《金融计量学》-实验教学大纲

1、金融计量学课程实验教学大纲一、 课程基本信息课程代码：16160103课程名称：金融计量学英文名称：Financial Econometrics实验总学时：12适用专业：金融学、金融工程、投资学、保险学课程类别：学科基础课先修课程：微积分、线性代数、概率率与数理统计、统计学、宏观经济学、微观经济学、金融学二、 实验教学的总体目的和要求1、 关于学生的要求实验前要认真复习实验所用到的理论知识；实验前要先预习实验教材和实验指导书的 相关内容；做实验时要认真听讲，跟随老师的步骤进行操作，积极思考，勇于发问； 实验后，依照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。2、 关于教师的要求实验前要重温实验所用的

2、理论知识和实验内容；演示时操作速度适中，注意讲解清楚 操作要点和难点；耐心回答学生的问题；实验后，评阅学生提交的实验报告。3、 关于实验条件的要求正常工作的讣算机及投影仪；Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6以上等。4、思政育人目标经过在实验教学中关于学生的严谨性和逻辑性的严格要求，逐步培养学生坚持真理、一 丝不苟、实事求是的科学态度和遵章守纪的诚信观念；经过金融计量模型的简明性、 有用性，培养学生的审美意识和髙尚情操；经过实验进程中的小组讨论、团队合作等 方式， 培养学生敬业、诚信、友善的价值观。三、实验教学内容实验项目一实验名称：一元线性回归模型实

3、验内容：Eviews 软件的基本操作，建立一元线性回归模型并且做预测。实验性质：验证性实验实验学时：2实验LI的与要求：经过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基本操作，能够用Eviews估量一元线性回归模型。实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6 上等。研究与思考：在建立一元线性回归模型并且做预测的进程中，需注意：在实验输出的结 果图表中有许多重要信息，这些信息将帮助我们判断模型的优劣，如从输出的回归结 果中判断方程和变量的显著性水平，尤其是利用伴随概率P值判断是否经过相应试验; 在进行预测时，一定要先把样本容量扩

4、展到需预测的时期，再进行相关操作。思政育人点：教师应该要求学生在实验进程中按时到课，认真听课，独力完成作业， 即时提交作业，以培养其诚信守时、实事求是的职业道德观。实验项目二实验名称：多元线性回归模型和多重共线性实验内容：建立多元线性回归模型，并且识别和修正多重共线性。实验性质：验证性实验实验学时：2 实验LI本原理，能 够用Eviews软件估量多元线性回归模型，并且学会处理多重共线性问题。实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6 上等。研究与思考：在建立多元线性回归模型时，需注意：为了保证线性模型的合理性，只 有与被解

5、释变量高度相关的解释变量才适合引入模型，所以在进行参数估量之前，必 须关于变量之间的相关关系进行分析；多重共线性在多元线性回归模型中普遍存在，要 完全消除是不可能的，一般只是尽快削弱多重共线性的程度。思政育人点：教师应该要求学生在课程实验环节注重细节、一丝不苟，不篡改实证结 果，学会用严谨的科学术语准确表达，以培养其精益求精、诚实守信、严谨负责的科 学素质。实验项LI三实验名称：异方差性实验内容：利用Eviews软件关于线性回归模型可能存在的异方差性进行试验（囊括图 形法试验、Golfel-Quanat试验与White试验），使用WLS法关于异方差进行修止。实验性质：验证性实验实验学时：2实验

6、U的与要求:经过本次实验，学生应充分理解异方差的基本概念，能够应用Eviews 件试验异方差性，并且用加权最小二乘法修正存在异方差的线性回归模型。实验条件：正常工作的计算机及投影仪：Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6 上等。研究与思考：在处理存在异方差性的回归模型时，需注意：各种异方差试验方法很难 说哪一种更有效，因此，在实际操作中不妨用各种方法都关于比一下，然后选取相关于最 佳的方法进行试验。思政育人点：教师在演示实验的进程中，应以身作则，体现师德风范。教师应认真关于 待实验教学工作，精心组织实验进程，即时补充金融计量学发展变化新情况，丰富实 验教

7、学内容，精神饱满地授课，认真批阅学生作业，即时回复学生疑问，以体现严谨、 认真、守信、敬业的职业素质。实验项U四实验名称：自相关性实验内容：利用Eviews软件关于线性回归模型可能存在的自相关性进行试验（囊括图 形法试验、W试验与LM试验），使用广义差分法关于自相关进行修正。实验性质：验证性实验实验学时：2实验U的与要求:经过本次实验，学生应充分理解自相关的基本概念，能够应用Eviews 软件试验自相关性，并且用广义差分法修正存在自相关的线性回归模型。实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6 上等。试验仅适合于残差序 列

8、仅存在一阶自相关的情形，当残差序列存在高阶自相关时，应使用LH试验或者Q 统计量试验。思政育人点：教师在实验教学进程中应启发学生进一步思考，培养其自主学习和终身 学习的意识，使其具有不断学习和适应发展的能力。实验项LI五实验名称：虚拟解释变量回归实验内容：利用Eviews软件建立虚拟解释变量回归模型，并且理解虚拟解释变量前系 数的含义。实验性质：验证性实验实验学时：2实验LI的与要求：经过本次实验，学生应充分理解在回归模型中引入虚拟解释变量的 意义，能够用Eviews软件估量含有虚拟解释变量的线性回归模型。实验条件：正常工作的讣算机及投影仪：Winows 2000/XP, Office 200

9、0/XP, Eviews6 上等。研究与思考：在建立虚拟解释变量回归模型时，需注意：在引进虚拟变量时，应当注 意虚拟变量的引入原则，选择适当的引入方式。实验项U六实验名称：协整与误差修正模型实验内容：利用Eviews 软件试验时间序列的平稳性，建立协整与误差修正模型。实验性质：验证性实验实验学时：2实验LI 的与要求：经过本次实验，学生应充分理解建立协整与误差修正模型的基本原理，能够利用Eviews实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Winows 2000/XP, Office 2000/XP, Eviews6 上等。研究与思考：在建立协整与误差修正模型时，需注意：关于数据做协整试验之前，要先 关于数据做平稳性试验，确保被试验序列为同阶单整序列；在做AF试验时，可根据被 试验