某银行业从业人员认证考试《风险管理》真题

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2、0年年上半年年中国银银行业从从业人员员资格认认证考试试风险险管理真真题 时时间：1120分分钟一、单项选选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共90题。每题05分，共45分)1通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。 A违约风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险 2巴塞尔新资本协议只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A声誉风险 B国家风险 C法律风险 D流动性风险 3下列属于客户评级的专家判断法的是( )。 A5Cs系统 B5

3、Ps系统 CCAMELs系统 D以上都是 4下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。 A经济和市场状况的较大变动 B新的监管机构的建议 C年度进行业务计划和预算 D授信集中度限额变化 5健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。 A自觉管理 B系统管理 C微观管理 D非系统管理 6与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。 A特殊性、非营利性 B普遍性、非营利性 C特殊性、营利性 D普遍性、营利性 7将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。 A风险对冲 B风险

4、转移 C风险规避 D风险分散 8下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。 A要树立正确的合规管理观念 B要加强管理层的驱动作用 C要充分发挥信息系统的作用 D要创建学习型组织 9( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。 A风险管理方法 B风险管理理念 C风险管理制度 D风险管理系统 10银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。 A难以绝对控制商业银行的敏感信息 B商业银行无法形成长期的核心竞争力 C不利于商业银行形成强大的定价能力 D将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商 11下列关于商业银行的业务外包的

5、论述，不正确的是( )。 A商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去 B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任 D进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理 12战略风险的类型包括( )。 A品牌风险 B竞争对手风险 C客户风险 D以上全对 13商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。 A流动性风险指标 B信用风险指标 C风险抵补类指标 D操作风险指标 14银

6、行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。 A隶属 B独立 C支持 D不能混淆 15( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。 A外部控制环境 B风险识别与评估 C内部控制措施 D监督、评价与纠正 16在实际操作中，以下( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。 A出售流动资产 B同业拆入 C收回贷款 D长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 17某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币则该企业2000年净资产收益

7、率为( )。 A94 D52 C92 D84 18交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。 A市场价格发生重大变化引起的定价差异 B与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C由于产品成本增加，出现定价困难 D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 19在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 A内部欺诈 B产品设计缺陷 C外部欺诈 D业务外包 20( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。 A盈利能力比率 B效率比率 C杠杆比率 D流动比率 21企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用

8、为3000万元人民币，则其利息保障倍数为( )。 A2 B1 C3 D422Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。 A信用等级 B资产规模 C盈利水平 D还款能力 23下列关于资产证券化的说法，正确的是( )。 A具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点 D在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的 C有利于分散信用风险，改善资产质量 D以上都正确 24假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是( )。 A1000元 B100元 C，99% D10%25在商业银行风险管理理论的四种管理

9、模式中，不包括( )。 A资产风险管理模式 B负债风险管理模式 C综合风险管理模式 D全面风险管理模式 26若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。 A表外项目已承诺未提取金额 B表外项目已提取金额 C表外项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额 D表内项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额 27下列不属于信用衍生产品的特点的是( )。 A替代性 B交易性 C灵活性 D债务的易变性 28( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 A抵押 B保证 C留置 D质押 29“5C”方法属于( )评级方法。 A信用评分法 B专家判断法 C历史模型法 D压力测

10、试法 30贷款定价中的风险成本一般是指( )。 A预期损失 B非预期损失 C预期和非预期损失 D以上都不对 31外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。 A提高我国商业银行的竞争能力 B进步完善信息披露的监控机制 C改进我国商业银行信息披露 D提高审计效率 32绝对信用价差是指( )。 A不同债券或贷款的收益率之间的差额 B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D以上都不对 33如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该

11、商业银行的不良贷款率等于( )。 A2 B201 C208 D20 34可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。 A专家调查列举 B情景分析 C分解分析 D失误树分析 35( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。 A董事会 B风险管理部门 C监事会 D财务控制部门 36企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为( )。 A078 B094 C075 D07437某商

12、业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3，3)、(2，0)、(4，2)、(3，6)和(8，3)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为( )。 A03 B06 C07 D0938下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。 A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性 B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性 C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度 D秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布 39财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。 A上升 B下降 C不变 D先上升

13、后下降 40信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所 降低。 A系统性风险 B非系统性风险 C既属于系统风险又属于非系统风险 D不属于系统风险也不属于非系统风险 41单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。 A资产负债表和损益表 B财务报表和损益表 C财务报表和资产负债表 D资产负债表和现金流量表 42信用风险经济资本是指( )。 A商业银行在一定的置信水平下，为_应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 B商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 C商业银

