证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号半年度报告摘要

1、广发策略优优选混合合型证券券投资基基金2009年年年度报报告摘要要2009年年12月月31日日基金管理人人：广发发基金管管理有限限公司基金托管人人：中国国工商银银行股份份有限公公司报告送出日日期：二二一年三月月二十九九日1重要提提示及目目录1.1重要要提示基金管理人人的董事事会、董董事保证证本报告告所载资资料不存存在虚假假记载、误误导性陈陈述或重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带的法法律责任任。本年年度报告告已经三三分之二二以上独独立董事事签字同同意，并并由董事事长签发发。基金托管人人中国工工商银行行股份有有限公司司根据本本基金合合同规定定，于2201

2、00年3月月25日复核了了本报告告中的财财务指标标、净值值表现、利利润分配配情况、财财务会计计报告、投投资组合合报告等等内容，保保证复核核内容不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏。基金管理人人承诺以以诚实信信用、勤勤勉尽责责的原则则管理和和运用基基金资产产，但不不保证基基金一定定盈利。基金的过往往业绩并并不代表表其未来来表现。投投资有风风险，投投资者在在作出投投资决策策前应仔仔细阅读读本基金金的招募募说明书书及其更更新。本年度报告告摘要摘摘自年度度报告正正文，投投资者欲欲了解详详细内容容，应阅阅读年度度报告正正文。本报告期自自20009年11月1日日起至20009年112月33

3、1日止止。2基金简简介2.1基金金基本情情况基金简称广发策略优优选混合合基金主代码码2700006交易代码 27000062700116基金运作方方式契约型开放放式基金合同生生效日2006年年5月117日基金管理人人广发基金管管理有限限公司基金托管人人中国工商银银行股份份有限公公司报告期末基基金份额额总额6,6155,2331,4492.27份份2.2基金金产品说说明投资目标通过综合运运用多种种投资策策略优选选股票，分分享中国国经济和和资本市市场高速速增长的的成果，为为基金份份额持有有人谋求求长期、稳稳定的回回报。投资策略本基金将主主要根据据宏观经经济政策策、资金金供求、市市场波动动周期因因素

4、的判判断，确确定资产产配置策策略；通通过综合合运用主主题投资资、买入入持有、逆逆向投资资等多种种投资策策略优选选出投资资价值较较高的公公司股票票构建股股票投资资组合；通过利利率预测测以及收收益曲线线策略进进行债券券投资；同时严严格遵守守有关权权证投资资的比例例限制。业绩比较基基准75%新新华富时时A6000指数数+255%新新华巴克克莱资本本中国全全债指数数风险收益特特征较高风险，较较高收益益2.3基金金管理人人和基金金托管人人项目基金管理人人基金托管人人名称广发基金管管理有限限公司中国工商银银行股份份有限公公司信息披露负负责人姓名段西军蒋松云联系电话020-88989991117010-66

5、610069112电子邮箱dxjggffuundss.coom.ccncustoody客户服务电电话9510558288,0220-88393369999955888传真020-88989991558010-666100690042.4信息息披露方方式 登载基金年年度报告告正文的的管理人人互联网网网址http:/基金年度报报告备置置地点广州市海珠珠区琶洲洲大道东东1号保保利国际际广场南南塔311-333楼2.5其他他相关资资料项目名称办公地址会计师事务务所深圳市鹏城城会计师师事务所所有限公公司深圳市福田田区滨河河大道550222号联合合广场AA座7楼楼注册登记机机构广发基金管管理有限限公司广州

6、市海珠珠区琶洲洲大道东东1号保保利国际际广场南南塔311-333楼3主要财财务指标标、基金金净值表表现及利利润分配配情况3.1主要要会计数数据和财财务指标标金额单位：人民币币元3.1.11 期间间数据和和指标2009年年2008年年2007年年本期已实现现收益1,2466,1667,8855.26-1,1006,1195,0311.2339,3722,4886,1123.94本期利润5,7444,7337,1179.78-13,5529,1333,2990.33413,5778,2232,0466.288加权平均基基金份额额本期利利润0.80440-1.699021.69990本期加权平平均净

7、值值利润率率50.511%-85.996%71.533%本期基金份份额净值值增长率率70.755%-53.227%144.003%3.1.22 期末末数据和和指标2009年年末2008年年末2007年年末期末可供分分配利润润3,9155,7336,3350.10815,1138,2411.3008,4788,1889,3389.19期末可供分分配基金金份额利利润0.591190.105570.94115期末基金资资产净值值12,4889,5595,6399.6448,5300,4553,0007.8827,5444,7784,7666.966期末基金份份额净值值1.888801.105573.

