华夏现金增利货币市场投资基金

1、华夏现金增利货货币市场投资资基金2006年半年年度报告摘要要基金管理人：华华夏基金管理理有限公司基金托管人：中中国建设银行行股份有限公公司送出日期：二六年八月月二十四日重要提示基金管理人的董董事会及董事事保证本报告告所载资料不不存在虚假记记载、误导性性陈述或重大大遗漏，并对对其内容的真真实性、准确确性和完整性性承担个别及及连带责任。本本半年度报告告已经三分之之二以上独立立董事签字同同意，并由董董事长签发。基金托管人中国国建设银行股股份有限公司司根据本基金金合同规定，于于2006年年8月15日日复核了本报报告中的财务务指标、净值值表现、收益益分配、财务务会计报告、投投资组合报告告等内容，保保证复

2、核内容容不存在虚假假记载、误导导性陈述或者者重大遗漏。基金管理人承诺诺以诚实信用用、勤勉尽责责的原则管理理和运用基金金资产，但不不保证基金一一定盈利。基金的过往业绩绩并不代表其其未来表现。投投资有风险，投投资者在作出出投资决策前前应仔细阅读读本基金的招招募说明书。本报告期为20006年1月月1日起至22006年66月30日止止。本报告中中的财务资料料未经审计。本半年度报告摘摘要摘自半年年度报告正文文，投资者欲欲了解详细内内容，应阅读读半年度报告告正文。一、基金简介一、基金简介（一）基金基本本情况基金名称：华夏夏现金增利证证券投资基金金基金简称：华夏夏现金增利基金代码：0003003基金运作方式

3、：契约型开放放式基金合同生效日日：20044年4月7日日报告期末基金份份额总额：113,0966,848,388.558份基金合同存续期期：不定期（二）基金产品品说明基金投资目标：在确保本金金安全和高流流动性的前提提下，追求超超过基准的较较高收益。基金投资策略：积极判断短短期利率变动动，合理安排排期限，细致致研究，谨慎慎操作，以实实现本金的安安全性、流动动性和稳定超超过基准的较较高收益。业绩比较基准：一年定期存存款利率（税税后）。风险收益特征：本基金属于于证券投资基基金中低风险险的品种，其其长期平均的的风险和预期期收益率低于于股票基金、混混合基金和债债券基金。（三）基金管理理人基金管理人名称称

4、：华夏基金金管理有限公公司CHINA AASSET MANAGGEMENTT CO.,LTD.注册地址：北京京市顺义区天天竺空港工业业区A 区办公地址：北京京市西城区金金融大街333 号通泰大大厦B座8层层邮政编码：1000032法定代表人：凌凌新源信息披露负责人人：张弘弢联系电话：（0010）8880666888传真：（0100）880666566国际互联网址：www.CChinaAAMC.coom电子邮箱：chhinaAMMCChiinaAMCC.com（四）基金托管管人法定名称：中国国建设银行股股份有限公司司（简称：“中国建设银银行”）注册地址：北京京市西城区金金融大街255号办公地址：

5、北京京市西城区闹闹市口大街11号院1号楼楼邮政编码：1000032法定代表人：郭郭树清信息披露负责人人： 尹东联系电话：（0010）6775951004传真：（0100）662775853国际互联网址：电子邮箱： yyindonng（五）信息披露露事宜信息披露报纸名名称：中国国证券报、上上海证券报、证证券时报 登载半半年度报告正正文的管理人人互联网网址址： HYPERLINK http:/www.ChinaaAMC.ccom www.ChinaaAMC.ccom基金半年度报告告置备地点：本报告在基基金管理人和和基金托管人人的住所有置置备，投资者者可要求查阅阅、复制。二、主要财务指指标和基金净净

6、值表现重要提示：本基基金无持有人人认购或交易易基金的各项项费用。按日日结转基金份份额。（一）本报告期期主要财务指指标主要会计数据和和财务指标2006年1月月1日至20006年6月月30日基金本期净收益益184,5111,169.30元期末基金资产净净值13,096,848,3388.588元期末基金份额净净值1.000元基金本期净值收收益率0.9633基金累计净值收收益率5.3277（二）基金净值值表现1、基金份额净净值增长率与与同期业绩比比较基准收益益率的比较阶段基金净值收益率率基金净值收益率率标准差业绩比较基准收收益率业绩比较基准收收益率标准差差过去一个月0.1676%0.0035%0.1

