计量经济学第七章习题

1、PAGE PAGE 6计量经济学第七章 习 题分布滞后模型与自回归模型一、单项选择题对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数可近似用一个关于i的多项式表示（i=0，1，2，。，k），其中多项式的阶数m必须满足（ ）A B。 C。 D。设无限分布滞后模型满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）A B。 C。 D。不能确定在分布滞后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+ut中,短期影响乘数为( ).A B. C. D.在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后随机解释变量和误差项，下列说法正确的有（ ）AB CD经济变量

2、的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）。A异方差问题 B. 多重共线性问题C序列相关性问题 D. 设定误差问题对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ ）A库伊克模型 B. 局部调整模型 C 自适应预期模型 D自适应预期和局部调整混合模型对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）使用DW检验有效 使用DW检验时，DW值往往趋近于0使用DW检验时，DW值往往趋近于2 使用DW检验时，DW值往往趋近于4关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）它们都是由某种期望模

3、型演变形成的它们最终都是一阶自回归模型它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计它们的经济背景不同检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ ）德宾h检验只适用一阶自回归模型 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 德宾h 统计量服从t分布德宾h检验可以用于小样本问题库伊克模型不具有如下特点（ ）它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减。以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量，从而最大限度的保证了自由度滞后一期的被解释变量与的线性相关程度肯定小于的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估

4、计量是一致估计量局部调整模型不具有如下特点（ ）对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测模型是一个一阶自回归模型模型中含有一个滞后被解释变量，但它与随机扰动项不相关模型的随机扰动项存在自相关Koyck模型的特点是（ ）：以一个滞后因变量代替了大量的滞后的解释变量，节省了自由度，解决了滞后长度难以确定的问题由于滞后一期的因变量与解释变量相关程度肯定小于各个滞后解释变量之间的相关程度，极大地缓解了多重共线由于滞后一期的因变量与随机扰动项相关，使Durbin-Watson检验失效假设根据某地区19701999年的消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：则（

5、 ）分布滞后系数的衰减率为0.1864在显著性水平下，DW检验临界值为，由于，据此可以推断模型扰动项存在自相关。即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元。收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.8136。二、简答题滞后变量模型的类型有哪些，写出它们的一般形式并说明解释变量系数的经济含义什么是滞后现象，举例说明。对于有限分布滞后模型，模型估计有哪些困难，如何解决这些困难？对于无限分布滞后模型，为什么不能直接采用OLS估计参数？解决的一般方法是什么？简述自适应预期模型建立的理论基础以及自适应预期假定的含义？库伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型有那些共性和不

6、同之处？模型估计会存在哪些困难？如何解决？检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关，为什么用德宾检验而不用检验为什么经济计量分析中通常要考虑“预期”因素的作用？自适应预期假定的基本思想是什么？被解释变量对于一个或多个解释变量反应滞后的原因是什么?给出一些分布滞后模型的例子.在一个分布滞后模型里,只要增加的滞后项的t值根据t检验在统计上是显著的，则继续加入一个滞后项，并以此来确定滞后项的数量。这种策略有什么错误？“由于在分布滞后模型中的连续滞后项之间很有可能是共线性的，在这样的模型中我们不应该去担心任何个别滞后项系数的统计显著性，而应该考虑滞后系数加总作为一个整体的统计显著性”,请对此论断做出

7、评论。三、计算分析题已知某商场1983年至1998年库存商品额Y与销售额X的资料，假定Y与X的关系服从滞后三期的有限分布滞后模型，现拟用阿尔蒙（Almon）法对模型进行估计。如果阿尔蒙（Almon）多项式的阶数取为m=2，试写出阿尔蒙多项式的表达式。假设用OLS方法，已估计出经阿尔蒙多项式变换后的模型如下：写出原分布滞后模型的估计式。2、根据某国1979-1995年的货币存量、国民收入及长期利率的数据，用OLS法估计出如下双对数型的货币需求函数： 其中，M为货币需求量，R为长期利率，Y为国民收入。 试检测上述模型的扰动项是否存在自相关；如果将估计模型看成是对局部调整模型的估计结果，试计算调节系

8、数。对模型的经济意义作出解释。利用某地区19782000年固定资产投资Y与销售额X的资料（单位：亿元），建立了分布滞后模型。用以下估计结果写出回归分析报告，并对模型进行简单的评价。 LS / Dependent Variable is Y Date: 01/03/01 Time: 19:49 Sample(adjusted): 1981 2000 Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob. C -30.21455 6.992136-4.3

9、21109 0.0005 PDL01 0.349110 0.157218 2.220551 0.0412 PDL02 -0.369807 0.179363-2.061786 0.0559 PDL03 0.037952 0.150838 0.251605 0.8045 R-squared 0.985028Mean dependent var 121.1690 Adjusted R-squared 0.982221S.D. dependent var 50.07778 S.E. of regression 60677312Akaike info criterion 3.974288 Sum squ

10、ared resid 713.3840Schwarz criterion 4.173434 Log likelihood -64.12165F-statistic 350.8873 Durbin-Watson stat 1.080189Prob(F-statistic) 0.000000 Lag Distribution of XiCoefficient Std. Error T-Statistic | * | 0 0.75687 0.21099 3.58732 | * | 1 0.34911 0.15722 2.22055 |* | 2 0.01725 0.15738 0.10963 * .

11、 | | 3-0.23870 0.20591 -1.15921 Sum of Lags 0.88454 0.02783 31.7849四、综合题1、根据某地区1970-1991年固定资产投资Y与销售额X的资料（单位：亿元）。用OLS法估计出如下模型： 试检测上述三个模型的扰动项是否存在自相关；如果将估计模型（B）看成是对自适应预期模型和局部调整模型的估计结果，试计算适应系数和调节系数，写出自适应预期假设和局部调整假设，并对模型的经济意义作出解释；试对上述三个估计模型进行评价，从经济背景和估计结果来看，你认为哪一个模型更恰当（假设估计模型（C）是局部调整自适应预期综合模型的估计结果）。为了估计某国设备利用对于通货膨胀的影响，现根据1981年到 1998年该国的数据获得了如下回归： 其中，Y=GNP隐含折算数（）（通货膨胀率的一种测度）； Xt=制造业设备利用率（）； Xt-1=滞