计量经济学单项选择题

1、文档编码 : CH2V4G6L5L9 HU1B7E6A8X9 ZF4E8U9X3A2计量经济学单项挑选题 计量经济学单项挑选题及答案 第一部分 1 50 题 1. 计量经济学就是以下哪门学科的分支学科 C ； A. 统计学 B. 数学 C. 经济学 D. 数理统计学 2. 计量经济学成为一门独立学科的标志就是 B ； 年世界计量经济学会成立 年计量经济学会刊出版 年诺贝尔经济学奖设立 D.1926 年计量经济学 Economics 一词构造出来 3. 外生变量与滞后变量统称为 D ； A. 把握变量 B. 说明变量 C. 被说明变量 D. 前定变量 4. 横截面数据就是指 A ； A. 同一时

2、点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B. 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C. 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D. 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5. 同一统计指标 , 同一统计单位按时间次序记录形成的数据列就是 C ； A. 时期数据 B. 混合数据 C.时间序列数据 D. 横截面数据 6. 在计量经济模型中 , 由模型系统内部因素预备 , 表现为具有确定的概率分布的 随机变量 , 其数值受模型中其她变量影响的变量就是 A ； ； A. 内生变量 B. 外生变量 A C.滞后变量 D. 前定变量 7. 描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经

3、济模型就是 A. 微观计量经济模型 B. 宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D. 应用计量经济模型 8. 经济计量模型的被说明变量确定就是 C ； A. 把握变量 B. 政策变量 C.内生变量 D. 外生变量 第 1 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 9. 下面属于横截面数据的就是 D ； 2022 年各年某地区 20 个乡镇企业的平均工业产值 2022 年各年某地区 20 个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区 20 个乡镇各镇的工业产值 10. 经济计量分析工作的基本步骤就是 A ； A. 设定理论模型收集样本资料估量模型参数检验模

4、型 B. 设定模型估量参数检验模型应用模型 C.个体设计总体估量估量模型应用模型 D.确定模型导向确定变量及方程式估量模型应用模型 11. 将内生变量的前期值作说明变量 , 这样的变量称为 D； A. 虚拟变量 B. 把握变量 C.政策变量 D. 滞后变量 12. B 就是具有确定概率分布的随机变量 , 它的数值由模型本身预备； A. 外生变量 B. 内生变量 C.前定变量 D. 滞后变量 13. 同一统计指标按时间次序记录的数据列称为 B ； A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C.修匀数据 D. 原始数据 14. 计量经济模型的基本应用领域有 A ； A. 结构分析,经济估计,政策评判

5、B. 弹性分析,乘数分析,政策模拟 C.消费需求分析,生产技术分析 D.季度分析,年度分析,中长期分析 15. 变量之间的关系可以分为两大类 , 它们就是 A ； A. 函数关系与相关关系 C.正相关关系与负相关关系 B. 线性相关关系与非线性相关关系 D. 简洁相关关系与复杂相关关系 16. 相关关系就是指 D ； A. 变量间的非独立关系 B. 变量间的因果关系 计量经济学单项挑选题 C.变量间的函数关系 D.变量间不确定性的依存关系 17. 进行相关分析时的两个变量 A ； A. 都就是随机变量 C.一个就是随机变量 , 一个不就是随机变量 B. 都不就是随机变量 D.随机的或非随机都可

6、以 18. 表示 x 与 y 之间真实线性关系的就是 C ； A. Y . t .0 . 1 Xt B. EYt 0 1 Xt C. Yt 0 1X t ut D. Yt 0 1X t 19. 参数 的估量量 . 具备有效性就是指 B ； A. var .=0 B. var .为最小 C. . 0 D. . 为最小 20. 对于 Yi .0 . 1Xi ei , 以 . 表示估量标准误差 , Y 表示回来值 , 就B . ； A. . 时,（ ） . 0 B. . 时,（ YY） .2 0C. 时,（ ）为最小 . i D. .0时,（ YY）为最小 .221. 设样本回来模型为 Yi = .

