某利息收益基金半年度报告

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.长信利息收益基金2005年半年度报告正文重要提示基金管理人人的董事事会及董董事保证证本报告告所载资资料不存存在虚假假记载、误误导性陈陈述或重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。本半半年度报报告已经经三分之之二以上上独立董董事签字字同意，并并由董事事长签发发。基金托管人人中国农农业银行行根据本本基金合合同规定定，于220055年8月月22日日复核了了本报告告中的财财务指标标、净值值表现、财财务会计计报告、投投资组

2、合合报告等等内容，保保证复核核内容不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏。基金管理人人承诺以以诚实信信用、勤勤勉尽责责的原则则管理和和运用基基金资产产，但不不保证基基金一定定盈利。基金的过往往业绩并并不代表表其未来来表现。投投资有风风险，投投资者在在作出投投资决策策前应仔仔细阅读读本基金金的招募募说明书书。目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc81277744 一、基金简简介 PAGEREF _Toc81277744 h 3 HYPERLINK l _Toc81277745 二、主要财财务指标标和基金金净值表表现 PAGEREF _Toc8127774

3、5 h 5 HYPERLINK l _Toc81277746 三、管理人人报告 PAGEREF _Toc81277746 h 6 HYPERLINK l _Toc81277747 四、托管人人报告 PAGEREF _Toc81277747 h 7 HYPERLINK l _Toc81277748 五、财务会会计报告告 PAGEREF _Toc81277748 h 8 HYPERLINK l _Toc81277749 六、投资组组合报告告 PAGEREF _Toc81277749 h 15 HYPERLINK l _Toc81277750 七、基金份份额持有有人 PAGEREF _Toc8127

4、7750 h 18 HYPERLINK l _Toc81277751 八、开放式式基金份份额变动动 PAGEREF _Toc81277751 h 18 HYPERLINK l _Toc81277752 九、重大事事件揭示示 PAGEREF _Toc81277752 h 19 HYPERLINK l _Toc81277753 十、备查文文件目录录 PAGEREF _Toc81277753 h 20一、基金简简介基金有关资资料基金名称：长信利利息收益益开放式式证券投投资基金金基金简称：长信利利息收益益基金基金代码：51999999基金合同生生效日：20004年003月119日首次募集规规模：77,

5、0442,6630,8866.944份报告期末基基金份额额总额：9,7725,3411,1006.775份基金类型：契约型型开放式式基金存续期期：不定定期投资目标：在尽可可能保证证基金资资产安全全和高流流动性的的基础上上，追求求超过银银行存款款的收益益水平。投资策略：1、利率预预期策略略通过对宏观观经济、货货币政策策、短期期资金供供给等因因素的分分析，形形成对利利率走势势的判断断，并确确定投资资组合的的平均剩剩余期限限。 2、资产配配置策略略根据对市场场利率走走势的判判断，结结合各品品种之间间流动性性、收益益性及风风险情况况，确定定组合的的资产配配置，在在保证组组合高流流动性、低低风险的的前提

6、下下尽量提提升组合合的收益益。3、无风险险套利策策略由于市场分分割，使使银行间间市场与与交易所所市场的的资金面面和市场场短期利利率在一一定时间间可能存存在定价价偏离。同同时在一一定时间间内市场场中也可可能出现现跨品种种、跨期期限套利利机会。本本基金将将在充分分论证套套利的可可行性基基础上谨谨慎参与与。4、现金流流预算管管理策略略通过对未来来现金流流的预测测，在投投资组合合的构建建中，采采取合理理的期限限和权重重配置对对现金流流进行预预算管理理，以满满足基金金运作的的要求。同同时在一一部分资资金管理理上，将将采用滚滚动投资资策略，以以提高基基金资产产的流动动性。业绩比较基基准：一一年期存存款税后

7、后利息率率风险收益特特征：本本基金为为低风险险、收益益稳定的的货币市市场基金金。 基金管理人人的有关关情况名称：长信信基金管管理有限限责任公公司注册地址：上海市市浦东新新区世纪纪大道116000号浦项项商务广广场166楼办公地址：上海市市浦东新新区世纪纪大道116000号浦项项商务广广场166楼邮政编码：20001222法定代表人人：田丹丹信息披露负负责人：曾彤联系电话：0211-50058889999传真：0221-55058880777电子邮箱：zenngtoongcxffundd.coom.ccn基金托管人人的有关关情况名称：中国国农业银银行注册地址：北京市市海淀区区复兴路路甲233号办