7、479%0.0000%0.0197%0.0035%过去三个月0.4918%0.0031%0.4488%0.0000%0.0430%0.0031%过去六个月0.9633%0.0028%0.8926%0.0000%0.0707%0.0028%过去一年1.9918%0.0027%1.8000%0.0000%0.1918%0.0027%自基金合同生效效起至今5.3277%0.0026%3.9500%0.0003%1.3777%0.0023%2、基金合同生生效以来基金金份额净值的的变动情况，并并与同期业绩绩比较基准的的变动的比较华夏现金增利证证券投资基金金累计净值收收益率与同期业绩比较较基准收益率率的历

8、史走势势图（2004年44月7日至22006年66月30日）注：1、本基金金合同于20004年4月月7日生效， 2004年年4月13日日开始办理申申购、赎回业业务。2、本基金投资资于债券、回回购、票据等等短期金融工工具的比例不不低于基金资资产总值的880%；与由由本基金管理理人管理的其其他基金持有有一家公司发发行的证券，不不超过该证券券的10%；投资资组合的平均均剩余期限不不超过1800天；法律法法规或监管部部门对上述比比例限制另有有规定的，从从其规定。本本基金按规定定在合同生效效后三个月内内达到上述规规定的投资比比例。3、2006年年1月24日日，聘任章劲先生担任任华夏现金增增利证券投资资基

9、金基金经经理，韩会永永先生、乔巍先先生不再担任任华夏现金增增利证券投资资基金基金经经理。三、管理人报告告（一）基金管理理人及基金经经理情况1、基金管理人人及其管理基基金的经验本基金基金管理理人为华夏基基金管理有限限公司。华夏夏基金管理有有限公司成立立于19988年4月9日日，是经中国国证监会批准准的首批全国国性基金管理理公司之一，注注册资本133800万元元。公司总部部设在北京，在在北京、上海和和深圳设有分公司。截至2006年年6月，公司管管理资产规模模近439亿元人人民币，管理理着兴华、兴兴和、兴科、兴兴安、兴业55只封闭式基基金，华夏成成长、华夏债债券、华夏回回报、华夏现金增增利、华夏大大

10、盘精选、550ETF、华华夏红利、中中小板ETFF 8只开放放式基金，以以及亚洲债券券基金二期中中国子基金和和全国社保基基金投资组合合，是国内管管理基金数目目最多的基金金管理公司，也也是管理资产产规模最大的的基金管理公公司之一。2、基金经理简简介章劲先生，上海海大学经济信信息管理专业业学士。历任任上海银行资资金营运部交交易员，资金金营运中心自自营业务科副副经理、经理理。20055年加入华夏夏基金管理有有限公司，现现任华夏现金金增利证券投投资基金基金金经理。（二）报告期内内基金运作的的遵规守信情情况的说明1、基金运作合合规性声明本报告期内，本本基金管理人人严格遵守证证券投资基金金法、证证券投资基

11、金金销售管理办办法、证证券投资基金金运作管理办办法、基金金合同和其他他有关法律法法规、监管部部门的相关规规定，依照诚诚实信用、勤勤勉尽责、安安全高效的原原则管理和运运用基金资产产，在认真控控制投资风险险的基础上，为为基金持有人人谋求最大利利益，没有损损害基金持有有人利益的行行为。2、内部监察工工作报告报告期内，本基基金管理人在在内部监察工工作中一切从从合规运作、保保障基金持有有人利益出发发，由独立于于各业务部门门的内部监察察人员对公司司经营、基金金运作及员工工行为的合规规性进行定期期和不定期检检查，发现问问题及时敦促促有关部门整整改，并定期期制作监察报报告报公司管管理层。报告告期内，本基基金管

12、理人内内部监察工作作重点加强了了以下几个方方面：(1) 加强了了监察稽核工工作力度，颁颁布实施了合合规谈话、稽稽核记分制等等制度。(2) 通过一一线部门预警警控制，监察察部门定期检检查、不定期期抽查等工作作方法，保证证了公司所管管理的所有基基金合法合规规运作，未出出现重大违规规事件，为公公司业务开拓拓奠定了良好好的基础。(3) 根据监监管部门的要要求，定期完完成季度及年年度监察稽核核报告，报公公司领导及证证监会。 (4) 对主要要业务部门的的制度执行情情况进行了稽稽核。(5) 组织学学习和宣传证证券投资基金金管理公司治治理准则（试试行）等法法规。(6) 研究开开发有关系统统，加强公司合规规文化