14、行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 D以上都不对 43银行战略风险的影响因素不包括( )。 A一般环境风险因素 B银行内部风险因素 C项目环境风险因素 D政治风险因素 44下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是( )。 A人均收入 B通货膨胀 C财政平衡 D违约率 45在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。 A即期净敞口头寸 B远期净敞口头寸 C期权敞口头寸 D总敞口头寸46( )指的的是自期期权成交交之日起起，至到到期日之之前，期期权的买买方可在在此期间间内任意意时点，随随时要求求期权的的卖方按按照期权权的坍议议内

15、容，买买入或卖卖出特定定数量的的某种交交易标的的物。 A欧欧式期权权 B平价期期权 CC美式式期权 D买买入期权权 477市场场风险各各种类中中最主要要和最常常见的利利率风险险形式是是( )。 AA收益益率曲线线风险 B期期权性风风险 CC基准准风险 D重重新定价价风险 48内部审审计的主主要内容容不包括括( )。 AA风险险状况及及风险识识别、计计量、监监控程序序的适用用性和有有效性 B内内部控制制的健全全性和有有效性 C适适时修订订规章制制度和操操作规程程使其符符合法律律的监管管要求 D会会计记录录和财务务报告的的准确性性和可靠靠性 449关关于表外外项目，说说法错误误的是( )。 A表表

16、外项目目按两步步转换的的方法计计算普通通表外项项目的风风险加权权资产 B利利率和汇汇率合约约的风险险资产由由两部分分组成：一是按按市价计计算出的的经济资资本，另另一部分分是由账账面名义义本金乘乘以固定定系数获获得 CC对于于汇率、利利率及其其他衍生生产品合合约的风风险加权权资产，使使用现金金暴露法法计算 D商商业银行行首先将将表外项项目的名名义本金金额乘以以信用转转换系数数，获得得等同于于表内项项目的风风险资产产，然后后根据交交易对象象的属性性确定风风险权重重，计算算表外项项目相应应的风险险加权资资产 550货货币互换换交易与与利率互互换交易易的区别别是( )。 A货货币互换换需要在在期初交交

17、换本金金，但不不需在期期末交换换本金 B货货币互换换明确了了利率的的支付方方式，但但无法确确定汇率率 C货币互互换需要要在期初初和期末末交换本本金 DD货币币互换需需要在期期末交换换本金，但但不需要要在期初初交换本本金货币币 511以下下关于久久期的论论述，正正确的是是( )。 AA久期期缺口的的绝对值值越大，银银行利率率风险越越高 BB久期期缺口绝绝对值越越小，银银行利率率风险越越高 CC久期期缺口绝绝对值的的大小与与利率风风险没有有明显联联系 DD久期期缺口大大小对利利率风险险大小的的影响不不确定，需需要做具具体分析析 522压力力测试的的目的是是评估银银行在极极端不利利情况下下的亏损损承

18、受能能力，主主要采用用( )方法进进行模拟拟和估计计。 AA模拟拟分析和和事后检检验 BB敏感感性分析析和情景景分析 C敏敏感性分分析和事事后检验验 D风险价价值和情情景分析析 533缺口口分析侧侧重于计计量利率率变动对对银行( )的的影响。 A短短期收益益 B长期收收益 CC中期期收益 D经经济价值值 544下列列不属于于常用的的市场限限额风险险的是( )。 A交交易限额额 B风险限限额 CC止损损限额 D定定价限额额 555以下下关于期期权的论论述，错错误的是是( )。 AA期权权价值由由时间价价值和内内在价值值组成 B在在到期前前，当期期权内在在价值为为零时，仍仍然存在在时间价价值 CC

19、对于于一个买买方期权权而言，标标的资产产的执行行价格等等于即期期市场价价格时，该该期权的的时间价价值为零零 D价外期期权的内内在价值值为零 56如果某某商业银银行持有有l0000万美美元即期期资产，7700万万美元即即期负债债，美元元远期多多头5000万，美美元远期期空头3300万万那么么该商业业银行的的即期净净敞口头头寸为( )。 A7700万万美元 B3300万万美元 C6600万万美元 D5500万万美元 57国际会会计准则则对金融融资产划划分的优优点不包包括( )。 A它它是基于于会计核核算的划划分 BB按照照确认、计计量、记记录和报报告等程程序严格格界定了了进入四四类账户户的标准准、

20、时间间和数量量，以及及在账户户之间变变动、终终止的量量化标准准 C直接面面对风险险管理的的各项要要求 DD有强强大的会会计核算算理论和和银行流流程框架架、基础础信息支支持 558( )是是国内企企业机机构类业业务最重重要的部部分，也也是国内内商业银银行最主主要的商商业银行行业务。 A柜柜台业务务 B个人信信贷业务务 C法人信信贷业务务 D资金交交易业务务 599( )是商商业银行行有效识识别和防防范操作作风险的的重要手手段。 A健健全的内内部控制制体系 B完完善激励励约束机机制 CC完善善的公司司治理 D以以上都正正确 660商商业银行行核心雇雇员掌握握商业银银行大量量技术和和关键信信息，商商