7、 0 . 1 Xi +ei , 就一般最小二乘法确定的 . i 的公式中 , 错 误的就是 D； A. . 1 Xi X Yi -Y 2 B. . 1 n XiYi 2 Xi 2 Y iXi X n Xi Xi C. . 1 X iYi2 nXY 2 D. . 1 n XiYi 2 Xi Y iXi nX x 22. 对于 Yi = . 0 . 1 Xi +ei, 以 . 表示估量标准误差 ,r 表示相关系数 , 就有 D ； A. .0 时, r=1 B. .0 时, r=-1 C. .0 时, r=0 D. .0 时, r=1 或 r=-1 23. 产量 X, 台 与单位产品成本 Y, 元

8、/ 台 之间的回来方程为 Y.356 , 这 说明 D ； 第 3 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 A. 产量每增加一台 , 单位产品成本增加 356 元 B. 产量每增加一台 , 单位产品成本削减 1, 5 元 C.产量每增加一台 , 单位产品成本平均增加 356 元 D.产量每增加一台 , 单位产品成本平均削减 1,5 元 24. 在总体回来直线 E（ Y.） 01 X 中, 1表示 B ； A. 当 X 增加一个单位 时 ,Y 增加 1 个单位 B. 当 X 增加一个单位,Y 平均增加 1 个单位 时 C.当 Y 增加一个单位,X 增加 1 个单位 时 D.当 Y 增加一个单位,X

9、 平均增加 1 个单位 时 25. 对回来模型 Y i 01 X iu 进行检验时 , 通常假定 u i听从 C ； A. N（0, i 2 B. tn-2 C. N（0, 2 D. tn 26. 以 Y 表示实际观测值 , Y.表示回来估量值 , 就一般最小二乘法估量参数的准就 就是使 D ； A. （ ） . 0B . （ ） Y Y . 20C. （ ）最小 .D. 2（ ）最小 Y Y .27. 设 Y 表示实际观测值 , Y.表示 OLS 估量回来, 就以下哪项成立 D ； 值 A. Y.Y B. Y. Y C. Y. Y D. Y. Y 28. 用 OLS 估量经典线性模Yi 01

10、 Xiui , 就样本回来直线通过点 D； 型 A（. X,Y） B. （ X , Y.） C. （ X , Y.） D. （ X , Y ） 29. 以 Y 表示实际观测值 , Y.表示 OLS 估量回来值 , 就用 OLS 得到的样本回来直线 Y. i. 0.X i 中意 A ； A. （ ） . 0B. （ ） Y Y 20C. 2（ ） Y Y . 0D. （ ） Y . i Y 20第 4 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 30. 用一组有 30 个观测值的样本估量模型 Y i 0 1X iu , 在 0,05 的显著性 水平下对 1 的显著性作 t 检验, 就 1 显著地不等于

11、零的条件就是其统计量 t 大于 D ； A.t 0, 0530 0, 02530 0,0528 0, 02528 31. 已知某始终线回来方程的判定系数为 性相关系数为 B ； 0,64, 就说明变量与被说明变量间的线 ,64 ,8 ,4 ,32 ； 32. 相关系数 r 的取值范畴就是 D ； -1 1 r 1 D. 1r 1 33. 判定系数 2 R 的取值范畴就是 C ； -1 1 2R1 D. 21R 1 2 34. 某一特定的 X 水平上 , 总体 Y 分布的离散度越大 , 即 越大, 就 A A. 估计区间越宽 , 精度越低 C估计区间越窄 , 精度越高 B. 估计区间越宽 , 估

12、计误差越小 D. 估计区间越窄 , 估计误差越大 35. 假如 X 与 Y 在统计上独立 , 就相关系数等于 C ； B. 1 D. 2 236. 依据预备系数 R 与 F 统计量的关系可知 , 当 R1 时, 有 D ； 1 -1 0 37. 在 CD 生产函数 Y AL K 中, A ； A, 与 就是弹性 B ,A 就是弹性 C,A 与 就是弹 与 性 D, A 就是弹性 38. 回来模型 Yi 0 1 X i ui 中, 关于检验 H 0： 1 0 所用的统计量 .t 1 1, 以下说法正确的就是 D ； Var 1 . A. 听从 （2 n 2） B. 听从 t（ n 1） C.听从

13、 （2 n 1） D. 听从 t（n 2） 39. 在二元线性回来模型 Yi 0 1 X 1i 2 X 2i ui 中, 1 表示 A ； 第 5 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 A. 当 X2 不变时 ,X1 每变动一个单Y 的平均变动； ； 位 B. 当 Y 的平均变动； X1 不变时 ,X2 每变动一个单C.当 X1 与 X2 都保持不变时 ,Y 的平均变动； D.当 X1 与 X2 都变动一个单位,Y 的平均变动； 时 40. 在双对数模型 ln Yi ln 01 ln X i ui 中, 1 的含义就是 D关于 X 的增长量 关于 X 的增长速度 关于 X 的边际倾向 关于 X