8、公地址：北京市市西三环环北路1100号号金玉大大厦7-8层邮政编码：10000377法定代表人人：杨明明生信息披露负负责人：李芳菲菲电话：0110-66842241999传真：0110-66842241881电子邮箱：liffanggfeiim（四）本基基金选定定的信息息披露报报刊本基金选定定的信息息披露报报刊：中中国证券券报、上上海证券券报和证证券时报报基金管理人人网址：基金半年度度报告置置备地点点: 上上海市浦浦东新区区世纪大大道16600号号浦项商商务广场场16楼楼 北京京市西三三环北路路1000号金玉玉大厦77-8层层（五）注册册登记机机构：名称：中国国证券登登记结算算有限责责任公司司

9、注册地址：北京西西城区金金融大街街27号号投资广广场233层法定代表人人：陈耀耀先电话：01105855988819传真：01105855988819联系人：宋宋晓东二、主要财财务指标标和基金金净值表表现（一）财务务指标项 目 金 额基金本期净净收益86,0552,3320.35元元期末基金资资产净值值9,7255,3441,1106.75元元期末基金份份额净值值1.00000元本期净值收收益率1.4466%累计净值收收益率3.2533%（二）基金金净值表表现1、历史各各时间段段基金份份额净值值收益率与与同期业业绩比较较基准收收益率比比较列表表 阶段基金净值收收益率基金净值收收益率标标准差业绩

10、比较基基准收益益率业绩比较基基准收益益率标准准差过去1个月月0.1955%0.00441%0.1500%0.00000%0.0455%0.00441%过去3个月月0.6555%0.00447%0.4555%0.00000%0.2000%0.00447%过去6个月月1.4466%0.00441%0.9055%0.00000%0.5411%0.00441%过去1年2.6877%0.00332%1.7533%0.00000%0.9344%0.00332%自基金成立立起至今今3.2533%0.00330%2.2111%0.00000%1.0422%0.00330%2、自基金金合同生生效以来来基金累累计

11、净值值收益率率与业绩绩比较基基准收益益率历史史走势对对比。三、管理人人报告（一）基基金管理理人情况况长信基金管管理有限限责任公司司是经中中国证监监会证监监基金字字【20003】663号文文批准，由由长江证证券有限限责任公公司、上上海海欣欣集团股股份有限限公司、武武汉钢铁铁股份有有限公司司共同发发起设立立。注册册资本11亿元人人民币。目目前股权权结构为为：长江江证券有有限责任任公司占占49、上海海海欣集集团股份份有限公公司占334.333、武武汉钢铁铁股份有有限公司司占166.677。（二）基金金经理简简介李颖女士，管管理学博博士，中中国注册册会计师师。曾任任上海金金信证券券研究所所研究员员、湘

12、财财证券公公司资产产管理总总部投资资经理，2002年11月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，现为本基金基金经理。（三）基金金运作合合规性声声明本基金管理理人在报报告期内内，严格格遵守了了基金金法及及其他有有关法律律法规、基基金合同同的规定定，勤勉尽尽责地为为基金份份额持有有人谋求求利益，不不存在损损害基金金份额持持有人利利益的行行为。（四）报告告期内基基金的投投资策略略和业绩绩表现说说明2005年年上半年年，受资资金面宽宽松和央央行下调调超储利利率影响响，货币币市场利利率持续续走低。在在公开市市场上，央央行票据据招标利利率也经经历了大大幅下降降的过程程。一年年期和三三个月的的央行票票据

13、分别别由年初初的3.27338%、2.558366%下降降到6月底的的1.552288%、1.008599%，下下降幅度度在1550bpp以上。基金规模在在上半年年发生了了大幅度度的增长长。在这这种情况况下，积积极做好好新增资资金的投投资是我我们面临临的重要要课题。上上半年银银行间市市场的创创新力度度较大。短短期融资资券、远远期交易易的陆续续推出对对投资者者而言都都意味着着新的投投资机会会。我们们加大了了短期套套利机会会和创新新品种的的研究及及捕捉力力度。另另一方面面，由于于货币市市场投资资品种收收益率的的下降，基基金投资资组合有有较大的的浮动盈盈利，我我们顺势势对盈利利品种进进行了一一定的变