21、业银行行过度依依赖他们们可能带带来( )。 A市市场风险险 B声誉风风险 CC信用用风险 D操操作风险险 611政治治风险是是影响银银行操作作风险的的外部事事件之一一。它是是指由于于战争、征征用、罢罢工以及及政府行行为等引引起的风风险。以以下不属属于银行行面临的的政治风风险的是是( )。 AA政府府新兴的的立法 B公公共利益益集团持持续的压压力运运动 CC极端端组织的的行动或或政变 D国国家进行行宏观调调控期间间，商业业银行调调整有关关政策 62商业银银行有效效防范和和控制操操作风险险的前提提是( )。 A建建立完善善的内部部控制体体系 BB建立立完善的的公司治治理结构构 C加强外外部监管管体

22、制建建设 DD建立立完善的的信息管管理系统统 633商业业银行在在市场交交易过程程中的财财务会会计错误误属于( )。 A战战略风险险 B操作风风险 CC信用用风险 D市市场风险险 644( )方法法是以某某一个市市场变量量作为计计值基础础，推算算出或计计算HH交易头头寸的价价值。 A盯盯市 BB情景景分析 A不不适用于于非上市市公司 B运运用LoogittPrrobiit回归归技术预预测客户户的违约约概率 C核核心在于于把企业业与银行行的借贷贷关系视视为期权权买卖关关系 DD核心心是假设设金融市市场中的的每个参参与者都都是风险险中立者者 777风险险迁徙类类指标包包括正常常贷款迁迁徙率和和(

23、)。 AA盈利利能力 B不不良贷款款迁徙率率 C准备资资金充足足程度 D资资本充足足程度 78管理信信息系统统是风险险监管的的内容和和要素之之一。监监管部门门对管理理信息系系统有效效性的评评判可用用( )衡量，这这些因素素受信息息需求分分析和系系统设计计影响。 A数数量、复复杂性、及及时性 B运运行速度度、复杂杂性、便便捷性 C质质量、数数量、及及时性 D质质量、及及时性、便便捷性 79( )是指因因市场价价格(利利率、汇汇率、股股票价格格和商品品价格)的不利利变动而而使银行行表内外外业务发发生损失失的风险险。 AA市场场风险 B信信用风险险 C操作风风险 DD流动动性风险险 800在计计算资

24、本本充足率率时，对对质押的的处理非非常严格格，认可可的质押押品大体体分为两两类：一一类是现现金类资资产；另另一类是是高质量量的金融融T具，下下列属于于第二类类质押品品的是( )。 A评评级为AAA-以以上国家家或地区区政府发发行的债债券 BB黄金金 C本外币币现金 D银银行存单单 811在商商业银行行风险管管理实践践中，与与信用风风险、市市场风险险和操作作风险相相比，形形成原因因更加复复杂和广广泛，通通常被视视为一种种综合性性风险的的是( )。 A利利率风险险 B国家风风险 CC法律律风险 D流流动性风风险 882下下列关于于商业银银行公司司治理的的说法，错错误的是是( )。 AA公司司治理应

25、应能够激激励商业业银行的的董事会会和管理理层一致致追求符符合商业业银行和和股东利利益的目目标 BB良好好的公司司治理是是商业银银行有效效管控风风险，实实现持续续健康发发展的基基础，如如果存在在明显疏疏漏，则则会造成成商业银银行破产产 C商业银银行公司司治理应应建立、健健全以监监事会为为核心的的监督机机制 DD商业业银行公公司治理理应建立立合理的的薪酬制制度，强强化激励励约束机机制 883过过去3年年，某企企业集团团的经营营重点逐逐步从机机械制造造转向房房地产开开发。商商业银行行在审核核该集团团法人客客户的贷贷款申请请时发现现，其整整体投资资现金流流连年为为负，经经营现金金流显著著减少，融融资现

26、金金流急剧剧放大。根根据上述述信息，下下列分析析恰当的的是( )。 A该该企业集集团的短短期偿债债能力较较弱 BB多元元化经营营有助于于提升该该企业集集团的盈盈利能力力 C该企业业集团投投资房地地产已经经造成损损失 DD投资资房地产产行业的的高收益益确保该该企业集集团的偿偿债能力力很强 84某商业业银行现现有A、BB两类资资产，资资产A收收取固定定利息收收入，资资产B收收取浮动动利息收收入。如如果该银银行预期期市场利利率上升升，则应应当( )以规规避利率率风险。 A资资产A不不做利率率互换，资资产B做做利率互互换 BB资产产A做利利率互换换，资产产B不做做利率互互换 CC资产产A、BB都不做做