13、宣传。本报告期内，本本基金管理人人所管理的基基金整体运作作合规合法，无无不当内幕交交易和关联交易，保保障了基金持持有人利益。我我们将继续以以风险控制为为核心，提高高内部监察工工作的科学性性和有效性，切切实保障基金金安全、合规规运作。（三）报告期内内基金投资策策略和业绩表表现的说明与与解释1、本基金业绩绩表现截至2006年年6月30日日，基金七日日年化收益率率达到了2.130%，上上半年总回报报率为0.99633%，折折年收益率超超越业绩比较较基准一年期人人民币定期存存款税后收益益率约0.115个百分点点。 2、行情回顾及及运作分析今年上半年的经经济数据显示示，我国投资资增速明显加加快，其中基基

14、础类投资和和资源类投资资领涨，房地地产开发投资资增速虽落后后于整体投资资增速，但反反弹明显。CCPI受食品品价格影响继继续保持相对对低位，不过过其他价格指指标已经显现现上涨迹象。央行宏观调控的的力度也随着着不断加快的的投资增速不不断加强：44月28日提提高银行贷款款基准利率227个基点；先后三次向向信贷增长过过快的商业银银行发行定向向票据25000亿元；先先后两次提高高商业银行存存款准备金率率0.5个百百分点。央行不断加强的的调控力度，导导致货币市场场资金趋紧，利利率上升；股股市IPO的的重新开闸，又又大量分流了了货币基金的的投资资金；所以在刚过过去的上半年年中，货币基基金经历了创创设以来最严

15、严峻的考验。华华夏现金增利利基金在这次次“大考”中，影子定定价一直维持持在正10个个基点以上，最最高值为正448个基点。2006年上半半年投资收益益率及规模变变化表投资回报0.9633期初规模20,299,686,5570.355比较基准0.8926期末规模13,096,848,3388.588（四）宏观经济济、证券市场场及行业走势势的简要展望望7月21日，央央行公布从88月15日起起提高存款准准备金率0.5个百分点点。这是继66月16日央央行公布提高高存款准备金金率0.5个个百分点之后后仅35天，央央行再次动用用存款准备金金率这一货币币政策工具。由由于外汇的不不断涌入，商商业银行体系系存在过

16、多的的流动性将成成为长期现象象存在。我们们要放弃“毕其功于一一役”的想法，这这次宏观调控控短期内不可可能一蹴而就就。华夏现金金增利基金将将继续加强对对宏观经济的的研究，抓紧紧货币政策的的脉搏，优化化投资组合的的结构，为投投资者提供较较好的投资回回报。华夏现金增利基基金将坚持华华夏基金管理理有限公司“为信任奉献献回报”的经营理念念，规范运作作，审慎投资资，勤勉尽责责地为基金持持有人谋求长长期、稳定的的回报。四、托管人报告告中国建设银行股股份有限公司司根据华夏夏现金增利证证券投资基金金基金合同和和华夏现金金增利证券投投资基金托管管协议，托托管华夏现金金增利证券投投资基金（以以下简称“华夏现金增增利

17、基金”）。本报告期，中国国建设银行股股份有限公司司在华夏现金金增利基金的的托管过程中中，严格遵守守了证券投投资基金法、基基金合同、托托管协议和其其他有关规定定，依法安全全保管了基金金财产，按规规定如实、独独立地向中国国证监会提交交了本基金运运作情况报告告，不存在损损害基金份额额持有人利益益的行为，完完全尽职尽责责地履行了基基金托管人应应尽的义务。本报告期，按照照国家有关规规定、基金合合同、托管协协议和其他有有关规定，本本托管人对基基金管理人华夏基金管管理有限公司司在华夏现金金增利基金投投资运作方面面进行了监督督，对基金资资产净值计算算、基金份额额申购赎回价价格的计算、基基金费用开支支等方面进行