8、058883.1.33 累计计期末指指标2009年年末2008年年末2007年年末基金份额累累计净值值增长率率183.556%66.055%255.334%（1）上述述基金业业绩指标标不包括括持有人人认购或或交易基基金的各各项费用用，计入入费用后后实际收收益水平平要低于于所列数数字。（2）本期期已实现现收益指指基金本本期利息息收入、投投资收益益、其他他收入（不不含公允允价值变变动损益益）扣除除相关费费用后的的余额，本本期利润润为本期期已实现现收益加加上本期期公允价价值变动动收益。（3）期末末可供分分配利润润采用期期末资产产负债表表中未分分配利润润与未分分配利润润中已实实现部分分的孰低低数（为为

9、期末余余额，不不是当期期发生数数）。3.2基金金净值表表现3.2.11基金份份额净值值增长率及及其与同同期业绩绩比较基基准收益益率的比比较阶段份额净值增增长率份额净值增增长率标标准差业绩比较基基准收益益率业绩比较基基准收益益率标准准差过去三个月月16.833%1.64%14.944%1.31%1.89%0.33%过去六个月月11.022%2.03%10.855%1.58%0.17%0.45%过去一年70.755%1.81%72.500%1.53%-1.755%0.28%过去三年94.744%2.02%58.755%1.89%35.999%0.13%自基金成立立起至今今183.552%1.87%

10、124.998%1.78%58.544%0.09%1、业绩比比较基准准：755%新华富富时A6600指指数+225%新华巴巴克莱资资本中国国全债指指数。2、业绩绩比较基基准是根根据基金金合同关关于资产产配置比比例的规规定构建建的。3.2.22 自基基金合同同生效以以来基金金份额累计计净值增增长率变变动及其其与同期期业绩比比较基准准收益率率变动的的比较广发策略优优选混合合型证券券投资基基金累计净值增增长率与与业绩比比较基准准收益率率历史走走势对比比图（20066年5月月17日日至20009年112月331日）注：本基金金图示时时间段为为20006年55月177日至20009年112月331日。3

11、.2.33 自基金金合同生生效以来来基金每每年净值值增长率率及其与与同期业业绩比较较基准收收益率的的比较广发策略优优选混合合型证券券投资基基金合同生效以以来净值值增长率率与业绩绩比较基基准收益益率的对对比图3.3过去去三年基基金的利利润分配配情况金额单位：人民币币元年度每10份基基金份额额分红数数现金形式发发放总额额再投资形式式发放总总额年度利润分分配合计计备注2009-20083.5000740,1188,7255.6441,7700,4000,4472.912,5100,5889,1198.55-20073.3000564,1102,5344.8221,3088,2116,3354.021

12、,8722,3118,8888.84-合计6.80001,3044,2991,2260.463,0788,6116,8826.934,3822,9008,0087.39-4管理人人报告4.1基金金管理人人及基金金经理情情况4.1.11基金管管理人及及其管理理基金的的经验本基金管理理人经中中国证监监会证监监基金字字2000391号号文批准准，于20003年88月5日日成立，注注册资本本1.22亿元人人民币。公公司的股股东为广广发证券券股份有有限公司司、烽火火通信科科技股份份有限公公司、香香江投资资有限公公司、康康美药业业股份有有限公司司和广州州科技风风险投资资有限公公司。公公司具有有企业年年金投

13、资资管理人人、QDDII 和特定定资产管管理业务务资格。本基金管理理人在董董事会下下设合规规及风险险管理委委员会、薪薪酬与资资格审查查委员会会、战略略规划委委员会三三个专业业委员会会。公司司下设投投资决策策委员会会、风险险控制委委员会和和16个个部门：综合管管理部、财财务部、人人力资源源部、监监察稽核核部、基基金会计计部、注注册登记记部、信信息技术术部、投投资管理理部、中中央交易易部、固固定收益益部、研研究发展展部、机机构理财财部、机机构投资资部、国国际业务务部、金金融工程程部、市市场拓展展部。此此外，还还设立了了北京分分公司、广广州分公公司和上上海分公公司。截至20009年112月331日，

14、本本基金管管理人管管理十二二只开放放式基金金-广发聚聚富证券券投资基基金、广广发稳健健增长证证券投资资基金、广广发小盘盘成长证证券投资资基金、广广发货币币市场基基金、广广发聚丰丰股票型型证券投投资基金金、广发发策略优优选混合合型证券券投资基基金、广广发大盘盘成长混混合型证证券投资资基金、广广发增强强债券型型证券投投资基金金、广发发核心精精选股票票型证券券投资基基金、广广发沪深深3000指数证证券投资资基金、广广发聚瑞瑞股票型型证券投投资基金金、广发发中证5500指指数证券券投资基基金（LLOF），管管理资产产规模为为11004.771亿元元。同时时，公司司还管理理着多个个企业年年金基金金和特定

15、定客户资资产管理理投资组组合。4.1.22基金经经理（或或基金经经理小组组）及基基金经理理助理的的简介姓名职务任本基金的的基金经经理期限限证券从业年年限说明任职日期离任日期冯永欢本基金的基基金经理理2008-02-14-6男，中国籍籍，经济济学硕士士，持有有证券业业执业资资格证书书，20004年年2月至至20007年33月先后后任广发发基金管管理有限限公司研研究发展展部行业业研究员员、研究究发展部部总经理理助理、广广发稳健健增长混混合基金金的基金金经理助助理，220077年3月月29日日起任广广发稳健健增长混混合基金金的基金金经理，2008年2月14日起任广发策略优选混合基金的基金经理。杨冬本