14、变现。基基金在上上半年取取得了良良好的投投资业绩绩，本期期基金净净值收益益率为 1.4446%，高于于期间业业绩比较较基准收收益544.1bbp。根根据晨星星（中国国）公司司所公布布的货币币市场基基金半年年度业绩绩排名，长长信利息息收益基基金上半半年的总总回报率率在所有有货币基基金中排排名第三三。（五）中期期展望今年上半年年宏观经经济仍然然保持了了较快的的增长，但但经济放放缓态势势明显。企企业利润润增长出出现了较较大幅度度的下滑滑，水泥泥、电解解铝等行行业甚至至出现了了全行业业亏损，与与经济增增长发生生了明显显的背离离。物价方面，目目前仍在在演绎上上游价格格相对火火热，下下游价格格相对冰冰冷的

15、格格局，但但总体而而言，通通胀压力力减缓，未未来仍将将呈现温温和态势势，全年年将处于于可控范范围之内内。 货币信信贷方面面，“宽货币币、紧信信贷”的特征征将继续续。商业业资本充充足率约约束及银银行信贷贷管理风风险意识识增强所所产生“慎贷”行为相相对具有有长期性性，这也也一定程程度上使使得货币币市场资资金充裕裕的格局局在未来来一段时时间仍将将得以延延续。 人民币汇汇率改革革日前启启动。自自20005年7月21日起起，人民民币相对对于其他他货币一一次性升升值2%，并且且不再盯盯住单一一美元，而而参考一一篮子货货币进行行调节。长长期而言言，由于于人民币币升值有有利于抑抑制国内内通胀，促促进经济济降温

16、，从从而对债债券市场场有利。然然而由于于本次升升值幅度度较小，短短期内，国国际投机机资金的的流动仍仍具有一一定的不不确定性性因素。但但我们倾倾向性认认为，在在人民币币汇率改改革主动动性、可可控性和和渐进性性的原则则下，未未来一段段时间内内，货币币市场资资金面仍仍将维持持较为宽宽松的局局面。四、托管人人报告本基金托管管人中中国农业业银行根根据长长信利息息收益开开放式证证券投资资基金基基金合同同和长长信利息息收益开开放式证证券投资资基金托托管协议议，在在托管长长信利息息收益开开放式证证券投资资基金的的过程中中，严格格遵守证证券投资资基金法法及各各项法规规规定，对对长信利利息收益益开放式式证券投投资

17、基金金管理人人长信信基金管管理有限限公司220055年1月1日日至20005年6月30日基金金的投资资运作，进进行了认认真、独独立的会会计核算算和必要要的投资资监督，认认真履行行了托管管人的义义务，没没有从事事任何损损害基金金份额持持有人利利益的行行为。本托管人认认为，长长信基金金管理有有限公司司在长信信利息收收益开放放式证券券投资基基金的投投资运作作、基金金资产净净值的计计算、基基金份额额申购赎赎回价格格的计算算、基金金费用开开支等问问题上，不不存在损损害基金金份额持持有人利利益的行行为；在在报告期期内，严严格遵守守了证证券投资资基金法法等有有关法律律法规，在在各重要要方面的的运作严严格按照

18、照基金合合同的规规定进行行。信息披露符符合证证券投资资基金信信息披露露管理办办法及及其相关关法规的的规定，基基金管理理人所编编制和披披露的长长信利息息收益开开放式证证券投资资基金半半年度报报告中的的财务指指标、净净值表现现、收益益分配情情况、财财务会计计报告、投投资组合合报告等等信息真真实、准准确、完完整，未未发现有有损害基基金持有有人利益益的行为为。中国农业银银行托管管业务部部 20005年88月222日 五、财务会会计报告告（一）基基金会计计报告书书（未经经审计）长信利息收收益基金金资 产 负负 债 表2005年年6月330日金额单位：人民币币元项 目目附注期末数年初数资 产产：银行存款1

19、,8066,6880,886310,8003,0081清算备付金金3,8599,0991,8890300,0000.00交易保证金金300,0000300,0000.00应收利息 A16,8222,99155,4399,7553应收申购款款35,4667,440238,6337,7756其他应收款款 - 460,0000债券投资成成本B4,5722,0444,77502,7133,7882,6672买入返售证证券957,4401,56881,1744,2888,0000待摊费用C 115,77098,5788资产总计11,2447,9925,09773,9444,0119,8840负债与持有有

