《投资学3》课程教学大纲

《投资学3》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：投资学课程代码：FIN304学分：4周学时：3.0-1.0总学时：51二、任课教师、助教、教室等情况（四）教室：（五）上课时间：周二1-3，10-12节（六）纪律：1、无特殊情况，不允许无故缺课。2、每次作业须在规定时间内提交。三、阅读材料（一）推荐教材：Bodie,KaneandMacus:《Investments》9thEdition，机械工业出版社，2012年。（二）参考教材1.法雷尔、雷哈特:《投资组合管理：理论及应用》。2.赫斯切、诺夫辛格：《投资学：分析与行为》。3.约翰.赫尔：《期权，期货及其他衍生产品》。（三）进一步阅读教材学术刊物1.国外：AmericanEconomicReview、Econometrica、JournalofPoliticalEconomy、JournalofFinance、JournalofFinancialEconomics、ReviewofFinancialStudies2.国内：《经济学季刊》、《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》3.校内：《经济学家》、《财经科学》推荐网站1.人大经济论坛：2.中国经济学教育科研网：3．新浪财经、东方财富四、课程内容概要（一）指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神。坚持社会主义办学方向，坚持立德树人的根本任务，坚持教书和育人相统一，按照价值引领、能力达成、知识传授的总体要求，深化思政理论课教学改革，发挥《宏观经济学》课程育人作用，“守好一道渠、种好责任田”。把价值观培育和塑造通过“基因式”全方位、立体式、多层次融入本课程，将思政教育贯穿于教学全过程，突出育人价值。切实发挥课堂主渠道作用，推进全员育人、全过程育人、全方位育人。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持知识传授与价值引领相结合，挖掘培养学生理想信念、价值取向、政治信仰、社会责任的元素、题材与内容，全面提高学生缘事析理、明辨是非的能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。充分发挥思想政治理论课主渠道作用，深入挖掘课程各教学环节思政元素及育人功能，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，着力培养有社会责任感、创新精神、国际视野的能担当民族复兴大任的时代新人。（二）课程目标1.将思想政治教育融入课程教学大纲。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、社会主义核心价值观等思政元素充分有机融入课程教学大纲，以深入挖掘提炼课程所蕴含的德育元素，确保育人导向，推进经济学课程思想政治教育因素的有机融入。2.希望同学们掌握投资学的基本概念和基本分析工具，培养对投资学的学习兴趣，为学习其它课程和继续深造打下良好的基础。希望同学们学会运用投资学分析工具和方法来解释金融现象，探讨投资实务；3.希望同学们通过与教师、同学们的交流与对话，要能够发现现实生活中需要研究的问题，大胆创新、挑战权威；4.希望同学们精通以下技能：口头陈述的能力、撰写案例研究报告的能力、满足运筹优化应用与学术所需的计算机技能、文献搜索和互联网信息检索能力。5.希望同学们通过师生交流、同学合作，养成认真、严谨的学习态度；锻炼友爱、包容、相互尊重的个人品质，并充分理解课程主旨思想，培养节约和优化社会资源的社会责任感。（二）教学内容序号题目知识点学时（课堂教授）1投资学导论1.投资环境62.资产类别和金融工具3.证券的交易2投资者分析1.共同基金62.对冲基金3.投资者的收益和风险偏好3金融市场和金融工具1.债券市场和债券152.股票市场和股票3.期权、期货和其它衍生产品4投资决策理论1.资产组合理论152.资产定价理论3.有效市场假定和行为金融5投资组合业绩评价1.传统业绩评价理论62.对冲基金的业绩度量3.对业绩评估的评价课时总计：48学时48（课程教授）（三）课程要求1.文献与参考书阅读作业：课堂进行随机抽查回答与提前指定汇报结合方式。2.平时课后作业：按时规定的时间交与助教进行批改，隔一周上课时间助教与授课教师进行评讲。（四）教学安排课程讲授内容授课方式作业(教材)/测验辅助学习材料1第1章：投资环境第2章资产类别与金融工具思政：2008年美国金融危机的必然性和对世界的影响讲授课外阅读作业：Chapter1(7-9);Chapter2(11,12,16-18,20)1.赫斯切、诺夫辛格：《投资学：分析与行为》。2.约翰.赫尔：《期权，期货及其他衍生产品》。3.雅虎财经和新浪财经。4.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》2第3章证券是如何交易的思政：中国经济发展与中国企业的回国上市讲授课外阅读作业：Chapter3(6-17)1.雅虎财经和新浪财经。2.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》3第4章共同基金和其它投资公司思政：中国机构投资者的社会责任讲授课外阅读作业：Chapter4(7-13,15-24)1.法雷尔、雷哈特:《投资组合管理：理论及应用》。2.