16、基金的基基金经理理助理2008-10-092009-09-033男，中国籍籍，硕士士研究生生学历，持持有证券券业执业业资格证证书，220066年9月月至20009年年9月先先后任广广发基金金管理有有限公司司研究发发展部行行业研究究员、研研究小组组组长，2008年10月9日至2009年9月3日任广发策略优选混合基金的基金经理助理，2009年9月4日至今在广发基金管理有限公司机构投资部工作。（1）此处处的任职职日期和和离任日日期均指指公司作作出决定定之日。（2）证券券从业的的含义遵遵从行业业协会证证券业从从业人员员资格管管理办法法的相相关规定定。4.2管理理人对报报告期内内本基金金运作遵遵规守信信

17、情况的的说明本报告期内内，本基基金管理理人严格格遵守证证券投资资基金法法及其其配套法法规、广广发策略略优选混混合型证证券投资资基金基基金合同同和其其他有关关法律法法规的规规定，本本着诚实实信用、勤勤勉尽责责的原则则管理和和运用基基金资产产，在严严格控制制风险的的基础上上，为基基金持有有人谋求求最大利利益，无无损害基基金份额额持有人人利益的的行为。4.3管理理人对报报告期内内公平交交易情况况的专项项说明4.3.11公平交交易制度度的执行行情况公司通过建建立科学学、制衡衡的投资资决策体体系，加加强交易易分配环环节的内内部控制制，并通通过实时时的行为为监控与与及时的的分析评评估，保保证公平平交易原原

18、则的实实现。在投资决策策的内部部控制方方面，公公司制度度规定投投资组合合投资的的股票必必须来源源于备选选股票库库，重点点投资的的股票必必须来源源于核心心股票库库。公司司建立了了严格的的投资授授权制度度，投资资组合经经理在授授权范围围内可以以自主决决策，超超过投资资权限的的操作需需要经过过严格的的审批程程序。在在交易过过程中，中中央交易易部按照照“时间优优先、价价格优先先、比例例分配、综综合平衡衡”的原则则，公平平分配投投资指令令。公司司原则上上禁止不不同组合合间的同同日反向向交易（指指数型基基金除外外）；对对于不同同投资组组合间的的同时同同向交易易，公司司可以启启用公平平交易模模块，确确保交易

19、易的公平平。公司风险控控制管理理岗通过过投资交交易系统统对投资资交易过过程进行行实时监监控及预预警，实实现投资资风险的的事中风风险控制制；监察察稽核部部通过对对投资、研研究及交交易等全全流程的的独立监监察稽核核，实现现投资风风险的事事后控制制。本报告期内内，上述述公平交交易制度度总体执执行情况况良好。4.3.22本投资资组合与与其他投投资风格格相似的的投资组组合之间间的业绩绩比较本公司管理理的投资资组合包包括开放放式基金金12只只，企业业年金77只，特特定客户户资产管管理计划划9个。与与本投资资组合投投资风格格相似的的投资组组合包括括广发稳稳健增长长混合、广广发聚富富混合和和广发大大盘成长长混

20、合。报报告期内内，本投投资组合合与广发发大盘成成长混合合、广发发稳健增增长混合合的净值值增长率率差异未未超过55%，与与广发聚聚富混合合的净值值增长率率差异为为11.27%，主要要原因是是报告期期内市场场出现较较大幅度度上涨，广广发聚富富混合的的仓位上上限较低低所致。4.3.33异常交交易行为为的专项说说明本报告期内内，本基基金管理理人在投投资管理理活动中中公平对对待不同同投资组组合，未未发生可可能导致致不公平平交易和和利益输输送的异异常交易易。4.4管理理人对报报告期内内基金的的投资策策略和业业绩表现现的说明4.4.11报告期期内基金金投资策策略和运运作分析析刚刚过去的的09年年，是充充满机

21、会会的一年年，在异异常宽松松的货币币政策和和积极财财政政策策的刺激激下，经经济触底底反弹，大大盘强劲劲回升，上上半年煤煤炭、有有色等周周期性行行业表现现突出，下下半年消消费和小小盘股等等表现较较优。本本基金在在上半年年逐步加加仓，并并且以周周期性行行业为主主，这为为全年的的收益奠奠定基础础，尤其其是煤炭炭、金融融、地产产、机械械、有色色等周期期性行业业成为盈盈利最多多的板块块。但全全年来看看，错失失了很多多机会：第一是是年初的的加仓速速度过慢慢，错过过了第一一波上涨涨；第二二是下半半年没有有及时把把周期性性行业调调仓到消消费类，或或者说是是调仓节节奏比较较慢。4.4.22报告期期内基金金的业绩