14、 的弹性 41. 依据样本资料已估量得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回来模型为 ln Yi 0.75 ln X i , 这说明人均收入每增加 1, 人均消费支出将增加 C； , 2 , 75 ,5 42. 按经典假设 , 线性回来模型中的说明变量应就是非随机变量 , 且A ； A. 与随机误差项不相关 B. 与残差项不相关 C.与被说明变量不相关 D. 与回来值不相关 ； D,F=0 2 243. 依据判定系数 R 与 F 统计量的关系可知 , 当 R=1 时有 CA,F=1 B, F=1 C,F= 44. 下面说法正确的就是 D； A,内生变量就是非随机变量 C,外生变量就是随机变量

15、 B,前定变量就是随机变量 D,外生变量就是非随机变量 45. 在详细的模型中 , 被认为就是具有确定概率分布的随机变量就是 A ； A,内生变量 B ,外生变量 C,虚拟变量 D,前定变量 46. 回来分析中定义的 B ； A,说明变量与被说明变量都就是随机变量 B,说明变量为非随机变量 , 被说明变量为随机变量 C,说明变量与被说明变量都为非随机变量 D,说明变量为随机变量 , 被说明变量为非随机变量 47. 计量经济模型中的被说明变量确定就是 C ； D. 外生变量 A. 把握变量 B. 政策变量 C. 内生变量 第 6 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 48,在由 n 30 的一组

16、样本估量的,包含 3 个说明变量的线性回来模型中 , 运算 得多重预备系数为 0,8500, 就调整后的多重预备系数为 D A, 0 ,8603 B , 0 , 8389 C, 0 ,8655 D,0,8327 49,以下样本模型中 , 哪一个模型通常就是无效的 B A. Ct 消费 500 0.8I t 收入 d B. Qt 商品需求 =10+ t 收入 t 价格 C. Qt 商品供 =2 0+ Pt 价格 s t 产出量 Lt 劳动 Kt 资本 参考答案 2.B 3.D 5.C 10.A 20.B 21.D 22.D 31.B 第 7 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 其次部分 51

17、100 题 50,用一组有 30 个观测值的样本估量模型 yi b0 b1x1i b2 x2 i ui 后, 在 0,05 的 显著性水平上对 b1 的显著性作 t 检验 , 就 b1 显著地不等于零的条件就是其统计量 t 大于等于 A, t 30 B , t 28 C, t 27 D , F1,28 51,模型 ln yt ln b0 b1 ln xt ut 中, b1 的实际含义就是 A, x 关于 y 的弹性 B, y 关于 x 的弹性 C, x 关于 y 的边际倾向 D, y 关于 x 的边际倾向 52. 在多元线性回来模型中 , 如某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于 , 就说

18、明模型中存在 2 A,异方差性 B,序列相关 C,多重共线性 D,高拟合优度 53,线性回来模型 yt b0 b1x1t b2 x2t . bk xkt ut 中, 检验 H 0 : bt 0i 0,1, 2,.k 时, 所用的统计量 ti . i. 听从 var A, t n k 1 B , t n k 2 C, t n k 1 D, t n k 54, 调整的判定系数 R2与多重判定系数 2 R之间有如下关系 A, R22 n1 n k 1 R 2 1 n 1 n k 11 R 2 B, R 2 1n1R 2 R 2 n k 1 n1C, RD, R 2 11 n k 155. 关于经济计

19、量模型进行估计显现误差的缘由 , 正确的说法就是 ； A,只有随机因素 B,只有系统因素 C,既有随机因素 , 又有系统因素 D,A,B,C 都不对 56. 在多元线性回来模型中对样本容量的基本要求就是 k 为说明变量个 数: A, n k 1 B , n k 1 C, n 30 或 n 3l 1 D , n 30 57,以下说法中正确的就是 : 2A 假如模型的 R 很高, 我们可以认为此模型的质量较好 第 8 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 B 假如模型的 R2较低, 我们可以认为此模型的质量较差 C 假如某一参数不能通过显著性检验 , 我们应当剔除该说明变量 D 假如某一参数不能通