27、利率互互换 DD资产产A、BB都做利利率互换换 855商业业银行员员工在代代理业务务操作中中，下列列行为易易造成操操作风险险的是( )。 A设设立专户户核算代代理资金金 B签订书书面委托托代理合合同 CC代理理手续费费收入先先用于员员工奖励励再纳入入银行大大账核算算 D遇到误误导性宣宣传和错错误销售售，对业业务风险险进行必必要的提提示 886为为有效降降低流动动性风险险，商业业银行资资产和负负债的分分布应当当( )。 AA异质质化、分分散化 B资资产应当当同质化化、集中中化，负负债应当当异质化化、分散散化 CC同质质化、集集中化 D负负债应当当同质化化、集中中化、资资产应当当异质化化、分散散化

28、 887声声誉风险险管理部部门应当当将收集集到的声声誉风险险因素按按照( )进行行排序。 A影影响程度度和紧迫迫性 BB影响响程度和和时间先先后 CC时间间先后和和重要程程度 DD时间间先后和和紧迫性性 888我国国银行业业监管的的目标是是促进银银行业合合法、稳稳健运行行和( )。 A维维护金融融体系的的安全和和稳定 B维维护市场场的正常常秩序 C维维护公众众对银行行业的信信心 DD保护护债权人人利益 89在市场场准入范范围和标标准中，( )不不属于中中资商业业银行行行政许可可事项。 A机机构设立立 B调整业业务范围围和增加加业务品品种 CC高级级管理人人员任职职资格 D资资本监管管 900根

29、据据资本扣扣除的规规定，商商誉应从从核心资资本中扣扣除的比比例是( )。 A00 B50 C75 D1000二、多项选选择题。以下各小题所给出的五个选项中有两项或两项以上符合题目的要求。请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。(共40题每题l分。共40分)1商业银行风险管理部门的职责包括( )。 A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构 C核准复杂金融产品的定价模型 D协助财务控制人员进行价格评估 E全面掌握商业银行的整体风险状况 2商业银行内部控制的主要原则包括( )。 A全面 B审慎 C有效 D独立 E安全 3商业银行经营目标的矛盾有

30、( )。 A流动性与效益性 B流动性与安全性 C效益性与安全性 D流动性与效率性 E安全性与风险分散性 4全面风险管理体系的三个维度分别是( )。 A全面风险管理要素 B企业的目标 C企业的内部结构 D企业的各个层级 E企业的规模 5商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。 A资本为商业银行提供融资 B吸收和消化损失 C限制商业银行过度业务扩张和风险承担 D维持市场信心 E是商业银行风险管理根本的驱动力 6下列关于贷款转让的程序，说法正确的是( )。 A第一步是对资产组合进行评估 B第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中 C第三步是为投

31、资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险 D第四步是双方协商确定购买价格 E第五步是办理贷款转让手续 7下列关于情景分析法，说法正确的是( )。 A情景分析是一种多因素分析方法 B情景分析中的情景包括基准情景 C情景分析中的情景包括最好的情景 D情景分析中的情景包括一般的情景 E情景分析中的情景包括最坏的情景 8下列关于正态分布图的说法，正确的是( )。 A正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布 B整个曲线下的面积为lC关于x=u对称，在x=u处曲线最高 D当u=0，=1时，称正态分布为标准正态分布 E若固定u，大时，曲线瘦而高 9对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手

32、段的是( )。 A提取损失准备金 B冲减利润 C保险手段 D资本金 E核心资本 10下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。 A是风险管理流程中的重要环节 B是一个动态、连续的过程 C风险监测包含两个层面的内容 D应当实现监测对合同条款遵守情况目标 E在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为5060 11法律合规部门主要承担的职责包括( )。 A协助制定法律政策 B适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 C开展法律培训和教育项目 D经营管理的合规性和合规部门工作情况 E参与商业银行的组织架构和业务流程再造 12经济合作与发展组织的公司治理准贝|，治理结构框架

33、应当做到( )。 A有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制 B维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C确认利益相关者的合法权利 D保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息 E确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管 13商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括( )。 A资金交易 B消费信贷业务有关客户身份的核对 C网络中心 D法律事务 E账户系统 14企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑( )。 A资产总额 B应收账款收回的可能性 C没有考虑存货 D应收账款收回的时间预期 E待摊费用

