计量经济学复习重点

1、文档编码 : CO2U2Z5A7I10 HB4B8C5A10G7 ZJ1H2I2X9I5计量经济学复习重点 一, 1,列举计量经济分析过程的几个要素 :1,数据 ;2,计量模型； 3 ,说明变量 ;4, 被说明变量 ;5,相关影响； 2,计量经济分析过程基本环围着四类值；例如要估计一个硬币被抛 1000 次出 现正面的次数 ,第一步 : 从理论上争辩 ,显现正面的概率就是 1/2, 这个概率就是 真值 ;其次步 :做试验 ,例如抛硬币 100 次 ,观看显现正面的次数 ,那么这个次数为观 察值 ;第三步 :估量概率 ,用观看的次数除以 100 作为概率的估量值 ;第四步 :用估量 的概率乘以

2、1000 作为硬币被抛 1000 次显现正面的估计值； 3,估量量一般都接受哪三种评比标准 :1,无偏性 ;2,有效性 ;3,一样性, 4 , 无 偏 估 计 量 的 概 念 : 如 估 计 量 的 数 学 期 望 存 在 且 等 于 其 对 应 真 值 , 即 E ； 4 估量量的有效性 :设 1 与 2 均为 的无偏估量量 ,如对于任意 ,有 1 的方差小于 等于 2 的方差 ,就 1 较 2 有效； 5,列举计量经济分析的三种数据类型 :1,横截面数据 ;2,时间序列数据 ;3,面板 数据； 6,虚拟变量即一种二值变量 ,就是对说明变量的一种定性描述； 二, : 1 ,简述多元线性回来中

3、 yi xi i 的高斯 - 马科夫假设 Gauss Markov assumption. 如要求得到无偏估量量需中意其中的哪 些项？ E i 0, i 1,2,., N 1 ,., N 与 x1 ,., xN 相互独立 V i 2, i 1,2,., N Cov , j 0第 1 页,共 7 页计量经济学复习重点 如 想 得 到 无 偏 估 计 量 , 需 满 足 E i 0, i 1,2,., N , 与 1 ,., N 与 x1,., xN 相互独立 某种元件的寿命 X以小时计 听从正态分布 N , 均未知,现测得 16 只元 件的寿命如下 已知 t0 ,05 15 =1 , 7531

4、: 159 280 101 212 224 379 179 264 222 362 168 250 149 260 485 170 问就是否有理由认为元件的平均寿命大于 225 小时 . 2:解 按题意需检验 : =225, : 取 a =0 ,05 ,此检验问题的拒绝域为 t= tan-1 , 现在 n=16, t 0,05 15 =1 ,7531 ,又依据 ,s= 算得 =241 ,5, s=98 ,7259, 即有 t= =0 , 6685 1 ,7531 , t 没有落在拒绝域中 ,故接受 ,即认为元件的平均寿命不大于 225 小时, 3,在平炉上进行一项试验以确定转变操作方法的建议就

5、是否会增加钢的得率 , 第 2 页,共 7 页计量经济学复习重点 试验就是在同一只平炉上进行的 ,每炼一炉钢时除操作方法外 ,其她条件都尽可能 做到相同,先用标准方法炼一炉 ,然后用建议的方法炼一炉 ,以后交替进行 ,各炼成 了 10 炉,其得率分别为 1 标准方法 78 ,1 72 ,4 76 , 2 74 , 3 77 , 4 78 , 4 76 , 0 75 , 5 76 , 7 77 , 3 80 ,0 79 ,1 2 新方法 79 ,1 81 ,0 77 ,3 79 ,1 79 , 1 77 ,3 80 ,2 82 ,1 , , 均未知, 设这两个样本相互独立 ,且分别来自正态总体

6、N 与 N 问建议的新操作方法能否提高得率 .取 a=0 , 05, 已知 t0 , 05 18=1 ,7341 3:解 需要检验假设 : -0, : -0分别求出标准方法与新方法下的样本均值与样本方差如下 : 依据 ,s= =10, =76 ,23, =3 ,325, 依据 ,s= =10, =79 , 43, =2 ,225 , 又, = =2 ,775, t 0,05 18=1 , 7341, 第 3 页,共 7 页计量经济学复习重点 故拒绝域为 t = - t 0 ,05 18=-1 , 7341 , 现在由于样本观看值 t = -4 ,295 -1 , 7341, 所以拒绝 ,即认为

7、建议的新操作 方法较原先的方法为优, 4 ,时间序列过程 Yt 为平稳过程需要中意哪些条件？如 Yt t1t2t , 试问这个过程就是一个平稳过程不？ 解 :平稳过程需中意三个条件 : 1, E Yt ,期望为有限常数与时间 t 无关； 2, V Yt ,方差为有限常数与时间 t 无关； 3, Cov Yt , Yt k k , k 1,2,3,. ,协方差仅与 k 有关与时间 t 无关 这个过程为一个 AR2 过程, 写成滞后操作符的形式 : 1 0.8L1 0.4LYt t 特点根的解一个为 1/0 , 8,另一个为 1/0 , 4 均大于 1,所以此过程平稳； 5,什么就是工具变量 ,什

