持仓168TF合净持仓680TS合约净持仓0手。（515短期债型金持有110手债期较上季末增加869期货持名义额占金规模的比为1.3从上看类型金分有903手T合约603手F合约,4手TS约持仓方上看该型基在各种上的持仓别为T合约净仓-425手TF合约净仓-603手TS合约净仓-4手。（63只合债型级基金有623手国货较上度末加554手期货仓名金额基金规模的例为8.3。品种上，该型基别持有59手T合约,64手TF合约,0手TS合。从持向上看该类基金品种上净持分别T合约净仓-41手，TF合约净仓-560手，TS合约净持仓0手。图表4:2022Q3季末持有国债期货的各类型基金产品数量，期货持仓名义金额占基金规模比例图表5:各类型基金产品国债期货历史季末持仓（手）图表6:2022Q3各类型基金产品国债期货季末持仓各品种多空持仓情况（手）图表7:2022Q3各类型基金产品国债期货季末持仓各品种净持仓情况（手）公募基金公司情况根据各基金司旗募基金品在2022年3季度末国债货总排名，仓规模前10基金公司的体情如下：安基金有国期货6744，较季末增加3343手。品上看，公司别持有5手T合约、679手TF约0手TS合约从持向上看该公在各上的净仓分为：T约净持仓-35手、TF合约持-09手、TS合约持仓0手。国寿保基持国债期货1452手较季度末加1197手品种上看公司别有322手T合1130手TF约0手TS合持方向上该司在种上的持仓别为T合约净持仓-62、TF约净-1130、TS约净仓0手。南基金有国期货1091，较季末增加891。从种看，该司分持有878手T合约213手TF约0手TS合约从持方上看该司在品种的净持分别为T合净持仓18手、TF约净仓213手、TS约净仓0安基持有期货929手较上度增加416手从品上该司分持有30手T合约、555手TF合约、4手TS合约从持方上看，公司各品的净持分别：T合净持仓-30手、TF约净-555手、TS约净仓-4万基金有国期货80，较季度增加0。从种上，该公分别有80手T合约0手TF约0手S合约从持方向该司在品种的持仓分为T合约仓850TF合约持仓0手、TS合约净仓0实基持有期货764手较上度增加490手从品上该司分持有67手T合约56手TF合81手TS合从仓方上该司在品种的持仓分为T合净仓13手、TF合约持仓6手、S合约净仓-79手。通证资管国债期货761上度末增加761品上看该公分别有81手T合380手TF0手TS从仓向上该司在品上的净仓分为T约净持仓-381手、F合净持80手、TS合约持仓0手。盛基持有期货481手较上度增加481手从品上该司分持有21手T合约、250手F合、0手TS合约从持方上看，公司各品的净持分别：T净持仓31手、TF约净仓250手、TS约净仓0证资持有期货400手较上度增加190手从品上该司分持有40手T合约0手F合约0手TS合约从仓方上看该公司各品上的仓分别为T合净持400手、TF合约持仓0手、TS合约净仓0富通金持债期货270手较上末增加270手从品看，该司分持有270手T合约0手TF约0手TS合约从持方上看该司在品种的净持分别为T合净持仓-20手、TF约净仓0、TS合净持仓0手。图表8:2022Q3国债期货季末持仓前10名基金公司各品种多空持仓情况（手）图表9:2022Q3国债期货季末持仓前10名基金公司各品种净持仓情况（手）公募产品情况根据各公募金产在2022年3季度末债期货仓排，持模前10的公募金产的具体情况如：安信健增值（01316.OF有国期货621手较季度增加1051手告期基金模172.3元国期货仓名义额26.6亿元期货持名义额占规模的例为1.4品种上，该基金别有0手T合约、261手TF约0手S合。从仓向上看该产在各上的净仓分别为T合净持仓0手、TF约净仓-261手、TS约净仓0安信健增利（09100.O）有国货2185较上度增加955手报告末金规模113.2元国期货仓名义额22.2亿元期货持名义额占规模的例为1.6品种上该基金别有0手T合约、215手TF约0手S合。从仓向上看该产在各上的净仓分别为T合净持仓0手、TF约净仓-215手、TS约净仓0嘉稳华债（04544.O）持国债货710手，上季增加45手报告基金规模26.3亿债期持名义金额7.9元期持仓名金额基金的比例为30.2品上看基金分持有50手T约50手TF合80手TS合从仓方上看产品在品种的净持分别为：T合约持-20手、TF约净仓50、TS合净持-80万家瑞祥和6月持有（09338.F有国债货700手较季度末加200手报期末基金规模6.2元，债期货仓名金额7.0亿元，货持名义占基金模的例为152。从种上该金分有700手T合0手F合0手TS合持仓方上看该品各品种的净持仓别为T合持仓700手、TF合约持仓0、TS约净仓0手。国寿保尊纯债（007837.OF持有期货670手较季度增加520手报期末金规模46.3国期持仓名金额68亿期货持名义额占规模的例为1.6品种上该基金别持有170手T合约500手TF合约0手TS合从仓方上看产品在品种的净持仓分别为T合净持70手、TF合约持仓-0手、TS合约持仓0安信健汇一持有（01209.OF持国债期货510手较上度末增加510手报告末基金规模358亿，国期货持名义额5.2元，期持仓义金基金规的比为14.4。