20、人权益益：负 债债：应付赎回款款15,0112,66769,1566,4336应付管理人人报酬2,7722,5770887,3385应付托管费费840,1173268,9904应付销售费费2,1066,5558676,8856应付利息45,2224212,9995应付收益D 950,8831288,1137卖出回购证证券款1,5000,6000,0000707,0040,0000预提费用E 255,9958366,9962负债合计1,5222,5883,9990718,8897,6755持有人权益益：实收基金F9,7255,3441,11073,2255,1222,1165持有人权益益合计9,

21、7255,3441,11073,2255,1222,1165负债及持有有人权益益总计11,2447,9925,09773,9444,0119,8840 长信利息息收益基基金基金经营业业绩表2005年年1月至至6月 金额单单位：人人民币元元项 目附注2005年年1-66月2004年年1-66月收入：债券差价收收入G22,0666,5566-149,6766债券利息收收入54,9770,222730,4990,1157存款利息收收入3,8388,8337722,8859买入返售证证券收入入32,2333,88632,5711,9773收入合计113,1109,493333,6335,3313费用：

22、基金管理人人报酬10,2337,88903,7722,0335基金托管费费3,1022,39911,1433,0441基金销售费费7,7555,97782,8577,6002卖出回购证证券支出出5,0300,08862,4622,9228其他费用H930,8828226,4410 其其中：信信息披露露费73,4112117,3334 审审计费35,555321,6666费用合计27,0557,117310,4662,0016基金净收益益I86,0552,332023,1773,2297基金经营业业绩86,0552,332023,1773,2297长信利息收收益基金金基金净值变变动2005年年1

23、月至至6月金额单位：人民币币元项 目附注2005年年1-66月2004年年1-66月期初基金净净值 3,2255,1222,11657,0422,6330,8887本期经营活活动 基金净收益益86,0552,332023,1773,2297经营活动产产生的基基金净值值变动数数86,0552,332023,1773,2297本期基金单单位交易易基金申购款款14,2444,7736,83991,3977,5990,8850基金赎回款款7,7444,5117,88975,2466,5112,7766基金单位交交易产生生的基金金净值变变动数6,5000,2118,9942-3,8448,9921,91

24、77本期向持有有人分配配收益向基金持有有人分配配收益产产生的基基金净值值变动数数86,0552,332023,1773,2297期末基金净净值 9,7255,3441,11073,1933,7008,9970长信利息收收益基金金基金收益分分配表2005年年1月至至6月金额单位：人民币币元项 目附注2005年年1-66月2004年年1-66月本期基金净净收益86,0552,332023,1773,2297 加：期期初基金金净收益益00 加：本本期损益益平准金金00 可供分配基基金净收收益86,0552,332023,1773,2297 减：本本期已分分配基金金净收益益86,0552,332023

25、,1773,2297期末基金净净收益00 （二）会计计报告书书附注1、本报告告期会计计报表所所采用的的会计政政策、会会计估计计与上年年度会计计报表完完全一致致。2、本报告告期无重重大会计计差错的的内容和和更正金金额。3、本报告告期关联联方关系系及关联联交易（1）关联联方关联方名称称与本基金的的关系长信基金管管理有限限责任公公司基金发起人人、基金金管理人人和基金金销售机机构中国农行银银行基金托管人人、基金金代销机机构长江证券有有限责任任公司基金管理人人股东武汉钢铁股股份有限限公司基金管理人人股东上海海欣集集团股份份有限公公司基金管理人人股东下述关联交交易均在在正常业业务范围围内按一一般商业业条款

26、订订立。（2）通过过关联方方席位进进行的交交易序号名称债券回购席位使用费费交易量（元元）占总量比例例交易量（元元）占总量比例例佣金（元）占总量比例例1长江证券27,7882,9900.00100.000%39,5331,2200,0000.000100.000%71,9004100.000%合计27,7882,9900.00100.000%39,5331,2200,0000.000100.000%71,9004100.000%本基金承担担的席位位使用费费，以弥弥补券商商相关的的席位费费用为原原则，而而不依据据交易量量。该席席位使用用费在本本会计年年度内采采用直线线法摊销销或预提提。（3）基金金

27、管理人人报酬基金管理人人报酬是是基金管管理费，基金管理人长信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值的0.33%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：日基金管理理费前前一日基基金资产产净值0.333%当年天天数本基金在本本会计期期间计提提基金管管理费人人民币110,2237,8900元。（4）基金金托管费费基金托管人人中国农农业银行行的托管管费按前前一日的的基金资资产净值值的0.1%年年费率逐逐日计提提，按月月支付。计计算公式式为：日托管费前一日日基金资资产净值值 0.1% / 当年天天数本基金在本本会计期期间计提提基金托托管费人人民币33,1002,3391元元。（5）基金金销