34、15收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示( )。 A资产的不同市场价值 B资产的各到期期限 C对应的收益率 D资产的现值 E资产的当期收益率 16操作风险可以分为由( )所引发的风险。 A技术 B系统 C流动性 D外部事件 E人员 17根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备( )特征。 A相关性 B全面性 C可靠性 D及时性 E可比性 18商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。 A资金成本 B经营成本 C风险成本 D监管资本 E资本成本 19以下属于金融衍生品的是( )。 A即期金融产品 B金融期货 C金融期权 D金融远期 E金融互换 20商业银行的

35、授信审批和信贷决策一般遵循( )原则。 A展期重审原则 B统一考虑原则 C公平竞争的原则 D后续监督原则 E审贷分离原则 21可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。 A对角线模型 B因子模型 C历史模拟法 D解析模型 E仿真模型 22我国监管当局出台的贷款分类包含( )等级的贷款。 A正常 B关注 C次级 D可疑 E损失 23个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。 A经销商风险 B借款人的经济财务状况恶化的风险 C由于房产价值下跌导致超额押值不足 D假按揭风险 E国家干预房价 24信贷资产证券化目前主要可以分为( )类。 A资产支持债券 B住房抵押贷款证券 C消费贷款支持证券 D企业贷款支

36、持证券 E其他贷款支持证券 25市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。 A忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 C大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 D缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 E缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异 26操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括( )。 A数据信息质量 B违反系统安全规定 C系统设计开发的战略风险 D系统维修成本较高 E系统的稳定性、兼容性、适宜性 27巴塞尔委员会提出，为了具备使用

37、标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。 A具备完善、健康的内部控制体系 B银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统 C银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 D董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 E必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导 28以下( )属于商业银行内部风险控制部门。 A财务控制部门 B内部审计部门 C法律合规部门 D风险管理委员会 E风险管理部门 29单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额资本净额100，公式中的客户包括( )。 A取得贷款的法人 B其他经济组织 C自然人 D个体

38、工商户 E存款人 30以下论述正确的是( )。 A零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感 B零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感 C公司机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感 D零售存款客户和公司机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感 E公司机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感 31下列属于商业银行流动性风险的原则是( )。 A保障性 B流动性 C安全性 D盈利性 E竞争性 32衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过( )换算得到。 A现金头寸指标 B核心存款 C，总资产 D贷款总额 E大额负债依赖度 33下列属于流动性风险预警的融资指标的是( )。 A盈利水平 B

39、存款大量流失 C股票价格下跌 D资产质量 E融资成本上升 34核心雇员流失的风险具体体现为( )。 A核心员工的知识技能缺乏 B缺乏足够后援替代人员 C相关信息缺乏共享和文档记录 D缺乏岗位轮换机制 E核心员工超越授权的活动 35基本指标法的计算中涉及( )变量。 A基本指标法需要的资本 B前三年中总收人为负数的年数 C前三年中总收人为正数的年数 D前三年各年为正的总收入 E所计量的总的年数 36下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。 A战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力 B有助于将风险挑战转变为成长机会 C不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险 D能最大限度地避免经济损失

40、 E减少法律争议、诉讼事件 37有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是( )。 A强化声誉风险管理培训 B无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现 C确保及时处理投诉和批评 D将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 E制定危机管理规划 38蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。 A可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B计算量较小，且准确性提高速度较快 C产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 39银行风险监管指标的

41、监测评价应遵循( )原则。 A准确性原则 B可比性原则 C及时性原则 D持续性原则 E法人并表原则 40我国商业银行信用风险监管指标包括( )。 A不良资产率 B商业银行总的流动性需求 C贷款损失准备率 D单一客户授信集中度 E预期损失率三、判断题题。请对对以下各各项的描描述做出出判断正确的的为A，错错误的为为B。(共155题。每每题l55，共ll5分)1成成员单位位的连环环担保使使集团法法人客户户的信用用风险放放大。 ( )2债债务人对对银行的的实质性性信贷债债务逾期期1000天以上上即被视视为违约约。 ( )33国际际商业银银行用来来考量商商业银行行的盈利利能力和和风险水水平的最最佳方法法

42、是RAAPN。 ( )4市市场风险险具有明明显的非非系统性性特征。 ( )5国国家风险险有两个个基本特特征，其其中之一一就是：国家风风险发生生在国际际经济金金融活动动中，在在同一个个国家范范围内的的经济金金融活动动不存在在国家风风险。 ( )6过过高的应应收账款款周转率率有利于于企业长长期发展展。 ( )77贷款款转让按按转让的的笔数可可以分为为一次转转让和回回购式转转让。 ( )8内内部审计计部门可可以为商商业银行行提供最最直接的的第一手手资料和和记录。 ( )9敏敏感性分分析是一一种多因因素分析析法，情情景分析析是对单单一因素素进行分分析。 ( )10董事会会、各级级管理人人员、战战略管理

