钢材电子交易管理规程

1、版 本 号2009制定文件名称钢材电子交易管理规程修 订 号0批准文件编号SOP-301实施日期2009.3.18第 /4钢材电子子交易管管理规程程目的为扩展公公司钢材材采购和和销售渠渠道和模模式，有有效利用用钢材电电子交易易的手段段规避市市场风险险，增加加投资手手段，规规范钢材材电子交交易（期期货）操操作程序序，特制制定本规规程。适用范围围本规程仅仅适用于于钢材电电子交易易（期货货）的管管理。作业过程程3.1电子期期货交易易权限总经理市场业务务中心总总监电子交易易分析员员电子交易易操作员员交易形式1、投机机交易2、电子子交割交交易3、保值值交易4、套利利交易5、出入入金管理理1、电子子交割交

2、交易2、保值值交易3、套利利交易4、出入入金管理理1、电子子交割交交易2、保值值交易3、套利利交易按交易指指令交易易权限决策/发发出指令令按权限决决策/发发出指令令策划/发发出指令令/建议议根据指令令操作/建议3.2钢材电电子交易易（期货货）程序序3.2.1信息收收集与分分析信息部经经理指定定专人负负责积极极收集各各类钢材材信息：如国家家相关产产业政策策的情况况、钢厂厂情况、成本情情况、现现货库存存情况、现货成成交量、现货出出货量、市场需需求情况况、现货货价格情情况及运运输情况况等。电子交易易分析员员负责时时时跟踪踪钢材电电子交易易情况，对各类类电子交交易数据据进行数数据分析析。电子交易易操作

3、员员每天在在电子期期货交易易现场收收集各类类电子期期货交易易信息。总经理组组织信息息部、电电子交易易分析员员和电子子交易操操作员分分析判断断市场走走势，并并根据公公司每月月、每周周的业务务例会上上制订的的销售策策略，制制定电子子操作方方案，如如市场选选择、交交易品种种、入市市点、出出市点等等，做到到每天适适时沟通通。市场业务务中心总总监协同同采购和和各子公公司销售售，应将将钢材电电子交易易作为公公司采购购和销售售的渠道道之一，适时提提出建议议和决策策。公司采取取先民主主后集中中的原则则，总经经理享有有最后的的决断权权。3.2.2投机交交易程序序经总经理理提议，由部门门经理或或部门经经理在电电子

4、交易易分析员员参与下下，提出出交易意意向，及及时填写写钢材电电子交易易单。电子交易易分析员员根据总总经理的的决策，及时填填写钢材材电子交交易单，设计交交易方案案，经总总经理签签字确认认后，按按权限发发出交易易指令，电子交交易操作作员执行行。电子交易易操作员员和电子子交易分分析员对对本公司司交易的的品种的的价格变变化进行行实时跟跟踪，根根据市场场实际情情况，进进行操作作（建仓仓或平仓仓），达达成总经经理的决决策。入金（公公司往交交易所注注入资金金）时，经有权权限者批批准后，通知资资金部经经理根据据交易所所规定准准备交易易所需资资金，交交电子交交易操作作员执行行，并书书面通知知电子交交易分析析员。

5、出金（公公司从交交易所抽抽出资金金）时，资金部部经理经经有权限限者批准准后，书书面通知知电子交交易分析析员，并并交电子子交易操操作员执执行。出入金时时，必须须严格按按交易所所及与交交易所签签订的交交易合同同办理。3.2.3交割程序序3.2.3.11购入交交割当买入电电子合约约价格小小于当期期订货价价格或公公司通过过集体分分析评估估看好后后期现货货市场时时，应由由采购部部制定钢钢材电子子交易交交割单，经公司司（按权权限）批批准后，通知资资金部经经理根据据交易所所规定准准备结算算所需资资金，交交电子交交易操作作员执行行。采购部经经理负责责按采采购控制制管理程程序执执行，将将到期结结算完成成的货权权

6、转移回回本公司司。采购回的的产品应应作为总总公司战战略储备备，在获获利后，回吐电电子交易易市场，或以即即时价格格由本公公司相关关部门根根据需求求自行消消化。3.2.3.22售出交交割当卖出电电子合约约价格大大于当期期订货价价格或公公司通过过集体分分析评估估看坏后后期现货货市场时时，应由由销售部部制定钢钢材电子子交易交交割单，经公司司（按权权限）批批准后，通知仓仓储部门门根据交交易所规规定将本本公司仓仓单转换换成交易易所仓单单，交电电子交易易操作员员执行。销售部门门经理负负责按销售控控制管理理程序执行，将到期期结算完完成的货货权转移移出本公公司。3.2.3.33现货交交割的申申请10000交割数

7、数量5000吨，应应提前33天报请请业务中中心；30000交割数数量10000吨，应提前前1周报报请业务务中心；交割数量量30000吨，应提前前1个月月（至少少2周）报请业业务中心心；交割现货货应计入入当期采采购或销销售计划划。3.2.4保值交易易程序3.2.4.11买入保保值（锁锁定利润润）买入保值值目的为销售对对象（客客户）提提供行情情上涨时时的销售售锁价服服务，保保证客户户获得固固定成本本的稳定定资源，同时锁锁定本公公司销售售利润。在与销售售对象（客户）签订长长期供货货协议或或供货量量较大的的销售合合同时，若电子子交易对对应时期期价格小小于合同同销售价价格，公公司通过过买入套套保，保保证