18、行了认真的复复核，发现个个别监督指标标不符合基金金合同约定并并及时通知了了基金管理人人。基金管理理人在合理期期限内进行了了调整，对基基金份额持有有人利益未造造成损害。由华夏现金增利利基金管理人人华夏基金金管理有限公公司编制，并并经本托管人人复核审查的的本报告中的的财务指标、净净值表现、收收益分配、财财务会计报告告、投资组合合报告等内容容真实、准确确和完整。五、财务会计报报告（一）基金会计计报表华夏现金增利证证券投资基金金2006年6月月30日资产负负债表(除特别注明外外，金额单位位为人民币元元)2006年6月月30日2005年122月31日附注资产银行存款7a2,703,0085,8773.0

19、95,643,5573,8008.36清算备付金7b18,022,263.66349,077,488.117应收证券清算款款250,1088,500.00-应收利息 7c64,858,670.22165,164,558.005应收申购款 536,8700,234.04312,3400,389.28其他应收款 132,0300.53362,8644.81债券投资市值9,936,3368,0665.8112,081,854,2234.222其中：债券投资资成本9,936,3368,0665.8112,081,854,2234.222买入返售证券款款1,180,0000,0000.002,161,8

20、800,0000.00待摊费用7d1,876.337590.48资产总计14,689,447,5513.68820,314,173,9933.377负债及持有人权权益负债应付管理费3,839,3356.4555,397,7711.388应付托管费1,163,4441.3331,635,6670.122应付销售服务费费2,908,6603.4334,089,1175.322应付收益588,6188.843,137,4436.200应付利息1,444,8843.888-应付佣金7e7,247.110-其他应付款7f443,7000.39117,3700.00卖出回购证券款款1,582,0000,0

21、000.00-预提费用7g203,3133.68110,0000.00负债合计1,592,5599,1225.1014,487,363.002持有人权益实收基金7h13,096,848,3388.58820,299,686,5570.355负债及持有人权权益总计14,689,447,5513.68820,314,173,9933.377华夏现金增利证证券投资基金金2006年1月月1日至20006年6月月30日止期期间经营业绩表及收收益分配表(除特别注明外外，金额单位位为人民币元元)附注本期数上年同期数收入债券差价收入7i40,554,762.44824,191,248.224债券利息收入162

22、,9800,197.4898,743,867.335存款利息收入38,276,503.8822,410,3349.600买入返售证券收收入26,024,484.00633,802,806.330其他收入2,829,2204.300收入合计267,8355,947.84161,9777,475.79费用基金管理费(31,6733,263.92)(14,6344,580.27)基金托管费(9,597,958.779)(4,434,721.333)基金销售服务费费(23,9944,897.01)(11,0866,803.23)卖出回购证券支支出(17,6588,760.82)(6,432,444.1

23、10)其他费用7j(399,8998.00)(243,2008.65) 其中：信信息披露费(148,7665.71)(145,5669.51) 审审计费用(54,5477.97)(39,6711.58)费用合计(83,3244,778.54)(36,8311,757.58)基金净收益184,5111,169.30125,1455,718.21基金经营业绩184,5111,169.30125,1455,718.21本期基金净收益益184,5111,169.30125,1455,718.21加：期初基金净净收益-可供分配基金净净收益184,5111,169.30125,1455,718.21减：本

24、期已分配配基金净收益益(184,5111,1699.30)(125,1445,7188.21)期末基金净收益益-华夏现金增利证证券投资基金金2006年1月月1日至20006年6月月30止期间间基金净值变动表表(除特别注明外外，金额单位位为人民币元元)本期数上年同期数期初基金净值20,299,686,5570.3554,771,6634,6442.17本期经营活动基金净收益184,5111,169.30125,1455,718.21经营活动产生的的基金净值变变动数184,5111,169.30125,1455,718.21本期基金份额交交易基金申购款32,913,207,1106.28821,8

25、30,581,0026.088 其中：分分红再投资187,0599,986.666124,4788,411.59基金赎回款(40,1166,045,288.005)(12,9133,330,952.220)基金份额交易产产生的基金净净值变动数(7,202,838,1181.777)8,917,2250,0773.88本期向基金持有有人分配收益益向基金持有人分分配收益产生生的基金净值值变动数(184,5111,1699.30)(125,1445,7188.21)期末基金净值13,096,848,3388.58813,688,884,7716.055后附会计报表附附注为本会计计报表的组成成部分。（

