三月银行从业资格考试《风险管理》第六次一周一练含答案和解析

三月银行从业资格考试《风险管理》第六次一周一练含答案和解析一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、以下关于期权的论述，错误的是（）。A、期权价值由时间价值和内在价值组成B、对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零C、价外期权的内在价值为零【参考答案】：B【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】期权（0pti0ns）赋予其持有者拥有在将来某个时段内以确定价格购买或出售标的资产的权利而非义务。期权的价值（即期权费也称权利金）由其内在价值和时间价值两部分构成：（1）期权的内在价值是指在期权的存续期间，执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。（2）期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。当期权为价外期权或平价期权时，由2、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A、担保B、抵押C、质押【参考答案】：C【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。3、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A、全球的风险管理体系B、全程的风险管理过程C、完全的风险规避制度【参考答案】：C【解析】：全面风险管理模式体现了全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化等先进的风险管理理念和方法。D项符合题意。故本题选D。4、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。[2010年5月真题]A、由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B、总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配C、分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【参考答案】：C【解析】：从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成:①由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配；②总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配；③总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。5、代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（）。A、交易和销售B、支付和结算C、零售经纪【参考答案】：B【解析】：代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的支付和结算业务。6、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（）。A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为D。考查违约损失率的计算方法。其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。由题中已知每件可推出违约损失率约为：1-(1．O4-0．84)/1．2≈83．33%。7、下列关于监管要求的信息披露与会计信息披露的说法，不正确的是（）。A、监管要求的信息披露与会计信息披露完全等同B、监管要求的信息披露是从审慎的立场出发，向信息使用者提供企业的风险信息C、监管部门鼓励银行尽可能在一个地点或一份材料上提供所有的相关信息【参考答案】：A【解析】：监管要求的信息披露与会计信息披露不完全等同，但也不矛盾。8、信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括（）。A、RiskCalc模型B、KPMG风险中性定价模型C、风因果分析模型【参考答案】：C【解析】：较常用的违约概率模型还包括死亡率模型。9、下列市场约束参与方中，（）是市场约束的核心。A、监管部门B、股东C、外部中介机构【参考答案】：A【解析】：监管部门是市场约束的核心。10、中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度，这表明（）。A、商业银行不需承担最终流动性风险B、央行为商业银行提供便利的政策C、央行对流动性管理不善的商业银行开始给予一定程度的“经济惩罚”【参考答案】：C【解析】：中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度，表明了中央银行对流动性管理不善的商业银行开始给予一定程度的“经济惩罚”，结束了商业银行长期以来既不需要承担最终流动性风险，又不必为管理不善付出较高成本的局面，迫使商业银行把加强流动性管理提升到一个更高的战略地位。11、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是（）损失。A、市场风险B、流动性风险C、声誉风险【参考答案】：C【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。题干所述公众抗议，会使公众对银行丧失信心，首先造成的是声誉风险。12、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B、总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险C、短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【参考答案】：A【解析】：B项，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和；C项，总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险；D项，短边法的计算方法是:首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。13、在一国经济过度繁荣时，最有可能采取的政策是（）。A、扩张性财政政策，抑制通货膨胀B、紧缩性财政政策，抑制通货膨胀C、紧缩性财政政策，防止通货紧缩【参考答案】：B【解析】：经济过度繁荣可能导致通货膨胀，因此应该采取紧缩性财政政策以抑制通货膨胀。14、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A、全面风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段【参考答案】：A【解析】：商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段。1．资产风险管理模式阶段（20世纪60年代以前）2.负债风险管理模式阶段（20世纪60年代）3．资产负债风险管理模式阶段（20世纪70年代）4．全面风险管理模式阶段（20世纪80年代）15、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是（）。A、创造良好的公众/客户形象B、资本充足率保持在10%以上C、实现员工价值【参考答案】：B【解析】：战略愿景是宏观层面的期待，C属于具体的发展指标。16、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A、上升B、不变C、先上升后下降【参考答案】：A【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势；反之则下降。17、经济资本主要用于规避银行的（）。A、非预期损失B、大规模损失C、普通性损失【参考答案】：A【解析】：答案为A。经济资本主要用于规避银行的非预期损失。18、风险评估包括两个方面内容：一是对全面风险管理框架的评估；二是（）。A、前瞻性风险评估B、实质性风险评估C、单个风险评估【参考答案】：B【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】风险评估主要包括两方面的内容：一方面是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估；另一方面是实质性风险评估，对银行所面临的所有实质性风险进行全面评估。