28、售费费销售机构的的销售费费用按前前一日的的基金资资产净值值的0.25%年费率率逐日计计提，按按月支付付。计算算公式为为：日基金销售售费前前一日基基金资产产净值0.225%当年天天数本基金在本本会计期期间计提提基金销销售费人人民币77,7555,9978元元,其中中中国农农业银行行人民币币 5,6288,9220元，长长信基金金管理有有限责任任公司人人民币11,8225,3381元元。（6）与关关联方进进行银行行间同业业市场的的债券（含含回购）交交易交易对象交易金额(元)回购利息收收入(元元)回购利息支支出(元元)中国农业银银行10,9008,9932,0000.0000.001,3744,08

29、86.663合计10,9008,9932,0000.0000.001,3744,0886.663报告期主要要会计报报表项目目说明A应收利息息项目金额(元)应收银行存存款利息息2,2655,1001应收清算备备付金利利息988,3387应收债券利利息10,7004,8839应收买入返返售证券券利息2,8644,5888合计16,8222,99152004年年年报的的年末数数为111,1557,9900，根根据055年出台台的货货币市场场基金信信息披露露特别规规定，贴贴现债债债券投资资成本包包含债券券的内含含利息55,7118,1147元元，因此此应收利利息的年年初数调调整为55,4339,775

30、3元元，债券券投资成成由20004年年年报的的年末数数2,7708,0644,5225元调整为为2,7713,7822,6772元。B债券投资资成本本项目反映映的是采采用摊余余成本法法摊余的的债券投投资成本本。C待摊费用用项目金额(元)待摊回购交交易费用用25,7004待摊账户维维护费用用40,9008待摊汇划手手续费费费用43,8110待摊律师费费5,2877合计115,7709D 应付收收益反映映的是已已经分配配将于下下一工作作日支付付投资者者的收益益分配。E预提费用用项目金额(元)预提信息披披露费用用145,3374预提审计费费用29,7553预提账户维维护费8,9277预提席位费费用7

31、1,9004合计255,9958F 实收基基金项目金额(元)期初基金份份额3,2255,1222,1165本期基金总总申购份份额14,2444,7736,8399本期基金总总赎回份份额7,7444,5117,8897期末基金份份额9,7255,3441,1107G 债券差差价收入入项目金额(元)卖出债券成成交总额额8,5311,0115,0087卖出债券成成本总额额8,4555,6116,0016卖出债券应应收利息息总额53,3332,5505债券差价收收入22,0666,5566H 其他费费用项目金额(元)信息披露费费73,4112审计费35,5553交易费用685,8878席位使用费费71

32、,9004债券账户维维护费37,6666汇划手续费费21,7002律师费4,7133合计930,8828I 分配基基金净收收益项目金额(元)本期基金净净收益86,0552,3320本期基金分分配净收收益86,0552,33205、本报告告期末不不存在流流通转让让受到限限制的基基金资产产。六、投资组组合报告告(一)报告告期末基基金资产产组合资产组组合金额(元)占基金总资资产的比比例(%)债券投资4,5722,0444,7750.6440.655%买入返售证证券957,4401,5688.0008.51%其中:买断断式回购购的买入入返售证证券0.000.00%银行存款和和清算备备付金合合计5,66

33、55,7772,7753.0250.377%其他资产52,7006,0025.050.47%合计11,2447,9925,0966.711100.000%(二)报告期期债券回回购融资资情况序号项目金额(元)占基金资产产净值的比比例(%)2005.1.112005.3.3312005.4.112005.6.3301报告期内债债券回购购融资余余额 1118,3340,3300,0000.000 17.3557.78%其中:买断断式回购购融资 1,3225,8844,6999.355 0.35%0.00%2报告期末债债券回购购融资余余额1,5000,6000,0000.0015.433%其中:买断式

34、式回购融融资0.000.00%注：20005.11.120005.33.311内货币币市场基基金债券券正回购购的资金金余额超超过基金金资产净净值的440%的情情况：不不存在；2005.4.1120005.66.300内货币币市场基基金债券券正回购购的资金金余额超超过基金金资产净净值的220%的的情况：不存在在。(三)基金金投资组组合平均均剩余期期限 1、投投资组合合平均剩剩余期限限基本情情况项目天数报告期末投投资组合合平均剩剩余期限限81分段列示报报告期内内平均剩剩余期限限2005.1.1120005.33.3112005.4.1120005.66.300报告期内投投资组合合平均剩剩余期限限最