从品上看该基分别有0手T合50手F约0手TS合从仓方向看该产在品种上净持仓分为：T合约仓0手、F合净持510手、S合净持仓0手。国寿保稳一持有（01110.OF持国债期货500手较上度末增加450手报告末基金规模270亿，国期货持名义额5.1元，期持仓义金基金规的比为18.8。从品上看该基分别有0手T合50手F约0手TS合从仓方向看该产在品种上净持仓分为：T合约仓0手、F合净持500手、S合净持仓0手。南祥元A（0475.OF）有国期货450手，较季度增加450手。报期末金规模8.6亿元国期货仓名金额4.5亿元货持名义金占基规模例为11.8从品上该基金分别持有250手T合约200手TF合约0手TS合约从仓方上看该产品各品上的仓分别：T合约持仓20手、F合约净仓200手、TS合约净仓0信新势00110.OF持有债期货40手上季末增加10手告期基金模27.8亿元国期货仓名金额4.5亿元货持名义金占基规模例为16.1从品上该基金分别有0手T约、40手F合、0手TS合约。持仓向上该产品各品上的仓分别为：T合约持仓0手、TF约净持仓440、TS约净持仓0手。东方聚利（00262.O持国债货40手较上度末加20手报告末基规模20.8亿元国期货仓名金额4.0亿元货持名义金占基规模例为19.3从品上该基金分别有400手T合、0手F约、0手TS合约。持仓向上该产品各品上的仓分别为：T合约持仓-40手、F合约持仓0手、TS约净持仓0手。图表10:2022Q3国债期货季末持仓前10名基金产品过去4个季度末持仓情况（手）图表11:2022Q3季末持有国债期货前10名基金产品规模，期货持仓名义金额占基金规模比例图表12:2022Q3基金产品国债期货季末持仓前10名各品种多空持仓情况（手）图表13:2022Q3基金产品国债期货季末持仓前10名各品种净持仓情况（手）图表14:2022Q3季末持有国债期货的公募基金详情前30只)股指期货持仓情况市场整体情况2022年3季度末公募金共持股指货1495手较上度末少416手具地多持仓114手，较季度增加20手；空持仓721手较上季末减少4376从品种看，F合仓902，多持仓别占比26.9和7.1；H合持仓169手空持分别占比89.3和10.7；IC合持仓434多空持分别比75.3和24.7。从方向看本度末公募基股指货的头持仓77手上季末减少486手中F合约净空持仓166较上季末少3561手IH合净多持仓113手，较季度减少90手;IC合约净多持仓246手较上季末减少435从主体量上看季末共有56家公基金司的249只公基金持有股期货寸相于上季度末公司量减少2家，产数量少4图表15:公募基金股指期货历史季末总持仓（手）图表16:公募基金股指期货历史季末持仓品种与多空分布（手）图表17:历史季末持有股指期货的公募基金公司与产品数量基金产品类型情况从基金型上，2022年3季末，类型的股指货持情况：（124只股票空有6673手指期较度末减少3867期持仓名金额基金的比例为11.1品种该类基金别持有604手IF合约,23手IH约,546手IC约仓方向上看，该型基在各上的净仓分为：IF合约净仓-6104手，IH合约净仓-23，IC约净持-530手。（2100被动数基金持有5280股指货较上度末少13手期货仓名金额基金规模的比为0.9从上看类型金分有1893手IF约,109手IH合,2288手IC约从仓方向看该型基在各品上的持仓为IF合净持仓1893手IH合净持仓1099手IC合约净持仓2288（329只灵活置型金持有80手指期较上季末减少9手货持仓义金占基模的比例为1.6。从种看，该型基分别有223手IF合约,170手IH合约,427手IC约从持仓上看类型基在各种上的持仓别为F合约持仓-51手IH合约净仓170手IC合约净仓-285手。（427只偏债合型金持有72手指期较上季末增加317期货持名义额占规模的比例为1.0。品上看，类型金分有380手IF合约,182手IH合约,160手IC约从持仓方向上看该类基金品种上净持分别IF合约持仓-22手，H合约净仓-128手，C合约净持仓-58手。（541只增强数型金持有67手指期较上季末减少589期货持名义额占规模的比例为1.5从品看该型基分别有189手IF合约,4手IH合约,464手IC合约持仓方上看，类型金在种上的持仓别为：F合约净仓187，IH合约净仓34手IC约净持仓462手。（618偏股合型金持有50手指期货较上季末减少57手期货持名义额占规模的比例为1.6。品上看，类型金分有228手IF合约,139手IH合约,173手IC约从持仓方向上看类型金在品种上净持分别为IF合约持仓16手H合约持仓19手IC合约净持仓93手。（710普通票型金持有23手指期货较上季末增加52手期货持名义额占规模的比例为2.9。