8、么时候应用工具变量模型？如何用 2SLS 方法估量工具 变量模型中的参数？ 当某些说明变量为内生变量 ,即说明变量 xi 受被说明变量 y 影响的时候 ,应接受 工具变量来帮忙回来 ,以取得无偏一样估量量； 工具变量应与内生变量 xi 相关 ,但不受被说明变量 y的影响； 当存在内生变量要取得 x 对 y 的影响的无偏估量 ,可接受 2SLS两阶段法 ； 例如 :在模型 y 01x1 2 x2 中 x2 为内生变量 ,可接受工具变量 z,中意 z 与 x2 相关 ,但不受 y 的影响； 第一阶段 :OLS 回来 x2 01 x1 2 z v ；取得拟合值 x2 第 4 页,共 7 页计量经济学

9、复习重点 其次阶段 :OLS 回来 y 01x1 2x2 ,得到的系数估量量记作 IV ,即 x 对 y 影响的无偏估量量 四,案例分析 35 分 1,经济学家卡特通过 1987 年美国的就业调查数据分析了训练对收入的影响； 数据包含了对 3294 个年轻劳动力 ,其中女性 1569 人,其平均工资为 5,15 美元, 男性 1725 人,其平均工资 6,31 美元；数据包括被观看对象的收入 wage, 训练 程度 edu 训练年限 ,工作体会 exp, 性别等信息； 1,如假定收入仅与训练程度 ,edu 有关 ,如何建立简洁二元回来模型 ,如何估量其 中参数？ 建立二元线性回来 : wage

10、 01edu n其中 1i 1 xi x yi y , 0y 1 x n xi 2 x i 1 2,如二元回来模型所得参数估量值为抱负的无偏估量值 ,应中意什么条件？ 应中意除训练程度外的全部变量 ,包括不行观测的因素 ,都与训练程度 edu 无关； 3,现在假定收入与训练程度 edu, 及工作体会 exp 都有关系 ,建立多元线性回来 模型一般形式 wagei 0 1edui 2 expi i ,其中 i 代表数据中的第 i 个观测值 , 中意高斯 - 马科夫假设条件；如将模型写成矩阵的形式 ,Y X , 矩阵中的 字母各代表模型一般形式下哪些变量？ wage11,edu1,exp1 , X

11、 01wage2 1,edu2 ,exp 2 2Y . , X . 1, . . . 2. wageN 1,eduN ,exp N N4,请给出在模型的矩阵形式 Y 下参数 的 OLS 估量公式； 第 5 页,共 7 页计量经济学复习重点 5,请运算参数 X X 1 X y OLS 为正确线性无 的 OLS 估量量 OLS 的期望与方差 ,如何懂得 偏估量量 Best Linear Unbiased Estimator; BLUE. 1 1E E X X X y E X X X X 1 1E X X X X X X X E X X 1 X E X X 1 X E 由此可得 OLS 的期望等于真

12、值 ,估量量为无偏估量量； 1 1 1 X X X y X X X X X X X Var E E X X 1 X X X X 1 1 2 1 2 1 X X X I X X X X X 11, OLS = X X X y ,就是 y 中元素的线性组合 ,所以此估量量就是一个线性估 计量； 2,由上可得估量量就是一个无偏估量量 3 ,估量量的方差与其它的线性估量量方差相比最小 量； 所以 OLS 估量量就是一个正确线性无偏估量量； 6,上述的多元线性回来模型 ,回来结果如下 : Wage 0,465 0,0328 0 ,023 方程下面小括号内为各说明变量的标准差； 6,1 如何懂得训练程度的

13、系数 0, 53 ？ ,所以就是一个最有效估量 在其它说明变量不变的情形下 ,即工作体会不变的情形下 ,每增加一年的训练 ,小 时工资将增加 0 , 53 美元； 6,2 训练程度的影响就是否在统计上显著？ t3291 第 6 页,共 7 页计量经济学复习重点 进行 t 检验 : H 0 : 1 0H1 : 1 0检验统计量 z 1.96,所以拒绝原假设； 训练对收入的影响就是显著的； 6,3 如何运算拟合优度 ,如在回来中拟合优度为 0 ,1326, 如何懂得这个值？ 3294 2i拟合优度 R2 1i 1 2 y ； 3294 y ii 1 拟合优度 0,1326 意味着工资变动的 13 , 26% 可以由训练程度 ,工作体会及常 数来说明； 6,3 如何检验训练程度与工作体会在统计上的联合显著性