43、理规划划部门，以以及法律律合规规内部部审计部部门对有有效的战战略风险险评估负负有间接接责任。 ( )11从商业业银行实实践来看看，在贷贷款组合合信用风风险识别别和分析析过程中中引入区区域风险险变量是是非常必必要的。 ( )12绝大多多数严重重的流动动性危机机都源于于商业银银行外部部环境的的变动。 ( )13商业银银行应当当根据资资产负债债的不同同流动性性，以现现金备付付、二级级备付、三三级备付付、法定定准备等等多级流流动性准准备，实实行弹性性的、多多层次的的资产负负债期限限结构匹匹配。 ( )14社会责责任感是是提高声声誉、降降低风险险的“万万能药”。 ( )15财务因因素分析析是信用用风险分

44、分析过程程中的一一个重要要组成部部分，非非财务因因素分析析只是对对财务因因素分析析的一个个辅助与与补充。 ( )2010年年上半年年中国银银行业从从业人员员资格认认证考试试 风风险管理理真题题专家解解析 一、单项选选择题 1解析答案为为D。流流动性风风险是指指商业银银行无力力为负债债的减少少和或或资产的的增加提提供融资资而造成成损失或或破产的的风险，它它包括资资产流动动性风险险和负债债流动性性风险。流流动性风风险通常常 被认认为是商商业银行行破产的的直接原原因。实实质上，流流动性风风险是信信用、市市场、操操作、声声誉及战战略风险险长期积积聚、恶恶化的综综合作用用的结果果。 22解解析答答案为C

45、C。由于于各国监监管当局局对法律律风险的的理解并并不一致致，为了了使商业业银行在在建立和和实施法法律风险险管理体体系这方方面有一一定的主主动性和和灵活性性，巴巴塞尔新新资本协协议只只对法律律风险的的定义作作了一个个尝试性性的规定定：“法法律风险险包括但但不限于于因监管管措施和和解决民民商事争争议而支支付的罚罚款、罚罚金或者者惩罚性性赔偿所所导致的的风险敞敞口。” 3解析答案为为D。目目前所使使用的专专家系统统，对企企业信用用分析的的5Css系统使使用最为为广泛，除除了5CCs系统统外，还还有针对对企业信信用分析析的5PPs系统统、CAAMELLs系统统，所以以D选项项的说法法最准确确。 44解

46、解析答答案为DD。信用用风险管管理委员员会可以以考虑重重新设定定限额的的是经济济和市场场状况的的较大变变动，新新的监管管机构的的建议，年年度进行行业务计计划和预预算，高高级管理理层决定定的战略略重点的的变化，所所以A、BB、C项项正确，DD选项错错误。 5解析答案为为D。健健全的风风险管理理体系具具有的功功能包括括自觉管管理、微微观管理理、系统统管理、动动态管理理等功能能。 66解解析答答案为BB。与市市场风险险和信用用风险相相比，商商业银行行的操作作风险具具有普遍遍性，操操作风险险存在于于商业银银行业务务和管理理的各个个方面。此此外还具具有非营营利性，操操作风险险并不能能为商业业银行带带来盈

47、利利。 77解解析答答案为DD。对于于由相互互独立的的多种资资产组成成的资产产组合，从从而使这这一组合合中发生生风险损损失的部部分能够够得到其其他未发发生损失失的部分分的补偿偿，属于于风险分分散的风风险管理理方式。 8解析答案为为C。健健康有效效的合规规管理文文化包括括：树立正正确的合合规管理理观念；加强管管理层的的驱动作作用；充分发发挥人的的主导作作用；要创建建学习型型组织。实实证研究究表明，人人的因素素是操作作风险的的最主要要因素，必必须把对对人的研研究放在在首位，建建立重视视人、以以人为本本的管理理模式和和文化模模式。 9解析答案为为B。风风险管理理理念是是风险文文化中最最重要，最最高层

48、次次的因素素。 110解析答案为为D。商商业银行行的风险险管理部部门结构构通常有有分散型型和集中中型两种种，属于于商业银银行分散散型风险险管理部部门结构构的缺点点分析的的是难以以绝对控控制商业业银行的的敏感信信息、商商业银行行无法形形成长期期的核心心竞争力力、不利利于商业业银行形形成强大大的定价价能力，所所以A、BB、C项项正确；D选项项将技术术支持等等风险管管理职能能外包给给专业服服务供应应商属于于建立分分散型风风险管理理部门的的正确做做法。 11解析析答案案为B。从从本质上上说，操操作或服服务虽然然可以外外包，但但其最终终责任并并未被“包包”出去去。业务务外包并并不能减减少董事事会和高高级

