应用时间序列课程设计

1、课程设计报告课程设计运用专业课程应用时间序列分析的知识，对青岛海尔股票在 2012年1月4日至2013年12月16日收盘情况运用minitab统计软件对数据进行分析，的 ARIMA模型拟合，模型检验，以及模型预测。对青岛海尔股票在 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 12 月 16 日的共 456 个数据，建立模型模型，并对其后五日收盘价格进行预测。3、利用单位根检验方法，判别序列的平稳性；与对青岛海尔股票在 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 12 月 16 日的共 456 个数据，建立模型模型，并对其后五日收盘价格进行预测。设计环境或器材、原理与说明：设计环境和器材：m

2、initab 软件设计原理与说明：自相关图检验(1)EX , t Tt2(2) (t, s) , t, s Tdddiitt一、平稳性检验1、时序图的平稳性检验15.0日月年1111111五月七月九月十一月三月（包含自相关的 5% 显著限）1.00.80.60.40.2关自-0.21 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65滞后 (Lag)二、白噪声检验1、差分运算1t0y1111111九月 （包含自相关的 5% 显著限）1.00.80.60.40.2关自-0.215101520253035404550556065滞后 (Lag)ACF0.804877 17.

3、09 294.122 0.607384 8.51 461.983 0.404258 4.93 536.514 0.180894 2.10 551.465 0.008603 0.10 551.506 0.021772 0.25 551.727 0.013160 0.15 551.808 0.003637 0.04 551.809 0.006666 0.08 551.8210 -0.031026 -0.36 552.2711 -0.064056 -0.73 554.1712 -0.073427 -0.84 556.6813 -0.070309 -0.80 558.9914 -0.036159 -0

4、.41 559.6015 -0.025999 -0.30 559.9216 -0.003179 -0.04 559.9217 -0.003701 -0.04 559.9318 -0.032110 -0.37 560.412、一阶五步差分序列的白噪声检验假设检验 H： L 0,m 112mH ：至少存在某个1k延迟Q 统计量检验Q 统计量值P 值LB三、模型拟合（包含偏自相关的 5% 显著限）1.00.80.60.40.20.024681012141618202224滞后 (Lag)参数的最终估计值0.0367 -36.94 0.0000.0494 -23.65 0.0000.0384 -15.

5、91 0.0000.1192 102.37 0.0000.1192模型为：x 12.2023 1.3557 1.1676 0.6107t2t3tt四、残差检验由残差序列绘制残差图1 与 3211差0残2012-1-12012-5-12012-9-12013-1-12013-5-12013-9-12014-1-1日期ACF0.461640 4.38 1041.220.334710 3.05 1093.800.373941 3.34 1159.57延迟Q 统计量检验LBQ 统计量值P 值LB显然，拟合检验统计量Q值都显著大于(m)，可以认为该残差序列为白20.05 1 20.0114692138 184 230 276 322 368 414指数日期2012.12.172012.12.182012.12.192012.12.202012.12.2195%置信上限19.275595%置信下限20.487416.743918.