22、绩表现09年基金金净值增增长700.755%，基基金基准准增长772.55%。4.5管理理人对宏宏观经济济、证券券市场及及行业走走势的简简要展望望10年的市市场应该该比099年平淡淡，在流流动性收收紧、部部分行业业估值水水平已经经反应了了复苏的的预期等等大背景景下，周周期性行行业面临临的压力力比较大大，市场场震荡可可能加剧剧，行业业之间、个个股之间间的分化化十分明明显，但但个股机机会仍然然存在。投投资对象象应该转转向成长长股，其其包括的的范围广广阔，除除了大消消费类（食食品饮料料、零售售、服装装、家电电、医药药等）之之外，还还有电力力设备、通通讯设备备、以及及各种增增长较快快的小行行业，更更应

23、该从从自下而而上的角角度去选选股。对对于跌幅幅较大的的周期性性行业如如地产，则则有阶段段性的机机会。4.6管理理人对报报告期内内基金估估值程序序等事项项的说明明公司设有估估值委员员会，按按照相关关法律法法规和证证监会的的相关规规定，负负责制定定旗下基基金投资资品种的的估值原原则和估估值程序序，并选选取适当当的估值值方法，经经公司管管理层批批准后方方可实施施。估值值委员会会的成员员包括：公司分分管投研研、估值值的副总总经理、督督察长、投投资管理理部负责责人、研研究发展展部负责责人、金金融工程程部负责责人、监监察稽核核部负责责人和基基金会计计部负责责人。估估值委员员会定期期对估值值政策和和程序进进

24、行评价价，在发发生了影影响估值值政策和和程序的的有效性性及适用用性的情情况后及及时修订订估值方方法，以以保证其其持续适适用。基基金日常常估值由由基金会会计部具具体执行行，并确确保和托托管行核核对一致致。投资资研究人人员积极极关注市市场变化化、证券券发行机机构重大大事件等等可能对对估值产产生重大大影响的的因素，向向估值委委员会提提出估值值建议，确确保估值值的公允允性。金金融工程程部负责责提供有有关涉及及模型的的技术支支持。监监察稽核核部负责责定期对对基金估估值程序序和方法法进行核核查，确确保估值值委员会会的各项项决策得得以有效效执行。以以上所有有相关人人员具备备较高的的专业能能力和丰丰富的行行业

25、从业业经验。为为保证基基金估值值的客观观独立，基基金经理理不参与与估值的的具体流流程，但但若存在在对相关关投资品品种估值值有失公公允的情情况，可可向估值值委员会会提出意意见和建建议。各各方不存存在任何何重大利利益冲突突，一切切以维护护基金持持有人利利益为准准则。本本公司现现没有进进行任何何定价服服务的签签约。4.7管理理人对报报告期内内基金利利润分配配情况的的说明根据本基金金合同中中“基金收收益与分分配”之“（三）基金收收益分配配原则”的相关关规定，本本基金本本年度应应分配利利润1,9577,8668,1175.05元元，本基基金已于于20110年11月8日日进行分分配，实实际分配配2,117

26、6,1100,9553.999 元元。5托管人人报告5.1报告告期内本本基金托托管人遵遵规守信信情况声声明2009年年，本基基金托管管人在对对广发策策略优选选混合型型证券投投资基金金的托管管过程中中，严格格遵守证证券投资资基金法法及其其他法律律法规和和基金合合同的有有关规定定，不存存在任何何损害基基金份额额持有人人利益的的行为，完完全尽职职尽责地地履行了了基金托托管人应应尽的义义务。5.2托管管人对报报告期内内本基金金运作遵遵规守信信、净值值计算、利利润分配配等情况况的说明明2009年年，广发发策略优优选混合合型证券券投资基基金的管管理人广发发基金管管理有限限公司在在广发策策略优选选混合型型证

27、券投投资基金金的投资资运作、基基金资产产净值计计算、基基金份额额申购赎赎回价格格计算、基基金费用用开支等等问题上上，不存存在任何何损害基基金份额额持有人人利益的的行为，在在各重要要方面的的运作严严格按照照基金合合同的规规定进行行。本报报告期内内，广发发策略优优选混合合型证券券投资基基金未进进行利润润分配。5.3托管管人对本本年度报报告中财财务信息息等内容容的真实实、准确确和完整整发表意意见本托管人依依法对广广发基金金管理有有限公司司编制和和披露的的广发策策略优选选混合型型证券投投资基金金20009年度度报告中中财务指指标、净净值表现现、利润润分配情情况、财财务会计计报告、投投资组合合报告等等内

28、容进进行了核核查，以以上内容容真实、准准确和完完整。6审计报报告深圳市鹏城城会计师师事务所所有限公公司审计计了广发发策略优优选混合合型证券券投资基基金20009年年12月月31日日的资产产负债表表和20009年年度的利利润表、所所有者权权益（基基金净值值）变动动表以及及财务报报表附注注，并出出具了标标准无保保留意见见的审计计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。7年度财财务报表表7.1资产产负债表表 会计主体：广发策策略优选选混合型型证券投投资基金金报告截止日日：20009年年12月月31日日 单位：人人民币元元 资 产本期末2009年年12月月31日日上年度末2008年年12月月3