19、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A、久期分析B、敏感分析C、情景分析【参考答案】：C【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】这是情景分析的定义。20、商业银行的风险暴露分类不包括（）。A、普通企业类B、公司类C、零售类和合格循环零售类【参考答案】：A【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化）。21、最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法是（）。A、即期外汇买卖B、远期外汇交易C、远期股票买卖【参考答案】：B【解析】：远期外汇交易是指由交易双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。通过外汇远期交易，就可以事先将外汇成本固定，从而达到控制汇率风险的目的。因此，远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险、锁定外汇成本的方法。22、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A、全面风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段【参考答案】：A【出处】：2013年下半年《风险管理》真题【解析】商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段。1．资产风险管理模式阶段（20世纪60年代以前）2.负债风险管理模式阶段（20世纪60年代）3．资产负债风险管理模式阶段（20世纪70年代）4．全面风险管理模式阶段（20世纪80年代）23、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A、资产流动性风险B、流动性过剩C、流动性短缺【参考答案】：A【解析】：新版教材已删除此知识点内容。24、关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是（）。A、专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B、如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除C、这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突【参考答案】：B【解析】：专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位。保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法、估计参数和数据等。如果以上这些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，但是一般性披露不可免除。这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突。故选C。25、银行可能遭受的国家风险包括（）。A、到期不还风险B、债务重新安排风险C、以上都是【参考答案】：C【解析】：答案为D。A、B、C项都属于国家风险。26、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A、维护金融体系的安全和稳定B、维护市场的正常秩序C、维护公众对银行业的信心【参考答案】：A【解析】：答案为A。在国际领域，由于各国市场环境、监管体制、行业运行机制存在差异，时监管目标的表述也不尽相同。但尽管存在差异，归纳起来，银行监管基本目标可概括为：保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定。27、商业银行外部人员通过网络侵入银行系统作案属于新型的（）风险。A、政治风险B、外部欺诈C、恐怖威胁【参考答案】：B【解析】：商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案已经成为新型外部欺诈风险的重要关注点。因我国网络技术的不发达和客户通过网络支付的需求增大之间的差距，个别商业银行为了争揽业务，大力拓展网络支付和网上银行业务，在信息系统和网络建设方面忽视安全问题，造成信息泄密乃至客户和商业银行的损失。28、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。A、风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B、风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的C、商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化【参考答案】：A【解析】：答案为A。培植风险文化不是一项阶段性的任务，而是一项“终身事业”，它贯穿到商业银行的整个生命周期。建设风险文化，要加强高级管理层的驱动作用，发挥全员参与作用。商业银行应当建立管理制度并实施绩效考核，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中。只有将风险管理理念固化到每一条规章制度中，严格要求员工遵守，并辅之以合规和绩效考核，久而久之，才会形成良好的风险文化环境和氛围。29、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理其他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由（）引起的操作风险。A、内部欺诈B、贷款流程执行不严C、信贷人员技能匮乏【参考答案】：B【解析】：答案为C。内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险正是由于业务流程没有被严格执行而造成的。30、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A、交易账户中的项目通常只能按模型定价B、存贷款业务归入银行账户C、银行账户中的项目通常按历史成本计价【参考答案】：A【解析】：A项中通常按市场价格计价。31、某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1所示，则其方差为（）。表1随机变量Y的概率分布c=image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2761051624101.jpgwidth=553height=57>A、2.16B、3.16C、4.76【参考答案】：A【解析】：该资产的预期收益率Y的期望为:E（Y）=1×60%+4×40%=2.2；其方差为:Var（Y）=0.6×（1-2.2）2+0.4×（4-2.2）2=2.16。32、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。A、提供新产品或服务B、是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训C、建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当【参考答案】：B【解析】：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训属于战略风险识别微观层面的内容，所以C项符合题意。33、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。A、久期缺口B、融资缺口C、信贷缺口【参考答案】：B【解析】：答案为C。本题考查的是融资缺口的计算公式。商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口，公式为：融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。34、对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理的部门是（）。A、内部审计部门B、业务部门C、操作风险管理部门【参考答案】：B【解析】：业务部门对操作风险的管理情况负直接责任。