26、二）会计报表表附注（除特别注明外外，金额单位位为人民币元元）1、主要会计政政策和会计估估计本报告期会计报报表所采用的的会计政策、会会计估计与上上年度会计报报表所采用的的会计政策、会会计估计一致致。2、本报告期无无重大会计差差错的内容和和更正金额。3、重大关联方方关系及关联联交易（1）关联方关联方名称与与本基金的关关系华夏基金管理有有限公司基金发起人人、基金管理理人、 基基金注册登记记机构、基金金销售机构中国建设银行股股份有限公司司基金托管人人、基金代销销机构北京市国有资产产经营有限责责任公司基金管理人人的股东西南证券有限责责任公司(“西南证券”)基金管理人人的股东、基基金代销机构构北京证券有限

27、责责任公司(“北京证券”)基金管理人人的股东、基基金代销机构构中国科技证券有有限责任公司司基金管理人人的股东下述关联交易均均在正常业务务范围内按一一般商业条款款订立。（2）基金管理理人报酬支付基金管理人人华夏基金管管理有限公司司的基金管理理人报酬按前前一日基金资资产净值0.33%的年年费率计提，逐逐日累计至每每月月底，按按月支付。其其计算公式为为：日基金管管理人报酬前一日基金金资产净值0.33% / 当年年天数。本基金在本报告告期需支付基基金管理人报报酬31,6673,2663.92元元（上年同期期：14,6634,5880.27元元）。（3）基金托管管费支付基金托管人人中国建设银银行股份有限

28、限公司的基金金托管费按前前一日基金资资产净值0.10%的年年费率计提，逐逐日累计至每每月月底，按按月支付。其其计算公式为为：日基金托托管费前一一日基金资产产净值0.10% / 当年年天数。本基金在本报告告期需支付基基金托管费99,597,958.779元（上年同期期：4,4344,721.33元）。（4）基金销售售服务费本基金的基金销销售服务费按前一一日基金资产产净值0.225%的年费费率计提，逐逐日累计至每每月月底，按按月支付。其其计算公式为为：日基金销销售服务费前一日基金金资产净值0.25% / 当年年天数。本基金在本报告告期需支付基金管管理人的基金金销售服务费费23,9994,8977.

29、01元（上上年同期：11,0886,8033.23元）。（5）由关联方方保管的银行行存款余额及及由此产生的的利息收入本基金的银行存存款由基金托托管人中国建建设银行股份份有限公司保保管，并按银银行间同业利利率计息。基基金托管人于于2006年6月30日保管的银银行存款余额额为703,085,873.009元（20005年6月月30日：7767,7002,7099.22元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,257,823.18元（上年同期：2,184,820.34元）。（6）与关联方方通过银行间间同业市场进进行的债券（含含回购）交易易本基金在本报告告期和上年同同期与基金托托管人

30、中国建建设银行股份份有限公司通通过银行间同同业市场进行行的债券（含含回购）交易易如下：2006年1月月1日至2006年66月30日止止期间2005年1月月1日至2005年6月月30日止期间买入债券结算金金额1,041,2251,7112.33 1337,8655,000.00 卖出债券结算金金额50,091,767.112-卖出回购证券协协议金额27,048,150,0000.00012,227,180,0000.000卖出回购证券利利息支出8,265,0021.7004,687,1106.800 （7）本基金关关联方及基金金管理公司主主要股东的控控制机构持有有的基金份额额2006年6月月30

31、日基金份额数(份份)占基金总份额比比本期申购份额(份)本期赎回份额(份)华夏基金管理有有限公司- -51,4000,712.39 2005年6月月30日基金份额数(份份)占基金总份额比比本年申购份额(份)本年赎回份额(份)华夏基金管理有有限公司95,300,405.778 0.70%45,000,000.000-本基金适用费率率为0。4、流通受限制制不能自由转转让的基金资资产流通受限制不能能自由转让的的债券基金认购新发行行债券，从债债券认购日至至债券上市日日期间，暂无无法流通。本本基金截至22006年66月30日止流通受受限制的债券券情况如下：债券代码债券名称成功认购日期上市日期可流通日期认购

32、价格期末估值单价认购数量(张)期末成本总额期末估值总额0681110006三房巷CPP012006-6-302006-7-32006-7-396.3496.35500,000048,173,989.1048,173,989.10本基金截至20006年6月30日止从事银银行间同业市市场的债券回回购交易形成成的卖出回购购证券款余额额1,5822,000,000.000元，系以以如下债券作作为抵押：债券名称回购到期日单位成本数量成本06央行票据0032006-077-0698.795,000,0000 4993,9500,000.00 06农发042006-077-0698.992,000,0000