赫斯切、诺夫辛格：《投资学：分析与行为》。3.雅虎财经和新浪财经。4.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》4第26章对冲基金思政：1998年亚洲金融危机中的对冲基金和中国政府讲授课外阅读作业：Chapter5(7--10,13,16,17)1.赫斯切、诺夫辛格：《投资学：分析与行为》。2.雅虎财经和新浪财经。3.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》5第5章风险与回报第14章债券的价格与收益讲授课外阅读作业：Chapter5(7--10,13,16,17)；chapter14(5--7,9--11,13--15,19--25,30,31)1.赫斯切、诺夫辛格：《投资学：分析与行为》。2.雅虎财经和新浪财经。3.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》6第15章利率的期限结构第16章债券资产组合管理讲授课外阅读作业：Chapter15（7,9--19）Chapter16（3,4,9,11—16,22，23）1.法雷尔、雷哈特:《投资组合管理：理论及应用》。2.雅虎财经和新浪财经。3.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》7第17章宏观经济分析与行业分析补充：中美金融市场中的差异及原因学生演示与讨论实践操作1.赫斯切、诺夫辛格：《投资学：分析与行为》。2.雅虎财经和新浪财经。3.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》8第18章权益估值模型讲授课外阅读作业：Chapter18（9--14，17,18,20）1.赫斯切、诺夫辛格：《投资学：分析与行为》。2.雅虎财经和新浪财经。3.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》9第20章期权市场第21章期权定价讲授课外阅读作业：Chapter20（6-8,10,11,15,22-24,26,27,29）Chapter21(9,11,14)1.约翰.赫尔：《期权，期货及其他衍生产品》。2.雅虎财经和新浪财经。3.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》10第22章期货市场第23章期货、互换与风险管理讲授课外阅读作业：Chapter22(8,10,12--15)Chapter23(5,6,8,9,11,13,16—18,20--25)1.约翰.赫尔：《期权，期货及其他衍生产品》。2.雅虎财经和新浪财经。3.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》11第6章风险厌恶与风险资产组合讲授课外阅读作业：Chapter6(4,作业：作业：5,10-12,13-19,21,22,23-26,27-29)1.法雷尔、雷哈特:《投资组合管理：理论及应用》。2.雅虎财经和新浪财经。3.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》12第7章最优风险资产组合讲授课外阅读作业：Chapter7(4-10,12,16,)1.法雷尔、雷哈特:《投资组合管理：理论及应用》。2.雅虎财经和新浪财经。3.知网查询与阅读：《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《经济学家》、《财经科学》13第8章指数模型第9章资本资产定价模型讲授课外阅读Chapter8(5,6,9-14,15-19)Chapter9(8,9,10-16,17-19,21-23)复习、巩固第6，7章14第10章套利定价理论与风险收益多因素模型讲授自主总结作业：Chapter10(4-8,10,11,13-16,)复习、巩固第8，9章15第11章有效市场假说第12章行为金融与技术分析讲授讨论实践操作作业：Chapter11(18-21)复习、巩固第9章、第10章16第12章行为金融与技术分析讲授课外阅读17第24章投资组合业绩评价第25章投资的国际分散化讲授课外阅读备注说明：如果因为法定节假日调休，视具体情况调整教学进度。（五）思政教育教学内容专业课章节思政教育核心教学内容第一周：第1：投资环境第2章资产类别与金融工具1.美国发生2008年金融危机的必然性（从美国政治、美国经济、美国人的价值观分析，归结到中国没有经济和金融危机的制度优越性。老师引导，学术参与讨论。2.美国金融危机对世界各国的负面影响，以及中国的政治制度、经济制度和社会管理的优越性如何帮助我国和其它国家有效地抵御美国危机对世界的冲击。老师引导，学生参与讨论。第二周：第3章证券是如何交易的中国经济的发展和中国企业的海外上市与回国上市。1）中国改革开放以来的经济成就和金融市场的发展。2）中国企业海外上市的最初目的和海外上市的优缺点。3）中国企业海外退市回国上市的原因和优缺点。结论中国社会主义经济发展和金融制度的优越性，有利于中国企业的健康成长和壮大。第三周：第4章共同基金和其它投资公司中国机构投资者的社会责任。中国机构投资者的社会责任是社会主义核心价值观的必然要求。以中信证券为例，老师引导、学生参与讨论：1）机构投资者需要承担哪些社会责任（维护金融秩序、稳定金融市场，服务实体经济）。2）经济利益与社会责任如何平衡？第四周：第26章对冲基金讲授学习有关1998年亚洲金融危