49、管理理层确保保第三方方行为的的安全稳稳健以及及遵守相相关法律律的责任任。外包包服务的的最终责责任人仍仍是商业业银行，对对客户和和监管者者仍承担担着保证证服务质质量、安安全、透透明度和和管理汇汇报的责责任。 12解析析答案案为D。战战略风险险的类型型包括产产业风险险、技术术风险、品品牌风险险、竞争争对手风风险、客客户风险险、项目目风险、其其他(例例如财务务风险、运运营以及及多种风风险因素素)。 13解析析答案案为C。商商业银行行一个完完整的风风险监测测指标体体系，包包括风险险水平类类指标、风风险迁徙徙类指标标和风险险抵补类类指标。 14解析析答案案为A。商商业银行行的风险险管理部部门和风风险管理

50、理委员会会既要保保持相互互独立，又又要相互互支持，但但不是隶隶属关系系。 115解析答案为为c。内内部控制制措施是是商业银银行日常常工作的的一个重重要部分分，每个个业务都都要建立立控制措措施，分分清责任任范围，并并接受仔仔细的、独独立的监监控。 16解析析答案案为B。在在实践操操作中，商商业银行行通常选选择在真真正需要要资金的的时候借借入资 金，而而不长期期在总资资产中保保存相当当规模的的流动性性资产；如果通通过出售售流动资资产换取取流动性性，则将将导致总总资产存存量下降降；收回回贷款将将严重损损害商业业银行的的声誉。 17解析析答案案为A。销销售净利利率=净净利润销售收收入，则则净利润润=2

51、001 5=3；净净资产收收益率=净利润润(期初所所有者权权益合计计+期末末所有者者权益合合计)21000=33(66422)994。 118解析答案为为D。交交易定定价错误误属于操操作风险险内部流流程类的的因素，它它是指在在交易的的过程中中，未遵遵循操作作规定，使使交易和和定价产产生了错错误。 19解析析答案案为c。在在商业银银行经营营的外部部事件中中，外部部欺诈风风险是给给商业银银行造成成损失最最大、发发生次数数最多的的操作风风险之一一。 220解析答案为为B。效效率比率率又称为为营运能能力比率率，体现现管理层层管理和和控制资资产的能能力。 21解析析答案案为c。利利息保障障倍数=(税前前

52、净利润润+利息息费用)利息息费用-(60000+30000)30000=33。 222解析答案为为A。在在Creeditt Meeticcs模型型中，信信用工具具的市场场价值取取决于借借款人的的信用等等级。 23解析析答案案为D。信信用资产产证券化化具有将将缺乏流流动性的的贷款资资产转化化成具有有流动性性 的证证券的特特点，有有利于分分散信用用风险，改改善资产产质量。在在某种程程度上，资资产证券券化产品品的属性性是由其其标的属属性决定定的。 24解析析答案案为A。绝绝对收益益=期末末的资产产价值总总额-期期初投入入的资金金总额=110000-100000=10000元。 25解析析答案案为c。

53、在在商业银银行风险险管理理理论的四四种管理理模式包包括资产产风险管管理模式式、 负负债风险险管理模模式、资资产负债债风险管管理模式式、全面面风险管管理模式式，不存存在综合合风险管管理模式式。 226解析答案为为c。违违约风险险暴露是是指债务务人违约约时的预预期表内内表外项项目暴露露总和。 如果客客户尚未未违约，则则违约风风险暴露露对于表表内项目目为债务务账面价价值，对对于表外外项目为为表外项项目已提提取余额额+信甩甩转换系系数已已承诺未未提取金金额。 27解析析答案案为D。信信用衍生生产品除除了具有有传统金金融衍生生产品的的特点(如杠杆杆性、未未来性、替替代性、组组合性、反反向性、融融资性等等

54、)外，还还具有保保密性、交交易性、灵灵活性、债债务的不不变性等等特点。 28解析析答案案为C。留留置这一一担保形形式，主主要应用用于保管管合同、运运输合同同、加工工承揽合合同等主主合同。 29解析析答案案为B。“55C”方方法属于于专家判判断法评评级方法法。 330解析答案为为A。贷贷款定价价中的风风险成本本一般是是指预期期损失。 31解析析答案案为c。由由于我国国信息披披露的不不健全，市市场参与与者难以以及时获获得诸如如银行财财务状况况、经营营战略、风风险管理理能力、收收益等方方面的可可靠信息息，无法法将资金金投入或或存放在在风险低低的银行行，或者者要求风风险高的的银行提提供更高高的收益益。