33、 1997,9800,000.00 06中石化CPP012006-077-0398.933,600,0000 3556,1488,000.00 01国开192006-077-13100.552,000,0000 2001,1000,000.00 06农发022006-077-13100.08500,0000 550,0400,000.00 06中电信CPP012006-077-06100.283,500,0000 3550,9800,000.00 合计 1,6550,1988,000.00 六、投资组合报报告（一）报告期末末基金资产组组合情况资产组合金额（元）占基金总资产比比例债券9,788,

34、2242,0332.0666.63%资产支持证券148,1266,033.751.01%买入返售证券1,180,0000,0000.008.03%其中：买断式回回购的买入返返售证券-银行存款和清算算备付金合计计2,721,1108,1336.7218.52%其他资产851,9711,311.155.80%合计14,689,447,5513.688100.00%（二）报告期债债券回购融资资情况序号项 目金额(元)占基金资产净值值的比例1报告期内债券回回购融资余额额366,6422,250,000.00011.16其中：买断式回回购融资-2报告期末债券回回购融资余额额1,582,0000,0000

35、.0012.08%其中：买断式回回购融资-注：1、上表中中报告期内债债券回购融资资余额为报告告期内每日的的融资余额的的合计数，报报告期内债券券回购融资余余额占基金资资产净值的比比例为报告期期内每日融资资余额占基金金资产净值比比例的简单平平均值。2、报告期内期期间债券正回回购的资金余余额超过基金金资产净值220的情况况序号发生日期融资余额占基金金资产净值的比例例（%）原因调整期12006-6-1224.25%大额赎回10个工作日22006-6-1325.42%大额赎回9个工作日32006-6-1426.75%大额赎回8个工作日42006-6-1528.00%大额赎回7个工作日52006-6-16

36、29.14%大额赎回6个工作日62006-6-1729.14%大额赎回6个工作日72006-6-1829.14%大额赎回6个工作日82006-6-1929.73%大额赎回5个工作日92006-6-2030.34%大额赎回4个工作日102006-6-2125.62%大额赎回3个工作日112006-6-2223.63%大额赎回2个工作日122006-6-2320.45%大额赎回1个工作日132006-6-2420.45%大额赎回1个工作日142006-6-2520.45%大额赎回1个工作日（三）基金投资资组合平均剩剩余期限1、投资组合平平均剩余期限限基本情况项 目 天 数报告期末投资组组合平均剩余

37、余期限135报告期内投资组组合平均剩余余期限最高值值143报告期内投资组组合平均剩余余期限最低值值102注：根据货币币市场基金管管理暂行规定定（证监发发2004478号）和和关于货币币市场基金投投资等相关问问题的通知（证证监基金字200541号），货货币市场基金金投资组合的的平均剩余期期限在每个交交易日均不得得超过1800天。2、期末投资组组合平均剩余余期限分布比比例序号平均剩余期限各期限资产占基基金资产净值的比例例各期限负债占基基金资产净值的比例例130天以内12.20%12.08%其中：剩余存续续期超过3997天的浮动动利率债3.79%-230天(含)60天21.07%-其中：剩余存续续期

38、超过3997天的浮动动利率债2.52%-360天(含)90天12.64%-其中：剩余存续续期超过3997天的浮动动利率债11.11%-490天(含)180天23.56%-其中：剩余存续续期超过3997天的浮动动利率债1.33%-5180天(含)397天天（含）38.10%合 计107.57%12.08%（四）报告期末末债券投资组组合1、按债券品种种分类的债券券投资组合序号债券品种成本（元）占基金资产净值值的比例1国家债券-2金融债券2,909,1125,0660.4922.21%其中：政策性金金融债2,154,2240,3774.1616.45%3央行票据2,520,5511,6774.851

39、9.25%4企业债券4,358,6605,2996.7233.28%合 计9,788,2242,0332.0674.74%剩余存续期超过过397天的的浮动利率债债券2,455,9945,2888.5918.75%注：上表中，附附息债券的成成本包括债券券面值和折溢溢价，贴现式式债券的成本本包括债券投投资成本和内内在应收利息息。2、基金投资前前十名债券明明细序号债券名称债券数量(张)成本(元)占基金资产净值值的比例自有投资买断式回购106央行票据003 10,0000,000 -989,1566,362.427.55%205中行02浮浮 7,3000,000 -734,5988,864.875.6