20、过显著性检验 , 我们不应当任凭剔除该说明变量 58,半对数模型 Y 0 1lnX 中, 参数 1 含义就是 ； 的确定量变化 , 引起 Y 的确定量变化 关于 X 的边际变 化 的相对变化 , 引起 Y 的期望值确定量变化 D.Y 关于 X 的弹性 59,半对数模型 ln Y 0 1 X 中, 参数 1 的含义就是 ； A, X 的确定量发生确定变动时 , 引起因变量 Y 的相对变化率 B , Y 关于 X 的弹性 C, X 的相对变化 , 引起 Y 的期望值确定量变化 D, Y 关于 X 的边际变化 60,双对数模型 ln Y 01lnX 中, 参数 1 的含义就是 ； A, X 的相对变

21、化 , 引起 Y 的期望值确定量变化 B, Y 关于 X 的边际变化 C, X 的确定量发生确定变动时 , 引起因变量 Y 的相对变化率 D, Y 关于 X 的弹性 61,Goldfeld-Quandt 方法用于检验 D,多 A,异方差性 B,自相关性 C,随机说明变量 重共线性 62,在异方差性情形下 , 常用的估量方法就是 D,加 A,一阶差分法 B,广义差分法 C,工具变量法 权最小二乘法 63,White 检验方法主要用于检C,随机说明变量 D,多重 验 A,异方差性 B,自相关性 共线性 64,Glejser 检验方法主要用于检验 D,多 A,异方差性 B,自相关性 C,随机说明变量

22、 重共线性 第 9 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 65,以下哪种方法不就是检验异方差的方法 A,戈德菲尔特匡特检验 B ,怀特检验 C,戈里瑟检验 D,方差膨胀因子检验 66,当存在异方差现象时 , 估量模型参数的适当方法就是 A,加权最小二乘法 B ,工具变量法 C,广义差分法 D,使用非样本先验信息 67,加权最小二乘法克服异方差的主要原理就是通过赐予不同观测点以不同的权 数, 从而提高估量精度 , 即 A,重视大误差的作用 , 轻视小误差的作用 B,重视小误差的作用 , 轻视大误差的作用 C,重视小误差与大误差的作用 D,轻视小误差与大误差的作用 68,假如戈里瑟检验说明 , 一

23、般最小二乘估量结果的残差 ei 与 xi 有显著的形式 ei i vi 的相关关系 vi 中意线性模型的全部经典假设 , 就用加权最小 二乘法估量模型参数时 , 权数应为 A, xi B , 12 C, 1 D, 1xi xi xi 69. 果戈德菲尔特匡特检验显著 , 就认为什么问题就是庄重的 A,异方差问题 B ,序列相关问题 C,多重共线性问题 D,设定误差问题 270,设回来模型为 yi bxi ui , 其中 Var ui xi , 就 b 的最有效估量量为 A, b. xy x 2 B, b. nn xy x 2 x x 2 y C, b. x y D , b . 1n y y 7

24、1. 假如模型 yi b0 b1 xi ui 存在序列相关 , 就 ； A, covx t , u t =0 B , covu t , u s=0t s C, covx t , u t 0 D, covu t , u s 0t s 检验的零假设就是 为随机误差项的一阶相关系数 ； W 0 B. 0 1 D. 1 第 10 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 73. 以下哪个序列相关可用 DW检验 v t 为具有零均值 , 常数方差且不存在序列相关 的随机变量 ； 2t ut 1 +vt t ut 1 + ut 2+ +vt 2t vt t vt + v t-1 + 的取值范畴就是 ； DW0

25、DW1 C.-2 DW2DW475.当 DW 4时, 说明 ； A. 不存在序列相关 B. 不能判定就是否存在一阶自相关 C.存在完全的正的一阶自相关 D. 存在完全的负的一阶自相关 76.依据 20个观测值估量的结果 , 一元线性回来模型的 DW 2,3；在样本容量 n=20, 说明变量 k=1, 显著性水平为 0,05时, 查得 dl=1,du=1,41, 就可以决断 ； A. 不存在一阶自相关 B. 存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自 D. 无法确定 77. 当模型存在序列相关现象时 , 相宜的参数估量方法就是 ； A. 加权最小二乘法 B. 间接最小二乘法 C.广义差分法 D.工具