29、1日日资 产：银行存款1,8599,9119,8894.45727,1147,5399.244结算备付金金15,9886,1120.69343,5581.94存出保证金金5,6577,7661.1112,1366,1226.447交易性金融融资产10,6003,7774,3088.4117,8900,2449,2222.49其中：股票票投资10,6003,7774,3088.4114,9977,5773,2222.49基金投资-债券投资-2,8922,6776,0000.00资产支持证证券投资资-衍生金融资资产-买入返售金金融资产产-应收证券清清算款60,0000,0000.00-应收利息35

30、8,1139.6842,5440,6636.39应收股利-应收申购款款1,3700,2554.0012,2111,1225.448递延所得税税资产-其他资产-资产总计12,5447,0066,4788.3558,6644,6228,2232.01负债和所有有者权益益本期末2009年年12月月31日日上年度末2008年年12月月31日日负 债：短期借款-交易性金融融负债-衍生金融负负债-卖出回购金金融资产产款-应付证券清清算款-82,5776,0047.37应付赎回款款23,1889,5584.1734,5884,7759.64应付管理人人报酬15,9992,5539.5311,2997,557

31、7.56应付托管费费2,6655,4223.2251,8822,9229.558应付销售服服务费-应付交易费费用13,7223,6687.171,8744,7774.772应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税税负债-其他负债1,8999,6004.5591,9599,1335.226负债合计57,4770,8838.71134,1175,2244.133所有者权益益：实收基金6,6155,2331,4492.277,7155,3114,7766.58未分配利润润5,8744,3664,1147.37815,1138,2411.300所有者权益益合计12,4889,5595,6399.644

32、8,5300,4553,0007.88负债和所有有者权益益总计12,5447,0066,4788.3558,6644,6228,2232.01注：报告截截止日220099年122月311日，基基金份额额净值11.88880元元，基金金份额总总额6,6155,2331,4492.27份份。7.2利润润表 会计主体：广发策策略优选选混合型型证券投投资基金金本报告期：20009年11月1日日至20009年112月331日 单位位：人民民币元项 目本期2009年年1月11日至20009年112月331日上年度可比比期间2008年年1月11日至20008年112月331日一、收入5,9844,0006,

33、9939.88-13,1190,0899,9110.8821.利息收收入29,2996,4407.2273,5992,8840.62其中：存款款利息收收入7,4788,3449.44626,2884,0074.30债券利息收收入21,8118,0057.7644,9552,1103.98资产支持证证券利息息收入-买入返售金金融资产产收入-2,3566,6662.334其他利息收收入-2.投资收收益（损损失以“-”填列）1,4533,3883,8807.77-850,4588,0666.991其中：股票票投资收收益1,3333,4224,0093.95-1,0330,3319,2399.055基

34、金投资收收益-债券投资收收益43,1220,1162.9240,6332,4427.26资产支持证证券投资资收益-衍生工具收收益-73,9889,5518.79股利收益76,8339,5550.9065,2339,2226.093.公允价价值变动动收益（损损失以“-”号填列列）4,4988,5669,3324.52-12,4422,9388,2559.1114.汇兑收收益（损损失以“”号填列列）-5.其他收收入（损损失以“-”号填列列）2,7577,4000.3379,7133,5774.558减：二、费费用239,2269,7600.100339,0043,3799.5221管理人人报酬16

35、9,1188,6188.199238,9991,5933.9992托管费费28,1998,1103.0839,8331,9932.403销售服服务费-4交易费费用41,4337,5510.6659,7555,9919.025利息支支出-其中：卖出出回购金金融资产产支出-6其他费费用445,5528.17463,9934.11三、利润总总额（亏亏损总额额以“-”号填列列）5,7444,7337,1179.78-13,5529,1333,2990.334减：所得税税费用-四、净利润润（净亏亏损以“-”号填列列5,7444,7337,1179.78-13,5529,1333,2990.3347.3所

36、有有者权益益（基金金净值）变变动表会计主体：广发策策略优选选混合型型证券投投资基金金本报告期：20009年11月1日日至20009年112月331日单位：人民民币元项目本期2009年年1月11日至20009年112月331日实收基金未分配利润润所有者权益益合计一、期初所所有者权权益（基基金净值值）7,7155,3114,7766.58815,1138,2411.3008,5300,4553,0007.88二、本期经经营活动动产生的的基金净净值变动动数（本本期利润润）-5,7444,7337,1179.785,7444,7337,1179.78三、本期基基金份额额交易产产生的基基金净值值变动数数

37、（净值值减少以以“-”号填列列）-1,1000,0083,2744.311-685,5111,2773.771-1,7885,5594,5488.022其中：1.基金申申购款1,3422,2118,9922.19905,7732,2855.9442,2477,9551,2208.132.基金赎赎回款-2,4442,3302,1966.500-1,5991,2243,5599.655-4,0333,5545,7566.155四、本期向向基金份份额持有有人分配配利润产产生的基基金净值值变动（净净值减少少以“-”号填列列）-五、期末所所有者权权益（基基金净值值）6,6155,2331,4492.27