品上看，类型金分有15手IF合约,22手H合约,176手IC合从持仓向上看，类型金在种上的持仓别为：F合约持仓15，IH合约净仓2手，C约净持仓176手。图表18:2022Q3季末持有股指期货的各类型基金产品数量，期货持仓名义金额占基金规模比例图表19:各类型基金产品股指期货历史季末持仓（手）图表20:2022Q3各类型基金产品股指期货季末持仓各品种多空持仓情况（手）图表21:2022Q3各类型基金产品股指期货季末持仓各品种净持仓情况（手）公募基金公司情况根据各基金司旗募基金品在2022年3季度末股指货总排名，仓规模前10基金公司的体情如下：汇富基持有指期货745手，上度末少254手从种上看该公分别有3688手IF合0手IH57手C合从方向上该司在种上的持仓别为F合约净持仓-3518手IH合约仓0手、C合净持仓5手。华夏金持股期货2106手较季末增加29手从种看该公司别有561手IF合约、117手IH约348手IC合。从方向上，该司在种上的持仓别为：F合约净持仓441、IH约净仓887、IC约净仓298南方金持股期货1729手较季末减少10手从种看该公司别有146手IF合约、2手IH合约151手IC合约从持向上看该公在各上的净仓分为：IF合约净仓40手、IH合约持仓2手、IC约净仓151手。泰柏基金股指期货1293季度末少44种上该司分有961手IF合、0手IH合约332手IC约。持方向上，该司在种上的持仓别为：F合约持仓735、IH约净仓0手、C合净持254手。海通基持有指期货76手较上末减少29手从品看该司分持有51手IF合约、81手IH合、14手IC合约从持向上看该公在各上的净仓分为：IF合约净仓-557手IH合净仓81手、IC合约持仓-4手。嘉基金有股期货767手较上度减少356手从品上，该公分别持有482手IF合约、14手IH合、21手IC合约从持向上看该公在各上的净仓分为：IF合约净仓-88手、H合净持4手、IC合约持仓27手。国基持有期货736手较上度增加20品种该司分持有70手IF合约、3手IH约13手IC合约从持仓向看，该司在品种净持仓别为：IF合净持仓-70手、IH约净仓3、IC合净持仓9手。中基金有股期货461手较上度增加220手从品上，该公分别持有120手IF合约、254手IH合、7手IC合约从持向上看该公在各上的净仓分为：IF合约净仓120手、H合净持仓54手、IC合约持仓7手。鹏基金有股期货354手较上度增加321手从品上，该公分别持有274手IF合约0手IH合80手IC合持仓上看该公在各种的净持分别IF合净持仓-24手、IH约净仓0、IC合净持-60广发金持股期货351手较上度减少405手从品上该公司分持有50手IF合约0手H合约201手IC合约从持方上看该司在品种的净持分别为F合净持仓58手、IH约净仓0、IC合净持仓123图表22:2022Q3股指期货季末持仓前10名基金公司各品种多空持仓情况（手）图表23:2022Q3股指期货季末持仓前10名基金公司各品种净持仓情况（手）公募产品情况根据各公募金产在2022年3季度末指期货仓排，持模前10的公募金产的具体情况如：汇添绝对益略（00076.OF有指期货313手上度末减少2583手报期末基金规模6.9亿期货持名义额41.3亿元货持名义占基金模的例为68从种上看，基金别有603手F约、0手IH合约、0手C合。持仓方上看该产各品种上的净持分别：IF约净持仓3603手、IH约净持仓0手、C合净持仓-0手。南方证500T（10500.OF持有指期货1534手上季末少121手报告末基规模387.7亿元股指货仓名义额1.4亿元期货持名义额占规模的例为4.5品种上看该基金别持有0手IF合约0手IH约154手IC约持仓向上看该产品各品上的净仓分别为：F合净持仓0手、IH合约持仓0、IC合净持仓1534华上证50ET（10050.O）持股指货860手，上季增加10手报告基金规模614.1元股指货仓名义额6.8亿货持仓义金占基模的比为1.1品上看基金分持有0手F约、860手H合、0手IC约。持仓上看，产品各品的净持分别为：IF合约持仓0手、IH约净仓860手、IC约净仓0华泰瑞沪深00TF（50300.F持有指期货70，较季末增加0手报告末金规模512.3亿股期持仓名金额88亿期货持名义额占规模的例为17从种上看该基金别有770手F合约0手IH约、0手IC约。持仓上看，产品各品的净持仓分别为：F合净持仓70手、IH合约持仓0手、IC约净仓0富国化对策三个月（08835.F有股指货638手较季度末少7手报告末基金规模6.8亿元股指货持仓义金额.3亿，期货仓名金额金规模比例为07.4。从品上看，基金别有38手F合、0手IH合约、0手C合。持仓方上看该产各品种的净持仓别为：F合净持仓-68手IH合净持仓0手、IC合约持仓0海富阿尔对冲（519062.OF持有期货570手较季度减少307手报期末金规模12.4股期持仓名金额65亿期货持名义额占规模的例为5.6品种上该基金别有464手F合约0手IH约、06手C合。