40、1%305国开07 7,000,000 -700,1899,103.285.35%406央行票据004 5,7000,000 -561,6600,722.364.29%506国开02 5,0000,000 -496,1600,810.323.79%606央行票据006 5,0000,000 -494,3100,241.603.77%706农发02 4,7000,000 -468,9577,860.583.58%806中电信CPP01 4,5000,000 -451,2666,545.393.45%906中石化CPP01 3,6000,000 -356,4777,329.392.72%1006首

41、都机场债债 3,3000,000 -330,2566,981.942.52%注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购购”指自有的债债券投资和通通过债券买断断式回购业务务买入的债券券卖出后的余余额。（五）“影子定定价”与“摊余成本法法”确定的基金金资产净值的的偏离项 目偏离情况报告期内偏离度度的绝对值在在0.25（含含）-0.55间的次数数72次报告期内偏离度度的最高值0.48%报告期内偏离度度的最低值0.11%报告期内每个工工作日偏离度度的绝对值的的简单平均值值0.29%（六）报告期末末按市值占基基金资产净值值比例大小排排序的所有资资产支持证券券明细序号资产支持证券代代码资产支持

42、证券名名称 市值（元元）市值占基金资产产净值比例1121004联通04148,1266,033.7751.13%合计148,1266,033.7751.13%（七）投资组合合报告附注1、本基金的计计价方法说明明。本基金的债券投投资采用摊余余成本法计价价，即以买入入成本列示，按按票面利率或或商定利率每每日计提利息息，并考虑其其买入时的溢溢价与折价在在其剩余期限限内平均摊销销。本基金不不采用市场利利率和上市交交易的债券和和票据的市价价计算基金资资产净值。为了避免采用摊摊余成本法计计算的基金资资产净值与按按市场利率和和交易市价计计算的基金资资产净值发生生重大偏离，基基金管理人定定期采用市场场利率和交

43、易易价格，对基基金持有的债债券投资进行行重新评估，即即“影子定价”。当基金资资产净值与影影子定价的偏偏离达到或超超过基金资产产净值的0.5%时，或或基金管理人人认为发生了了其他的重大大偏离时，基基金管理人可可以与基金托托管人商定后后进行调整，使使基金资产净净值更能公允允地反映基金金资产价值。如如有确凿证据据表明按上述述方法进行计计价不能客观观反映其公允允价值的，基基金管理人可可根据具体情情况与基金托托管人商定后后，按最能反反映公允价值值的方法计价价。2、根据证监基基金字20005411号关于货货币市场基金金投资等相关关问题的通知知的要求，自自2005年年4月1日起起至本报告期期末，本基金金不存

44、在持有有的剩余期限限小于3977天但剩余存存续期超过3397天的浮浮动利率债券券的摊余成本本超过当日基基金资产净值值的20的情况况。3、本报告期内内没有需特别别说明的证券券投资决策程程序。4、其他资产的的构成 序号其他资产金额(元)1交易保证金-2应收证券清算款款250,1088,500.0003应收利息64,858,670.214应收申购款536,8700,234.045其他应收款132,0300.536待摊费用1,876.3377其他-合 计851,9711,311.115七、基金份额持持有人情况截至2006年年6月30日华夏现金增增利基金持有有人情况如下下：（一）报告期末末基金份额持持有

45、人户数报告期末基金份份额持有人户户数92,233户户报告期末平均每每户持有的基金份额141,9977.42份（二）报告期末末基金份额持持有人结构数量（份）占基金总份额比比例机构投资者持有有的基金份额额 6,3442,5577,678.44 48.43%个人投资者持有有的基金份额额 6,7554,2900,710.14 51.57%合计 133,096,848,3388.588 100.00%八、开放式基金金份额变动单位：份基金合同生效日日基金份额总总额6,426,1134,7998.32本报告期期初基基金份额总额额20,299,686,5570.355本报告期期间基基金总申购份份额32,913,207,1106.288本报告期期间基基金总赎回份份额40,116,045,2288.055本报告期期末基基金份额总额额13,096,848,3388.588九、重大事件揭揭示（一）本报告期期内本基金未未召开基金份份额持有人大大会。（二）经华夏基基金管理有限限公司第二届届董事会20006年第二二次会议决议议，免去李操纲先生公公司副总经理理职务。（三）本报告期期无涉及