38、5,8744,3664,1147.3712,4889,5595,6399.644项目上年度可比比期间2008年年1月11日至20008年112月331日实收基金未分配利润润所有者权益益合计一、期初所所有者权权益（基基金净值值）9,0044,9886,6632.6418,5339,7798,1344.32227,5444,7784,7666.966二、本期经经营活动动产生的的基金净净值变动动数（本本期利润润）-13,5529,1333,2990.334-13,5529,1333,2990.334三、本期基基金份额额交易产产生的基基金净值值变动数数（净值值减少以以“-”号填列列）-1,2889,6

39、671,8666.066-1,6884,9937,4044.133-2,9774,6609,2700.199其中：1.基金申申购款3,4200,7226,4487.383,2911,3559,5528.576,7122,0886,0015.952.基金赎赎回款-4,7110,3398,3533.444-9,6886,6695,2866.144四、本期向向基金份份额持有有人分配配利润产产生的基基金净值值变动（净净值减少少以“-”号填列列）-2,5110,5589,1988.555-2,5110,5589,1988.555五、期末所所有者权权益（基基金净值值）7,7155,3114,7766.58

40、815,1138,2411.3008,5300,4553,0007.88报告附注为为财务报报表的组组成部分分本报告页码码（序号号）从（7.1）至至（7.3），财财务报表表由下列列负责人人签署；基金管理公公司负责责人：马马庆泉，主主管会计计工作负负责人：林传辉辉，会计计机构负负责人：张晓章章7.4报表表附注7.4.11基金基基本情况况广发策略优优选混合合型证券券投资基基金（以以下简称称“本基金金”）经证证监基金金字220066722号关关于同意意广发策策略优选选混合型型证券投投资基金金募集的的批复批批准,由基金金发起人人广发基基金管理理有限公公司依照照中华华人民共共和国证证券投资资基金法法、证证

41、券投资资基金运运作管理理办法等等有关规规定和广广发策略略优选混混合型证证券投资资基金基基金合同同发起起，于220066年5月17日募集成成立。本本基金的的基金管管理人为为广发基基金管理理有限公公司，基基金托管管人为中中国工商商银行股股份有限限公司。本本基金已已向中国国证券监监督管理理委员会会备案,并获中中国证监监会基金金部函200061103号号关于于广发策策略优选选混合型型证券投投资基金金备案确确认的函函确认认。本基金募集集期为220066年5月月8日至至20006年55月155日，本本基金为为契约型型开放式式混合型型基金，存存续期限限不定，首首次募集集资金为为18,4177,9776,66

42、76.64元元，有效效认购户户数为2296,2199户。其其中，认认购款项项在基金金验资确确认日前前产生的的利息共共计人民民币1,5600,1443.778元，利利息结转转的基金金份额 1,5560,1433.788 份，按按照广广发策略略优选混混合型证证券投资资基金基基金合同同的有有关约定定计入投投资者基基金账户户。本基基金募集集资金经经深圳市市鹏城会会计师事事务所有有限公司司验资。基基金合同同于20006年年5月117日生生效，基基金合同同生效日日的基金金份额总总额为118,4417,9766,6776.664份。根据中华华人民共共和国证证券投资资基金法法、证证券投资资基金运运作管理理办法

43、等等有关规规定和广广发策略略优选混混合型证证券投资资基金基基金合同同的有有关规定定，本基基金的投投资范围围为具有有良好流流动性的的金融工工具，包包括国内内依法发发行上市市的股票票、债券券、权证证及法律律、法规规或中国国证监会会允许基基金投资资的其他他金融工工具。本基金财务务报表由由本基金金的基金金管理人人广发基基金管理理有限公公司于220100年3月月26日日批准报报出。7.4.22会计报报表的编编制基础础本基金编制制财务报报表以持持续经营营假设为为基础，根根据实际际发生的的交易和和事项，遵遵循企业业会计准准则、中中国证券券业协会会颁布的的中证协协发220077566号证证券投资资基金会会计核

44、算算业务指指引、中中国证券券监督管管理委员员会颁布布的证证券投资资基金信信息披露露管理办办法、证证券投资资基金信信息披露露内容与与格式准准则第第2号年年度报告告的内容容与格式式和证证券投资资基金信信息披露露编报规规则第第3号会会计报表表附注的的编制及及披露及及其他相相关规定定进行确确认和计计量，基基于下述述重要会会计政策策和会计计估计进进行财务务报表编编制。7.4.33遵循企企业会计计准则及及其他有有关规定定的声明明本基金基于于上述编编制基础础编制的的财务报报表符合合企业会会计准则则及其他他有关规规定的要要求，真真实、完完整地反反映了本本基金220099年122月311日的财财务状况况以及22

45、0099年度的的经营成成果。7.4.44本报告告期所采采用的会会计政策策和会计计估计与与最近一一期年度度报告相相一致的的说明本基金本报报告期所所采用的的会计政政策和会会计估计计与最近近一期年年度报告告相一致致。7.4.55差错更更正的说说明本基金本报报告期无无重大会会计差错错。7.4.66税项1.印花税税2008年年4月224日以以前，根根据财政政部、国国家税总总局财税税字220077844号文关关于调整整证券（股股票）交交易印花花税税率率的通知知，按按3的税率率缴纳证证券（股股票）交交易印花花税。根根据财政政部、国国家税务务总局关关于调整整证券（股股票）交交易印花花税税率率的通知知，自自20

