沈阳理工大学09金融工程学

1、金融工程学课程授课大纲课程代码：040431009课程英文名称：FinancialEngineering课程总学时：56讲课：56实验：0上机：0适用专业：金融学大纲编写（校正）时间：2010.7一、大纲使用说明（一）课程的地位及授课目的金融工程是关于金融市场上谋利、对冲以及套利过程中金融衍生品应用的理论与实务的专业理论课。是金融学专业的必修课，经过该课程的授课，使学生认识和掌握金融工程的思想、理论与技术及其在证券投资细风险管理过程中的应用。（二）知识、能力及技术方面的基本要求经过该课程的学习，要修业生认识和掌握衍生证券的相关理论及其在证券投资细风险对冲中的相关技术，具备必然的证券投资细风险管

2、理能力。（三）推行说明本大纲适用于金融类专业本科三年级及以上学生的授课，它系统地介绍了金融工程的思想、理论和技术及其在证券投资与风险管理中的应用。并对金融工程的理论与技术的应用有所重视，随着金融业的发展，应合时注入新的内容，并可依照实质需要进行合适调整。（四）对先修课的要求在学习本课程从前，应完成对金融学、金融市场学、证券投资学等相关课程的学习。（五）对习题课、实践环节的要求要修业生完成与授课内容相关的习题，并利用课余时间进行网上模拟交易。（六）课程核查方式核查方式：考试。核查目标：经过多种试题形式，核查学生对基本看法、基本理论的理解，以及运用理论对实责问题进行解析的能力。成绩构成：最后考试成

3、绩。（七）参照书目金融工程，林清泉主编，中国人民大学初版社，2004金融工程，（美）基思?卡思泊森，德克?尼奇著，张陶伟、彭永江译，中国人民大学初版社，2004投资科学，（美）戴维?G?卢恩伯格著，沈丽萍、文忠桥译，中国人民大学初版社，2003二、中文大纲金融工程学详细讲解远期、期货、期权与互换，以及在金融市场中被广为应用的各种金融衍生品的定价与应用。系统地讲解无风险套利理论、风险中性定价理论、BOPM期权定价模型、Black-Scholes期权定价模型，并运用各种金融衍生品进行风险管理和对冲。三、课程学时分配表序号授课内容学时讲课实验上机1衍生证券归纳442远期与期货合约规范883远期与期货

4、定价884期权合约规范445期权定价886互换合约规范227互换合约定价888财富价格的随机过程889高级衍生品66合计5656四、授课内容及基本要求第1部分衍生证券归纳总学时(单位：学时):4讲课:4实验:0上机:0详细内容:远期、期货、期权与互换相关内容归纳第2部分远期与期货合约规范总学时(单位：学时):8讲课:8实验:0上机:0详细内容:远期与期货合约的内容、差异和特色；期货交易的盯市制度；无风险套利原理；期货价格的生成原理。要点:期货交易的盯市制度；无风险套利原理；期货价格的生成原理。难点:期货价格的生成原理。习题:期货交易的盯市制度；无风险套利原理；期货价格的生成原理。第3部分远期与

5、期货定价总学时(单位：学时):8讲课:8实验:0上机:0详细内容:远期（期货）价格与合约价值；利用远期与期货合约进行套保和对冲；国债期货与股指期货及其应用。要点:利用远期与期货合约进行套保和对冲；国债期货与股指期货及其应用。难点:利用远期与期货合约进行套保和对冲。习题:利用远期与期货合约进行套保和对冲；国债期货与股指期货及其应用。第4部分期权合约规范总学时(单位：学时):4讲课:4实验:0上机:0详细内容:期权合约内容；期权分类；看涨期权与看跌期权的收益特色。重习第点:看涨期权与看跌期权的收益特色。题:看涨期权与看跌期权的收益特色。5部分期权定价总学时(单位：学时):8讲课:8实验:0上机:0

6、详细内容:风险中性定价理论；BOPM期权定价模型；Black-Scholes期权定价模型。要点:风险中性定价理论；BOPM期权定价模型；Black-Scholes期权定价模型。难点:Black-Scholes期权定价模型习题:风险中性定价理论；BOPM期权定价模型。第6部分互换合约规范总学时(单位：学时):2讲课:2实验:0上机:0详细内容:互换合约的内容与种类习题:互换合约的内容与种类第7部分互换合约定价总学时(单位：学时):8讲课:8实验:0上机:0详细内容:利率互换合约及其定价；钱币互换合约及其定价。要点:利率互换合约及其定价；钱币互换合约及其定价。习题:利率互换合约及其定价；钱币互换合约及其定价。第8部分财富价格的随机过程总学时(单位：学时):8讲课:8实验:0上机:0详细内容:几何布朗运动；维纳过程和伊藤过程；伊藤引理。要点:几何布朗运动；维纳过程和伊藤过程；伊藤引理。习题:几何布朗运动；维纳过程和伊藤过程；伊藤引理。第9部分高级衍生品总学时(单位：学时):6讲课:6实验:0上机:0详细内容:期权价差；牛市价差与熊市价差；跨式价差与勒式价差；碟式价差与鹰