35、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A、政府新兴的立法B、极端组织的行动或政变C、国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【参考答案】：C【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】政治风险是指由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而给商业银行造成的损失。例如，本国政府或商业银行海外机构所在地政府诞生新的立法、公共利益集团的持续压力/运动、极端组织的行动/蓄意破坏、政变/政府更替等事件给商业银行造成经济损失。36、以下关于相关系数的论述，错误的是（）。A、相关系数具有线性不变性B、相关系数仅能用来计量线性相关C、对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量【参考答案】：C【解析】：本题考查组合信用风险计量中的相关系数，考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系，相关系数具有线性不变性，相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关，所以ABC正确。对于非线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。37、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A、内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估C、内部评级的评级对象主要是政府和大企业【参考答案】：A【解析】：外部评级专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府和大企业，所以BCD项错误。A项，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。38、下列方法中，（）是通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。A、情景分析法B、失误树分析方法C、分解分析法【参考答案】：B【解析】：本题考查的是失误树分析方法的含义。39、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（）。A、完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B、董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致C、建立完善的信息报告和信息披露制度【参考答案】：B【出处】：2014年上半年《风险管理》真题【解析】C项属于商业银行公司治理应遵循的原则。【点拨】我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求，除ABD三项外还包括：①建立、健全以监事会为核心的监督机制。②建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。40、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）。A、风险补偿B、风险分散C、风险对冲【参考答案】：A【解析】：对于信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿，这种风险管理方法属于风险补偿。故选A。41、相比较而言，下列（）最容易引发操作风险。A、柜台业务B、个人信贷业务C、资金交易业务【参考答案】：A【解析】：答案为A。对操作风险管理主要业务风险控制相关知识的考查。柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。42、某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。A、4．38%B、5．O0%C、5．63%【参考答案】：A【解析】：答案为A。将已知条件代公式：RAROC=税后净利润/经济资本×100%=(1000200-100)/16000×100%≈438%。43、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A、企业的资产规模B、全面风险管理要素C、企业的各个层级【参考答案】：A【解析】：答案为A。全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。44、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（）。A、流动性风险指标B、风险抵补类指标C、操作风险指标【参考答案】：B【解析】：答案为C。商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标45、可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（）。A、总收益互换B、信用联动票据C、信用价差衍生产品【参考答案】：C【解析】：答案为D。信用价差衍生产品是商业银行与交易双方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。46、（），标志着金融期货交易的开始。A、1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易B、1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易C、1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易【参考答案】：A【解析】：略。47、下列关于VaR的说法，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险C、零值VaR度量的是资产价值的相对损失【参考答案】：A【解析】：B均值VaR度量的是资产价值的相对损失；C零值VaR是以初始价值为基准测度风险；D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。无论均值VaR还是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大损失(而非平均损失)。48、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。A、大豆B、铜C、黄金【参考答案】：C【解析】：黄金不作为商品是经常单独拿出来考的一个知识点。犹如货币不是商品一样，黄金价格只能作为汇率风险。49、根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A、10B、5C、17【参考答案】：A【解析】：略。50、CreditPortfolioViewTM与CreditMonitorTM所应用的方去都是基于经验观察．而唯一不同的是（）。A、前者是从宏观角度，后者是从微观角度B、前者重视历史数据．后者重视建模技术C、以上说法均不对【参考答案】：A【解析】：前者以加入宏观因素为特征；后者以期权为特征。前者是宏观。后者是微观。两者都重视历史数据。二、多项选择题（共15题，每题2分）1、以下关于久期的论述，正确的是（）。A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系C、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【参考答案】：A【解析】：商业银行可以使用久期缺口来分析资产负债的利率敏感度。久期缺口=资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大，利率风险也就越高。2、投资者A期初以每股30元的价格购买股票l00股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。A、2%B、5%C、8%【参考答案】：C【解析】：考核百分比收益率的计算。百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。百分比收益率通常用百分数表示，是最常用的评价投资收益的方式。百分比收益率（R）=（期末的资产价值P1+资产持有期间的现金收益D-期初的投资额P0）/期初的投资额P0×100%，将本题信息代入，可得R=（32×100+0.4×100-30×100）/30×100×100%=8%3、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生产品的交割只采取现金方式C、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险【参考答案】：B【解析】：超出教材内容。