46、008年44月244日起，按按1的税率率缴纳证证券（股股票）交交易印花花税。经经国务院院批准，财财政部、国国家税务务总局决决定自220088年9月月19日日起，对对证券（股股票）交交易出让让方按11的税率率征收证证券（股股票）交交易印花花税，对对受让方方不再征征税。2.营业税税、企业业所得税税根据财政部部、国家家税务总总局财税税字2200221228号文文关于于开放式式证券投投资基金金有关税税收问题题的通知知，以以发行基基金方式式募集资资金不属属于营业业税的征征税范围围，不征征收营业业税；根根据财政政部、国国家税务务总局财财税字20004778号文文关于于证券投投资基金金税收政政策的通通知，自

47、自20004年11月1日日起，基基金管理理人运用用基金买买卖股票票、债券券的差价价收入，继继续免征征营业税税和企业业所得税税。根据据财政部部、国家家税务总总局财税税200081号文文关于于企业所所得税若若干优惠惠政策的的通知，对对证券投投资基金金从证券券市场中中取得的的收入，包包括买卖卖股票、债债券的差差价收入入，股权权的股息息、红利利收入，债债券的利利息收入入及其他他收入，暂暂不征收收企业所所得税。3.个人所所得税根据财政部部、国家家税务总总局财税税字2200221228号文文财政政部、国国家税务务总局关关于开放放式证券券投资基基金有关关税收问问题的通通知的的规定,本基金金取得的的股票的的股

48、息、红红利收入入及企业业债券的的利息收收入,由由上市公公司及债债券发行行企业在在向其派派发股息息、红利利收入和和利息收收入时代代扣代缴缴20%的个人人所得税税。根据据财政部部、国家家税务总总局2200551002号文文关于于股息红红利有关关个人所所得税有有关政策策的通知知与财财税字200051107号号文关关于股息息红利有有关个人人所得税税政策的的补充通通知, 对本本基金自自20005年66月133日起从从上市公公司分配配取得的的股息红红利所得得，扣缴缴义务人人在代扣扣代缴个个人所得得税时，减减按500计算算应纳税税所得额额。7.4.77关联方方关系关联方名称称与本基金的的关系广发基金管管理有

49、限限公司基金发起人人、基金金管理人人、注册册登记与与过户机机构、直直销机构构中国工商银银行股份份有限公公司基金托管人人、代销销机构广发证券股股份有限限公司基金管理人人股东、代代销机构构广发华福证证券有限限责任公公司基金管理人人股东的的子公司司、代销销机构广发期货经经纪有限限公司基金管理人人股东的的子公司司广州科技风风险投资资有限公公司基金管理人人股东香江投资有有限公司司基金管理人人股东烽火通信科科技股份份有限公公司基金管理人人股东康美药业股股份有限限公司基金管理人人股东7.4.88本报告告期及上上年度可可比期间间的关联联方交易易通过过关联方方交易单单元进行行的交易易.1股票票交易金额单位：人民

50、币币元关联方名称称本期2009年年1月11日至20009年112月331日上年度可比比期间2008年年1月11日至20008年112月331日成交金额占当期股票票成交总额的比例例成交金额占当期股票票成交总额的比例例广发证券股股份有限限公司2,3488,5228,0042.418.68%2,7844,0114,5545.6614.433%广发华福证证券有限限责任公公司434,9915,3966.5881.61%1,4800,7664,9987.457.68%.2权证证交易本基金20009年年1月11日-112月331日本本基金未未通过关关联方席席位进行行权证交交易.本基金20008年年1月11日

51、-112月331日本本基金未未通过关关联方席席位进行行权证交交易.3债券券交易金额单位：人民币币元关联方名称称本期2009年年1月11日至20009年112月331日上年度可比比期间2008年年1月11日至20008年112月331日成交金额占当期债券券成交总额额的比例例成交金额占当期债券券成交总额额的比例例广发证券股股份有限限公司-18,5117,6600.12100.000%本基金20009年年1月11日-112月331日本本基金未未通过关关联方席席位进行行债券交交易.4债券券回购交交易本基金20009年年1月11日-112月331日本本基金未未通过关关联方席席位进行行债券回回购交易易.5

52、应支支付关联联方的佣佣金金额单位：人民币币元关联方名称称本期2009年年1月11日至20009年112月331日当期佣金占当期佣金金总量的的比例期末应付佣佣金余额额占期末应付付佣金总总额的比比例广发证券股股份有限限公司1,9422,6773.5588.58%1,4399,5335.99810.499%广发华福证证券有限限责任公公司368,0018.821.63%0.000.00%关联方名称称上年度可比比期间2008年年1月11日至20008年112月331日当期佣金占当期佣金金总量的的比例期末应付佣佣金余额额占期末应付付佣金总总额的比比例广发证券股股份有限限公司2,2911,2447.1181

