




下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、文档编码 : CH4W1Q4Z3I1 HJ6B4V8Q10S4 ZK9U5M7H1S2v1.0 可编辑可修改金融计量导论:投资组合案例要求:从财经网上挑选3 至 4 只股票(下载5-6 个月的交易数据以及“ 沪深300” 的数据,注意选股原就如 值、收益率等)步骤:;运算出最优的投资组合;第一从网上下载 2022 年 1 月至 6 月的沪深 300 指数的收盘价,然后依据选股要求从不同行业不同板块中挑选出 3 支符合要求的股票,它们分别是尖峰集团 600668、戴维医疗300314、白云机场 600004,下载 2022 年 1 月至 6 月的它们的的收盘价;经运算得到 2022 年 1 月至
2、 6 月期间沪深 300 指数的日收益率 Rm、尖峰集团的日收益率R1、戴维医疗的日收益率 R2、白云机场的日收益率 R3;1 将 R1、R2、 R3分别与 Rm作回来,如下图所示,得到 1=, 2=, 3=;v1.0 可编辑可修改经运算得到这三个股票收益率的平均值、方差如下表所示;i123 i i2 ERi运算得到这三个股票收益率的协方差如下表所示;COVr1,r2 COVr1,r3 COVr2,r3给这三个股票分别设计不同的权重,并且依据以下公式运算出投资组合的方差和收益率;2 v1.0 可编辑可修改n2inErp2iwi*Er ir i,rj12 w i2*njn1w iwjCOVp1i
3、i1i依据不同权重得到的组合方差和组合收益率如下表所示;w1w2w3 p2ERp3 以组合方差为横轴,组合收益率为纵轴,绘出组合风险- 收益率散点图如下图所示;v1.0 可编辑可修改过原点和散点边缘弧线的切点画始终线,切点为(,);该切点对应的投资组合权重为w1=, w2=,w3=;即尖峰集团占比,戴维医疗占比,白云机场占比 . 该权重即为最优投资组合的权重;由以下公式得到 p=*+*+*= 1;也验证了该权重即为最优投资组合的权重;np w i ii 1总结:在求最优投资组合的过程中,股票的挑选特别重要,挑选的股票要有 值大于1 的,也要有 值小于 1 的;要挑选不同行业不同板块的;仍要挑选收益率大于 0 的;选股的失误就将导致散点边
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 湖南省长沙市周南石燕湖中学2024-2025学年八年级数学第一学期期末质量检测模拟试题含解析
- 南昌市重点中学2024-2025学年七上数学期末统考模拟试题含解析
- 资产重组财产保全担保服务条款书
- 教育局校长工作会议实施纲要
- 智慧金融创新驱动:数字黄金质押借贷案例解析
- 化工工艺管道安装项目质量管理
- 2025年N1、N2层级理论考核测试题(含答案)
- 建筑施工项目管理机构职责
- 2025至2030中国自行车曲柄马达行业产业运行态势及投资规划深度研究报告
- 2025至2030中国自动门控制行业市场占有率及投资前景评估规划报告
- 《核辐射防护原理》课件
- 2025年山西晋能控股装备制造集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 医院6S管理培训课件
- 入侵防范练习试卷附答案
- 2025年体育单招考试政治模拟试卷及答案详解(精校打印)
- 二零二四年度消防改造工程招投标代理合同
- 产品方案设计模板
- 家庭医生签约服务手册
- 立式压力蒸汽灭菌锅确认方案
- 2024活动委托承办服务合同协议书范本
- 2025年中考道德与法治一轮复习应知必会知识点提纲(4个模块)
评论
0/150
提交评论