信用衍生产品既可以采取实物方式也可以采取现金方式，故C项错误。4、关于风险管理和商业银行的关系，说法不正确的是（）。A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式C、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仪是商业银行生存发展的需要．也是现代金融监管的迫切需求【参考答案】：B【解析】：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行金融资产和业务组合，所以C项不正确。5、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是（）。A、组合风险对冲B、自我对冲C、市场对冲【参考答案】：B【解析】：题干陈述为自我对冲的定义。6、（）是目前操作风险识别与评估的主要方法中适用最广泛、最成熟的。A、自我评估法B、流程图C、情景分析【参考答案】：A【解析】：通过一句话记住操作风险识别与评估的三个方法：“自我”按照“流程图”收集“损失事件数据”。7、以下哪个属于个人生产经营性贷款的风险表现（）。A、房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款B、抵押物未进行操作抵押登记C、未对质押物进行真实性验证【参考答案】：B【解析】：略。8、监管部门是市场约束的核心，其作用不包括（）。A、制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B、引导其他市场参与者改进做法，强化监督C、建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用【参考答案】：C【解析】：D项应为建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。9、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义?（）A、提高商业银行的声誉B、增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度C、广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【参考答案】：C【解析】：客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。10、如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是（）亿元。A、400B、800C、1000【参考答案】：C【解析】：具体计算如下:融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额=1200-300=900（亿元），则:借入资金（流动性需求）=融资缺口+流动性资产=900+100=1000（亿元）。11、金额输入错误属于系统缺陷中的（）风险。A、数据/信息错误B、系统设计/开发的战略风险C、系统的稳定性风险【参考答案】：A【解析】：商业银行对数据/信息质量管理主要是防止各类文件档案的制定、管理不善，业务操作中的数据出现差错，如金额、币别等输入错误。12、投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权（PutOption），其执行价格为28元，期权费为8元。如果当前股票价格为22元，则该期权的内在价值为（）元。[2012年10月真题]A、6B、14C、-2【参考答案】：A【解析】：期权的内在价值是指在期权的存续期间，执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格，则该期权具有内在价值。当看跌期权的执行价格高于当时的实际价格时，该期权为实值期权，内在价值=28-22=6（元）。13、一家银行购买了刚发行的票面利率为12%、票面金额为100美元的3年期债券，若市场利率为12%，此债券的市场价值是（）美元。A、95.2B、100C、105.8【参考答案】：B【解析】：方法一:债券的市场价值=c=image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku3094051630451.jpgwidth=258height=49>方法二:该债券的票面利率与市场利率相同，属于平价发行，市场价值即为面值。14、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A、随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B、如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额C、买方期权持有者的最大损失是零【参考答案】：B【解析】：期权的价值受标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响。A项，随着执行价格的上升，看跌期权的买方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小；B项，随着标的资产市场价格上升，看跌期权的卖方期权价值增大，而看涨期权的买方期权价值减小；D项，买方期权持有者的最大损失是期权费。15、假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率（PD）为5%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为（）人民币。[2009年10月真题]A、3.5亿元B、0.5亿元C、0.25亿元【参考答案】：C【解析】：预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）=5%×10×50%=0.25（亿元）。三、判断题（共20题，每题1分）1、二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的连续型随机变量的概率分布。（）【参考答案】：错误【解析】：二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。2、贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（）【参考答案】：正确【解析】：贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。说法正确，故选A。'3、外部审计是市场主体关注、评价、选择银行的最重要的依据。（）【参考答案】：错误【解析】：外部审计意见和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据。4、贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。【参考答案】：错误【解析】：贷款转让按转让的笔数可以分为单笔贷款转让和组合贷款转让。5、采用自上而下法得到的各业务单位所占用的经济资本，通常被用于绩效考核。（）【参考答案】：错误【解析】：自上而下法通常用于制定市场风险管理战略规划；自下而上法通常被用于绩效考核。6、累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。【参考答案】：错误【出处】:2014年上半年《风险管理》真题【解析】考虑到风险抵减效应，累积加总所获得的资产组合层面的经济资本小于或等于各业务单位经济资本的简单加总。7、财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（）【参考答案】：错误【解析】：答案为B。财务状况分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断8、中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。【参考答案】：错误【解析】：中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益，前半句正确；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低其市场价值，甚至造成巨额损失，后半句错误。9、商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。（）【参考答案】：错误【解析】：商业银