26、变量法 78. 对于原模型 yt =b0+b1xt +ut , 广义差分模型就是指 ； A. yt b 01b 1xt ut af xt f xt f xt f xt ； B. yt b1 xt ut C. yt b0b1 xt ut D. yt yt-1 b0 1- b1 xt xt -1 ut ut-1 79. 接受一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于以下哪种情形 A. 0 B. 1 C.-1 0 1 80. 定某企业的生产决策就是由模型 St =b0+b1Pt +ut 描述的 其中 St 为产量 ,Pt 为价 格, 又知 : 假如该企业在 t-1 期生产过剩 , 经营人员会削减 t 期的

27、产量；由此决断 上述模型存在 ； A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C.多重共线性问题 D.随机说明变量问题 第 11 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 81. 依据一个 n=30 的样本估量 yt = 0+ 1x t +et 后运算得 DW1, 4, 已知在 5%的置 . . 信度下 ,dl=1 ,35,du=1, 49, 就认为原模型 ； A. 存在正的一阶自相关 C.不存在一阶自相关 B. 存在负的一阶自相关 D.无法判定就是否存在一阶自相关； 82,于模型 y t = 0 + 1x t +et , 以 表示 et . . 与 et-1 之间的线性相关关系 t=1,2, T, 就

28、以下明显错误的就是 ； A. 0,8,DW0,4 B. -0 ,8,DW-0 ,4 C. 0,DW2D. 1,DW083. 同一统计指标按时间次序记录的数据列称为 ； A,横截面数据 B ,时间序列数据 C,修匀数据 D,原始数据 84. 当模型存在庄重的多重共线性时 ,OLS 估量量将不具备 A. 线性 B. 无偏性 C. 有效性 D. 一样性 85. 体会认为某个说明与其她说明变量间多重共线性庄重的情形就是这个说明变 量的 VIF ； A. 大于 B. 小于 C. 大于 5 D. 小于 5 86. 模型中引入实际上与说明变量有关的变量 , 会导致参数的 OLS 估量量方差 ； A. 增大

29、B. 减小 C. 有偏 D. 非有效 87. 对于模型 yt =b0+b1x1t +b2x2t +u t , 与 r 12=0 相比 ,r 120, 5 时, 估量量的方差将就 是原先的 ； 倍 ,33 倍 ,8 倍 倍 88. 假如方差膨胀因子 VIF10, 就什么问题就是庄重的 ； A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C.多重共线性问题 D. 说明变量与随机项的相关性 89. 在多元线性回来模型中 , 如某个说明变量对其余说明变量的判定系数接近于 1, 就说明模型中存在 ； D； 高拟合优度 A 异方差 B 序列相关 C多重共线性 90. 存在庄重的多重共线性时 , 参数估量的标准差 第

30、 12 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 A. 变大 B. 变小 C. 无法估量 D. 无穷大 91. 完全多重共线性时 , 以下判定不正确的就是 ； A. 参数无法估量 C.模型的拟合程度不能判定 B. 只能估量参数的线性组合 D.可以运算模型的拟合程度 92. 设某地区消费函数 yi c0 c1 xi i 中, 消费支出不仅与收入 x 有关 , 而且与消 费者的年龄构成有关 , 如将年龄构成分为小孩,青年人,成年人与老年人 4 个层 次；假设边际消费倾向不变 , 就考虑上述构成因素的影响时 , 该消费函数引入虚拟 变量的个数为 ,3 个 DD, 4 个 A,1 个 B ,2 个 C93

31、. 当质的因素引进经济计量模型时 , 需要使用 , 虚拟变 A, 外生变量 B , 前定变量 C, 内生变量 量 94. 由于引进虚拟变量 , 回来模型的截距或斜率随样本观测值的转变而系统地改 变, 这种模型称为 A, 系统变参数模型 B ,系统模型 C, 变参数模型 D, 分段线性回来模型 95. 假设回来模型为 yi xi i , 其中 Xi 为随机变量 ,Xi 与 Ui 相关就 的普 通最小二乘估量量 A,无偏且一样 B ,无偏但不一样 C ,有偏但一样 D ,有偏且 不一样 96. 假定正确回来模型为 yi 1 x1i 2 x2i i , 如遗漏了说明变量 X2, 且 X1, X2 线

32、性相关就 1 的一般最小二乘法估量量 A,无偏且一样 B ,无偏但不一样 C,有偏但一样 D,有偏且不一样 97. 模型中引入一个无关的说明变量 A,对模型参数估量量的性质不产生任何影响 B,导致一般最小二乘估量量有偏 C,导致一般最小二乘估量量精度下降 第 13 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 D,导致一般最小二乘估量量有偏 , 同时精度下降 1 东中部 98. 设消费函数 yt a0 a1 D b 1 xt ut , 其中虚拟变量 D , 假如统计检 0 西部 验说明 a1 0 成立, 就东中部的消费函数与西部的消费函数就是 ； A, 相互平行的 B , 相互垂直的 C, 相互交叉的