55、因此此，提高高银行信信息披露露质量，才才能对银银行产生生更有力力的市场场约束。借借助外部部审计机机构的专专业力量量，能够够时银行行形成更更强的监监管约束束。 332解析答案为为B。绝绝对信用用价差是是指债券券或贷款款的收益益率同无无风险债债券的收收益率的的差额。 33解析析答案案为c。不不良贷款款率=(次级类类贷款+可疑类类贷款+损失类类贷款)各项项贷款和和X ll00=(110+66+5)(660+220+110+66+5)1000208。 34解析析答案案为c。可可以将汇汇率分解解为汇率率变化率率、利率率变化率率、收益益率期间间结构等等影响因因素，然然后对每每一种影影响作进进一步分分析，属

56、属于分解解分析方方法。 35解析析答案案为B。风风险管理理部门承承担了风风险识别别、风险险计量、风风险监测测的重要要职责，而而各级风风险管理理委员会会承担风风险控制制决策的的最终责责任。 36解析析答案案为c。速速动资产产=流动动资产-存货=30000-115000=15500，速速动比率率=速动动资产流动负负债合计计=l550020000=00755。 337解析答案为为B。坎坎德尔系系数通过过两个变变量之间间变化的的一致性性反映两两个变量量之间的的相关性性：rkk=(NNc-NNa)(Ncc+Ndd)=(4-11)(4+11)=006，NNc表示示n组观观测中，一一组观测测都比另另一组大大

57、或者小小(变化化一致)的个数数，Ndd则表示示不一致致的个数数之和。 38解析析答案案为D。二二者只能能刻画两两个变量量之间的的相关程程度，无无法通过过各变量量的边缘缘分布刻刻画出两两个变量量的联合合分布。 39解析析答案案为A。财财政政策策对许多多行业具具有较大大影响，当当财政紧紧缩时，行行业信贷贷风险呈呈上升趋趋势。 40解析析答案案为B。信信用风险险很大程程度上是是一种非非系统性性风险，因因此，在在很大程程度上能能被多样样性的组组合投资资所降低低。 441解析答案为为A。单单一法人人客户的的财务状状况分析析中财务务报表分分析主要要是对资资产负债债表和损损益表进进行分析析。 442解析答案

58、为为B。信信用风险险经济资资本是指指商业银银行在一一定的置置信水平平下，为为了应对对未来一一定期限限内信用用风险资资产的非非预期损损失而应应该持有有的资本本金。 43解析析答案案为D。银银行战略略风险的的影响因因素主要要有：一般环环境风险险因素；项目环环境风险险因素；银行内内部风险险因素。 44解析析答案案为D。测测量出主主权风险险评级中中决定因因素的变变量是人人均收入入、GDDP增长长、通货货膨胀、财财政平衡衡、外部部平衡、外外债、经经济发展展指标、违违约史指指标8个个变量。 45解析析答案案为D。单单一币种种敞口头头寸=即即期净敞敞口头寸寸+远期期净敞口口头寸+期权敞敞口头寸寸+其他他。

59、446解析答案为为c。美美式期权权指的是是自期权权成交之之日起，至至到期日日之前，期期权的买买方可在在此期间间内任意意时点，随随时要求求期权的的卖方按按照期权权的协议议内容，买买入或卖卖出特定定数量的的某种交交易标的的物。 47解析析答案案为D。市市场风险险各种类类中最主主要和最最常见的的利率风风险形式式是重新新定价风风险。 48解析析答案案为c。除除A、BB、D项项外，内内部审计计的主要要内容还还包括：经营管管理的合合规性及及合规部部门工作作情况；信息系系统规划划设计、开开发运行行和管理理维护的的情况；与风险险相关的的资本评评估系统统情况；机构运运营绩效效和管理理人员履履职情况况等。cc选项

60、属属于法律律合规规部门的的职责。 49解析析答案案为B。表表外项目目按两步步转换的的方法计计算普通通表外项项目的风风险加权权资产，商商业银行行首先将将表外项项目的名名义本金金额乘以以信用转转换系数数，获得得等同于于表内项项目的风风险资产产，然后后根据交交易对象象的属性性确定风风险权重重，计算算表外项项目相应应的风险险加权资资产，对对于汇率率、利率率及其他他衍生产产品合约约的风险险加权资资产，使使用现金金暴露法法计算。利利率和汇汇率合约约的风险险资产由由两部分分组成：一是按按市价计计算出的的重置资资本，另另一部分分是由账账面名义义本金乘乘以固定定系数获获得。 50解析析答案案为C。货货币互换换需