8、客户户获得固固定成本本的物资资，同时时锁定本本公司销销售利润润。销售部根根据生效效的合同同/协议议内容，在确认认客户220%订订金到帐帐后，制制定钢材材电子交交易单报报公司（按权限限）批准准，且电电子交易易内容必必须配合合合同/协议销销售内容容，通知资资金部经经理根据据交易所所规定准准备所需需资金，交电子子交易操操作员执执行。同时结合合交割时时间、品品种活跃跃程度，进行保保值，并并与现货货出货情情况及交交割日到到期情况况进行等等量平仓仓或期间间转仓。3.2.4.22售出保保值售出保值值目的为避免库库存因行行情不利利变化所所造成的的潜亏增增大，或或在途订订货在时时间和价价格上的的不利波波动。销售

9、部结结合库存存、到货货与订货货情况，或公司司通过集集体分析析评估看看坏后期期现货市市场时，尤其是是同时电电子交易易价格大大于当期期采购价价格，售售出套保保。销售部经经理根据据库存情情况，订订货到货货情况，行情判判断情况况，及公公司通过过集体分分析评估估看坏后后期现货货市场时时，制定定钢材电电子交易易单，经经公司（按权限限）批准准后，在在电子交交易市场场做售出出保值交交易，并并通知资资金部经经理根据据交易所所规定准准备所需需资金，交电子子交易操操作员执执行。同时结合合交割时时间、品品种活跃跃程度，进行保保值，并并与现货货到货情情况及交交割日到到期情况况进行等等量平仓仓或期间间转仓。3.2.5钢材

10、电电子交易易（期货货）每日日账单（交易清清单和对对帐单）管理程程序钢材电子子交易（期货）每日账账单（交交易清单单和对帐帐单）每每日由电电子交易易操作员员从交易易所带回回或从交交易程序序内导出出。合并并当日交交易行情情表一起起，制作作三份副副本，财财务部经经理和总总经理各各一份、另一份份信息部部存档备备查。各各自保留留以便核核对，并并对此注注意保密密。3.3请款与与回款保证金电子交易易操作员员负责钢钢材期货货交易保保证金的的请款，填写付付款凭单单，经公公司（按按权限）批准后后，财务务部经理理根据总总经理指指令拨款款到电子子交易帐帐号。交易保证证金补交交电子交易易操作员员应及时时向总经经理和财财务

11、部经经理通报报电子期期货交易易帐号中中的资金金情况，并根据据交易所所催缴保保证金通通知，填填写付款款凭单，报公司司（按权权限）批批准后，由财务务部经理理拨款到到电子交交易帐号号。交割结算算款电子交易易操作员员根据实实际交割割、结算算需要资资金，以以及交易易所的规规定，提提前填写写付款凭凭单，报报公司（按权限限：财务务部经理理1000万的资资金支付付；1000万以以上由总总经理负负责）批批准后，由财务务部经理理拨款到到电子交交易帐号号。交割结算算款的申申请500交割结结算资金金1000万元，应提前前3天报报请资金金中心；10000交割结结算资金金5000万元，应提前前1周报报请资金金中心；交割结

12、算算资金10000万元元，应提提前1个个月（至至少2周周）报请请资金中中心；交割结算算资金应应计入当当期资金金计划。回款电子交易易操作员员应及时时向总经经理和财财务部经经理通报报电子期期货交易易帐号中中的资金金情况，并根据据公司（按权限限）指令令，由电电子期货货操作员员执行将将资金划划回本总总公司。相关表单单钢材电子子交易钢材电子子交易单单品 种种螺纹 线线材 热卷卷 其他日期目 的的 套保 交交割 套利 投机机交易所交 易易 申申 请请交易目的的 套保 交割 套利 投机说明申请/批批准交易方向向B / SB / SB / SB / SB / S（含合同同说明，并附合合同复印印件）部门：品 种

13、入 市 点分析员/制定：目标出市市点停 损 点批准：数量(口口)日期： 交 易 状 况 交易易员： 委托情况况成交情况况备注交易方向向 买进 卖出 买进 卖出附交易回回单时 间建仓平仓仓 取消消品 种建仓平仓仓 取消消数量(口口)建仓平仓仓 取消消价格范围围建仓 平平仓 取取消日期： 交 割 状 况 交易易员： 交割方向向 买进 卖出备注品 种附清单或或仓单复复印件数量（吨吨）成 交 价结 算 价经办人：注：1） 具体体的操作作严格按按本规程程规定的的程序和和权限执执行。2） 本本单可续续接。SC-3011-0001（11）钢材电子子交易单单 续续表（ ）页页，共（ ）页日期： 交 易 状 况 交交易员： 委托情况况成交情况况备注交易方向向 买进 卖出 买进 卖出时 间建仓平仓仓 取消消品 种建仓平仓仓 取消消数量(口口)建仓平仓仓 取消消价格范围围建仓平仓仓 取消消委托情况况成交情况况备注交易方向向 买进 卖出 买进 卖出时 间建仓平仓仓 取消消品 种建仓平仓仓