35、高值值174115报告期内投投资组合合平均剩剩余期限限最低值值10651报告期内投投资组合合平均剩剩余期限限违规超超过1880天的的情况：本报告告期不存存在。2、期末投投资组合合平均剩剩余期限限分布比比例序号平均剩余期期限各期限资产产占基金金资产净净值的比比例(%)各期限负债债占基金金资产净净值的比比例(%)130天以以内46.099%15.433%230天(含含)-660天15.344%0.00%其中：剩余余存续期期超过397天的的浮动利利率债3.72%0.00%360天(含含)-990天21.800%0.00%其中：剩余余存续期期超过397天的的浮动利利率债3.18%0.00%490天天(

36、含)-1880天20.233%0.00%其中：剩余余存续期期超过397天的的浮动利利率债6.76%0.00%5180天(含)-3977天(含含)11.655%0.00%6合计115.111%15.433%(四)报报告期末末债券投投资组合合 11、按债债券品种种分类的的债券投投资组合合序号债券品种成本（元）占基金资产产净值的比例1国家债券1,6677,3660.0000.02%2金融债券2,0000,5774,1179.0420.577%其中:政策策性金融融债973,1142,7399.49910.011%3央行票据2,2266,1555,7758.1722.899%4企业债券343,6647,

37、4533.4333.53%5其他0.000.00%合计4,5722,0444,7750.6447.011%剩余存续期期超过3397天天的浮动动利率债债券1,6999,2227,3399.4917.477%22、基金金投资前前十名债债券明细细序号债券名称债券数量(张)成本（元）占基金资产产净值的比例自有投资买断式回购购104建行003浮6,5100,0000.0000.00657,1101,1400.7666.76%205央行票票据5774,7000,0000.0000.00454,8824,7855.9664.68%304央行票票据6224,0000,0000.0000.00399,1105,

38、3311.6004.10%405中行0023,7000,0000.0000.00370,3330,2988.7993.81%504国开1173,6000,0000.0000.00362,1140,7733.7003.72%604央行票票据8773,0000,0000.0000.00298,1111,4699.4883.07%704农发0022,0000,0000.0000.00201,3387,6011.2222.07%805央行票票据4882,0000,0000.0000.00195,4423,4955.5002.01%904央行票票据7771,6600,0000.0000.00165,11

39、09,4266.6881.70%1004央行票票据8991,5000,0000.0000.00148,9989,6977.0001.53%(五)影子定定价与与摊余余成本法法确定定的基金金资产净净值的偏偏离项目偏离情况（20055.4.120005.66.300）报告期内偏偏离度的的绝对值值在0.25%(含)-0.5%间间的次数数48报告期内偏偏离度的的最高值值0.44222%报告期内偏偏离度的的最低值值0.19446%报告期内每每个工作作日偏离离度的绝绝对值的的简单平平均值0.31779%(六)投投资组合合报告附附注 1、本本基金采采用摊余余成本法法计价。 2、本本报告期期内货币币市场基基金持

40、有有剩余期期限小于于3977天但剩剩余存续续期超过过3977天的浮浮动利率率债券,本报告告期的20005.44.120005.66.300内不存在该该类浮动动利率债债券的摊摊余成本本超过当当日基金金资产净净值的220%的的情况。 3、本本报告期期内没有有需说明明的证券券投资决决策程序序。 4、其其他资产产的构成成序号项目金额（元）1交易保证金金300,0000.002应收证券清清算款0.003应收利息16,8222,9914.804应收申购款款35,4667,4401.535其他应收收款0.006待摊费用115,7708.727其他0.00合计52,7006,0025.05七、基金份份额持有有人（一）本报报告期末末基金份份额持有有人户数数：844,4005（二）本报报告期末末平均每每户持有有基金份份额：1115,2222.333（三）基金金份额持持有人构构成：投资者类别别持有份额占总份额的的比例机构投资者者3,9900,3007,4456.1041.033%个人投资者者5,7355,0333,6650.6558.977%合计9,7255,3441,1106.75100.000%八、开放式式基金份份额变动动本报告期初初基金份份额3,2255,1222,1164.62本报告期基基金总申申购份额额14,2444,7736