53、4.122%219,8807.8711.800%广发华福证证券有限限责任公公司1,2033,1336.0037.42%58,3992.4443.13%股票交易佣佣金的计计提标准准：支付付佣金=股票成成交金额额佣金比比例证证管费经手费费结算算风险金金（含债债券交易易）。上述佣金按按市场佣佣金率计计算，佣佣金比率率是公允允的。 根据证券券研究服服务协议议，本本基金管管理人从从关联方方获得证证券研究究综合服服务。关联联方报酬酬.1基金金管理费费单位：人民民币元项目本期2009年年1月11日至20009年112月331日上年度可比比期间2008年年1月11日至20008年112月331日当期发生的的基

54、金应应支付的的管理费费169,1188,6188.199238,9991,5933.999其中：支付付销售机机构的客客户维护护费22,0550,5599.422 26,4311,7445.552 基金管理费费按前一一日的基基金资产产净值的的1.55 %的的年费率率计提。计计算方法法如下：H=E11.5%当年天天数H为每日应应计提的的基金管管理费E为前一日日的基金金资产净净值基金管理费费每日计计提，按按月支付付，由基基金管理理人向基基金托管管人发送送基金管管理费划划付指令令，基金金托管人人复核后后于次月月首三个个工作日日内从基基金资产产中一次次性支付付给基金金管理人人。若遇遇法定节节假日、休休息

55、日等等，支付付日期顺顺延。.2基金金托管费费单位：人民民币元项目本期2009年年1月11日至20009年112月331日上年度可比比期间2008年年1月11日至20008年112月331日当期发生的的基金应应支付的的托管费费28,1998,1103.0839,8331,9932.40基金托管费费按前一一日的基基金资产产净值的的0.225%的的年费率率计提。计计算方法法如下：H=E00.255%当年天天数H为每日应应计提的的基金托托管费E为前一日日的基金金资产净净值基金托管费费每日计计提，按按月支付付。由基基金管理理人向基基金托管管人发送送基金托托管费划划付指令令，基金金托管人人复核后后于次月月

56、首2个个工作日日内从基基金资产产中一次次性支付付给基金金托管人人。若遇遇法定节节假日、休休息日等等，支付付日期顺顺延。与关关联方进进行银行行间同业业市场的的债券(含回购购)交易易2009年年度无与与关联方方进行银银行间同同业市场场的债券券(含回回购)交交易。220088年度无无与关联联方进行行银行间间同业市市场的债债券(含含回购)交易。各关关联方投投资本基基金的情情况.1报告告期内基基金管理理人运用用固有资资金投资资本基金金的情况况单位：份项目本期2009年年1月11日至20009年112月331日上年度可比比期间2008年年1月11日至20008年112月331日基金合同生生效日220066

57、年5月月17日日持有的的基金份份额-期初持有的的基金份份额45,3339,3302.2722,7332,4439.19期间申购/买入总总份额-22,6006,8863.08期间因拆分分变动份额额-减：期间赎赎回/卖卖出总份份额-期末持有的的基金份份额45,3339,3302.2745,3339,3302.27期末持有的的基金份份额占基金总份份额比例例0.69%0.59%.2报告告期末除除基金管管理人之之外的其其他关联联方投资资本基金金的情况况截至本报告告期末，本本基金不不存在除除基金管管理人之之外的其其他关联联方投资资本基金金的情况况。截至上报告告期末，本本基金不不存在除除基金管管理人之之外的

58、其其他关联联方投资资本基金金的情况况。由关关联方保保管的银银行存款款余额及及当期产产生的利利息收入入单位：人民民币元关联方名称称本期2009年年1月11日至20009年112月331日上年度可比比期间2008年年1月11日至20008年112月331日期末余额当期利息收收入期末余额当期利息收收入中国工商银银行股份份有限公公司1,8599,9119,8894.457,2888,7006.118727,1147,5399.24425,9773,5577.7本基基金在承承销期内内参与关关联方承承销证券券的情况况2009年年度，本本基金无无在承销销期内参参与关联联方承销销的证券券。20008年年度，本

59、本基金无无在承销销期内参参与关联联方承销销的证券券。7.4.99期末（220099年122月311日）本本基金持持有的流流通受限限证券因因认购新新发/增增发证券券而于期期末持有有的流通通受限证证券金额单位：人民币币元.1 受受限证券券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类类型认购价格期末估值单单价数量（单位：股股 ）期末成本总额期末估值总额备注6007665中航重机2009-03-302010-03-26非公开发行行10.50019.5225,0000,000052,5000,0000.0097,6000,0000.002009年年7月224日每每10股股派0.6元现现金红利利

60、。0021446荣盛发展2009-09-042010-09-07非公开发行行流通受受限12.50015.1552,0300,000025,3775,0000.0030,7554,5500.00-0021222天马股份2009-02-172010-02-22非公开发行行流通受受限23.50028.544600,000014,1000,0000.0017,1224,0000.002009年年4月22日，天天马股份份送股，比比例：110送110，派派息：每每10股股派发现现金红利利1元（含含税）3000115爱尔眼科2009-10-152010-02-01网下认购流流通受限限28.00048.800