33、 D, 相互重叠的 99. 虚拟变量 A,主要来代表质的因素 B,只能代表质的因素 C,只能代表数量因素 , 但在有些情形下可以用来代表数量因素 D,只能代表季节影响因素 100. 分段线性回来模型的几何图形就是 ； D,折线 A,平行线 B ,垂直线 C,光滑曲线 51.B 52.C 53.C 54.D 59.A 60.D 62.D 63.A 64.A 65.D 66.A 67.B 68.C 69.A 70.C 73,A 74 ,D 75 ,D 76 ,A 77 ,C 78 ,D 79 ,B 80 ,B 81 ,D 82 , B 83 ,B 85.C 第 14 页,共 18 页计量经济学单项

34、挑选题 第三部分 101 127 题 101. 假如一个回来模型中不包含截距项 , 对一个具有 m 个特点的质的因素要引入 虚拟变量数目为 ； A, m B ,m-1 C,m-2 D,m+1 102. 设某商品需求模型为 yt b0 b 1 xt ut , 其中 Y 就是商品的需求量 ,X 就是商品 的价格 , 为了考虑全年 12 个月份季节变动的影响 , 假设模型中引入了 12 个虚拟变 量, 就会产生的问题为 ； A. 异方差性 B. 序列相关 C.不完全的多重共线性 D.完全的多重共线性 103,对于模型 yt b0 b 1 xt ut , 为了考虑“地区”因素 北方,南方 , 引入 2

35、 个 虚拟变量形成截距变动模型 , 就会产生 ； A,序列的完全相关 B,序列不完全相关 C,完全多重共线性 D,不完全多重共线性 104, 设消费函数为 yi o 1D b0 xi b1Dxi ui , 其中虚拟变量 1 城镇家庭 D , 当统计检验说明以下哪项成立时 , 表示城镇家庭与农村家庭有 0 农村家庭 一样的消费行为 ； A, a1 0, b1 0 , B , a1 0, b1 0C, a1 0, b1 0 , D, a1 0, b1 0 , 105. 设无限分布滞后模型为 Yt 0 X t 1 X t -1 2 X t -2 ut , 且该模 型中意 Koyck 变换的假定 ,

36、就长期影响系数为 ； A. 0 B. 0 C. 0 D. 不确定 1 1106. 对于分布滞后模型 , 时间序列资料的序列相关问题 , 就转化为 ； A. 异方差问题 B. 多重共线性问题 C.余外说明变量 D.随机说明变量 107. 在分布滞后模型 Yt 0 X t 1 X t 1 2 X t 2 ut 中, 短期影响乘数为 ； 第 15 页,共 18 页计量经济学单项挑选题 A. 1 B. 1 C. 0 D. 01 1108. 对于自适应预期模型 , 估量模型参数应接受 ； A. 一般最小二乘法 B. 间接最小二乘法 C.二阶段最小二乘法 D. 工具变量法 109.koyck 变换模型参数

37、的一般最小二乘估量量就是 ； A. 无偏且一样 B. 有偏但一样 C.无偏但不一样 D. 有偏且不一样 110. 以下属于有限分布滞后模型的就是 ； A. Yt 0 Xt 1Yt 1 2Yt 2 ut B. Yt 0 Xt 1Yt 1 2Yt 2 kYt k ut C. Yt 0 Xt 1 Xt 1 2 X t 2 ut D. Yt 0 Xt 1X t 1 2 X t 2 k X t k ut 111. 消费函数模型 C. t 400 t t 1 t 2 , 其中 I 为收入 , 就当期收入 It 对将来消费 Ct 2 的影响就是 : It 增加一单位 , Ct 2 增加 ； A.0 ,5 个单位 , 3 个单位 ,1 个单位 , 9 个单位 112. 下面哪一个不就是几何分布滞后模型 ； 变换模型 B. 自适应预期模型 C.局部调整模型 113. 有限多项式分布滞后模型中 D.有限多项式滞后模型 , 通过将原先分布滞后模型中的参数表示为滞后 期 i 的有限多项式 , 从而克服了原分布滞后模型估量中的 ； A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C.多重共性